BOLETIN ESTADÍSTICO MENSUAL N° 1 · LBS 0,0016,01 0,22 BTS 78,72 55,39 0,00 26,24 59,77 40,09...

Enero - 2019

Boletín Estadístico Mensual Volumen I, número 1

Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A., 20 de Octubre esq. Campos, Edificio Torre Azul, Piso 12, (591-2) 217-9200

www.edv.com.bo. Tipo de Cambio: 31 de Enero de 2019, USD Compra 6.86 – USD Venta 6.96 – UFV: 2.29355000

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I.- GERENCIA DE OPERACIONES (VALORES) Cartera de valores electrónicos (Valores representados

mediante Anotaciones en Cuenta).

La cartera de valores electrónicos registrados en la EDV,

alcanzó el monto de USD.24.120 millones en el mes de enero

de 2019, lo que significa una disminución de 0,57% respecto del

mes de diciembre de 2018. Esta caída se explica por la

reducción en las emisiones primarias de DPF durante el mes de

enero 2019.

Fuente: Elaboración Propia

Por otro lado, en el mes de enero de 2019 los Valores de Renta Fija constituyen el 88,45% de la cartera de Valores representados mediante anotaciones en cuenta y los Valores de Renta Variable el 11,55%.


Custodia Física de Valores.

En el periodo comprendido entre Febrero 2018 y Enero 2019, la

cartera de Valores físicos a precio de mercado tuvo una

disminución de 3,03%, dando como resultado una Cartera en

Custodia Física de USD.120,08 millones.


Monto de DPF representados mediante anotaciones en cuenta

Al 31 de enero de 2019, el monto total de DPF emitidos vigentes

informados por la Bolsa Boliviana de Valores S.A. tiene un monto

de 11.478,04 y la EDV reporta un monto de 12.760,26 millones.

Cabe resaltar que la BBV sólo registra los valores que se

negocian en el ruedo.

21.000

22.000

23.000

24.000

25.000

22.586

22.896 23.042 23.136

23.266 23.373 23.484 23.569

23.878

24.230 24.258 24.120

Mill

on

es d

e D

óla

res

Am

eric

ano

s

Evolución de la cartera de Valores Representados en Anotaciones en Cuenta

De Febrero 2018 a Enero 2019

Renta Variable11,55%

Renta Fija88,45%

Cartera de Valores Renta Fija y Renta VariableAl 31 de Enero de 2019

20

40

60

80

100

120

140

86,68 88,4894,45

97,34 100,57 102,09 101,98 101,71 103,70110,10

123,84120,08

Mill

on

es d

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res

Am

eric

ano

s

Custodia Física de ValoresExpresado en millones de USDDe Febrero 2018 a Enero 2019

http://www.edv.com.bo/

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Emisión de Valores electrónicos del Sector Público.

i) Subastas semanales.

A través de los mecanismos de Subasta Semanal y Mesa de

Dinero del Banco Central de Bolivia (BCB) se han emitido

USD.701,37 millones de Febrero 2018 a Enero 2019.


ii) BCB Venta Directa y Tesoro Directo.

El BCB y el TGN emiten Valores públicos directamente a

personas naturales. Estos han sido denominados “BCB Venta

Directa” y “Tesoro Directo” respectivamente, y son colocados,

por ventanilla del BCB, Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa y el

Banco Unión S.A.

En el siguiente gráfico se puede apreciar que en Enero 2019, las

colocaciones de Valores vendidos directamente al público (en

ambos mecanismos), alcanzan el monto de USD.34,50 millones.


Emisión Primaria de Valores Electrónicos del Sector Privado.

En Enero de 2019, se registraron emisiones electrónicas de

Valores de empresas privadas por un monto total de USD.57,10

millones los cuales el 10.45% Bonos a largo plazo (BLP), 61.36%

Cuota de participación de Fondo Cerrado (CFC), 7.20% Bonos

Bancarios Bursátiles (BBB), 1.51% Pagares Bursátiles (PGB),

16.56% Valores de Titularización (VTD) y 2.80% Bonos

Municipales (BMS).


En el mes de Enero 2019, la EDV autorizó la inscripción en su

Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta de las siguientes

emisiones:

Monto Total en Dólares Americanos

Emisión en Dólares Americanos PGS PGS

EMISIÓN DE PAGARÉ DE MESA DE NEGOCIACIÓN PGS-IIRE000053

31.000,00

12.000,00

11.478,04 12.760,26

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Mill

on

es d

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ola

res

Am

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ano

s

DPF Vigentes en EDV y BBVal 31 de Enero de 2019

TOTAL DPF BBV TOTAL DPF EDV

0

30

60

90

120

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res

Am

eric

ano

s

feb.-18

mar.-18

abr.-18

may.-18

jun.-18

jul.-18

ago.-18

sep.-18

oct.-18

nov.-18

dic.-18

ene.-19

LRS 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,73 32,44 19,25 0,80 1,25 3,67

LBS 0,00 16,01 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BTS 78,72 55,39 0,00 0,00 26,24 59,77 40,09 133,3 50,58 58,31 32,80 48,00

Valores Públicos emitidos en Subasta y Mesa de Dinero del BCBDe Febrero 2018 a Enero 2019

0

10

20

30

40

50

feb.-18 mar.-18 abr.-18 may.-18 jun.-18 jul.-18 ago.-18 sep.-18 oct.-18 nov.-18 dic.-18 ene.-19

18,2614,48 14,32 12,14 10,57

14,25

43,2343,45

33,35

8,71

32,3834,50

Mill

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es d

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óla

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Am

eric

ano

s

Colocación de Valores Públicos de Venta Directa y Tesoro DirectoDe Febrero 2018 a Enero 2019

BBX BTX

BBB7,20%

BLP10,45%

CFC61,36%

PGB1,51%

VTD16,56%

BMS2,80%

Valores de Empresas Privadas Al 31 de Enero de 2019


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PGS

EMISIÓN DE PAGARÉ DE MESA DE NEGOCIACIÓN PGS-IIRE000051 EMISIÓN DE PAGARE DE MESA DE NEGOCIACIÓN PGS-IIRE000052

5.000,00

Emisión en Bolivianos BLP VTD VTD

BONOS IOL II-EMISION 2 EMISIÓN DE VALORES DE TITULARIZACIÓN CIDRE IFD-BDP ST042 EMISIÓN VALORES DE TITULARIZACION AMERICAN IRIS-BISA ST

170.000.000,00 100.000,000.00

121.400.000,00

TOTAL GENERAL USD 57.103,393.59 Fuente: Elaboración Propia

II.- GERENCIA DE OPERACIONES – EMISIONES Cantidad de Emisores Registrados por Gestión En la gestión 2018 se tuvo una baja considerable en la cantidad de Emisores registrados en el sistema de la EDV, se registraron solamente el 63% en relación a la gestión 2017. Esta tendencia puede deberse, a la competencia que enfrenta el financiamiento a través del mercado de valores, frente a los créditos productivos que las Entidades de Intermediación Financiera ofrecen al público. En el mes de enero de 2019 se registraron en la EDV 4 Nuevos Emisores.


Emisores con Emisiones Vigentes A enero de 2019, en el Sistema de la EDV se tienen registrados 78 Emisores que cuentan con emisiones vigentes, los cuales se presentan de acuerdo al sector económico al que pertenecen.


Montos Emisiones Registradas en la EDV A enero de 2019, se tienen registradas emisiones de Pagarés de Mesa de Negociación (PGS), Valores de Titularización de Contenido Crediticio (VTD), Depósitos a Plazo Fijo (DPF) y Valores emitidos por el BCB y el TGN. Las variaciones más importantes entre enero 2018 vs enero 2019 se evidencian en las Letras con Rescate Anticipado del BCB (LRS) que se incrementaron de $us.0,3 millones a $us.3,6 millones, y los (VTD) que no tuvieron emisiones en enero 2018 pero en enero 2019 se emitieron por un monto de $us.32 millones.



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III.- GERENCIA DE OPERACIONES - LIQUIDACIONES Monto Liquidado en la EDV El monto total liquidado por la EDV (CVT, RPT – Contado y Plazo) en el mes de enero de 2019 alcanzó la suma de $us.1.808 millones, que en relación al mismo periodo del año 2018, significa un incremento del 2,8%.


En operaciones nuevas (CVT y RPT – Contado), el monto total liquidado por la EDV hasta el mes de enero de 2019, fue de $us.1.201 millones, registrándose un incremento del 14% con respecto al mismo periodo del año 2018.


En términos de movimiento de fondos, en el mes de enero de 2019, los requerimientos de liquidez alcanzaron un porcentaje del 18% sobre el monto total liquidado en la EDV (CVT, RPT – Contado y Plazo).


El monto negociado en los Mecanismos de Negociación de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV), hasta el mes de enero

de 2019, fue de $us.1.201 millones. De los cuales la EDV liquidó el 100%.


Monto Liquidado por Modalidad En el mes de enero de 2019, del monto liquidado en la EDV en operaciones nuevas (Contado), la modalidad de Compraventa representó el 49.95 % y la modalidad de Reporto el 50.05%.


Monto Liquidado por Moneda En el mes de enero 2019, del monto total liquidado en operaciones nuevas (CVT y RPT -Contado), las operaciones en MN (97.86%) y las operaciones en ME (1.30%), que representan el 99.16% de las operaciones liquidadas en la EDV.


Durante las últimas 9 gestiones hasta enero del año 2019, del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT – Contado), la tendencia a realizar más operaciones en


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Moneda Nacional (MN) que en Moneda Extranjera ha incrementado, de un 56% en 2010 a un 98% en 2018, debido a la política monetaria aplicada por el Banco Central de Bolivia para la bolivianización financiera.


Monto Liquidado por Tipo de Instrumento En el mes de enero del año 2019 del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), los tres instrumentos con mayor participación fueron; los Depósitos a Plazo Fijo (DPF) con el 84%, Bonos de Tesoro General de la Nación (BTS) con el 6% y Bonos de Largo Plazo (BLP) con el 4%.


Durante las últimas 9 gestiones hasta enero del año 2019, del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), los tres instrumentos con mayor participación fueron; los Depósitos a Plazo Fijo (DPF), Bonos de Tesoro General de la Nación (BTS) y Letras del Tesoro (LTS).


Monto Liquidado de Operaciones de Mercado Primario En el mes de enero 2019, del monto total liquidado por la EDV en la modalidad de Compra Venta, las operaciones correspondientes a Colocaciones en Mercado Primario ascendieron a $us. 55 millones, monto que representa el 9,13 % del total negociado en dicha modalidad.


Cantidad de Operaciones Liquidadas en la EDV En el mes de enero de 2019, el número de operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado) liquidadas en la EDV fue de 3.372 cantidad superior en 27% a la registrada en el mismo periodo del año 2018, periodo durante el cual se procesaron 2.656 operaciones.


En el mes de enero de 2019, mediante la EDV se liquidaron 3.372 operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), cantidad que


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muestra un decremento del 14,5% en relación al número de operaciones liquidadas el anterior mes, cuando fueron procesadas 3.902 operaciones.


Cantidad de Operaciones Liquidadas por Instancia En el mes de enero de 2019, del total de operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado) liquidadas por la EDV el 60.88 % ingresaron a la 1ra Etapa de Liquidación (2.053 operaciones), el 36.74 % ingresaron a la 2da Etapa de Liquidación (1.239 operaciones) y el 2.37% ingresaron al mecanismo MELOR (80 Operaciones). No existieron operaciones liquidadas en el mecanismo MELID, ni en Liquidación Individual.


De febrero de 2018 a enero del año 2019 (últimos 12 meses), del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), en promedio el volumen más importante es liquidado en la Etapa 2 (67,32%), solamente en enero 2019 el volumen liquidado en Etapa 1 alcanzo el (52,77%).


Montos Liquidados por Agencia de Bolsa Desde febrero de 2018 hasta enero del año 2019 (últimos 12 meses), del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado) Parte Venta, las Agencias de Bolsa con mayores montos liquidados son; Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa (VUN), Compañía Americana de Inversiones S.A. Agencia de Bolsa (CAI), Santa Cruz Securities S.A. Agencia de Bolsa (SZS) y Bisa S.A. Agencia de Bolsa (BIA).


Desde febrero de 2018 hasta enero del año 2019 (últimos 12 meses), del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado) Parte Compra, las Agencias de Bolsa con mayores montos liquidados son; Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa (VUN), Panamerican Securities Agencia de Bolsa S.A. (PAN), Bisa S.A. Agencia de Bolsa (BIA) y Credibolsa S.A. Agencia de Bolsa (CBA).



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Operaciones Liquidadas por Tipo de Persona Durante las últimas 3 gestiones hasta enero del año 2019, del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), las operaciones liquidadas Parte Venta y Parte Compra, han sido de más del 98% realizadas por clientes jurídicos (tipo de persona). Operaciones de Venta Operaciones de Compra


Operaciones de Compra por Sector de Actividad Económica Durante las últimas 3 gestiones (2016-2018), del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), las operaciones de Compra fueron realizadas por clientes cuya actividad económica es “Bancos”, es decir, Entidades de Intermediación Financiera con el 47% en promedio. En enero de 2019, el mismo sector sigue teniendo el porcentaje más importante con el 39%.



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