Bankközi fizetési és elszámolási rendszerek forgalma 2005-ben

1. A bankközi forgalom alakulása és megoszlása a fizetési rendszerek között A bankközi fizetési forgalom a VIBER, az MNB számlavezető rendszere, valamint a BKR közreműködésével zajlik. A rendszerek közvetlen tagjai hitelintézetek és egyéb intézmények (pl.: Magyar Államkincstár, Posta, stb.), melyek az MNB-nél számlát vezetnek. Közvetett csatlakozásra is van lehetőség, a hitelintézetek másik bankon vagy az MNB-n keresztül küldhetnek illetve fogadhatnak fizetési megbízásokat. A VIBER-nek 2005. végén 37 tagja volt: egy közvetlen taggal nőtt a számuk, valamint egy hitelintézet fiókká vált, de a rendszer közvetlen tagja maradt, a közvetett tagok száma 196. 2005-ben 3 708 fiókban fogadtak VIBER ügyfél tételeket és 3 757 fiókban vállalták a küldést. A BKR tagok száma 2005. decemberben 57, év közben 2 bank csatlakozott a rendszerhez. A közvetett BKR tagok száma 177 volt az év végén. A vizsgált időszakra jellemző volt a nagyszámú fiók alapítás, az MNB-hez bejelentett új fiókok száma 97-tel nőtt. 2005-ben a bankközi elszámolásforgalomban teljesített fizetések értéke 650 409 milliárd forint volt, amely az előző évinél 26,3 %-kal magasabb. A forgalomnövekedés üteme kétszeresen meghaladja az előző év dinamikáját, de mérséklődött a korábbi évek növekedési üteméhez képest (1. ábra). A bankközi fizetések száma 2005-ben 187,5 millió db volt, 8,4 %-kal nagyobb az előző évi tételszámnál. A forgalom értékénél mérsékeltebb, de folyamatos fejlődés jellemzi a teljesített fizetési megbízások számát.

A bankközi fizetési forgalom alakulása értékben és tételszámban

30 338 37 110 55 383 70 626 85 000

125 419

185 331

305 788

452 711

514 896

650 409 187 533 172 978

162 356 154 877

139 863

125 977

102 886

62 637 49 778

40 718 31 600

-

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005

milliárd Ft

-

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

ezer db

milliárd Ft ezer db 1. ábra

2

2005-ben a bankközi fizetési forgalom a becsült GDP 29,8-szorosa volt, mely arányszám a korábbi évekhez viszonyítva jelentős növekedést mutat (2. ábra).

Fizetési forgalom a GDP-hez viszonyítva

5,4 6,5 7,0 7,5 9,6

12,5

24,3 25,2

29,8

18,3

-

5

10

15

20

25

30

35

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fizetési forgalom/GDP

2. ábra

A fizetési forgalom értékének fokozatosan növekvő hányadát bonyolítja le az MNB (VIBER és az ügyfélszámlavezető rendszer együtt), ez az érték a kezdeti 48 %-ról 2005-re 91 % fölé emelkedett, ami abból adódik, hogy a VIBER-ben egyre több kiemelkedően nagy egyedi értékű fizetési megbízás teljesül (3. ábra).

A bankközi fizetési forgalom értékének megoszlása az MNB és a BKR között (1995-2005)

91,45

90,04 89,30 85,26

76,81 66,57 56,22 52,51

53,89 50,75

48,48

8,55 9,96 10,70 14,74 23,19

33,43 43,78

47,49 46,11

49,25 51,52

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005

MNB BKR

3. ábra

Tételszámot tekintve természetesen az arány fordított: az MNB részesedése 0,4 % (a gyorsabb növekedési ütem nem változtat az arányon), mivel a BKR feladata a tömeges, kis egyedi értékű fizetések elszámolása (ami azonban nem jelent előírt értékhatárt a rendszerek közötti választásnál). A nagy tételszámú, tömeges fizetési megbízások elszámolási rendszere a BKR, a havi tételszám meghaladja a 15 millió darabot. Ezek többségükben kis egyedi értékű tételek. A

3

növekedés évről évre jelentős, de az egymáshoz viszonyított arány számottevően nem változik (1. tábla).

2001. 2002. 2003. 2004. 2005.

BKR 139 573 154 482 161 855 172 335 186 732 VIBER 240 337 430 555 676 MNB szlavezető 50 58 71 88 125 Összesen 139 863 154 877 162 356 172 978 187 533

BKR 42 985 45 074 48 456 51 320 55 610 VIBER 139 757 258 931 396 633 449 798 568 652 MNB szlavezető 2 588 1 782 7 622 13 778 26 147 Összesen 185 331 305 788 452 711 514 896 650 409

tételszám ezer db

forgalom értéke milliárd Ft

1. tábla

A rendszerek alapvető rendeltetésének megfelelően a BKR-ben a fizetési megbízások egyedi értéke nagyságrenddel kisebb, mint a VIBER-ben: 2005-ben az átlag 297,8 ezer Ft/tétel volt, a rendszer indulását követő jelentősebb átlag csökkenést követően 2002-től ez az érték állandósult. A VIBER átlagos tételnagysága 840,9 millió Ft/tétel volt. A VIBER kezdeti éveiben 20-30 %-os növekedés volt jellemző. A 2003. évi kiemelkedő átlagos tételnagyságot (melyet a forint elleni spekuláció, az év közepén a sávszélesítés következtében kialakuló rendkívüli forgalmi érték növekedés okozott) követően az átlag ismét enyhén nő (4. ábra).

A fizetések átlagos nagysága a GIRO-ban (ezer Ft/tétel) és a VIBER-ben (millió Ft/tétel)

840,9

536,2

810,52

922

767,6

582,7

517,2503,9

297,8298,0299,0291,8307,7

333,2

362,0

513,8

449,5

495,2

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004 2005

ezer Ft, millió Ft

VIBER MFt/tétel GIRO ezerFt/tétel 4. ábra

Postai pénzforgalmi közvetítő szolgáltatások A Magyar Posta által végzett készpénz közvetítést nem tekintjük fizetési rendszernek, azonban a postai forgalom jelentős szerepet tölt be a lakossági fizetésekben. A postai fizetések száma 2005-ben csaknem 7%-kal nőtt, 316 millió db volt. A postai fizetések és a BKR tételszámok közötti arányszám az elmúlt 5 évben gyakorlatilag nem változott 1,7 körül alakult (5. ábra).

4

BKR és postai fizetések száma 2001-2005

316,0 287,66

244,4

296,7

236,9

186,7

172,3 161,9 154,5 139,6

-

50

100

150

200

250

300

350

2001 2002. 2003 2004 2005

millió db

Postai pénzközvetítés BKR

5. ábra

A postai forgalmon belül a készpénz átutalásé a vezető szerep, jelentős arányt képvisel a nyugellátási utalvány és kis volumenben, lassan teret hódít a bankkártyával történő postai fizetés is (6. ábra).

Postai tételszámok alakulása 2001-2005

263,1 240,8 227,4

220,2 211,3

21,7 20,5

20,0 18,9

18,7

3,9 3,7 3,5

3,3 3,0 25,9

28,7 32,0 35,8 34,9

5,2 4,9 4,8

-

50

100

150

200

250

300

350

2001 2002 2003 2004 2005

millió db

Készpénzátutalási megbízás Kifizetési utalvány Belföldi postautalvány Nyugellátási utalvány Bankkártyával történő kp.felv.

6. ábra

Értékben összehasonlítva a BKR által lebonyolított forgalom lényegesen nagyobb (több, mint 11-szeres) a postai forgalomnál (7. ábra).

5

BKR és postai fizetések értéke 2001-2005

3 457 3 835 4 332 4 601 4 881

42 986

51 301

55 610

48 456

45 074

-

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2001 2002 2003 2004 2005

milliárd Ft

Postai pénzközvetítés BKR 7. ábra

A vezető szerep a készpénz átutalási megbízásé (2 767 milliárd Ft), a postai fizetések több, mint 56 %-át teszi ki, de jelentős nagyságrendet képvisel a nyugellátási utalvány is (1 464 milliárd Ft). A belföldi postautalvány abszolút értéke csökkenő tendenciát mutat. Viszonylag kevés (214 milliárd Ft), de dinamikusan növekvő a bankkártyával történő készpénz felvétel (8. ábra).

Postai forgalom értékének alakulása 2001-2005

2 767 2 605 2 382 2 170 1 990

383 377 413

381 345

52 58

64 66 64

1 059 1 218 1 302

1 464

1 368

214 194

171

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2001 2002 2003 2004 2005

milliárd Ft

Készpénzátutalási megbízás Kifizetési utalvány Belföldi postautalvány Nyugellátási utalvány Bankkártyával történő kp.felv.

8. ábra

Az átlagos tételnagyság a postai tranzakcióknál 15,5 ezer Ft/tétel, az utóbbi három évben stagnál.

6

2. Az egyes rendszerek főbb jellemző pénzforgalmi adatai

2.1 Bankközi Klíring Rendszer A BKR-ben 2005-ben 186,7 millió darab fizetési megbízást teljesítettek, melynek értéke 55,6 ezer milliárd Ft volt. Ez havi 4 634 milliárd Ft értéket és átlagosan 15,6 millió db tételt jelent (ez értékben és tételszámban is 8 %-os a növekedés az előző évhez képest). Az elmúlt időszakban a havi forgalom (értékben és tételszámban) enyhén emelkedő tendenciát mutatott, éven belül erős ingadozás jellemezte, rend szerint az év végén alakult ki a legnagyobb havi forgalom (9. ábra).

BKR fizetések értéke és száma évente 1995-2005

-

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

milliárd Ft

-

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

ezer db

Milliárd Ft ezer darab 9. ábra

2005-ben a BKR-ben a fizetések értékének több, mint 90 %-át az egyszerű átutalások tették ki, számottevő még (7,4 %) a csoportos átutalások értéke. Tételszám szerint vizsgálva mintegy 60 %-ot tesznek csak ki az egyszerű átutalások, a dinamikusan fejlődő csoportos fizetések (átutalás és beszedés) részesedése 37 %. Szembetűnő még a postai utalványok bankközi elszámolásának gyors növekedése (2. tábla).

Fizetések típusa 2001 2002 2003 2004 2005

egyszerű átutalások 41 131 42 425 45 189 47 588 50 827 bankközi átutalások 29 28 2 1 1 csoportos átutalások 1 499 2 194 2 756 3 179 4 136 csoportos beszedések 88 107 128 157 175 egyéb megbízások 220 216 274 312 312 visszautalások (reject tételek) 18 20 21 28 33

postai kifizetési utalványok n.a. 84 87 53 126 Bankközi Klíring Rendszer 42 985 45 074 48 456 51 320 55 610

egyszerű átutalások 92 522 95 782 98 942 103 498 109 882 bankközi átutalások 0 0 0 0 0 csoportos átutalások 26 392 34 536 36 766 40 586 44 240 csoportos beszedések 19 960 21 719 22 935 25 392 25 556 egyéb megbízások 548 341 411 540 614 visszautalások (reject tételek) 151 156 132 163 183

postai kifizetési utalványok n.a. 1 949 2 668 2 156 6 256 Bankközi Klíring Rendszer 139 573 154 482 161 855 172 335 186 732

forgalom milliárd Ft

tételszám ezer db

2. tábla

7

A BKR-ben a koncentrációs ráta (az öt legnagyobb fizetési forgalmat lebonyolító bank részesedése az összes forgalomból) 2005-ben 58,86 % értékben számolva, évről évre enyhén emelkedik. Tételszám alapján a ráta 61,78 %, szinte állandónak mondható. A legnagyobb értéket, illetve tételszámot kezdeményező 5 bank nem azonos. Összességében a BKR csak mérsékelten koncentráltnak mondható (3. tábla).

2002. 2003. 2004. 2005. 2002. 2003. 2004. 2 005 61,47 61,00 61,76 61,78 56,03 56,77 56,86 58,86

mennyiség szerint forgalom értéke szerintA BKR fizetési megbízások koncentrációja %

3. tábla

A 10 legnagyobb forgalmú bank adja a BKR forgalom 85 %-át (havi forgalmuk 245-1 300 milliárd forint között van), tételszámban ez a forgalom 90 %-át jelenti (havi 520-2 500 ezer darab tételszám bankonkénti teljesítésével). A 10 legnagyobb forgalmú bank részesedése 2004-hez képest nem nőtt. Az előző évhez viszonyítva nagyobb részarányt, a havi forgalom (értékben számított) 59 %-át teszik ki a 10 millió Ft feletti egyedi értékű fizetési megbízások, ezen belül a forgalom 21 %-a esik az egymilliárd Ft-os egyedi értéket meghaladó értéksávba (10. ábra).

BKR fizetések értéksáv szerinti megoszlása értékben (2005. december)

0-1 millió Ft16,10%

1-5 millió Ft16,92%

5-10 millió Ft7,97%

10-100 millió Ft22,01%

100-500 millió Ft12,17%

500-1000 millió Ft4,06%

1000-5000 millió Ft8,11%

5000 millió Ft felett12,65%

0-1 millió Ft1-5 millió Ft5-10 millió Ft10-100 millió Ft100-500 millió Ft500-1000 millió Ft1000-5000 millió Ft5000 millió Ft felett

10. ábra

A havi forgalom tételszám szerinti megoszlását és az egyes érték-kategóriákban teljesített fizetések számának változását mutatja a 4. tábla, mely az eddigi tendencia bizonyos átrendeződését tükrözi: az egymillió forint alatti tételek száma az összes tételszámnak változatlanul 94 %-a, az előző évhez mért növekedés gyorsult (3,7 % a korábbi 1,4 %-kal szemben), leggyorsabb az 5 milliárd forint feletti tételeknél (48,6 %, ezek jellemzően egy BKR taghoz1 kötődnek).

1 Magyar Államkincstár

8

Egyedi értékek2003. dec. 2004. dec. 2005. dec. 2004/2003 2005/2004

0-1 millió Ft 9 192 223 9 324 206 9 667 705 101,4 103,7 1-5 millió Ft 447 876 436 547 454 213 97,5 104,0 5-10 millió Ft 60 534 60 794 65 617 100,4 107,9 10-100 millió Ft 46 064 46 004 51 508 99,9 112,0 100-500 millió Ft 3 174 3 086 3 497 97,2 113,3 500-1000 millió Ft 355 352 331 99,2 94,0 1000-5000 millió Ft 210 214 243 101,9 113,6 5000 millió Ft felett 28 35 52 125,0 148,6 összesen 9 750 464 9 871 238 10 243 166 101,2 103,8

Változás %BKR forgalom volumene db

4. tábla

A BKR-ben 2005-ben 183 ezer db, összesen 32,9 milliárd forint értékű fizetési megbízást utasítottak vissza, amely értékben és tételszámban is több az előző évinél (16,6 %, illetve 12,6 % a növekedés), azonban a visszautasított tételek aránya csökkenő tendenciát mutat, az előző évi 0,094 %-hoz képest 2005-ben 0,065 % volt.

2005-ben a BKR napi átlagos tételszáma 732 ezer darab klíring üzenet volt. Az éves csúcsnapon (2005. március 9-én) a fizetések száma 3 088 ezer db volt, több mint az átlag négyszerese (többek között a nyugdíjfizetések miatt következett be). A napi átlagos forgalmi érték ez évben 218 milliárd forint volt, az értékben mért csúcsnapon (2005. december 21-én) a forgalom 769 milliárd forint, vagyis az átlag 3,5-szerese volt (egy bank sorban állt e napon). 2005-ben 23 alkalommal került sor délelőtti sorlebontásra összesen 77,2 milliárd forint értékben (ez kedvezőbb, mint 2004-ben a 26 alkalommal elszámolt 141,6 milliárd Ft). Míg 2004-ben a délelőtti feldolgozás oka túlnyomó többségben a késői küldés volt, 2005-ben 18 alkalommal összesen 31 milliárd forint fedezethiány fordult elő az éjszakai feldolgozásnál (14 bankot érintett), a késői küldés miatt 5 esetben 46 milliárd forint összegű fizetési megbízás feldolgozása húzódott át délelőttre (amikor a bank 02:00 óra után küldte a fizetéseket a BKR-be /4 bank/, amelyek kiegyenlítése késő délelőtt lehetséges). 2.2 Az MNB rendszereiben teljesített fizetések Az MNB rendszereiben (a VIBER-ben és az ügyfélszámlavezető rendszerben) összesen 801 ezer db fizetési megbízás teljesült 594 799 milliárd forint értékben, túlnyomó többségben (a forgalmi érték 95,6 %-a, a tételszám 84,4 %-a) a valós idejű rendszerben (5. tábla).

9

Megnevezés értéke mennyiség átlag értéke mennyiség átlagMd Ft ezer db M Ft/db Md Ft ezer db M Ft/db

VIBER tételek 449 798 555,0 810,5 568 652 676,2 840,9 - bankközi átutalások 392 391 312,9 1 254,0 483 632 365,4 1 323,5 - DVP tételek 40 015 114,1 350,8 56 678 139,1 407,4 - ügyfél tételek 13 234 93,6 141,3 19 779 126,5 156,3 - FX tételek 5 15,0 0,3 17 5,4 3,2 - jegybanki betét elhelyezés 482 0,2 2 242,7 4 097 0,7 5 643,3 - jegybanki és egyéb tételek 3 672 19,1 192,6 4 448 39,0 114,0 Egyéb nem valós idejű tételek 13 778 88,1 156,4 26 147 124,7 209,7 - FX ügyletek 1 074 79,8 13,5 744 109,9 6,8 - MNB-vel kötött FX ügyletek n.a. n.a. n.a. 127 0,2 824,2 - betét elhelyezés a jegybanknál 12 026 1,7 7 162,4 24 443 2,3 10 839,7 - bankközi átutalások n.a. n.a. n.a. 237 2,0 117,9 - ügyfél tételek n.a. n.a. n.a. 166 0,9 183,4 - egyéb tételek 679 6,6 102,5 430 9,5 45,5 MNB forgalom összesen 463 576 643 720,9 594 799 800,9 742,7

2004.év 2005.év

5. tábla

2.2.1. A VIBER A valós idejű rendszerben az év folyamán lebonyolított fizetési műveletek értéke 568,7 billió (ezermilliárd) Ft, az éves tételszám 676,2 ezer db volt. A forgalom értéke 26,4 %-kal, míg a tételszám 21,8 %-kal nőtt az előző évhez képest. Az évenkénti forgalom növekedést mutatja a 11. ábra.

A VIBER-ben lebonyolított fizetések száma és értéke évente

82 130

396 633

449 798

568 652

258 931

139 758

676 218

158 783

239 830

337 340 429 999

554 950

-

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

milliárd forint

-

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

darab

érték tételszám

11. ábra

A VIBER-ben havonta 45-61 ezer db megbízás teljesül, az átlag 56,4 ezer db/hó volt. 2005-ben a TARGET tagországok RTGS rendszereiben a belföldi (domestic) forgalom tételszám szerinti havi átlaga 324,9 ezer db/hó, melynek csak 17,3 %-át érte el a VIBER forgalom volumene, hat tagország – köztük 3 euró övezeti tagország – belföldi (euró) forgalma volt csak kisebb tételszámú a VIBER-nél (12. ábra). (Lengyelország közvetett csatlakozó, az általa benyújtott tételek az olasz BI-REL-ben teljesülnek.)

10

Havi átlagos tételszám a TARGET tagországokban (országon belüli forgalom) és Magyarországon 2005-ben

700,9

491,6 307,9

199,0 181,8 123,7 89,9 68,9 67,5 56,1 12,0 9,1 1,4 0,7 0,5

2 562,6

56,4 -

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

Németo

rszág

Olaszo

rszág

Spany

olorsz

ág

Hollan

dia

Ausztr

ia

Francia

orszá

gU.K.

Görögo

rszág

Belgium

Portug

ália

Magya

rorsz

ág

Írorsz

ág

Finnors

zág

Luxe

mburg

Svédo

rszág

Dánia

Leng

yelor

szág

ezer db

12. ábra

A belföldi euró forgalom havi átlagos értéke 2005-ben 1800 milliárd euró/hó volt a TARGET tagrendszerekben, a VIBER-ben 189,6 milliárd euró/hó (13. ábra). A havi forgalom értéke szerinti „rangsorban” két euró övezeti és két “out” ország valós idejű rendszere bonyolít le kisebb átlagos havi forgalmat a VIBER-nél (valamint a közvetetten csatlakozó lengyel rendszer), azonban az EU-s átlagnak csak a 10,5 % érjük el (az előző évi 9,1 %-nál magasabb a tárgyévi szint).

Havi átlagos forgalom a TARGET tagországokban (határon belüli tételek) és Magyarországon 2005-ben

8147 8100

5751

815 743307 294 263 232 228 124 123 5 3 0190

1873

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Francia

orszá

g

Németo

rszág

Spany

olorsz

ág

Olaszo

rszág

Hollan

dia U.K.

Belgium

Ausztr

ia

Görögo

rszág

Írorsz

ág

Luxe

mburg

Magya

rorsz

ág

Portug

ália

Finnors

zág

Svédo

rszág

Dánia

Leng

yelor

szág

milliárd euró

13. ábra

2005-ben a VIBER-ben teljesített tételek átlagos értéke 840,9 millió Ft/tétel volt (3,4 millió euró/tétel), amely 3,8 %-kal az előző év átlaga felett van. A TARGET tag RTGS rendszerek belföldi euró forgalmában az átlagos tételnagyság 8,5 millió euró/tétel. A VIBER-ben

11

jellemző 3,4 millió euró/tétel átlag az EU átlag 39,4 %-át jelenti, mellyel 6 uniós RTGS, valamint 2 „out” ország belföldi átlagos tételnagyságát előztük meg.

A VIBER-ben az átlagos napi tételszám 2 652 db volt 2005-ben (2004-ben 2 185 db). A napi átlagos forgalmi érték 2 230,0 milliárd Ft volt (2004-ben 1 770,9 milliárd Ft). Az év folyamán a legmagasabb tételszámot, 5 191 db-ot február 21-én mérték (a VIBER működése során mért eddigi csúcsnap 2003 január 21-én 5 221 db volt), értékben pedig március 16-a volt a csúcsnap 4 190 milliárd Ft forgalommal (2003 január 30-án 6 043 milliárd Ft volt az eddigi legmagasabb érték).

A VIBER-ben az átlagos napi forgalmi érték növekedése 2005-ben 26,0 % volt 2004-hez képest, ezen belül a legnagyobb súlyt kitevő bankközi pénzpiaci ügyletekhez kapcsolódó fizetési megbízások növekedése volt abszolút értékben a legnagyobb (91 milliárd forint), amely az átlagnál kisebb (23,3 %-os) növekedést mutat. Értékben az előző év 8,5-szeresére nőtt a jegybankkal kötött 1 napos betét2 elhelyezés összege, az ügyletek mintegy 30 %-át decemberben kötötték a bankok (leginkább december 20-át követő napokon). Pozitív fejlemény a bankok ügyfelei által kezdeményezett fizetések értékének 50 %-os növekedése, így közel 20 milliárd forint átutalási megbízást kezdeményeznek a bankok ügyfelei3 a VIBER-ben. Az értékpapír ügyletek 41 %-os forgalom növekedését főként az OTC ügyletek okozzák. Az ügylettípusok érték szerinti megoszlásának változása látható a 14. ábrán.

VIBER forgalom értékének megoszlása ügylet típusok szerint 2001-2005

-

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

Bankközi Ügyfél tételek Depo Értékpapír Egyéb MNB tételek

milliárd forint

2001. 2002. 2003. 2004. 2005.

14. ábra

Mérsékeltebb a növekedés a valós idejű rendszerben teljesített fizetési megbízások száma terén, mely 21,8 %-kal nőtt az előző évhez képest. Leggyorsabban (35,1 %-kal) a bankok ügyfelei által kezdeményezett tételek száma nőtt, de jelentős a jegybankkal kötött ügyletek 2 A VIBER üzemidőben megkötött egy napos betét terhelése a VIBER-ben történik (kivéve, ha túl közeli a VIBER zárási ideje, akkor az ügyfélszámlavezető rendszerben történik a terhelés). A kéthetes jegybankkal kötött betét terhelése VIBER üzemidő előtt az ügyfélszámlavezető rendszerben történik (a számla reggeli fedezetlensége esetén a terhelés a VIBER-ben áll sorba). 3 az ügyféltételek értéke továbbra is elmarad a várakozásoktól (sok nagy egyedi értékű megbízás kerül a BKR-be, amely egy nappal hosszabb teljesítést jelent és nem feltétlenül olcsóbb a VIBER díjnál), melynek elsődleges oka a bankok által felszámított indokolatlanul magas díj.

12

számának emelkedése is (30,3 %). A tételszámok ügylettípusok szerinti változását mutatja a 15. ábra.

A VIBER forgalom tételszámának megoszlása ügylettípusok szerint 2001-2005

-

50

100

150

200

250

300

350

400

Bankközi Ügyfél tételek Depo Értékpapír Egyéb MNB tételek

ezer darab

2001. 2002. 2003. 2004. 2005.

15. ábra

A VIBER-ben teljesített fizetések átlagos értéke 840,9 millió Ft/tétel, amely 3,8 %-kal magasabb, mint a 2004-es tételnagyság. A legmagasabb egyedi értéket változatlanul a jegybanki betét ügyletek képviselik (6. tábla).

Év Bankközi Ügyfél tételek Depo Értékpapír Egyéb MNB tételek Összesen2001. 744,29 389,20 8 317,76 336,65 147,95 582,81 2002. 1 100,53 220,47 9 673,85 301,17 124,82 767,66 2003. 1 272,48 160,45 20 550,49 344,02 135,91 922,40 2004. 1 253,96 141,33 2 242,70 350,75 107,84 810,52 2005. 1 323,50 156,31 5 641,87 407,43 100,54 840,93

Átlagos tételnagyság (millió Ft/tétel)

6. tábla

A VIBER-ben – a BKR-hez hasonlóan – a fizetési megbízások koncentrációja emelkedő tendenciát mutat. Míg a BKR-ben a tételszám szerint nagyobb a koncentráció, addig a VIBER-ben a forgalom értéke szerint magasabb. 2005-ben az öt legnagyobb tételszámot benyújtó bank az összes VIBER forgalom 52,6 %-át adja (a BKR-ben ez az arány 61,8 %), a forgalom értéke szerinti koncentráció 63,9 %, mely a BKR-nél (58,9 %) nagyobb koncentrációt jelent, az előző évhez képest a koncentráció nő. Ez látható a következő táblázatban.

2002. 2003. 2004. 2005. 2002. 2003. 2004. 2005.47,90 50,92 52,42 52,57 58,72 57,78 61,72 63,88

mennyiség szerint forgalom értéke szerintA VIBER fizetési megbízások koncentrációja %

7. tábla

A fizetési megbízásokat egyedi érték szerint vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az alacsony (10 millió forint alatti) sávba eső fizetések aránya fokozatosan nő (elérte a 35,2 %-ot), míg a 10 millió és 5 milliárd forint közötti tételek aránya 3,8 %, az előző évekhez képest csökkent.

13

Kismértékű növekedés a legnagyobb értéksávban (5 milliárd Ft feletti tételek) következett be (16. ábra).

A VIBER-ben teljesített fizetési megbízások számának megoszlása egyedi érték szerint 2003-ban (belső kör), 2004-ben (középső kör) és 2005-ben (külső kör)

32,9%

20,8%

31,7%

10,9%

2,7%11,9% 30,2%

21,3%

33,9%

3,7%

19,6%

30,9%

9,9%

4,4%

35,2%

0-10 M Ft10-100 M Ft100-1000 M Ft1000-5000 M Ft5000 M Ft felett

16. ábra

A bankok ügyfelei által kezdeményezett fizetések száma a 2005-ben 126,5 ezer db volt, az előző évi mennyiséget 35 %-kal haladja meg. Éven belül némi havonkénti ingadozással emelkedő tendenciát mutat. A forgalom értékében mért növekedése 49,5 %. A havonkénti forgalom és tételszám változása látható a 17. ábraon.

VIBER ügyféltételek éréke és száma

1 702

13 700

9 861

13 233

19 779

10 445

126 536

93 634

65 128

42 921 35 242

8 845 -

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

db

-

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

milliárd Ft

érték Md Ft tételszám db

17. ábra

A VIBER-ben és a BKR-ben összesen 600,6 ezer db nagy egyedi értékű (10 millió Ft egyedi értéket meghaladó), illetve sürgős ügyfél átutalás teljesült 2005-ben, melynek 21 %-a (126,5 ezer db) került a valós idejű rendszerbe (mely arány 2004-ben csak 16,6 % volt). A 10 millió forint egyedi értéket meghaladó fizetési megbízások forgalmi értékének 41,3 %-a teljesül a valós idejű rendszerben (2004-ben ez az arány 34,4 % volt), ami javulást mutat értékben és tételszámban is (18. ábra).

14

A 10 millió Ft-nál nagyobb egyedi értékű BKR és VIBER ügyfél tételek érékének megoszlása évenként

58,7 68,1 69,7 69,1

41,3 31,9 30,3 30,9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2002 2003 2004 2005

10 MFt egyedi érték feletti BKR tételek VIBER ügyfél tételek

18. ábra

Továbbra is jellemző az a tendencia, hogy a fizetési megbízások kiegyenlítése az üzemidőn belül egyenletesen oszlik el, tételszám szerint nagyobb hányad esik az üzleti nap első felére (2005-ben a tételek 60,7 %-át számolták el déli 12 óráig az előző évi 57,5 %-kal szemben), ami értékben számítva is igaz, bár az arány némileg kevesebb (a tételek értékének 50,8 %-át teljesítették 12 óráig, míg 2004-ben 51,4 %-át). 2004-hez képest lényegesen csökkent az egyes VIBER tagok kérésére elrendelt üzemidő meghosszabbítások száma (három bank és a KELER vette igénybe), mely a 2004-ben bevezetett az üzemidő-hosszabbítás szabályainak szigorítására vezethető vissza (19. ábra).

VIBER tételek teljesítésének napon belüli eloszlása 2004-2005-ben

-

20

40

60

80

100

120

%

tételszám 2004 16,4 29,9 46,9 57,5 67,3 82,9 92,6 98,8 100,0

érték2004 29,1 35,0 42,5 51,4 65,8 79,1 87,2 98,0 100,0

tételszám 2005 16,8 29,2 44,5 60,7 73,6 84,9 94,7 99,0 100,0

érték2005 9,8 20,0 34,8 50,8 65,0 78,9 91,1 97,9 100,0

8-9 óra közt 10 óráig 11 óráig 12 óráig 13 óráig 14 óráig 15 óráig 16 óráig 17 óráig

19. ábra

A kimutatások4 szerint a sorban állások gyakorisága nőtt 36,5 %-kal, 2005-ben 3 599 esetben kaptak a bankok sorban állásról üzenetet (2004-ben 2 637 esetben keletkezett sor). A sorban 4 Azok a tételek szerepelnek az összesítésben, amelyekről a rendszer "fedezet hiány miatt sorban áll" üzenetet küldött. (A rendszer üzenettel értesíti a számlatulajdonos VIBER tagot, ha sora keletkezik elégtelen fedezet

15

álló fizetési megbízások összege 71,9 ezer milliárd Ft volt, az előző évhez képest megduplázódott. A fedezet megteremtése az üzleti nap végéig két bank esetében két alkalommal nem történt meg, összesen 10 db fizetési megbízás 65,9 milliárd forint értékben visszautasításra került. A 20. ábra a sorban álló összegek és a sorban állások számának változását mutatja évenkénti bontásban az elmúlt hat évben.

A sorban álló összegek értéke és a sorbanállások száma a VIBER-ben 2000-2005

1 253

11 997

32 266 29 173

33 230

71 904 3599

263728072717

2227

1137

-

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

2000. év 2001. év 2002. év 2003. év 2004. év 2005. év

milliárd Ft

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000sorbanállások száma

sorban álló összegek értéke sorbanállások száma

20. ábra

2005-ben a VIBER-ben 719 db fizetési megbízás került visszautasításra, mely csökkenést jelent az előző évhez képest (2004-ben 820 db), értékben viszont megduplázódott: 805,5 milliárd forint a 2004. évi 470,2 milliárd forinttal szemben.

A visszautasítások értékben számított 41,1 %-a helytelen BIC kód használata miatt következett be, 38,2 %-ban érvénytelen értéknapot jelölt meg a benyújtó, további 13 %-ban kétszeres benyújtás történt. A befogadási idő, illetve a kiegyenlítési időszak lezárása után érkezett be a visszautasított fizetések értékének összesen 4,3 %-a, amely éves szinten 136 db tételnek felel meg (a visszautasított tételek darabszám szerinti 18,9 %-a).

A VIBER rendelkezésre állásának szintje az elmúlt évben 99,77 % volt, ami megfelel az előző évi szintnek (21. ábra). Az év során a későbbi nyitások száma 5, a napközbeni leállások száma 4 volt (2004-ben 4 és 5), a teljes kiesett üzemidő 4,4 óra volt. A leghosszabb üzemzavar decemberben alakult ki, a két órát is meghaladta a rendszerhiba. Ezen túlmenően részleges hiba is előfordult (fennakadás a pénztári tételek fedezet ellenőrzésénél, BKR tételek későbbi elszámolása). Többször előforduló probléma volt a késői keretközlés, illetve egy alkalommal technikai hiba miatt a VIBER zárás 20:18-kor történt (ezek nem jelennek meg a számított rendelkezésre állási mutatóban). A rendelkezésre állás mutató értéke megfelel a TARGET-tel szemben támasztott követelménynek is. A készenléti tartalékrendszer igénybevételére nem került sor. miatt, pontosabban a fizetési sor elején álló megbízás 90 másodpercig nem mozdul. Legközelebb akkor kap ilyen értesítést, ha a sorban elől álló tétel változik - pl. elszámolásra kerül, vagy hátrébb kerül a prioritási sorban - és van további sorban álló tétel, ami 90 másodpercen át nem teljesül. vagyis további tételek is állhattak sorban, de azokról nem áll rendelkezésünkre információ). A tényleges sorban állás nagyobb is lehetett.

16

A VIBER rendelkezésre állása %

100

99,44

100

99,70 99,60

98,76

99,69

100

99,70

99,84

99,96 100

99,78

99,92

100

99,79

99,53

98,84

100

99,50

99,26

100

100

100

98,00

98,20

98,40

98,60

98,80

99,00

99,20

99,40

99,60

99,80

100,0020

04. J

anuá

r

Febr

uár

Már

cius

Ápr

i l is

Má j

us

J un i

us

J uliu

s

Aug

uszt

us

Sze p

tem

ber

Ok t

óber

Nov

embe

r

Dec

embe

r

2 00 5

. Jan

uár

Febr

uár

Már

c ius

Ápr

il is

Máj

us

Juni

us

Juliu

s

Aug

usz t

us

Sze p

tem

ber

Okt

óbe r

Nov

embe

r

De c

embe

r

21. ábra

2.2.2. Az MNB ügyfélszámlavezető rendszere Az MNB ügyfélszámlavezető rendszerében 2005-ben 127,4 ezer db tételt könyveltek 26,1 ezer milliárd forint értékben, amely a 2004. évi forgalomhoz képest a volumenben 57,1 %-os növekedést jelent, értékben 1,9-szeres a növekmény. Míg 2005-ben a műveletek tételszám szerinti 88,2 %-át az MNB-vel kötött deviza ügyletek forint oldali terhelése tette ki (109,9 ezer db tétel, 37,7 %-kal több a 2004. évinél), a betételhelyezés aránya kicsi (1,8 %) volt, addig értékben számítva fordított a kép: a jegybanki betételhelyezés adta a forgalom 93,5 %-át (24,4 ezer milliárd forint, mely a 2004. évi betételhelyezés kétszerese), a kis egyedi értékű FX ügyletek csak 2,9 %-ot tettek ki (744 milliárd forint az előző évi 1 074 milliárd forinttal szemben). Az egyéb tételek aránya tételszám szerint 7,6 %, melybe jutalék és kamatfizetések, azonnali inkasszók tartoznak, a nem VIBER tagok fizetési forgalma (bankközi és ügyfél tételek) a forgalom alig több, mint 2 %-át adták.

2.3 Értékpapír elszámolási forgalom A KELER végzi a Budapesti Értéktőzsdén és Árutőzsdén kötött ügyletek, valamint az OTC ügyletek értékpapír oldali teljesítését, és kezdeményezi az MNB-nél számlát vezető hitelintézetek ügyleteinek pénzoldali teljesítését a VIBER-ben. A három piac forgalmának értéke 2005-ben 61,9 ezer milliárd forint volt, ami a 2004. évi forgalmat 38,7 %-kal meghaladta. A forgalom túlnyomó részét az OTC ügyletek (47,8 ezer milliárd Ft) tették ki (22. ábra).

17

KELER által lebonyolított értékpapír forgalom

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

2001 2002 2003 2004 2005

milliárd Ft

BÉT forgalom OTC és egyéb bruttó elszámolási forgalom Határidős forgalom

22. ábra

2005-ben az értékpapír ügyletek száma 1,36 millió db volt (36,4 %-kal több a 2004. évi tételszámnál), a ezen belül a BÉT ügyletkötések száma volt a legnagyobb (1,12 millió db), a 2000. évet követő zuhanás után 2003-tól kezdve ismét növekszik a számuk. Volumenben a bruttó elszámolású ügyletek száma jóval kisebb (130, illetve 72 ezer db), de egyenletesen emelkedő tendenciát mutat (23. ábra).

KELER által elszámolt értékpapír ügyletek száma

0

200

400

600

800

1 000

1 200

2001 2002 2003 2004 2005

ezer db

Bruttó elszámolásúügyletek száma

Bruttó elszámolásúállampapírügyletek száma

BÉT üzletkötések száma (ezer db)

23. ábra

A bankok pénz-számláját az MNB vezeti, melyek számára az értékpapír ügyletek forint lábának elszámolása a VIBER-ben történik DVP (Delivery Versus Payment) elven. E forgalom alakulását mutatja a 24. ábra.

18

A VIBER-ben DVP elven elszámolt ügyletek

59 135

79 298

93 537

114 082

139 113 56 678

40 015

32 166

23 883 19 895

-

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

2001 2002 2003 2004 2005

darab

-

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

milliárd Ft

tételszám db érték MdFt

24. ábra 3. Likviditáskezelés a fizetési rendszerekben

A bankok által képzett napközbeni hitelkeret (a bankszámla egyenleg kiegészítése értékpapírok fedezete mellett) átlagos napi állománya 2005-ben 371,9 milliárd forint volt, ami 9,8 %-kal kevesebb a 2004. évi értéknél. Általában 27-28 bank képez hitelkeretet, melynek mintegy 85 %-a 10 banknál koncentrálódik. A limit képzésben és változtatásban legaktívabb bankok többnyire a legnagyobb VIBER forgalmat lebonyolító bankok (ugyanakkor a legnagyobb BKR forgalmat kitevő MÁK nem képezhet hitelkeretet).

Az előző évhez képest a bankok összesített napi átlagos bankszámla állománya 10,7 %-kal nőtt és 2005-ben elérte a 475 milliárd forintot. A pénzforgalom lebonyolítására szolgáló – e két forrásból származó – likviditás használatával napi átlagban 2 551 milliárd forint értékű VIBER és BKR együttes forgalom elszámolása történt meg, a napi átlagforgalom 25,9 %-kal meghaladja az előző évi napi forgalmat. A bankok korábbi évekre jellemző „bővebb” likviditása változik: az évről évre növekvő napi pénzforgalmat (BKR, VIBER és MNB számlavezető rendszer együttes forgalma) sokkal kisebb ütemben növekvő likviditással finanszírozzák. 2005-ben a hitelkeret abszolút összegben is csökkent az előző évhez képest.

A bankok napi átlagos likviditásának és fizetési forgalmának egymás mellé rendelt értékeit mutatja a 25. ábra.

19

A bankközi átlagos napi pénzforgalom és a likviditás (számlapénz+hitelkeret) alakulása

86 201 303 412 372

393384 378 429

475739

1220

1812

2026

2551

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005

milliárd Ft

limit számlapénz napi forgalom

25. ábra

Az átlagos napi forgalom a napi likviditásnak átlagosan 3,02-szeresét tette ki a 2005. év folyamán. Ez a VIBER tagokra jellemző átlag, mely tagonként jelentősen szóródik: december hónapban pl. 0,006 és 459,715 között változott. Nemzetközi összehasonlításban a VIBER likviditása kiemelkedően magasnak mondható. A 26. ábra azt mutatja, hogy a bankok napi likviditása hányszor „fordul” meg a forgalom lebonyolítása érdekében.

Napi fizetési forgalom aránya a napi likviditáshoz (számlapénz+hitelkeret)

2,78 2,52 2,56

3,47

3,15

3,58

3,01

3,17 3,13

2,93

2,98

2,69

3,16

2,20

2,41

2,45 2,31 2,11

2,41 2,51

2,46

2,74

2,13

2,26

-

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2004

. janu

ár

februá

r

március

áprili

smáju

sjún

iusjúl

ius

augu

sztus

szep

tembe

r

októb

er

nove

mber

dece

mber

2005

. janu

ár

februá

r

március

áprili

smáju

sjún

iusjúl

ius

augu

sztus

szep

tembe

r

októb

er

nove

mber

dece

mber

26. ábra

A nap végén is fennálló tartozás (tartozik számla egyenleg) egy napos hitellé válik, melyből 2005-ben az MNB kumuláltan 1 197 milliárd Ft-ot folyósított, amely mindössze 41 %-a a 2004-ben folyósított napvégi hitelnek. Ezen hitelek napi átlagos állománya 4,7 milliárd forint volt. A 27. ábra mutatja a bankok által havonta felvett egynapos hitelek havi kumulált értékét.

5 Ezen mutatóval rendelkező banknál sorban állás jelentkezett (ami természetes velejárója a likviditás menedzselésnek), azonban napvégi fedezetlenség nem keletkezett.

20

A bankok által igénybevett napvégi hitel 2003-2005

-

200

400

600

800

1 000

1 200

2003

. jan

uár

már

cius

máj

us

júliu

s

szep

tem

ber

nove

mbe

r

2004

. jan

uár

már

cius

máj

us

júliu

s

szep

tem

ber

nove

mbe

r

2005

. jan

uár

már

cius

máj

us

júliu

s

szep

tem

ber

nove

mbe

r

milliárd Ft

27. ábra

A napvégi hitel kevesebb, mint felére csökkenésével egyidejűleg a jegybanknál elhelyezett betétek összege (28,3 billió forint) a 2004-ben elhelyezett betétek 2,3-szorosa lett. A 28. ábra a jegybanki betét elhelyezést mutatja havi bontásban, kiegészítve a havi napvégi hitelek összegével.

28. ábra

A bankok jegybanknál történő betét elhelyezése és napvégi hitele

-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2004

. janu

ár

februá

r

március

áprili

s

máju

s

június

július

augu

sztus

szep

tembe

r

októb

er

nove

mber

dece

mber

2005

. janu

ár

februá

r

március

áprili

s

máju

s

június

július

augu

sztus

szep

tembe

r

októb

er

nove

mber

dece

mber

milliárd Ft

Összes betét elhelyezés jb MdFt Napvégi 1 napos hitel MdFt