Basilea 3 2012
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Roma - Palazzo dei Congressi 26/27 Giugno BASILEA 3 2012 BASILEA 3 3 2012 2012 B Accordo Regole Capitale Rischi Redditività Credito Programma Convegno Annuale e Media Partner In collaborazione con
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Basilea 3 2012 L'Evento annuale Roma, Palazzo dei Congressi 26 e 27 Giugno 2012 26 e 27 giugno 2012, a Roma, ha avuto luogo il più grande appuntamento annuale sui temi di Basilea 3, dove tutti i professionisti coinvolti si ritrovano, si aggiornano, si confrontano. L'Evento Basilea 3 è finalizzato ad identificare le priorità strategiche per adeguare il modello organizzativo e gestionale al fine di gestire, anche a livello micro, i cambiamenti indotti dalla revisione della regolamentazione di Basilea. Sono intervenuti i regulators italiani ed europei, i massimi esperti di banca ed accademici, i player leader di mercato. Il Convegno Basilea 3 si è svolto nell'arco di due giornate, con sessioni plenarie e sessioni parallele specialistiche di approfondimento sui temi più importanti legati all'applicazione delle nuove normative. TARGET Banche e Imprese. Responsabili delle Aree: Credito, Finanza, Corporate, Risk Management, Internal Auditing, Commerciale, Investment Banking, Project Finance, Legale, Organizzazione e Sistemi Informativi, Studi, Marketing. Maggiori informazioni su http://www.abieventi.it/eventi/1536/basilea-3-2012
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Roma - Palazzo dei Congressi 26/27 Giugno
BASILEA 3 2012BA
SILE
A 3
3320122012
BB
Accordo
Regole
Capitale
Rischi
Redditività
Credito
ProgrammaConvegno Annuale
e
Media PartnerIn collaborazione con
SESSIONE PLENARIA DI APERTURACapitale e redditività: prospettive per il sistema bancarioe per la crescita del sistema paese
BASILEA 3 2012
PRIMO GIORNOMartedì 26 Giugno - Mattina
Chair Giovanni Sabatini, ABI
9.30 Apertura dei lavoriGiovanni Sabatini, Direttore Generale ABI
Luigi Federico Signorini, Direttore Centrale per la Vigilanza Bancariae Finanziaria Banca d’Italia
10.45 Coffee break, networking e visita all’area espositiva
11.30 RWA optimisation: un approccio alternativo – come contrastare gli impatti sul costo del capitale agendo sulle strategie creditizieCarlo Gabardo, Senior Business Consultant – Global Head of Basel Team Experian
Redditività “a rischio”: fattori di pressione sul profilo reddituale delle banche ed elementi di mitigazioneGiuseppe Niolu, Partner KPMG Advisory
Liquidità e stabilità delle banche nel nuovo quadro normativo: più di così si muore Andrea Resti, Professore di Economia degli Intermediari Finanziari Università Bocconi e Membro del Banking Stakeholder Group EBA
13.00 Buffet lunch, networking e visita all'area espositiva
8.15 Registrazione dei partecipanti, apertura dell'area espositiva e welcome coffee
BASILEA 3 2012
SESSIONE PARALLELA A Basilea 3 e credito alle imprese
Martedì 26 Giugno - Pomeriggio
Chair Giacomo De Laurentis, Università Bocconi
14.30 I cambiamenti in atto nei bisogni del sistema economico e nelle risposte delle bancheGiacomo De Laurentis, Professore Ordinario di Finanza Università Bocconi
Ragioni ed opportunità per una nuova finanza d’impresa in Italia. Sollecitazione al mercato e strumenti ibridi di debito e capitale per le piccole e medie impreseRenato Maino, Professore Incaricato di Credit Risk Management Università Bocconie Consulente Ministero dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e Trasporti
Credito alle banche e alle imprese: la via delle cartolarizzazioni nell’epoca di Basilea 3 e della crisi finanziariaRoberto Paciotti, Senior Director EMEA Standard & Poor’s
Analisi di settore, distretti, filiere, reti per la gestione di portafoglio e la selezione del credito della bancaFabrizio Guelpa, Responsabile Ufficio Industry and Banking Research Intesa Sanpaolo
Importanza delle informazioni qualitative nell’assegnazione di un rating unsolicitedNatalia Leonardi, Responsabile Area Rating & Financial Analysis Cerved Group
I rating esterni per le PMI italianeGiuseppe Incarnato, Vice President - Head of Credit Rating Agency CRIF
Dalla gestione del credito ai servizi di gestione d’impresa: il caso delle banche di minori dimensioniRinaldo Sassi, Amministratore Delegato Scouting
Q&A Session
17.30 Chiusura della prima giornata dei lavori
PRIMO GIORNO
SESSIONE PARALLELA BRischio di liquidità
BASILEA 3 2012
Martedì 26 Giugno - Pomeriggio
Chair Andrea Resti, Università Bocconi
14.30 Apertura a cura del ChairAndrea Resti, Professore di Economia degli Intermediari Finanziari Università Bocconi e Membro del Banking Stakeholder Group EBA
Da Basilea III alla CRD IV. Stato dell’arte e tendenze evolutiveGianluca Trevisan, Funzionario Supervisione Gruppi Bancari Banca d’Italia
Banking regulation and financing of the Economy Christian Lajoie, Head of BNP Paribas Group Prudential Affairs BNP Paribas
Il rischio di liquidità per il settore bancario europeoMatteo Ramenghi, Responsabile Settore Bancario Sud Europa UBS
Liquidity risk: High Performance Analytics a supporto. Dal motore di calcolo al reporting Anselmo Marmonti, Business Development Manager Risk Management Solutions SAS
Soluzioni per l’ALM e il rischio di liquidità: Algorithmics applicato a banche italianePaolo Montiferrari, Senior Consulting Manager Italia Algorithmics, an IBM Company
Futuro scenario del rischio di liquidità: meno BCE, più Basilea 3Marco Berlanda, Responsabile Servizio Risk Management Banco Popolare
La gestione del rischio di liquidità – L’esperienza del Gruppo BipiemmeMassimiliano Cecconi, Responsabile Area Rischi Banca Popolare di Milano
Basilea 3. Il modello operativo dei network bancari orizzontali nella gestione della liquiditàSergio Gatti, Direttore Generale Federcasse-BCC
Q&A Session
17.30 Chiusura della prima giornata dei lavori
PRIMO GIORNO
Chair Paola Schwizer, Università di Parma
14.30 Apertura a cura del Chair Paola Schwizer, Professore di Economia degli Intermediari FinanziariUniversità di Parma e SDA Bocconi
Sinergie di governo del rischio tra pianificazione e risk managementRossano Giuppa, Direttore Pianificazione e Gestione Rischi Banca di Credito Cooperativo di Roma
Le sfide per le banche di classe 2/3 nel nuovo contesto di mercato – Basilea (2/3)vincolo o opportunità? Giorgio Costantino, Senior Manager Financial Services Accenture eBruno Grasselli, Responsabile Programma Basilea 2 Cariparma Crédit Agricole
Modelli quantitativi per il rischio di Credito: come navigare nel nuovo scenario competitivoPablo Barbagallo, Product Specialist Moody’s Analytics eGianluca Oricchio, Professore di Finance and Capital Markets CBM University
Strumenti e soluzioni IRB per le banche medie e piccoleDavide Capuzzo, Analytics Area Director CRIF Decision Solutions
L’armonizzazione normativa e regolamentare fra banche ed intermediari finanziari: riflessi e conseguenze per l’industria del factoringFausto Galmarini, Presidente e Amministratore Delegato Beta Skye
Internal governance e risk governance – il ruolo del Chief Risk OfficerPaolo Palliola, Chief Risk Officer Cassa di Risparmio di San Miniato
Basilea 3 nell’attuale contesto economico-finanziario: approcci operativi all’ottimizzazione del profilo rischio / capitaleAndrea Ferretti, Executive Director eSalvatore Spagnolo, Executive Director Ernst & Young
La stima del rischio operativo in assenza di LDC: una proposta metodologicaSimona Cosma, Professore Associato Università del Salento e SDA Bocconi
Q&A Session
17.30 Chiusura della prima giornata dei lavori
SESSIONE PARALLELA C L’applicazione di Basilea per le banche di classe 2 e 3
BASILEA 3 2012
Martedì 26 Giugno - Pomeriggio PRIMO GIORNO
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SESSIONE PARALLELA D Il ruolo del rating tra scenari in profonda evoluzione e nuova relazione banca-impresa
Martedì 26 Giugno - Pomeriggio
Chair Michele Modina, Università degli Studi del Molise
14.30 Le domande chiave sull’applicazione del credit ratingMichele Modina, Professore Associato in Economia e Gestione delle Imprese Università degli Studi del Molise
Rating 2.0: il rating tra banca, impresa e territorioGaetano Maria Golinelli, Professore Emerito Università Sapienza di Roma
Rating e Ciclo Economico – quali sono i fattori che più contano nella valutazione delle impreseLuigi De Sanctis, Partner Oliver Wyman
S&P Capital IQ: metodologia per la convalida dei sistemi di rating interni in portafogli a bassa probabilità d’insolvenzaFrancesco Cauli, Associate S&P Capital IQ
L’utilizzo delle informazioni qualitative nel rating e nel processo di affidamento: l’esperienza di CredemGiancarlo Bertolini, Responsabile Credit Strategy Credito Emiliano
Rischio e valore del cliente: il pricing dinamicoDavid Pieragostini, Solutions Director CRIF Decision Solutions
Rischio di credito e valutazione della loss given defaultLorenzo Bocchi, Partner, Responsabile Practice Credit & Operational Risk Prometeia
Metriche di rischio e ottimizzazione di portafogli per la definizione di strategie creditizie efficientiFabrizio Menghini, Head of Group Credit Risk Strategies UniCredit
Q&A Session
17.30 Chiusura della prima giornata dei lavori
PRIMO GIORNO
SESSIONE PARALLELA E Rischio operativo – Convegno annuale DIPOPRIMA PARTE
BASILEA 3 2012
Martedì 26 Giugno - Pomeriggio
Chair Paolo Giudici, Università di Pavia
14.30 Apertura a cura del ChairPaolo Giudici, Professore Ordinario di Statistica Università di Pavia
Aggiornamenti sulle attività in materia di rischi operativi presso il Comitato di Basilea e l’EBA Marco Moscadelli, Dirigente - Supervisione Gruppi Bancari Banca d’Italia
Le perdite di confine con il rischio di credito: individuarle, classificarle, ridurle Stefano Visinoni, Responsabile Settore Rischi Operativi – Area Risk Management Banca Monte dei Paschi di Siena
Scenari di Self Risk Assessment e loro utilizzo nei modelli AMA Giulia Marini, Responsabile Servizio Rischi Operativi e Claudio Andreatta, Risk Analyst – Servizio Metodologie e Modelli UBI Banca
Consolidare, affinare, innovare: cluster e Mut, Pending Losses ed Eventi Sistemici nell'ultimo anno DIPOClaudia Pasquini e Claudia Capobianco, Segreteria Tecnica DIPO
16.30 TAVOLA ROTONDA “ESPERIENZE DAI SETTORI NON BANCARI”
Paolo Rubini, Risk Manager Telecom Italia
Maurizio Musolino, Clinical Risk Manager ASL Roma B
Maurizio Luigi Cumo, Professore Ordinario Università Sapienza di Roma
Q&A Session
17.30 Chiusura della prima giornata dei lavori
PRIMO GIORNO
BASILEA 3 2012
SESSIONE PARALLELA FIl patrimonio delle banche
Mercoledì 27 Giugno - Mattina
Chair Giovanni Ferri, Università di Bari
9.30 Apertura a cura del ChairGiovanni Ferri, Ordinario di Economia Politica Università di Bari e Membro del Banking Stakeholder Group EBA
L'utilizzo delle metriche interne ai fini dell’ottimizzazione del capitaleFabio Salis, Responsabile Convalida Interna Gruppo Banco Popolare
11.00 Coffee break, networking e visita all’area espositiva
11.45 Gli interventi ABI per tenere conto della specificità delle banche italianeLuca Giannini, Ufficio Tributario, Bilancio e Vigilanza ABI
I requisiti di capitale nell’implementazione europea: a che punto siamoCostanza Bufalini, Head of Institutional Relations with the European Union UniCredit
Q&A Session
13.15 Buffet lunch, networking e visita all'area espositiva
SECONDO GIORNO
8.15 Registrazione dei partecipanti, apertura dell'area espositiva e welcome coffee
BASILEA 3 2012
SESSIONE PARALLELA G Banche e imprese fra capitale di rischio e credito: un destino comune
Mercoledì 27 Giugno - Mattina
Chair Stefano Caselli, Università Bocconi
9.30 Credito, equity e relazione banca-impresa: come gestire la catena del valore in uno scenario di complessitàStefano Caselli, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari FinanziariUniversità Bocconi
Basilea 3 e credito alle imprese – servono gli strumenti pubblici per il credito?Andrea Montanino, Dirigente Generale Dipartimento del TesoroMinistero dell’Economia e delle Finanze
Il finanziamento delle imprese tra banche e mercato: il ruolo del private equity nel mid-market italianoMarco Canale, Direttore Generale MP Venture SGR
La via italiana al Private equityFabio Sattin, Presidente Private Equity Partner e Professore a contratto Università Bocconi
11.00 Coffee break, networking e visita all’area espositiva
11.45 La quotazione in borsa delle PMI e il progetto eliteBarbara Lunghi, Head of Mid&Small Caps Borsa Italiana
La trasformazione digitale quale leva per incidere significativamente sulla relazione Banca ImpresaSergio Gianni, Partner Avantage Reply
Gli enti locali a supporto dell’accesso al credito delle PMI: alcuni modelli di interventiRoberto Calugi, Dirigente Area Sviluppo delle ImpreseCamera di Commercio di Milano
Banche e imprese: la valutazione del rischio e le politiche creditizie, il caso CariparmaFabrizio Reggi, Responsabile Direzione Crediti Cariparma Crédit Agricole
Q&A Session
13.15 Buffet lunch, networking e visita all'area espositiva
SECONDO GIORNO
8.15 Registrazione dei partecipanti, apertura dell'area espositiva e welcome coffee
SESSIONE PARALLELA H Rischio di controparte e rischi di mercato
BASILEA 3 2012
Mercoledì 27 Giugno - Mattina
Chair Claudio Albanese, King’s College London
9.30 Apertura a cura del Chair
L’evoluzione della regolamentazione internazionaleGiuseppe Siani, Condirettore e Titolare Divisione Cooperazione Internazionale Servizi NPV Banca d’Italia
Il Rischio di controparte nel framework di BasileaCristiano Zazzara, Executive Director – Head of Banking Business MSCI
Rifinanziamento marginale e gestione del collaterale per portafogli di titoli derivati negoziati fuori borsaClaudio Albanese, Professore King’s College London
Implementazione di un regime di CVA transfer pricingAndrea Prampolini, Head of Counterparty Risk Management Banca IMI
11.00 Coffee break, networking e visita all’area espositiva
11.45 Il Rischio di controparte: la sfida verso l’eccellenza nel pricing e nella gestione dei rischiPaolo Gianturco, Partner, Head of Finance & Risk Deloitte Consulting
Cambiamenti strutturali nell’ambito dei derivati OTC e le soluzioni proposte da un trade repositoryMichele Bernardi, Senior Vice President, Relationship Management EuropeClearstream Banking
OTC Clearing, nuovi paradigmi a confronto: regulation e risk management, sfide e opportunitàPaolo Brognara, Senior Manager, Service Line Risk Management e Enzo Barba, Senior Manager, Service Line Risk Management Accenture
L’impatto di EMIR sull’operatività delle Controparti CentraliMarco Polito, Head of Risk Management Cassa di Compensazione e Garanzia - London Stock Exchange Group
Q&A Session
13.15 Buffet lunch, networking e visita all'area espositiva
SECONDO GIORNO
8.15 Registrazione dei partecipanti, apertura dell'area espositiva e welcome coffee
BASILEA 3 2012
SESSIONE PARALLELA I ICAAP: aggiornamenti
Mercoledì 27 Giugno - Mattina
Chair Marina Brogi, Università Sapienza di Roma
9.30 Apertura a cura del ChairMarina Brogi, Professore Ordinario di Economia dei Mercati FinanziariUniversità Sapienza di Roma
La propensione al rischio e l'ICAAP: l'esperienza del Gruppo BPERLivio Tempesta, Head of Capital Adequacy Banca Popolare dell’Emilia Romagna
La solidità del sistema bancario – la vista ICAAP. Un benchmark sulle principali banche italiane e estere di classe 1,2,3Sergio Gianni, Partner e Daniele Di Giulio, Senior Consultant Avantage Reply
11.10 Coffee break, networking e visita all’area espositiva
11.45 L’evoluzione dell’ICAAP nel contesto del mutato scenario economico e finanziario – l’esperienza del Gruppo UBIAlberto Piazza Spessa, Area Risk Management UBI Banca
L'esperienza ICAAP di una banca di classe 3Angelo Borrelli, Responsabile Pianificazione Strategica e Area Finanza eCorrado Meglio, Responsabile Risk Management Banca di Credito Popolare
Pillar II e ICAAP per la gestione del profilo di rischio complessivoTullio Lucca, Responsabile Integrazione Rischi e Capital Adequacy Gruppo Intesa Sanpaolo
Q&A Session
13.15 Buffet lunch, networking e visita all'area espositiva
SECONDO GIORNO
8.15 Registrazione dei partecipanti, apertura dell'area espositiva e welcome coffee
SESSIONE PARALLELA L Crisis Management
BASILEA 3 2012
Mercoledì 27 Giugno - Mattina
Chair Marco Lamandini, Università di Bologna
9.30 Apertura a cura del ChairMarco Lamandini, Ordinario di Diritto Commerciale Università di Bologna
La proposta di direttiva della Commissione europea per la gestione delle crisi bancarieEnrico Bernardi, Ufficio Tributario, Bilancio e Vigilanza ABI
Gli strumenti di risoluzione delle crisi bancarie e il bail-in Francesca Passamonti, Regulatory Advisor Intesa Sanpaolo
11.00 Coffee break, networking e visita all’area espositiva
11.45 Dal bail-out al bail-in: servizi di rilevanza sociale e contagio finanziarioSergio Lugaresi, Senior Vice President UniCredit
Ruolo del FITD nell’ordinamento italiano e rapporti internazionaliRoberto Moretti, Segretario Generale Fondo Interbancario di tutela dei depositi
Q&A Session
13.15 Buffet lunch, networking e visita all'area espositiva
SECONDO GIORNO
8.15 Registrazione dei partecipanti, apertura dell'area espositiva e welcome coffee
BASILEA 3 2012
SESSIONE PARALLELA M Rischio operativo – Convegno annuale DIPOSECONDA PARTE
Mercoledì 27 Giugno - Mattina
Chair Marco Micocci, Università di Cagliari
9.30 Advanced Operational risk modeling in banks and insurance companiesMarco Micocci, Professore Ordinario di Matematica Finanziaria e Attuariale (SECS S06) Università di Cagliari
Solvency II: le nuove regole prudenziali sul rischio operativo per le imprese di assicurazioneLucilla Caterini Grossi, Dirigente della Sezione Rapporti Internazionali ISVAP
Un modello di gestione dei rischi operativi nel mondo del credito cooperativo Claudio Ruffini, Presidente Augeos eMarco Carelli, Responsabile Servizio Risk Management e Pianificazione StrategicaFederazione BCC Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria
La mitigazione del rischio operativo: l’utilizzo del framework di ORM per la gestione di attribuzione del rischio Mario Vellella, Responsabile Rischi Operativi e Silvia Munzi, Operational Risk Manager Bancoposta
Use test: soluzioni per l’applicazione e sfide futureMilena Termo, Manager di Accenture Management Consulting – Service Line RiskManagement Accenture e Veruska Orio, Responsabile Ufficio Sviluppo e Gestione del Sistema ORM Intesa Sanpaolo
11.00 Coffee break, networking e visita all’area espositiva
11.45 Modelli quantitativi e trasferimento dei rischi operativi in una utility Gianluca Noferi, Head of Industrial and Environmental Risk Management eRoberto Muscogiuri, Attuario, già Insurance and Environmental Risk ManagerGruppo ENEL
12.30 TAVOLA ROTONDA “SISTEMA DI OPERATIONAL RISK MANAGEMENT: SINGOLI ELEMENTI E CONVALIDA INTERNA COMPLESSIVA”
Elisa Dellarosa, Responsabile Direzione Controlli Banca Carim
Sara Mazza, Funzione Risk Management Banca del Piemonte
Alessandro Nardi, Responsabile Pillar II and Operational Risk Validation UniCredit
Q&A Session
13.15 Buffet lunch, networking e visita all'area espositiva
SECONDO GIORNO
8.15 Registrazione dei partecipanti, apertura dell'area espositiva e welcome coffee
SESSIONE PLENARIA DI CHIUSURA Basilea 3: previsioni, prospettive e prossimi passi
BASILEA 3 2012
Mercoledì 27 Giugno - Pomeriggio
Chair Laura Zaccaria, ABI
14.30 La riforma della regolamentazione dopo Basilea 3 e il processo di integrazione del settore bancario europeo: intermediari sistematicamente rilevanti, gestione delle crisi, sistema di garanzia dei depositiLaura Zaccaria, Responsabile Direzione Norme e Tributi ABI
Dalla compliance regolamentare all'Active Integrated Regulatory Management: evoluzione del modello strategico-operativoGiuseppe Quaglia, Partner Ernst & Young
Strategia delle banche, sistema economico e capitale: quali coordinate per tracciare la rotta?Stefano Caselli, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università Bocconi
Miscellanea di aspetti secondari (ma non troppo)Claudia Pasquini, Responsabile Ufficio Analisi e Gestione Rischi ABI
I Confidi e gli enti pubblici per lo sviluppo economico del territorioLorenzo Gai, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università degli Studi di Firenze
16.15 ESTRAZIONE TRA I PRESENTI IN SALA DEI 2 APPLE IPAD E DELL’APPLE IPHONE IN PALIO
16.30 Chiusura del Convegno e appuntamento all’edizione 2013
SECONDO GIORNO
BASILEA 3 2012 è un convegno ABIEventi
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ABIEventiVia delle Botteghe Oscure, 4600186 Roma
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