[Bankaz.vn] rủi ro tín dụng trong ngân hàng

Thực hiện: Two ^,< GirlsGv: Ths. Lê Đình Nghi

RỦI RO VỀ TÍN DỤNG VÀ LÃI SUẤT RỦI RO VỀ TÍN DỤNG VÀ LÃI SUẤT CỦA NH TMCPCỦA NH TMCP

Rủi ro về tín dụngRủi ro về tín dụng

Rủi ro về lãi suấtRủi ro về lãi suất

Giải phápGiải pháp

Khái niệm về rủi ro:Khái niệm về rủi ro:

Theo quan điểm truyền thốngTheo quan điểm truyền thống::

““Rủi ro là những thiệt hại, mất mát, nguy hiểm Rủi ro là những thiệt hại, mất mát, nguy hiểm có thể xảy ra”.có thể xảy ra”.

Theo quan điểm trung hòaTheo quan điểm trung hòa: :

““Rủi ro là sự bất trắc không thể đo lường được”.Rủi ro là sự bất trắc không thể đo lường được”.

TỔNG QUAN VỀ RỦI ROTỔNG QUAN VỀ RỦI RO

Theo định nghĩa của Theo định nghĩa của The World BankThe World Bank::

Rủi ro tín dụng (credit risk) là nguy Rủi ro tín dụng (credit risk) là nguy cơ mà người đi vay không thể chi trả cơ mà người đi vay không thể chi trả tiền lãi, hoặc hoàn trả vốn gốc so với tiền lãi, hoặc hoàn trả vốn gốc so với thời hạn đã ấn định trong hợp đồng thời hạn đã ấn định trong hợp đồng tín dụng.tín dụng.

A. RỦI RO TÍN DỤNGA. RỦI RO TÍN DỤNG

Tiêu chí phản ánh rủi ro tín dụng của NHTM:

I. Phân tích rủi ro tín dụng: I. Phân tích rủi ro tín dụng:

1. Nguồn gốc phát sinh rủi ro tín dụng:

2. Đặc điểm của rủi ro tín dụng:

3. Một số hình thức trong rủi ro tín dụng:

4. Đo lường rủi ro tín dụng

Hệ số nợ quá hạn:Hệ số nợ quá hạn:

Hệ số nợ xấu:Hệ số nợ xấu:

Hệ số rủi ro tín dụng:Hệ số rủi ro tín dụng:

5. Tác động của rủi ro tín dụng

II. Tình hình tín dụng của các NHTM VNII. Tình hình tín dụng của các NHTM VN

III. Giải phápIII. Giải pháp

B. RỦI RO VỀ LÃI SUẤTB. RỦI RO VỀ LÃI SUẤT

I. Rủi ro lãi suất trong NHTMI. Rủi ro lãi suất trong NHTM

1.Những vấn đề chung về lãi suất

Định nghĩaĐịnh nghĩa

Các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suấtCác yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất

Định nghĩaĐịnh nghĩa

Thế nào là lãi suất?

“Lãi suất là giá cả của quyền được sử dụng vốn vay trong một thời gian nhất định mà người sử dụng trả cho người sở hữu nó”

Các yếu tố ảnh huởng đến lãi suất của Các yếu tố ảnh huởng đến lãi suất của NHTM:NHTM:

2. Rủi ro lãi suất trong NHTM

a.a.Ðịnh nghĩa về rủi ro lãi suấtÐịnh nghĩa về rủi ro lãi suất

Rủi ro lãi suất là khả năng Rủi ro lãi suất là khả năng xảy ra những tổn thất ngoài dự xảy ra những tổn thất ngoài dự kiến gắn với thay đổi của lãi kiến gắn với thay đổi của lãi suấtsuất

b. Nguyên nhân của rủi ro lãi suất

Sự không phù hợp về kì hạn của nguồn vốn và tài sản

“Khe hở lãi suất = Tài sản nhạy cảm lãi suất – Nguồn nhạy cảm lãi suất”

c. Các trường hợp gây rủi ro lãi suất trong c. Các trường hợp gây rủi ro lãi suất trong hoạt động tín dụng của NHTMhoạt động tín dụng của NHTM

3. Hoạt động quản trị rủi ro lãi suất của các ngân hàng thương

mạia. Một số rủi ro lãi suất cơ bản

trong họạt động kinh doanh NHTM Việt Nam

Mất khách hàng do lãi suất cho Mất khách hàng do lãi suất cho vay cao.vay cao.

Chênh lệch lãi suất cho vay và lãi Chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất đầu vào thấpsuất đầu vào thấp

Huy động vốn với lãi suất cố định, Huy động vốn với lãi suất cố định, nhưng cho vay theo lãi suất thả nhưng cho vay theo lãi suất thả nổi nổi

b. Quản trị rủi ro lãi suấtb. Quản trị rủi ro lãi suất

Có nhiều kỹ thuật để quản lý rủi Có nhiều kỹ thuật để quản lý rủi ro lãi suấtro lãi suất

Thực hiện cho vay và huy động Thực hiện cho vay và huy động với cùng một loại lãi suấtvới cùng một loại lãi suất

Quản lý khe hở nhạy cảm lãi Quản lý khe hở nhạy cảm lãi suấtsuất

Thực hiện trao đổi lãi suất Thực hiện trao đổi lãi suất

Sử dụng các hợp đồng kì hạn Sử dụng các hợp đồng kì hạn

4. Thực trạng quản lí rủi ro lãi suất 4. Thực trạng quản lí rủi ro lãi suất tại các NH TMCPtại các NH TMCP

Việc xây dựng được một dòng Việc xây dựng được một dòng tiền ra - vào cân xứng kỳ hạn tiền ra - vào cân xứng kỳ hạn rất khó thực hiệnrất khó thực hiện

Chạy đua lãi suất để thu hút Chạy đua lãi suất để thu hút khách hàngkhách hàng

Phần lớn quản lý theo kinh Phần lớn quản lý theo kinh nghiệm, chưa tận dụng triệt để nghiệm, chưa tận dụng triệt để các công cụ quản lý rủi ro lãi các công cụ quản lý rủi ro lãi suấtsuất

5.Giải pháp khắc phục5.Giải pháp khắc phục

Nâng cao khả năng dự báo và khả năng Nâng cao khả năng dự báo và khả năng quản lýquản lý

Tăng cường sự liên kết giữa các NHTăng cường sự liên kết giữa các NH

Nên cấu trúc lại nợ quá hạn và có biện Nên cấu trúc lại nợ quá hạn và có biện pháp giám sát dặc biệt đối với những khoản pháp giám sát dặc biệt đối với những khoản nợ xấunợ xấu

[Bankaz.vn] rủi ro tín dụng trong ngân hàng

Economy & Finance

Transcript of [Bankaz.vn] rủi ro tín dụng trong ngân hàng