Abril - 2016

Boletín Estadístico Mensual Volumen I, número 4

Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A., 20 de Octubre esq. Campos, Edificio Torre Azul, Piso 12, (591-2) 217-9200.

www.edv.com.bo. Tipo de Cambio: 30 de Abril de 2015, USD Compra 6.86 – USD Venta 6.96 – UFV: 2,11845

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I.- ÁREA DE VALORES Cartera de valores electrónicos (Valores

representados mediante Anotaciones en Cuenta).

La cartera de valores electrónicos registrados en la

EDV, alcanzó el monto de USD 17.783,14 millones

en el mes de Abril de 2016, lo que significa un

incremento del 0.74% respecto del mes de Marzo

de 2016, el referido incremento se debe

principalmente a una nueva regla de negocio del

sistema SAN, ya que todos los valores salen de

cartera el día de su fecha de vencimiento, criterio

que es distinto al que aplicaba el sistema de DAZA

Software.

Fuente: Elaboración Propia

Por otro lado, en el mes de Abril de 2016 los Valores de Renta Fija constituyen el 92,31% de la cartera de Valores desmaterializados y los Valores de Renta Variable el 7.69%.

Custodia Física de Valores.

La cartera de Valores Físicos custodiada por la EDV,

tuvo un decremento de 1,57% de Marzo a Abril de

2016. Sin embargo el mayor porcentaje en Custodia

Física de Valores se debe al incremento de Oferta

Privada custodiados por la EDV, al mes de Abril

2016.

Fuente: Elaboración Propia

Monto de CDPFs emitidos y desmaterializados

Al 30 de Abril de 2016, los Bancos Múltiples,

Bancos Pymes de acuerdo a la información

publicada por ASFI, han emitido USD 8.031,05

millones en CDPFs, de los cuales USD 7.896,35

millones, equivalentes al 98,32% de los CDPFs

emitidos, se encuentran registrados

electrónicamente en la EDV.

Fuente: Elaboración Propia

10.000

11.000

12.000

13.000

14.000

15.000

16.000

17.000

18.000

19.000

20.000

may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16

17.882 17.994

17.981 17.751 17.190

17.184 17.037

17.217 17.056

17.092 17.652

17.783

Mil

lon

es

de

Dó

lare

s A

me

rica

no

s

Evolución de la cartera de Valores Representados en Anotaciones en Cuenta

Renta Variable

7.69%

Renta Fija

92,31%

Cartera de Valores Renta Fija y Renta Variable

(Al 30 de Abril 2016)

20

30

40

50

60

46,67 47,53 44,92

47,67 49,54 49,87 49,98

56,37 54,95 57,11 57,64 56,73

Custodia Física de Valores Expresado en millones de USD

8.031,05 7.409,49

7.896,35

1.900,00

3.900,00

5.900,00

7.900,00

9.900,00

CDPF's Desmaterializados EDV vs. Emitidos Vigentes en Bancos y Coop.

al 30 de Abril de 2016 Expresado en millones de USD

TOTAL CDPFs Bancos-Coop. TOTAL CDPFs BBV TOTAL CDPFs EDV

92.26% 98.32%

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Emisión de Valores electrónicos del Sector

Público.

i) Subastas semanales.

A través de los mecanismos de Subasta Semanal y

Mesa de Dinero del Banco Central de Bolivia (BCB)

se han emitido USD 87,46 millones en Abril 2016.

Fuente: Elaboración Propia

ii) BCB Venta Directa y Tesoro Directo.

El BCB y el TGN emiten Valores públicos

directamente a personas naturales. Estos han sido

denominados “BCB Venta Directa” y “Tesoro

Directo” respectivamente, y son colocados, por

ventanilla del BCB, Valores Unión S.A. Agencia de

Bolsa y el Banco Unión S.A.

En el siguiente gráfico se puede apreciar que en

Abril 2016, las colocaciones de dichos Valores

vendidos directamente al público (en ambos

mecanismos), alcanzan el monto de USD 12,12

millones.

Fuente: Elaboración Propia

Emisión Primaria de Valores Electrónicos del

Sector Privado.

En Abril 2016, se registraron emisiones electrónicas

de Valores de empresas privadas por un monto total

de USD 130,56 millones los cuales el 39,89% fueron

Cuotas de participación de Fondos Cerrados (CFC),

41,14% fueron Bonos a largo plazo (BLP), 11,52%

fueron Bonos Bancarios Bursátiles (BBB), 5,11%

fueron Pagares Bursátiles (PGB), 1.82% fueron

Valores de Titularización (VTD), 0.42% fueron

Pagares (PGS) y 0.09% fueron Acciones (ACC).

Fuente: Elaboración Propia

En el mes de Abril 2016, la EDV autorizó la

inscripción en su Sistema de Registro de

Anotaciones en Cuenta de las siguientes emisiones:

Monto Total en Dólares Americanos

Emisión en Dólares Americanos

PGS Impresiones Quality Srl. 128.000,00

PGS Compañía Americana de Construcciones Srl. 217.000,00

CFC BNB SAFI FIC 130.000.000,00

Emisión en Bolivianos

PGS Impresiones Quality Srl. 1.478.806,50

BBB Banco Fortaleza S.A. 35.000.000,00

TOTAL GENERAL USD 135.662.610,28

Fuente: Elaboración Propia

57,27

227,41

20,41 41,59

8,75 1,60

106,62 111,15

59,36

1,31

231,13

87,46

0

100

200

300

Valores Públicos emitidos en Subasta y Mesa de Dinero del BCB

Expresados en millones de USD

0

20

40

60

80

15,32 15,52 16,72 15,74

21,78 21,79

8,36

71,37

48,84

13,45

22,94

12,02

0,05 0,15 0,15 0,35 0,48 0,25 0,16 0,00 0,04 0,08 0,26 0,10

Colocación de Valores Públicos de Venta Directa y Tesoro Directo Expresado en millones de USD

BBX BTX

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II.- AREA DE LIQUIDACIONES Monto Liquidado en la EDV El monto total liquidado por la EDV (CVT, RPT – Contado y Plazo) hasta el mes de abril de 2016 alcanzó la suma de $us. 4.810 millones, que en relación al mismo periodo del año 2015, significa un incremento del 0,5%.

Fuente: Elaboración Propia

En operaciones nuevas (CVT y RPT – Contado), el monto total liquidado por la EDV hasta el mes de abril de 2016, fue de $us. 3.421 millones, registrándose un incremento del 1,6% con respecto al mismo periodo del año 2015. En términos de movimiento de fondos, en el mes de abril de 2016, los requerimientos de liquidez alcanzaron un porcentaje del 28,88% sobre el monto total liquidado en la EDV (CVT, RPT – Contado y Plazo).

Fuente: Elaboración Propia

El monto negociado en los Mecanismos de Negociación de la Bolsa Boliviana de Valores S.A.

(BBV), hasta el mes de abril de 2016, fue de $us. 3.423 millones. De los cuales la EDV liquidó el 99,94%, que equivale al monto de $us. 3.421 millones.

En el mes de abril 2016, el monto negociado en la BBV fue de $us. 1.174 millones, de cuyo monto la EDV alcanzó a liquidar el 99,82%.

Fuente: Elaboración Propia

Monto Liquidado por Modalidad En el mes de abril de 2016, del monto liquidado en la EDV en operaciones nuevas (Contado), la modalidad de Compraventa representó el 59.90% y la modalidad de Reporto el 40.05%

Fuente: Elaboración Propia

Monto Liquidado por Moneda En el mes de abril de 2016, del monto total liquidado en operaciones nuevas (CVT y RPT -Contado), las operaciones en MN (80,03%) y las operaciones en ME (15.92%), representaron el 95,95% de las operaciones liquidadas en la EDV.

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Fuente: Elaboración Propia

Monto Liquidado por Tipo de Instrumento En el mes de abril del año 2016, del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), los tres instrumentos con mayor participación fueron; los Depósitos a Plazo Fijo (DPF) con el 77%, las Cuotas de Participación en Fondos de Inversión (CFC) con el 7% y Bonos del Tesoro (BTS) con el 7%.

Fuente: Elaboración Propia Monto Liquidado de Operaciones de Mercado Primario En el mes de abril de 2016, del monto total liquidado por la EDV en la modalidad de Compra Venta, las operaciones correspondientes a Colocaciones en Mercado Primario ascendieron a $us. 85 millones, monto que representa el 12.11% del total negociado en dicha modalidad.

Fuente: Elaboración Propia

Cantidad de Operaciones Liquidadas en la EDV Hasta el mes de abril de 2016, el número de operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado) liquidadas en la EDV fue de 8.750, cantidad inferior en 28.65% a la registrada en el mismo periodo del año 2015, periodo durante el cual se procesaron 12.263 operaciones.

Fuente: Elaboración Propia

En el mes de abril de 2016, mediante la EDV se liquidaron 2.770 operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), cantidad que muestra un incremento del 17% en relación al número de operaciones liquidadas el anterior mes, cuando fueron procesadas 2.368 operaciones.

Fuente: Elaboración Propia

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Cantidad de Operaciones Liquidadas por Instancia En el mes de abril de 2016, del total de operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado) liquidadas por la EDV (2.770 operaciones), el 43,65% ingresaron a la 1ra Etapa de Liquidación (1.209 operaciones), el 56.32% a la 2da Etapa de Liquidación (1.560 operaciones), el 0.04% ingresaron en el Mecanismo de Liquidación de Operaciones Retrasadas MELOR (1 operación). En dicho periodo no existieron operaciones liquidadas en el mecanismo, MELID, ni Individualmente.

Fuente: Elaboración Propia