AZ QUEST VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 31/07/2020 · AZ QUEST VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO...
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31/07/2020 AZ QUEST VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis. Página de 1 3 Risco x Retorno (12 meses) Cota PL (R$ mil) PL Médio (R$ mil) Volatilidade Perda Máxima VaR Beta Tracking Error Retorno Máximo Retorno Mínimo Vezes Acima do Benchmark Fundo 1,6995426 202.361,49 395.487,07 2,50% -7,73% 1,19% -1,82 2,51% 2,02% -6,31% 7 CDI - - - 0,07% - 0,03% 1,00 0,00% 0,48% 0,19% 0 Retorno (%) Início Ano 12 meses 24 meses 36 meses jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19 nov/19 out/19 set/19 ago/19 Fundo 69,95 -2,05 -0,53 6,34 14,50 2,02 1,01 0,46 0,49 -6,31 0,08 0,41 0,50 -0,13 0,17 0,49 0,54 % do CDI 92,95 -105,16 -12,64 58,37 77,13 1.037,66 477,98 193,22 173,25 -1.864,29 25,94 109,72 134,17 -33,87 35,02 104,78 108,15 INPC + 6% META ATUARIAL 96,00 4,26 8,85 19,05 30,76 0,98 0,79 0,21 0,23 0,69 0,59 0,70 1,71 1,01 0,57 0,44 0,63 CDI 75,26 1,95 4,19 10,86 18,80 0,19 0,21 0,24 0,28 0,34 0,29 0,38 0,37 0,38 0,48 0,46 0,50 Informações Operacionais Aplicação Mínima: R$ 5.000,00 Aplicação Adicional: R$ 300,00 Saldo Mínimo: R$ 300,00 Resgate Mínimo: R$ 300,00 Conversão da Cota para Aplicação: D+0 Conversão da Cota para Resgate: D+4 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+5 Características CNPJ: 19.782.311/0001-88 Gestão: AZ Quest Investimentos Administrador: BEM DTVM Taxa de Administração: 1,00% Taxa de Administração (Máxima): 1,50% Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento Código de Referência: 369888 Início do Fundo: 28/04/2014 Gráficos Retorno Mensal - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal) Fundo CDI INPC + 6% META ATUARIAL Retorno Acumulado - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Volatilidade Anualizada - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Risco x Retorno - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal) jul/2020 Composição da Carteira jul/2020 Retorno (%) / % do Benchmark - CDI Performance dos Fundos em Carteira Retorno (%) / % do Benchmark - CDI
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31/07/2020AZ QUEST VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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Risco x Retorno(12 meses) Cota PL (R$ mil)
PL Médio (R$ mil) Volatilidade
Perda Máxima VaR Beta
Tracking Error
Retorno Máximo
Retorno Mínimo
Vezes Acima do
Benchmark
Fundo 1,6995426 202.361,49 395.487,07 2,50% -7,73% 1,19% -1,82 2,51% 2,02% -6,31% 7
CDI - - - 0,07% - 0,03% 1,00 0,00% 0,48% 0,19% 0
Retorno (%) Início Ano 12 meses
24 meses
36 meses
jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19 nov/19 out/19 set/19 ago/19
Fundo 69,95 -2,05 -0,53 6,34 14,50 2,02 1,01 0,46 0,49 -6,31 0,08 0,41 0,50 -0,13 0,17 0,49 0,54
% do CDI 92,95 -105,16 -12,64 58,37 77,13 1.037,66 477,98 193,22 173,25 -1.864,29 25,94 109,72 134,17 -33,87 35,02 104,78 108,15
INPC + 6% META ATUARIAL
96,00 4,26 8,85 19,05 30,76 0,98 0,79 0,21 0,23 0,69 0,59 0,70 1,71 1,01 0,57 0,44 0,63
CDI 75,26 1,95 4,19 10,86 18,80 0,19 0,21 0,24 0,28 0,34 0,29 0,38 0,37 0,38 0,48 0,46 0,50
Informações Operacionais
Aplicação Mínima: R$ 5.000,00
Aplicação Adicional: R$ 300,00
Saldo Mínimo: R$ 300,00
Resgate Mínimo: R$ 300,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+4
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+5
Características
CNPJ: 19.782.311/0001-88
Gestão: AZ Quest Investimentos
Administrador: BEM DTVM
Taxa de Administração: 1,00%
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Código de Referência: 369888
Início do Fundo: 28/04/2014
Gráficos
Retorno Mensal - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
Fundo CDI INPC + 6% META
ATUARIAL
Retorno Acumulado - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Volatilidade Anualizada - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Risco x Retorno - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
jul/2020Composição da Carteira jul/2020
Retorno (%) / % do Benchmark - CDIPerformance dos Fundos em Carteira Retorno (%) / % do Benchmark - CDI
31/07/2020
AZ QUEST VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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FUNDO % do PL
Mês Ano 12 meses Desde o início 06 meses 12 meses
NominalRelativoNominalRelativoNominalRelativoNominalRelativoVolatilidade PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas) - - - - - - - - - -
Cotas de Fundos (omitidas) - - - - - - - - - -
Cotas de Fundos (omitidas) - - - - - - - - - -
Tipo de Aplicação jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19
Debêntures 73,31% 74,35% 66,51% 65,70% 73,53% 79,40% 78,52% 78,24%
Cotas de Fundos 9,82% 9,76% 9,19% 8,70% 5,76% 4,24% 3,85% 3,64%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF 8,59% 8,61% 9,08% 15,12% 11,73% 10,86% 10,81% 10,55%
Títulos Públicos 2,93% 2,89% 4,41% 4,15% 3,46% 2,79% 2,52% 2,37%
Outras Aplicações 2,88% 1,86% - - - - - -
Operações Compromissadas 2,66% 3,48% 11,01% 6,41% 7,19% 2,82% 5,06% 5,73%
Valores a receber 0,01% 0,01% 0,01% 0,05% 0,04% 0,03% 0,03% 0,03%
Mercado Futuro - Posições compradas 0,00% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% - - -
Disponibilidades 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas -0,02% -0,02% -0,03% 0,02% -0,03% -0,02% 0,02% -0,02%
Valores a pagar -0,18% -0,95% -0,19% -0,15% -1,67% -0,12% -0,81% -0,94%
Títulos de Crédito Privado - - - - - - - 0,41%
Patrimônio Líquido (R$ mil) 202.361,49 204.427,22 218.198,08 231.346,17 276.574,65 377.914,11 416.836,56 441.868,04
Data da Divulgação 11/08/2020 08/07/2020 08/06/2020 19/05/2020 10/04/2020 09/03/2020 06/02/2020 10/01/2020
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)
31/07/2020
AZ QUEST VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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Composição da Carteira Individual - Ativos (%) abr/2020
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven... 6,63 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027 5,77 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven... 5,01 %
Cotas de CLIENTES BRF FIDC SÊNIOR 4,89 %
Debêntures - NATURA COSMÉTICOS S.A. (71.673.990/0001-77) - Venc.:... 4,68 %
LFT - Venc.: 01/03/2021 4,15 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - V... 3,49 %
Debênture simples - SUZB18 3,34 %
Debênture simples - GRRB14 3,32 %
Debênture simples - DASAC0 3,17 %
Debênture simples - BRFS31 3,12 %
Debênture simples - CBAN22 2,84 %
Debêntures - SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A. (07.594.97...
2,79 %
Debênture simples - RDCO19 2,74 %
Debênture simples - CEEBB2 2,66 %
Cotas de VERDECARD FIDC SÊNIOR 4 2,38 %
Debênture simples - IVIA35 2,20 %
Debênture simples - CCPRB1 2,13 %
Lançamentos positivos menores que 2,13% 34,87 %
31/07/2020BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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Risco x Retorno(12 meses) Cota PL (R$ mil)
PL Médio (R$ mil) Volatilidade
Perda Máxima VaR Beta
Tracking Error
Retorno Máximo
Retorno Mínimo
Vezes Acima do
Benchmark
Fundo 1,505449463 10.799.663,75 9.813.519,40 6,07% -5,49% 2,88% 1,13 0,81% 1,80% -2,10% 8
IMA Geral ex-C - - - 5,28% -4,93% 2,51% 1,00 0,00% 1,69% -1,93% 0
Retorno (%) Início Ano 12 meses
24 meses
36 meses
jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19 nov/19 out/19 set/19 ago/19
Fundo 50,54 3,55 7,03 23,75 33,72 1,77 0,95 1,07 0,91 -2,10 0,46 0,49 0,96 -0,94 1,80 1,50 0,08
% do IMA Geral ex-C 99,06 104,57 100,07 102,18 102,08 106,47 105,15 110,68 108,38 108,67 102,51 97,12 105,42 133,75 106,25 102,93 49,86
INPC + 6% META ATUARIAL
40,14 4,26 8,85 19,05 30,76 0,98 0,79 0,21 0,23 0,69 0,59 0,70 1,71 1,01 0,57 0,44 0,63
IMA Geral ex-C 51,03 3,39 7,02 23,25 33,04 1,66 0,90 0,97 0,84 -1,93 0,44 0,50 0,91 -0,70 1,69 1,46 0,17
Informações Operacionais
Aplicação Mínima: R$ 1.000.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 300.000,00
Resgate Mínimo: R$ 1.000.000,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+3 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Características
CNPJ: 25.078.994/0001-90
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
Taxa de Administração: 0,30%
Taxa de Administração (Máxima): 0,50%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 423041
Início do Fundo: 31/08/2016
Gráficos
Retorno Mensal - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
Fundo IMA Geral ex-
C INPC + 6% META
ATUARIAL
Retorno Acumulado - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Volatilidade Anualizada - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Risco x Retorno - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
jul/2020Composição da Carteira jul/2020
Retorno (%) / % do Benchmark - IMA Geral ex-CPerformance dos Fundos em Carteira Retorno (%) / % do Benchmark - IMA Geral ex-C
31/07/2020
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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FUNDO % do PL
Mês Ano 12 meses Desde o início 06 meses 12 meses
Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Volatilidade PL Médio
BB TOP RF AGRESSIVO PRÉ FI RENDA FIXA LP 39,89 1,13 67,94 5,81 171,31 9,45 134,52 654,44 - 8,08 R$ 10.487.006.945,39
BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA 29,65 0,25 14,81 2,76 81,36 5,26 74,86 8,51 61,17 0,71 R$ 3.188.149.498,47
BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RENDA FIXA LP 19,42 4,38 264,01 2,46 72,40 7,81 111,24 399,70 125,22 17,00 R$ 5.223.970.646,52
BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA 6,12 7,31 440,10 1,49 43,94 7,52 107,14 14,52 140,66 26,35 R$ 588.141.122,25
BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA 4,91 0,97 58,51 4,09 120,55 8,46 120,51 11,54 111,77 6,69 R$ 470.383.170,00
Tipo de Aplicação jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19
Cotas de Fundos 99,99% 99,99% 100,00% 99,95% 99,99% 99,93% 99,99% 100,00%
Valores a receber 0,01% 0,01% 0,00% 0,05% 0,01% 0,07% 0,01% 0,00%
Disponibilidades 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Valores a pagar -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00%
Patrimônio Líquido (R$ mil) 10.799.663,75 10.783.491,20 10.653.642,52 10.512.346,44 10.536.452,77 10.908.803,62 10.446.730,36 9.800.245,40
Data da Divulgação 05/08/2020 06/07/2020 03/06/2020 07/05/2020 08/04/2020 06/03/2020 05/02/2020 06/01/2020
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) jul/2020
Cotas de BB TOP RF AGRESSIVO PRÉ FI RENDA FIXA LP 39,89 %
Cotas de BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA 29,65 %
Cotas de BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RENDA FIXA LP 19,42 %
Cotas de BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA 6,12 %
Cotas de BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA 4,91 %
Outros Valores a receber 0,01 %
Outras Disponibilidades 0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração 0,00 %
Valores a pagar / Controladoria 0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip 0,00 %
Valores a receber / DIFERIR CVM 30/09/20 0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria 0,00 %
Valores a pagar / PROV.AUDIT 30/06/21 0,00 %
31/07/2020BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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Risco x Retorno(12 meses) Cota PL (R$ mil)
PL Médio (R$ mil) Volatilidade
Perda Máxima VaR Beta
Tracking Error
Retorno Máximo
Retorno Mínimo
Vezes Acima do
Benchmark
Fundo 2,393886737 348.918,82 340.572,09 6,02% -6,58% 2,86% -0,68 6,03% 2,50% -1,89% 9
IPCA - - - 0,29% -0,69% 0,14% 1,00 0,00% 1,15% -0,38% 0
Retorno (%) Início Ano 12 meses
24 meses
36 meses
jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19 nov/19 out/19 set/19 ago/19
Fundo 139,39 5,19 10,06 30,27 42,10 1,12 1,14 2,50 0,82 -1,89 0,77 0,67 1,45 -0,75 1,98 2,11 -0,06
% do IPCA 352,68 1.133,33 437,13 538,84 405,80 311,02 439,77 -658,27 -264,60 -2.697,55 308,22 317,48 126,26 -147,27 1.976,58 -5.262,80 -53,04
INPC + 6% META ATUARIAL
103,55 4,26 8,85 19,05 30,76 0,98 0,79 0,21 0,23 0,69 0,59 0,70 1,71 1,01 0,57 0,44 0,63
IPCA 39,52 0,46 2,30 5,62 10,38 0,36 0,26 -0,38 -0,31 0,07 0,25 0,21 1,15 0,51 0,10 -0,04 0,11
Informações Operacionais
Aplicação Mínima: R$ 300.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Características
CNPJ: 15.486.093/0001-83
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
Taxa de Administração: 0,15%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 358721
Início do Fundo: 23/01/2014
Gráficos
Retorno Mensal - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
Fundo IPCA INPC + 6% META
ATUARIAL
Retorno Acumulado - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Volatilidade Anualizada - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Risco x Retorno - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
jul/2020Composição da Carteira jul/2020
Performance dos Fundos em Carteira
31/07/2020
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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Fundo % do PL Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Volatilidade PL Médio
Não há fundos(FI) na carteira
Tipo de Aplicação jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19
Títulos Públicos 99,89% 99,87% 99,85% 99,93% 99,91% 99,90% 99,88% 99,87%
Operações Compromissadas 0,11% 0,13% 0,15% 0,07% 0,09% 0,10% 0,12% 0,14%
Valores a receber 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Disponibilidades 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Valores a pagar -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00%
Patrimônio Líquido (R$ mil) 348.918,82 345.055,33 341.154,57 341.338,62 338.561,51 345.077,55 342.438,91 340.170,94
Data da Divulgação 05/08/2020 06/07/2020 08/06/2020 06/05/2020 07/04/2020 10/03/2020 07/02/2020 07/01/2020
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) jul/2020
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 99,89 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022 0,11 %
Valores a receber / DIFERIR CVM 30/09/20 0,00 %
Outras Disponibilidades 0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria 0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip 0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia 0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração 0,00 %
Valores a pagar / Auditoria 0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic 0,00 %
31/07/2020BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
Página de 1 2
Risco x Retorno(12 meses) Cota PL (R$ mil)
PL Médio (R$ mil) Volatilidade
Perda Máxima VaR Beta
Tracking Error
Retorno Máximo
Retorno Mínimo
Vezes Acima do
Benchmark
Fundo 2,344767496 511.575,67 497.915,81 4,95% -5,24% 2,35% -0,47 4,96% 2,10% -1,73% 9
IPCA - - - 0,29% -0,69% 0,14% 1,00 0,00% 1,15% -0,38% 0
Retorno (%) Início Ano 12 meses
24 meses
36 meses
jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19 nov/19 out/19 set/19 ago/19
Fundo 134,48 4,21 8,60 26,43 38,46 0,79 1,19 2,10 0,46 -1,73 0,73 0,64 1,18 -0,38 1,64 1,82 0,06
% do IPCA 341,45 918,65 374,07 470,44 370,70 218,79 456,66 -552,06 -149,54 -2.469,72 291,36 305,07 102,71 -74,39 1.640,49 -4.550,99 53,42
INPC + 6% META ATUARIAL
103,13 4,26 8,85 19,05 30,76 0,98 0,79 0,21 0,23 0,69 0,59 0,70 1,71 1,01 0,57 0,44 0,63
IPCA 39,38 0,46 2,30 5,62 10,38 0,36 0,26 -0,38 -0,31 0,07 0,25 0,21 1,15 0,51 0,10 -0,04 0,11
Informações Operacionais
Aplicação Mínima: R$ 300.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Características
CNPJ: 19.303.793/0001-46
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
Taxa de Administração: 0,15%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 360090
Início do Fundo: 30/01/2014
Gráficos
Retorno Mensal - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
Fundo IPCA INPC + 6% META
ATUARIAL
Retorno Acumulado - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Volatilidade Anualizada - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Risco x Retorno - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
jul/2020Composição da Carteira jul/2020
Performance dos Fundos em Carteira
31/07/2020
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
Página de 2 2
Fundo % do PL Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Volatilidade PL Médio
Não há fundos(FI) na carteira
Tipo de Aplicação jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19
Títulos Públicos 99,93% 99,91% 99,90% 99,88% 99,86% 99,85% 99,93% 99,92%
Operações Compromissadas 0,07% 0,09% 0,10% 0,12% 0,14% 0,15% 0,07% 0,09%
Valores a receber 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00%
Disponibilidades 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Valores a pagar -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00%
Patrimônio Líquido (R$ mil) 511.575,67 507.577,83 501.622,02 491.315,04 489.047,90 497.651,33 506.759,52 503.533,69
Data da Divulgação 05/08/2020 06/07/2020 08/06/2020 07/05/2020 07/04/2020 10/03/2020 07/02/2020 06/01/2020
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) jul/2020
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 99,93 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022 0,07 %
Outras Disponibilidades 0,00 %
Valores a receber / DIFERIR CVM 30/09/20 0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip 0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria 0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia 0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração 0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic 0,00 %
Valores a pagar / Auditoria 0,00 %
31/07/2020BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
Página de 1 2
Risco x Retorno(12 meses) Cota PL (R$ mil)
PL Médio (R$ mil) Volatilidade
Perda Máxima VaR Beta
Tracking Error
Retorno Máximo
Retorno Mínimo
Vezes Acima do
Benchmark
Fundo 1,775711454 685.876,95 679.512,58 2,29% -2,66% 1,09% 0,14 10,78% 1,25% -1,34% 2
IMA-B - - - 12,44% -12,68% 5,91% 1,00 0,00% 4,39% -6,97% 0
Retorno (%) Início Ano 12 meses
24 meses
36 meses
jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19 nov/19 out/19 set/19 ago/19
Fundo 77,57 1,97 5,64 18,21 28,90 0,32 0,99 1,25 0,14 -1,34 0,41 0,20 0,92 0,43 1,05 1,08 0,17
% do IMA-B 67,92 74,24 69,59 48,17 59,53 7,30 48,45 82,19 10,89 19,24 91,79 75,23 45,73 -17,67 31,13 37,78 -43,20
INPC + 6% META ATUARIAL
74,16 4,26 8,85 19,05 30,76 0,98 0,79 0,21 0,23 0,69 0,59 0,70 1,71 1,01 0,57 0,44 0,63
IMA-B 114,21 2,65 8,10 37,80 48,54 4,39 2,05 1,52 1,31 -6,97 0,45 0,26 2,01 -2,45 3,36 2,86 -0,40
Informações Operacionais
Aplicação Mínima: R$ 300.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Características
CNPJ: 19.523.305/0001-06
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 390739
Início do Fundo: 16/03/2015
Gráficos
Retorno Mensal - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
Fundo IMA-B INPC + 6% META
ATUARIAL
Retorno Acumulado - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Volatilidade Anualizada - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Risco x Retorno - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
jul/2020Composição da Carteira jul/2020
Performance dos Fundos em Carteira
31/07/2020
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
Página de 2 2
Fundo % do PL Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Volatilidade PL Médio
Não há fundos(FI) na carteira
Tipo de Aplicação jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19
Títulos Públicos 99,90% 99,88% 99,86% 99,84% 99,82% 99,80% 99,90% 99,88%
Operações Compromissadas 0,10% 0,12% 0,14% 0,16% 0,18% 0,20% 0,10% 0,12%
Valores a receber 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00%
Disponibilidades 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Valores a pagar -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00%
Patrimônio Líquido (R$ mil) 685.876,95 683.688,53 676.970,93 668.626,39 667.671,17 676.748,28 692.095,87 690.737,80
Data da Divulgação 05/08/2020 06/07/2020 08/06/2020 06/05/2020 07/04/2020 10/03/2020 07/02/2020 07/01/2020
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) jul/2020
NTN-B - Venc.: 15/08/2020 64,71 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 35,19 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022 0,10 %
Valores a receber / DIFERIR CVM 30/09/20 0,00 %
Outras Disponibilidades 0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip 0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia 0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração 0,00 %
Valores a pagar / Auditoria 0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic 0,00 %
31/07/2020BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
Página de 1 2
Risco x Retorno(12 meses) Cota PL (R$ mil)
PL Médio (R$ mil) Volatilidade
Perda Máxima VaR Beta
Tracking Error
Retorno Máximo
Retorno Mínimo
Vezes Acima do
Benchmark
Fundo 1,89777755 565.462,00 550.612,34 5,10% -5,62% 2,42% 0,35 8,23% 2,15% -1,93% 5
IMA-B - - - 12,44% -12,68% 5,91% 1,00 0,00% 4,39% -6,97% 0
Retorno (%) Início Ano 12 meses
24 meses
36 meses
jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19 nov/19 out/19 set/19 ago/19
Fundo 89,78 3,89 8,29 25,39 37,13 0,96 1,13 2,15 0,42 -1,93 0,60 0,53 1,19 -0,29 1,68 1,67 0,09
% do IMA-B 79,31 146,74 102,25 67,18 76,50 21,92 55,24 141,67 32,28 27,63 133,26 202,83 59,28 11,93 49,92 58,42 -22,52
INPC + 6% META ATUARIAL
61,31 4,26 8,85 19,05 30,76 0,98 0,79 0,21 0,23 0,69 0,59 0,70 1,71 1,01 0,57 0,44 0,63
IMA-B 113,20 2,65 8,10 37,80 48,54 4,39 2,05 1,52 1,31 -6,97 0,45 0,26 2,01 -2,45 3,36 2,86 -0,40
Informações Operacionais
Aplicação Mínima: R$ 300.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Características
CNPJ: 20.734.931/0001-20
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 405272
Início do Fundo: 29/09/2015
Gráficos
Retorno Mensal - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
Fundo IMA-B INPC + 6% META
ATUARIAL
Retorno Acumulado - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Volatilidade Anualizada - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Risco x Retorno - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
jul/2020Composição da Carteira jul/2020
Performance dos Fundos em Carteira
31/07/2020
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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Fundo % do PL Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Volatilidade PL Médio
Não há fundos(FI) na carteira
Tipo de Aplicação jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19
Títulos Públicos 99,90% 99,88% 99,86% 99,84% 99,82% 99,80% 99,90% 99,89%
Operações Compromissadas 0,10% 0,12% 0,14% 0,16% 0,18% 0,20% 0,10% 0,12%
Valores a receber 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Disponibilidades 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Valores a pagar -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00%
Patrimônio Líquido (R$ mil) 565.462,00 560.076,54 553.810,07 542.147,76 539.857,46 550.462,43 561.150,88 558.191,82
Data da Divulgação 07/08/2020 07/07/2020 08/06/2020 06/05/2020 07/04/2020 10/03/2020 07/02/2020 08/01/2020
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) jul/2020
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 40,62 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 35,68 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020 23,60 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022 0,10 %
Valores a receber / DIFERIR CVM 30/09/20 0,00 %
Outras Disponibilidades 0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip 0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia 0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração 0,00 %
Valores a pagar / Auditoria 0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic 0,00 %
Outros Valores a receber 0,00 %
31/07/2020BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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Risco x Retorno(12 meses) Cota PL (R$ mil)
PL Médio (R$ mil) Volatilidade
Perda Máxima VaR Beta
Tracking Error
Retorno Máximo
Retorno Mínimo
Vezes Acima do
Benchmark
Fundo 1,664948825 200.811,67 195.470,55 4,95% -5,24% 2,35% 0,74 2,00% 2,09% -1,73% 2
IDkA IPCA 3 Anos - - - 6,50% -6,93% 3,09% 1,00 0,00% 2,93% -1,95% 0
Retorno (%) Início Ano 12 meses
24 meses
36 meses
jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19 nov/19 out/19 set/19 ago/19
Fundo 66,49 4,17 8,53 26,25 38,16 0,78 1,18 2,09 0,46 -1,73 0,72 0,63 1,18 -0,38 1,63 1,81 0,05
% do IDkA IPCA 3 Anos 97,27 72,87 81,19 92,03 91,80 62,64 99,86 71,29 58,90 88,77 93,48 92,66 80,48 61,66 88,91 89,53 -96,90
INPC + 6% META ATUARIAL
48,84 4,26 8,85 19,05 30,76 0,98 0,79 0,21 0,23 0,69 0,59 0,70 1,71 1,01 0,57 0,44 0,63
IDkA IPCA 3 Anos 68,36 5,73 10,51 28,53 41,57 1,25 1,18 2,93 0,78 -1,95 0,78 0,69 1,46 -0,62 1,84 2,03 -0,06
Informações Operacionais
Aplicação Mínima: R$ 300.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Características
CNPJ: 24.117.278/0001-01
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 414786
Início do Fundo: 14/03/2016
Gráficos
Retorno Mensal - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
Fundo IDkA IPCA 3
Anos INPC + 6% META
ATUARIAL
Retorno Acumulado - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Volatilidade Anualizada - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Risco x Retorno - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
jul/2020Composição da Carteira jul/2020
Performance dos Fundos em Carteira
31/07/2020
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
Página de 2 2
Fundo % do PL Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Volatilidade PL Médio
Não há fundos(FI) na carteira
Tipo de Aplicação jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19
Títulos Públicos 99,91% 99,88% 99,86% 99,84% 99,82% 99,80% 99,91% 99,89%
Operações Compromissadas 0,09% 0,11% 0,13% 0,16% 0,18% 0,19% 0,09% 0,11%
Valores a receber 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Disponibilidades 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01%
Valores a pagar -0,00% -0,00% -0,00% -0,01% -0,00% -0,00% -0,01% -0,01%
Patrimônio Líquido (R$ mil) 200.811,67 199.252,49 196.923,91 192.891,15 192.010,01 195.398,58 198.917,35 197.662,27
Data da Divulgação 07/08/2020 07/07/2020 08/06/2020 06/05/2020 07/04/2020 10/03/2020 07/02/2020 08/01/2020
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) jul/2020
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 99,91 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022 0,09 %
Outras Disponibilidades 0,00 %
Valores a receber / DIFERIR CVM 30/09/20 0,00 %
Valores a pagar / Auditoria 0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip 0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia 0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração 0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic 0,00 %
31/07/2020BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
Página de 1 2
Risco x Retorno(12 meses) Cota PL (R$ mil)
PL Médio (R$ mil) Volatilidade
Perda Máxima VaR Beta
Tracking Error
Retorno Máximo
Retorno Mínimo
Vezes Acima do
Benchmark
Fundo 10,737422 2.138.402,42 1.631.272,09 42,22% -46,11% 20,05% 0,82 10,39% 14,55% -31,64% 6
SMLL - - - 46,29% -51,69% 21,98% 1,00 0,00% 14,43% -35,07% 0
Retorno (%) Início Ano 12 meses
24 meses
36 meses
jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19 nov/19 out/19 set/19 ago/19
Fundo 973,74 -8,64 7,99 57,85 89,36 8,23 8,50 6,18 14,55 -31,64 -7,91 1,61 10,43 2,99 1,25 2,56 1,42
% do SMLL - 65,44 127,09 107,27 118,92 86,60 58,91 121,81 142,76 90,23 95,60 355,48 82,47 58,15 54,52 122,99 298,11
INPC + 6% META ATUARIAL
468,09 4,26 8,85 19,05 30,76 0,98 0,79 0,21 0,23 0,69 0,59 0,70 1,71 1,01 0,57 0,44 0,63
SMLL - -13,20 6,28 53,93 75,14 9,50 14,43 5,07 10,19 -35,07 -8,27 0,45 12,65 5,14 2,28 2,08 0,48
Informações Operacionais
Aplicação Mínima: R$ 20.000.000,00
Aplicação Adicional: R$ 1.000,00
Saldo Mínimo: R$ 20.000,00
Resgate Mínimo: R$ 1.000,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Características
CNPJ: 06.988.623/0001-09
Gestão: Bradesco Asset Management
Administrador: BEM DTVM
Taxa de Administração: 1,50%
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%
Classificação Anbima: Ações Small Caps
Código de Referência: 131679
Início do Fundo: 24/09/2004
Gráficos
Retorno Mensal - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
Fundo SMLL INPC + 6% META
ATUARIAL
Retorno Acumulado - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Volatilidade Anualizada - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Risco x Retorno - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
jul/2020Composição da Carteira jul/2020
Performance dos Fundos em Carteira
31/07/2020
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
Página de 2 2
Fundo % do PL Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Volatilidade PL Médio
Não há fundos(FI) na carteira
Tipo de Aplicação jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19
Ações 90,47% 92,19% 90,66% 89,29% 88,03% 89,50% 89,73% 86,18%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 4,84% 3,01% 6,41% 7,64% 7,60% 7,66% 7,75% 9,48%
Outras Aplicações 3,38% 3,46% - - - - - -
Operações Compromissadas 1,40% 0,55% 3,25% 2,68% 4,75% 3,17% 4,22% 6,35%
Valores a receber 0,73% 0,93% 0,39% 0,60% 0,49% 0,44% 0,23% 0,32%
Disponibilidades 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Valores a pagar -0,82% -0,63% -0,72% -0,22% -0,88% -0,77% -1,94% -2,34%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - 0,49% - - - - 0,02% 0,01%
Patrimônio Líquido (R$ mil) 2.138.402,42 1.989.712,48 1.839.190,67 1.742.936,36 1.544.761,66 2.352.724,36 2.245.635,95 1.909.529,33
Data da Divulgação 08/08/2020 08/07/2020 08/06/2020 07/05/2020 06/04/2020 09/03/2020 05/02/2020 07/01/2020
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) jul/2020
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4 7,47 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3 5,42 %
SABESP ON NM - SBSP3 5,02 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3 4,90 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3 4,89 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3 4,89 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3 4,79 %
ENEVA ON NM - ENEV3 3,99 %
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3 3,95 %
MINERVA ON NM - BEEF3 3,91 %
CENTAURO ON NM - CNTO3 3,43 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11 3,38 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3 3,20 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3 2,97 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6 2,96 %
BRADESPAR PN N1 - BRAP4 2,96 %
CESP PNB N1 - CESP6 2,95 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3 2,91 %
Lançamentos positivos menores que 2,91% 26,82 %
31/07/2020BRADESCO SELECTION FI AÇÕES
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
Página de 1 2
Risco x Retorno(12 meses) Cota PL (R$ mil)
PL Médio (R$ mil) Volatilidade
Perda Máxima VaR Beta
Tracking Error
Retorno Máximo
Retorno Mínimo
Vezes Acima do
Benchmark
Fundo 856,4669254 711.621,76 777.373,38 42,67% -49,77% 20,26% 0,96 8,98% 10,05% -31,54% 5
Ibovespa - - - 43,29% -46,82% 20,56% 1,00 0,00% 10,25% -29,90% 0
Retorno (%) Início Ano 12 meses
24 meses
36 meses
jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19 nov/19 out/19 set/19 ago/19
Fundo 1.544,13 -16,95 -7,40 20,86 59,84 10,05 8,95 7,86 6,84 -31,54 -11,06 -1,29 7,19 -1,45 3,47 0,35 2,76
% do Ibovespa 192,11 153,95 -961,03 73,99 102,64 121,54 102,25 91,74 66,75 105,46 131,18 79,10 105,05 -153,09 146,70 9,68 -414,65
INPC + 6% META ATUARIAL
809,34 4,26 8,85 19,05 30,76 0,98 0,79 0,21 0,23 0,69 0,59 0,70 1,71 1,01 0,57 0,44 0,63
Ibovespa 803,77 -11,01 0,77 28,20 58,30 8,27 8,76 8,57 10,25 -29,90 -8,43 -1,63 6,85 0,95 2,36 3,57 -0,67
Informações Operacionais
Aplicação Mínima: R$ 20.000,00
Aplicação Adicional: R$ 1.000,00
Saldo Mínimo: R$ 20.000,00
Resgate Mínimo: R$ 1.000,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Características
CNPJ: 03.660.879/0001-96
Gestão: Bradesco Asset Management
Administrador: BEM DTVM
Taxa de Administração: 1,50%
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo
Código de Referência: 95664
Início do Fundo: 09/03/2000
Gráficos
Retorno Mensal - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
Fundo Ibovespa INPC + 6% META
ATUARIAL
Retorno Acumulado - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Volatilidade Anualizada - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Risco x Retorno - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
jul/2020Composição da Carteira jul/2020
Performance dos Fundos em Carteira
31/07/2020
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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Fundo % do PL Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Volatilidade PL Médio
Não há fundos(FI) na carteira
Tipo de Aplicação jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19
Ações 93,21% 94,14% 98,72% 98,50% 97,91% 90,05% 93,39% 95,57%
Outras Aplicações 3,93% 3,28% - - - 2,95% 1,94% -
Valores a receber 2,35% 0,42% 0,78% 0,73% 0,69% 0,36% 1,65% 1,15%
Operações Compromissadas 0,72% 2,27% 1,31% 1,98% 3,19% 6,77% 3,82% 0,97%
Disponibilidades 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Valores a pagar -0,21% -0,56% -0,81% -1,20% -1,79% -0,12% -0,79% -0,13%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - - - - - - - 2,44%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - 0,45% - - - - - -
Patrimônio Líquido (R$ mil) 711.621,76 671.878,06 640.262,76 593.878,23 557.582,12 852.904,45 971.708,91 977.683,78
Data da Divulgação 08/08/2020 08/07/2020 04/06/2020 07/05/2020 06/04/2020 09/03/2020 07/02/2020 08/01/2020
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) jul/2020
VALE ON N1 - VALE3 11,44 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4 9,76 %
B3 ON NM - B3SA3 9,72 %
PETROBRAS PN - PETR4 9,04 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3 6,55 %
COSAN ON NM - CSAN3 6,34 %
LOCALIZA ON NM - RENT3 5,06 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3 5,00 %
BRASIL ON NM - BBAS3 3,96 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11 3,93 %
CENTAURO ON NM - CNTO3 3,56 %
WEG ON NM - WEGE3 3,52 %
GERDAU PN N1 - GGBR4 3,07 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4 2,92 %
TOTVS ON NM - TOTS3 2,74 %
MARFRIG ON NM - MRFG3 2,55 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3 2,54 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3 2,44 %
Lançamentos positivos menores que 2,44% 6,08 %
31/07/2020BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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Risco x Retorno(12 meses) Cota PL (R$ mil)
PL Médio (R$ mil) Volatilidade
Perda Máxima VaR Beta
Tracking Error
Retorno Máximo
Retorno Mínimo
Vezes Acima do
Benchmark
Fundo 1,4620572 53.666,18 52.382,37 6,02% -7,12% 2,86% 0,27 14,45% 1,99% -2,11% 4
IMA-B - - - 12,44% -12,68% 5,91% 1,00 0,00% 4,39% -6,97% 0
Retorno (%) Início Ano 12 meses
24 meses
36 meses
jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19 nov/19 out/19 set/19 ago/19
Fundo 46,21 1,10 2,84 12,41 16,59 0,91 1,20 1,99 0,65 -2,11 -1,99 0,52 1,11 -0,34 1,82 1,79 -2,71
% do IMA-B 42,21 41,42 35,06 32,84 34,18 20,77 58,62 130,80 49,69 30,32 -442,37 198,82 55,34 13,99 54,20 62,62 673,21
INPC + 6% META ATUARIAL
60,18 4,26 8,85 19,05 30,76 0,98 0,79 0,21 0,23 0,69 0,59 0,70 1,71 1,01 0,57 0,44 0,63
IMA-B 109,46 2,65 8,10 37,80 48,54 4,39 2,05 1,52 1,31 -6,97 0,45 0,26 2,01 -2,45 3,36 2,86 -0,40
Informações Operacionais
Aplicação Mínima: R$ 300.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Características
CNPJ: 23.176.675/0001-91
Gestão: BTG Pactual Gestora de Recursos
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros
Taxa de Administração: 0,15%
Taxa de Administração (Máxima): 0,15%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 405515
Início do Fundo: 16/10/2015
Gráficos
Retorno Mensal - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
Fundo IMA-B INPC + 6% META
ATUARIAL
Retorno Acumulado - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Volatilidade Anualizada - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Risco x Retorno - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
jul/2020Composição da Carteira jul/2020
Performance dos Fundos em Carteira
31/07/2020
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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Fundo % do PL Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Volatilidade PL Médio
Não há fundos(FI) na carteira
Tipo de Aplicação jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19
Títulos Públicos 99,86% 99,84% 99,82% 99,80% 99,78% 99,77% 99,87% 99,85%
Operações Compromissadas 0,13% - 0,17% 0,19% 0,22% 0,24% 0,14% 0,16%
Valores a receber 0,02% 0,17% 0,02% 0,02% 0,02% - 0,00% -
Valores a pagar -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01%
Patrimônio Líquido (R$ mil) 53.666,18 53.181,61 52.550,68 51.527,33 51.193,03 52.298,72 53.359,53 53.083,68
Data da Divulgação 07/08/2020 07/07/2020 10/06/2020 12/05/2020 07/04/2020 05/03/2020 05/02/2020 06/01/2020
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) jul/2020
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 36,48 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 33,77 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020 29,62 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2021 0,13 %
Outros Valores a receber 0,02 %
Outros Valores a pagar -0,01 %
31/07/2020BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
Página de 1 2
Risco x Retorno(12 meses) Cota PL (R$ mil)
PL Médio (R$ mil) Volatilidade
Perda Máxima VaR Beta
Tracking Error
Retorno Máximo
Retorno Mínimo
Vezes Acima do
Benchmark
Fundo 4,543942 2.366.861,22 1.713.203,15 44,25% -45,47% 21,01% 1,00 11,16% 16,50% -31,71% 7
Ibovespa - - - 43,29% -46,82% 20,56% 1,00 0,00% 10,25% -29,90% 0
Retorno (%) Início Ano 12 meses
24 meses
36 meses
jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19 nov/19 out/19 set/19 ago/19
Fundo 354,39 -0,65 11,37 60,23 89,01 8,38 10,27 10,28 16,50 -31,71 -7,13 2,03 7,19 0,24 2,34 1,25 1,93
% do Ibovespa 566,25 5,93 1.476,38 213,59 152,66 101,35 117,31 119,96 160,93 106,05 84,58 -124,67 105,00 25,91 99,07 35,06 -289,47
INPC + 6% META ATUARIAL
207,48 4,26 8,85 19,05 30,76 0,98 0,79 0,21 0,23 0,69 0,59 0,70 1,71 1,01 0,57 0,44 0,63
Ibovespa 62,59 -11,01 0,77 28,20 58,30 8,27 8,76 8,57 10,25 -29,90 -8,43 -1,63 6,85 0,95 2,36 3,57 -0,67
Informações Operacionais
Aplicação Mínima: R$ 5.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)
Características
CNPJ: 11.977.794/0001-64
Gestão: BTG Pactual Gestora de Recursos
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros
Taxa de Administração: 3,00%
Taxa de Administração (Máxima): 3,00%
Classificação Anbima: Ações Livre
Código de Referência: 252311
Início do Fundo: 19/07/2010
Gráficos
Retorno Mensal - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
Fundo Ibovespa INPC + 6% META
ATUARIAL
Retorno Acumulado - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Volatilidade Anualizada - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Risco x Retorno - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
jul/2020Composição da Carteira jul/2020
Retorno (%) / % do Benchmark - IbovespaPerformance dos Fundos em Carteira Retorno (%) / % do Benchmark - Ibovespa
31/07/2020
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
Página de 2 2
FUNDO % do PL
Mês Ano 12 meses Desde o início 06 meses 12 meses
Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Volatilidade PL Médio
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI AÇÕES
100,00 8,67 104,86 1,11 -10,13 14,76 1.917,19 256,38 387,84 60,58 R$ 1.713.353.200,36
Tipo de Aplicação jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19
Cotas de Fundos 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,01% 100,01%
Operações Compromissadas 0,25% 0,24% 0,47% 0,25% 0,32% 0,29% 0,27% 0,28%
Valores a receber 0,04% 0,03% 0,01% 0,01% 0,02% 3,34% 0,01% 0,11%
Valores a pagar -0,29% -0,27% -0,47% -0,26% -0,34% -3,63% -0,29% -0,40%
Patrimônio Líquido (R$ mil) 2.366.861,22 2.091.503,19 1.808.642,27 1.601.688,12 1.382.617,13 1.938.091,27 1.987.548,22 1.723.423,21
Data da Divulgação 11/08/2020 13/07/2020 16/06/2020 18/05/2020 16/04/2020 09/03/2020 10/02/2020 09/01/2020
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) jul/2020
Cotas de BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI AÇÕES
100,00 %
Outros Valores a pagar -0,29 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2022 0,25 %
Outros Valores a receber 0,04 %
31/07/2020CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
Página de 1 2
Risco x Retorno(12 meses) Cota PL (R$ mil)
PL Médio (R$ mil) Volatilidade
Perda Máxima VaR Beta
Tracking Error
Retorno Máximo
Retorno Mínimo
Vezes Acima do
Benchmark
Fundo 1,269522 1.000.769,94 1.000.966,81 3,93% -3,87% 1,87% 0,08 12,56% 0,89% -2,44% 2
IMA-B - - - 12,44% -12,68% 5,91% 1,00 0,00% 4,39% -6,97% 0
Retorno (%) Início Ano 12 meses
24 meses
36 meses
jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19 nov/19 out/19 set/19 ago/19
Fundo 26,95 -1,89 -1,34 2,37 6,61 0,07 0,89 0,80 -0,02 -1,13 -2,44 -0,03 0,78 0,87 0,74 0,70 -2,42
% do IMA-B 25,69 -71,41 -16,56 6,27 13,62 1,61 43,50 52,75 -1,78 16,25 -542,63 -13,07 39,01 -35,33 21,96 24,48 602,04
INPC + 6% META ATUARIAL
64,28 4,26 8,85 19,05 30,76 0,98 0,79 0,21 0,23 0,69 0,59 0,70 1,71 1,01 0,57 0,44 0,63
IMA-B 104,90 2,65 8,10 37,80 48,54 4,39 2,05 1,52 1,31 -6,97 0,45 0,26 2,01 -2,45 3,36 2,86 -0,40
Informações Operacionais
Aplicação Mínima: R$ 300.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Características
CNPJ: 21.919.953/0001-28
Gestão: Caixa Econômica Federal
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 400671
Início do Fundo: 28/07/2015
Gráficos
Retorno Mensal - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
Fundo IMA-B INPC + 6% META
ATUARIAL
Retorno Acumulado - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Volatilidade Anualizada - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Risco x Retorno - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
jul/2020Composição da Carteira jul/2020
Performance dos Fundos em Carteira
31/07/2020
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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Fundo % do PL Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Volatilidade PL Médio
Não há fundos(FI) na carteira
Tipo de Aplicação jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19
Títulos Públicos 99,93% 99,91% 99,89% 99,87% 99,85% 99,84% 99,95% 99,93%
Operações Compromissadas 0,08% 0,09% 0,12% 0,13% 0,15% 0,17% 0,05% 0,07%
Valores a receber 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00%
Disponibilidades 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Valores a pagar -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00%
Patrimônio Líquido (R$ mil) 1.000.769,94 1.000.064,15 991.231,96 983.355,10 983.585,15 994.853,76 1.019.720,78 1.020.069,05
Data da Divulgação 04/08/2020 06/07/2020 03/06/2020 06/05/2020 03/04/2020 03/03/2020 07/02/2020 08/01/2020
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) jul/2020
NTN-B - Venc.: 15/08/2020 99,93 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2020 0,08 %
Valores a pagar / Taxa de Administração 0,00 %
Outras Disponibilidades 0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM 0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip 0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia 0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria 0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic 0,00 %
31/07/2020CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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Risco x Retorno(12 meses) Cota PL (R$ mil)
PL Médio (R$ mil) Volatilidade
Perda Máxima VaR Beta
Tracking Error
Retorno Máximo
Retorno Mínimo
Vezes Acima do
Benchmark
Fundo 1,750905 467.928,65 447.689,12 9,19% -10,12% 4,36% 0,64 6,59% 3,16% -2,69% 4
IMA-B - - - 12,44% -12,68% 5,91% 1,00 0,00% 4,39% -6,97% 0
Retorno (%) Início Ano 12 meses
24 meses
36 meses
jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19 nov/19 out/19 set/19 ago/19
Fundo 75,09 3,22 5,75 20,20 24,22 1,77 1,24 3,16 0,70 -2,69 -1,66 0,80 1,49 -0,99 2,39 2,19 -2,36
% do IMA-B 47,76 121,68 70,92 53,45 49,89 40,30 60,39 207,79 52,96 38,63 -369,51 305,99 74,26 40,20 71,01 76,70 586,15
INPC + 6% META ATUARIAL
103,13 4,26 8,85 19,05 30,76 0,98 0,79 0,21 0,23 0,69 0,59 0,70 1,71 1,01 0,57 0,44 0,63
IMA-B 157,21 2,65 8,10 37,80 48,54 4,39 2,05 1,52 1,31 -6,97 0,45 0,26 2,01 -2,45 3,36 2,86 -0,40
Informações Operacionais
Aplicação Mínima: R$ 300.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Características
CNPJ: 18.598.288/0001-03
Gestão: Caixa Econômica Federal
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 359947
Início do Fundo: 30/01/2014
Gráficos
Retorno Mensal - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
Fundo IMA-B INPC + 6% META
ATUARIAL
Retorno Acumulado - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Volatilidade Anualizada - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Risco x Retorno - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
jul/2020Composição da Carteira jul/2020
Performance dos Fundos em Carteira
31/07/2020
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
Página de 2 2
Fundo % do PL Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Volatilidade PL Médio
Não há fundos(FI) na carteira
Tipo de Aplicação jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19
Títulos Públicos 99,93% 99,91% 99,89% 99,87% 99,85% 99,83% 99,96% 99,94%
Operações Compromissadas 0,07% 0,09% 0,11% 0,13% 0,15% 0,17% 0,05% 0,07%
Valores a receber 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00%
Disponibilidades 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Valores a pagar -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00%
Patrimônio Líquido (R$ mil) 467.928,65 459.801,94 454.184,21 440.292,93 437.249,64 449.351,41 456.939,41 453.314,12
Data da Divulgação 04/08/2020 06/07/2020 03/06/2020 06/05/2020 03/04/2020 03/03/2020 07/02/2020 08/01/2020
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) jul/2020
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 99,93 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2020 0,07 %
Valores a pagar / Taxa de Administração 0,00 %
Outras Disponibilidades 0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM 0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria 0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip 0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia 0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic 0,00 %
31/07/2020CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
Página de 1 2
Risco x Retorno(12 meses) Cota PL (R$ mil)
PL Médio (R$ mil) Volatilidade
Perda Máxima VaR Beta
Tracking Error
Retorno Máximo
Retorno Mínimo
Vezes Acima do
Benchmark
Fundo 1,580986 1.455.492,37 1.392.744,58 9,28% -10,13% 4,41% 0,64 6,73% 3,16% -2,69% 4
IMA-B - - - 12,44% -12,68% 5,91% 1,00 0,00% 4,39% -6,97% 0
Retorno (%) Início Ano 12 meses
24 meses
36 meses
jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19 nov/19 out/19 set/19 ago/19
Fundo 58,10 3,22 5,38 20,34 24,33 1,77 1,24 3,16 0,70 -2,69 -1,67 0,80 1,49 -0,99 2,39 2,20 -2,69
% do IMA-B 50,01 121,49 66,41 53,81 50,13 40,31 60,42 207,83 52,99 38,62 -371,40 306,38 74,31 40,16 71,03 76,73 670,09
INPC + 6% META ATUARIAL
74,96 4,26 8,85 19,05 30,76 0,98 0,79 0,21 0,23 0,69 0,59 0,70 1,71 1,01 0,57 0,44 0,63
IMA-B 116,18 2,65 8,10 37,80 48,54 4,39 2,05 1,52 1,31 -6,97 0,45 0,26 2,01 -2,45 3,36 2,86 -0,40
Informações Operacionais
Aplicação Mínima: R$ 300.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Características
CNPJ: 20.139.595/0001-78
Gestão: Caixa Econômica Federal
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 390054
Início do Fundo: 09/03/2015
Gráficos
Retorno Mensal - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
Fundo IMA-B INPC + 6% META
ATUARIAL
Retorno Acumulado - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Volatilidade Anualizada - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Risco x Retorno - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
jul/2020Composição da Carteira jul/2020
Performance dos Fundos em Carteira
31/07/2020
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
Página de 2 2
Fundo % do PL Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Volatilidade PL Médio
Não há fundos(FI) na carteira
Tipo de Aplicação jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19
Títulos Públicos 99,93% 99,91% 99,89% 99,87% 99,85% 99,84% 99,95% 99,93%
Operações Compromissadas 0,07% 0,09% 0,11% 0,13% 0,15% 0,17% 0,05% 0,07%
Valores a receber 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00%
Disponibilidades 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Valores a pagar -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00%
Patrimônio Líquido (R$ mil) 1.455.492,37 1.430.208,07 1.412.725,71 1.369.508,71 1.360.035,77 1.397.669,96 1.421.394,97 1.410.103,02
Data da Divulgação 04/08/2020 06/07/2020 03/06/2020 06/05/2020 03/04/2020 03/03/2020 07/02/2020 08/01/2020
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) jul/2020
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 99,93 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2020 0,07 %
Valores a pagar / Taxa de Administração 0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip 0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM 0,00 %
Outras Disponibilidades 0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia 0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria 0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic 0,00 %
31/07/2020CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
Página de 1 2
Risco x Retorno(12 meses) Cota PL (R$ mil)
PL Médio (R$ mil) Volatilidade
Perda Máxima VaR Beta
Tracking Error
Retorno Máximo
Retorno Mínimo
Vezes Acima do
Benchmark
Fundo 1,704782 376.341,77 358.409,43 13,83% -15,07% 6,56% 1,08 4,19% 4,21% -6,82% 6
IMA-B - - - 12,44% -12,68% 5,91% 1,00 0,00% 4,39% -6,97% 0
Retorno (%) Início Ano 12 meses
24 meses
36 meses
jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19 nov/19 out/19 set/19 ago/19
Fundo 70,48 2,80 5,51 29,99 31,90 4,21 2,87 1,76 1,49 -6,82 -1,51 1,15 1,10 -2,63 3,35 3,03 -2,04
% do IMA-B 61,71 105,58 67,95 79,33 65,72 96,07 140,21 116,17 113,75 97,75 -335,61 441,20 54,91 107,09 99,70 105,84 507,33
INPC + 6% META ATUARIAL
74,16 4,26 8,85 19,05 30,76 0,98 0,79 0,21 0,23 0,69 0,59 0,70 1,71 1,01 0,57 0,44 0,63
IMA-B 114,21 2,65 8,10 37,80 48,54 4,39 2,05 1,52 1,31 -6,97 0,45 0,26 2,01 -2,45 3,36 2,86 -0,40
Informações Operacionais
Aplicação Mínima: R$ 300.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Características
CNPJ: 20.139.534/0001-00
Gestão: Caixa Econômica Federal
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 390313
Início do Fundo: 16/03/2015
Gráficos
Retorno Mensal - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
Fundo IMA-B INPC + 6% META
ATUARIAL
Retorno Acumulado - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Volatilidade Anualizada - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Risco x Retorno - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
jul/2020Composição da Carteira jul/2020
Performance dos Fundos em Carteira
31/07/2020
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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Fundo % do PL Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Volatilidade PL Médio
Não há fundos(FI) na carteira
Tipo de Aplicação jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19
Títulos Públicos 99,93% 99,91% 99,88% 99,86% 99,84% 99,83% 99,96% 99,94%
Operações Compromissadas 0,07% 0,10% 0,12% 0,14% 0,16% 0,17% 0,04% 0,07%
Valores a receber 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00%
Disponibilidades 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Valores a pagar -0,01% -0,00% -0,01% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,01%
Patrimônio Líquido (R$ mil) 376.341,77 361.125,38 351.044,40 344.959,82 339.878,93 364.736,96 370.322,35 366.100,92
Data da Divulgação 04/08/2020 06/07/2020 03/06/2020 06/05/2020 03/04/2020 03/03/2020 07/02/2020 08/01/2020
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) jul/2020
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 99,93 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2020 0,07 %
Valores a pagar / Taxa de Administração 0,00 %
Outras Disponibilidades 0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM 0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria 0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip 0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia 0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic 0,00 %
31/07/2020CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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Risco x Retorno(12 meses) Cota PL (R$ mil)
PL Médio (R$ mil) Volatilidade
Perda Máxima VaR Beta
Tracking Error
Retorno Máximo
Retorno Mínimo
Vezes Acima do
Benchmark
Fundo 1,873414 506.083,61 571.179,34 0,07% - 0,03% 0,98 0,01% 0,40% 0,12% 0
CDI - - - 0,07% - 0,03% 1,00 0,00% 0,48% 0,19% 0
Retorno (%) Início Ano 12 meses
24 meses
36 meses
jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19 nov/19 out/19 set/19 ago/19
Fundo 87,34 1,46 3,32 9,01 15,87 0,12 0,14 0,17 0,22 0,26 0,23 0,30 0,31 0,31 0,40 0,39 0,43
% do CDI 87,52 74,66 79,30 83,04 84,43 59,89 68,08 72,82 76,58 78,23 78,51 80,31 81,65 82,33 84,21 85,12 85,66
INPC + 6% META ATUARIAL
140,35 4,26 8,85 19,05 30,76 0,98 0,79 0,21 0,23 0,69 0,59 0,70 1,71 1,01 0,57 0,44 0,63
CDI 99,80 1,95 4,19 10,86 18,80 0,19 0,21 0,24 0,28 0,34 0,29 0,38 0,37 0,38 0,48 0,46 0,50
Informações Operacionais
Aplicação Mínima: R$ 100,00
Aplicação Adicional: R$ 10,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Características
CNPJ: 14.508.643/0001-55
Gestão: Caixa Econômica Federal
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 0,80%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Código de Referência: 311685
Início do Fundo: 30/08/2012
Gráficos
Retorno Mensal - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
Fundo CDI INPC + 6% META
ATUARIAL
Retorno Acumulado - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Volatilidade Anualizada - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Risco x Retorno - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
jul/2020Composição da Carteira jul/2020
Performance dos Fundos em Carteira
31/07/2020
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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Fundo % do PL Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Volatilidade PL Médio
Não há fundos(FI) na carteira
Tipo de Aplicação jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19
Operações Compromissadas 100,02% 100,01% 100,02% 100,02% 100,02% 100,02% 100,02% 100,03%
Valores a receber 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Disponibilidades 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Valores a pagar -0,02% -0,01% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,03% -0,03%
Patrimônio Líquido (R$ mil) 506.083,61 517.750,29 588.967,07 577.158,99 579.404,06 455.022,89 487.819,88 454.779,43
Data da Divulgação 04/08/2020 06/07/2020 03/06/2020 06/05/2020 03/04/2020 03/03/2020 07/02/2020 08/01/2020
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) jul/2020
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021 100,02 %
Valores a pagar / Taxa de Administração -0,02 %
Valores a pagar / Taxa Cetip 0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM 0,00 %
Outras Disponibilidades 0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria 0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia 0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic 0,00 %
Outros Valores a pagar 0,00 %
Valores a pagar / IOF 0,00 %
Valores a pagar / Imposto de Renda 0,00 %
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor 0,00 %
31/07/2020CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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Risco x Retorno(12 meses) Cota PL (R$ mil)
PL Médio (R$ mil) Volatilidade
Perda Máxima VaR Beta
Tracking Error
Retorno Máximo
Retorno Mínimo
Vezes Acima do
Benchmark
Fundo 1,499934 12.451.209,80 10.072.783,14 5,94% -4,27% 2,82% -0,91 5,96% 2,12% -0,51% 8
IPCA - - - 0,29% -0,69% 0,14% 1,00 0,00% 1,15% -0,38% 0
Retorno (%) Início Ano 12 meses
24 meses
36 meses
jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19 nov/19 out/19 set/19 ago/19
Fundo 49,99 5,65 9,62 28,26 38,09 0,98 0,75 1,38 1,11 -0,13 0,62 0,82 0,59 -0,51 1,71 2,12 -0,13
% do IPCA 402,51 1.232,37 418,29 503,03 367,10 271,47 288,31 -362,82 -358,48 -186,68 246,84 390,14 51,60 -99,04 1.710,35 -5.295,80 -117,73
INPC + 6% META ATUARIAL
38,36 4,26 8,85 19,05 30,76 0,98 0,79 0,21 0,23 0,69 0,59 0,70 1,71 1,01 0,57 0,44 0,63
IPCA 12,42 0,46 2,30 5,62 10,38 0,36 0,26 -0,38 -0,31 0,07 0,25 0,21 1,15 0,51 0,10 -0,04 0,11
Informações Operacionais
Aplicação Mínima: R$ 1.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Características
CNPJ: 23.215.097/0001-55
Gestão: Caixa Econômica Federal
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 427683
Início do Fundo: 04/11/2016
Gráficos
Retorno Mensal - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
Fundo IPCA INPC + 6% META
ATUARIAL
Retorno Acumulado - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Volatilidade Anualizada - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Risco x Retorno - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
jul/2020Composição da Carteira jul/2020
Retorno (%) / % do Benchmark - IPCAPerformance dos Fundos em Carteira Retorno (%) / % do Benchmark - IPCA
31/07/2020
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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FUNDO % do PL
Mês Ano 12 meses Desde o início 06 meses 12 meses
NominalRelativoNominalRelativoNominalRelativoNominalRelativoVolatilidade PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas) - - - - - - - - - -
Cotas de Fundos (omitidas) - - - - - - - - - -
Cotas de Fundos (omitidas) - - - - - - - - - -
Tipo de Aplicação jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19
Cotas de Fundos 99,86% 99,90% 99,93% 99,93% 99,94% 99,93% 99,91% 99,89%
Operações Compromissadas 0,14% 0,11% 0,08% 0,07% 0,07% 0,07% 0,09% 0,11%
Valores a receber 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00%
Disponibilidades 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Valores a pagar -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00%
Patrimônio Líquido (R$ mil) 12.451.209,80 12.211.119,76 12.026.220,42 11.368.843,03 11.020.077,70 10.626.779,47 10.136.705,21 9.818.666,12
Data da Divulgação 04/08/2020 06/07/2020 03/06/2020 06/05/2020 03/04/2020 03/03/2020 07/02/2020 08/01/2020
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) abr/2020
Cotas de CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 99,49 %
Cotas de CAIXA MASTER ATIVA FI RENDA FIXA LP 0,44 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020 0,07 %
Valores a pagar / Taxa de Administração 0,00 %
Valores a pagar / Ajustes Patrimônio Devedor 0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip 0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia 0,00 %
Outras Disponibilidades 0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM 0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria 0,00 %
Outros Valores a receber 0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic 0,00 %
31/07/2020CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
Página de 1 2
Risco x Retorno(12 meses) Cota PL (R$ mil)
PL Médio (R$ mil) Volatilidade
Perda Máxima VaR Beta
Tracking Error
Retorno Máximo
Retorno Mínimo
Vezes Acima do
Benchmark
Fundo 2,590326 10.907.406,87 11.078.030,31 0,53% -0,25% 0,25% 0,99 0,02% 0,63% 0,24% 1
IRF-M 1 - - - 0,53% -0,25% 0,25% 1,00 0,00% 0,64% 0,24% 0
Retorno (%) Início Ano 12 meses
24 meses
36 meses
jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19 nov/19 out/19 set/19 ago/19
Fundo 159,03 2,73 5,22 12,82 21,19 0,24 0,26 0,39 0,43 0,59 0,36 0,42 0,40 0,31 0,61 0,63 0,52
% do IRF-M 1 96,92 96,13 96,24 96,91 97,05 101,08 91,75 94,61 97,31 97,32 95,77 95,43 96,10 94,87 97,17 97,37 95,97
INPC + 6% META ATUARIAL
209,58 4,26 8,85 19,05 30,76 0,98 0,79 0,21 0,23 0,69 0,59 0,70 1,71 1,01 0,57 0,44 0,63
IRF-M 1 164,09 2,84 5,43 13,23 21,84 0,24 0,28 0,42 0,45 0,60 0,38 0,44 0,42 0,33 0,62 0,64 0,55
Informações Operacionais
Aplicação Mínima: R$ 1.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Características
CNPJ: 10.740.670/0001-06
Gestão: Caixa Econômica Federal
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
Código de Referência: 248975
Início do Fundo: 28/05/2010
Gráficos
Retorno Mensal - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
Fundo IRF-M 1 INPC + 6% META
ATUARIAL
Retorno Acumulado - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Volatilidade Anualizada - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Risco x Retorno - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
jul/2020Composição da Carteira jul/2020
Performance dos Fundos em Carteira
31/07/2020
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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Fundo % do PL Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Volatilidade PL Médio
Não há fundos(FI) na carteira
Tipo de Aplicação jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19
Operações Compromissadas 55,20% 33,26% 36,11% 55,37% 47,86% 43,23% 44,15% 66,83%
Títulos Públicos 44,80% 66,74% 63,88% 44,62% 52,13% 56,76% 55,86% 33,18%
Valores a receber 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00%
Disponibilidades 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas -0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% -0,00% 0,00%
Valores a pagar -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00%
Patrimônio Líquido (R$ mil) 10.907.406,87 11.257.382,97 10.824.772,39 10.765.141,21 10.517.651,27 10.513.960,19 10.529.932,75 10.910.469,04
Data da Divulgação 04/08/2020 06/07/2020 03/06/2020 06/05/2020 03/04/2020 03/03/2020 07/02/2020 08/01/2020
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) jul/2020
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025 55,01 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2021 17,02 %
LTN - Venc.: 01/10/2020 12,35 %
LTN - Venc.: 01/04/2021 11,00 %
LTN - Venc.: 01/07/2021 3,06 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 0,64 %
LFT - Venc.: 01/03/2021 0,59 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2020 0,19 %
LFT - Venc.: 01/09/2020 0,15 %
Valores a pagar / Taxa de Administração 0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ21 0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia 0,00 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem 0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip 0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic 0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21 0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM 0,00 %
Outras Disponibilidades 0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00% 0,00 %
Lançamentos negativos maiores que -0,00% 0,00 %
31/07/2020CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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Risco x Retorno(12 meses) Cota PL (R$ mil)
PL Médio (R$ mil) Volatilidade
Perda Máxima VaR Beta
Tracking Error
Retorno Máximo
Retorno Mínimo
Vezes Acima do
Benchmark
Fundo 1.178,03853634 507.871,99 499.642,29 1,76% -1,33% 0,83% 0,00 43,03% 0,85% 0,05% 3
Ibovespa - - - 43,29% -46,82% 20,56% 1,00 0,00% 10,25% -29,90% 0
Retorno (%) Início Ano 12 meses
24 meses
36 meses
jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19 nov/19 out/19 set/19 ago/19
Fundo 17,80 1,85 4,54 - - 0,05 0,11 0,26 0,25 0,57 0,27 0,32 0,33 0,85 0,35 0,85 0,36
% do Ibovespa 54,29 -16,77 589,97 - - 0,66 1,25 3,08 2,43 -1,91 -3,17 -19,43 4,77 90,12 14,70 23,79 -53,81
INPC + 6% META ATUARIAL
18,76 4,26 8,85 19,05 30,76 0,98 0,79 0,21 0,23 0,69 0,59 0,70 1,71 1,01 0,57 0,44 0,63
Ibovespa 32,80 -11,01 0,77 28,20 58,30 8,27 8,76 8,57 10,25 -29,90 -8,43 -1,63 6,85 0,95 2,36 3,57 -0,67
Informações Operacionais
Aplicação Mínima: R$ 5.000,00
Aplicação Adicional: R$ 500,00
Saldo Mínimo: R$ 4.000,00
Resgate Mínimo: R$ 500,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du
Características
CNPJ: 29.388.994/0001-47
Gestão: Caixa Econômica Federal
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 1,60%
Taxa de Administração (Máxima): 1,60%
Classificação Anbima: Multimercados Capital Protegido
Código de Referência: 473006
Início do Fundo: 13/08/2018
Gráficos
Retorno Mensal - 14/08/2018 a 31/07/2020 (mensal)
Fundo Ibovespa INPC + 6% META
ATUARIAL
Retorno Acumulado - 14/08/2018 a 31/07/2020 (diária)
Volatilidade Anualizada - 14/08/2018 a 31/07/2020 (diária) Risco x Retorno - 14/08/2018 a 31/07/2020 (diária)
Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 14/08/2018 a 31/07/2020 (diária) Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 14/08/2018 a 31/07/2020 (mensal)
jul/2020Composição da Carteira jul/2020
Retorno (%) / % do Benchmark - IbovespaPerformance dos Fundos em Carteira Retorno (%) / % do Benchmark - Ibovespa
31/07/2020
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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FUNDO % do PL
Mês Ano 12 meses Desde o início 06 meses 12 meses
Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Volatilidade PL Médio
CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FI MULTIMERCADO
96,51 0,20 2,47 2,85 -25,89 6,31 819,34 22,82 71,17 0,88 R$ 485.552.004,06
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP 3,53 0,19 2,34 1,93 -17,51 4,16 540,89 287,59 159,67 0,05 R$ 811.790.326,67
Tipo de Aplicação jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19
Cotas de Fundos 100,03% 100,02% 100,09% 100,03% 100,02% 100,02% 100,03% 100,04%
Valores a receber 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00%
Disponibilidades 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Valores a pagar -0,03% -0,02% -0,09% -0,03% -0,01% -0,02% -0,03% -0,04%
Patrimônio Líquido (R$ mil) 507.871,99 507.594,11 507.037,65 505.965,30 504.709,36 501.837,36 500.501,93 498.921,99
Data da Divulgação 04/08/2020 06/07/2020 03/06/2020 06/05/2020 03/04/2020 03/03/2020 07/02/2020 08/01/2020
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) jul/2020
Cotas de CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FI MULTI...
96,51 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP 3,53 %
Valores a pagar / Taxa de Administração -0,03 %
Valores a pagar / Taxa Cetip 0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria 0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM 0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia 0,00 %
Outras Disponibilidades 0,00 %
31/07/2020CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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Risco x Retorno(12 meses) Cota PL (R$ mil)
PL Médio (R$ mil) Volatilidade
Perda Máxima VaR Beta
Tracking Error
Retorno Máximo
Retorno Mínimo
Vezes Acima do
Benchmark
Fundo 1,724996 1.227.996,32 931.119,02 46,21% -51,86% 21,94% 0,99 2,01% 12,89% -35,06% 3
SMLL - - - 46,29% -51,69% 21,98% 1,00 0,00% 14,43% -35,07% 0
Retorno (%) Início Ano 12 meses
24 meses
36 meses
jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19 nov/19 out/19 set/19 ago/19
Fundo 72,50 -14,17 4,64 45,93 66,13 9,27 12,89 4,76 11,33 -35,06 -8,60 0,50 12,55 4,77 2,06 2,02 0,68
% do SMLL 108,09 107,35 73,82 85,17 88,01 97,60 89,35 93,90 111,13 99,97 103,95 110,56 99,19 92,75 89,99 97,21 143,04
INPC + 6% META ATUARIAL
134,59 4,26 8,85 19,05 30,76 0,98 0,79 0,21 0,23 0,69 0,59 0,70 1,71 1,01 0,57 0,44 0,63
SMLL 67,07 -13,20 6,28 53,93 75,14 9,50 14,43 5,07 10,19 -35,07 -8,27 0,45 12,65 5,14 2,28 2,08 0,48
Informações Operacionais
Aplicação Mínima: R$ 100,00
Aplicação Adicional: R$ 50,00
Saldo Mínimo: R$ 50,00
Resgate Mínimo: R$ 50,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Características
CNPJ: 15.154.220/0001-47
Gestão: Caixa Econômica Federal
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 1,50%
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%
Classificação Anbima: Ações Small Caps
Código de Referência: 317594
Início do Fundo: 01/11/2012
Gráficos
Retorno Mensal - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
Fundo SMLL INPC + 6% META
ATUARIAL
Retorno Acumulado - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Volatilidade Anualizada - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Risco x Retorno - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
jul/2020Composição da Carteira jul/2020
Retorno (%) / % do Benchmark - SMLLPerformance dos Fundos em Carteira Retorno (%) / % do Benchmark - SMLL
31/07/2020
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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FUNDO % do PL
Mês Ano 12 meses Desde o início 06 meses 12 meses
Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Volatilidade PL Médio
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
1,73 0,18 1,94 1,87 -14,18 4,07 64,70 491,53 - 0,05 R$ 7.717.334.101,80
Tipo de Aplicação jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19
Ações 90,44% 90,29% 89,92% 89,43% 86,20% 89,73% 89,83% 91,19%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 8,62% 8,29% 8,08% 9,00% 10,62% 9,09% 8,68% 7,18%
Cotas de Fundos 1,73% 0,86% 1,12% 0,87% 2,62% 3,31% 4,91% 5,27%
Valores a receber 0,41% 0,40% 2,04% 0,59% 0,47% 1,08% 0,25% 0,30%
Outras Aplicações 0,00% 0,41% 0,83% 0,37% 0,35% 0,37% 0,56% 0,84%
Disponibilidades 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Valores a pagar -0,26% -0,21% -1,97% -0,23% -0,26% -3,47% -3,80% -3,74%
Patrimônio Líquido (R$ mil) 1.227.996,32 1.090.602,35 950.738,26 965.556,82 894.019,78 1.542.999,03 1.590.900,36 1.147.989,41
Data da Divulgação 07/08/2020 06/07/2020 03/06/2020 06/05/2020 03/04/2020 03/03/2020 07/02/2020 08/01/2020
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)
31/07/2020
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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Composição da Carteira Individual - Ativos (%) jul/2020
Ações / Ações - VVAR3 / CNPJ do emissor: 33.041.260/0652-90 / Den... 8,08 %
Ações / Ações - ENEV3 / CNPJ do emissor: 04.423.567/0001-21 / Den... 4,21 %
COGNA ON ON NM - COGN3 4,02 %
BRADESPAR PN N1 - BRAP4 2,90 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3 2,69 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11 2,49 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3 2,27 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3 2,21 %
QUALICORP ON NM - QUAL3 2,09 %
SID NACIONAL ON - CSNA3 2,09 %
FLEURY ON NM - FLRY3 2,07 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3 1,93 %
MARFRIG ON NM - MRFG3 1,88 %
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...
1,73 %
AZUL PN N2 - AZUL4 1,71 %
TAESA UNT N2 - TAEE11 1,68 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11 1,63 %
CESP PNB N1 - CESP6 1,55 %
Lançamentos positivos menores que 1,55% 53,96 %
31/07/2020CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
Página de 1 2
Risco x Retorno(12 meses) Cota PL (R$ mil)
PL Médio (R$ mil) Volatilidade
Perda Máxima VaR Beta
Tracking Error
Retorno Máximo
Retorno Mínimo
Vezes Acima do
Benchmark
Fundo 1,918591 862.156,43 782.998,74 38,61% -42,98% 18,33% 1,03 9,14% 8,52% -27,40% 5
IDIV - - - 36,56% -40,93% 17,36% 1,00 0,00% 9,99% -25,53% 0
Retorno (%) Início Ano 12 meses
24 meses
36 meses
jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19 nov/19 out/19 set/19 ago/19
Fundo 91,86 -9,87 4,10 49,33 61,01 8,32 4,58 7,50 7,24 -27,40 -6,37 1,53 8,52 0,53 3,46 1,05 1,86
% do IDIV 113,82 75,61 180,57 110,06 94,40 127,40 51,21 150,03 192,52 107,32 103,12 -96,61 85,37 22,35 227,51 55,30 83,29
INPC + 6% META ATUARIAL
140,76 4,26 8,85 19,05 30,76 0,98 0,79 0,21 0,23 0,69 0,59 0,70 1,71 1,01 0,57 0,44 0,63
IDIV 80,70 -13,05 2,27 44,82 64,63 6,53 8,95 5,00 3,76 -25,53 -6,18 -1,58 9,99 2,35 1,52 1,89 2,23
Informações Operacionais
Aplicação Mínima: R$ 100.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+30 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32 du
Características
CNPJ: 15.154.441/0001-15
Gestão: Vinci Partners
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 1,72%
Taxa de Administração (Máxima): 1,72%
Classificação Anbima: Ações Dividendos
Código de Referência: 311383
Início do Fundo: 23/08/2012
Gráficos
Retorno Mensal - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
Fundo IDIV INPC + 6% META
ATUARIAL
Retorno Acumulado - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Volatilidade Anualizada - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Risco x Retorno - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
jul/2020Composição da Carteira jul/2020
Retorno (%) / % do Benchmark - IDIVPerformance dos Fundos em Carteira Retorno (%) / % do Benchmark - IDIV
31/07/2020
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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FUNDO % do PL
Mês Ano 12 meses Desde o início 06 meses 12 meses
Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Volatilidade PL Médio
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES 100,04 8,49 130,08 -8,94 68,47 5,94 261,47 139,43 172,77 52,12 R$ 783.116.175,25
Tipo de Aplicação jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19
Cotas de Fundos 100,04% 100,02% 100,01% 100,01% 100,06% 100,06% 100,11% 100,10%
Operações Compromissadas 0,12% 0,12% 0,11% 0,12% 0,11% 0,07% 0,04% 0,04%
Valores a receber 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00%
Disponibilidades 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Valores a pagar -2,82% -0,90% -0,84% -0,85% -0,60% -0,73% -0,33% -0,14%
Patrimônio Líquido (R$ mil) 862.156,43 799.344,50 768.284,94 714.263,83 668.247,61 909.648,39 943.947,73 842.981,45
Data da Divulgação 04/08/2020 06/07/2020 04/06/2020 07/05/2020 07/04/2020 07/03/2020 12/02/2020 08/01/2020
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) jul/2020
Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES 100,04 %
Outros Valores a pagar -2,73 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021 0,12 %
Valores a pagar / Taxa de Administração -0,09 %
Outras Disponibilidades 0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip 0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM 0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria 0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia 0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic 0,00 %
31/07/2020CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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Risco x Retorno(12 meses) Cota PL (R$ mil)
PL Médio (R$ mil) Volatilidade
Perda Máxima VaR Beta
Tracking Error
Retorno Máximo
Retorno Mínimo
Vezes Acima do
Benchmark
Fundo 3,5908207 1.010.009,47 548.222,93 39,50% -45,39% 18,75% 0,98 11,28% 12,11% -31,56% 5
Ibovespa - - - 43,29% -46,82% 20,56% 1,00 0,00% 10,25% -29,90% 0
Retorno (%) Início Ano 12 meses
24 meses
36 meses
jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19 nov/19 out/19 set/19 ago/19
Fundo 259,08 -11,68 6,53 55,66 92,14 8,46 7,00 6,15 8,90 -31,56 -5,44 1,72 12,11 3,91 1,73 1,39 0,98
% do Ibovespa 467,18 106,10 847,77 197,38 158,04 102,32 79,95 71,83 86,85 105,53 64,54 -105,43 176,87 413,58 73,44 39,01 -147,87
INPC + 6% META ATUARIAL
234,28 4,26 8,85 19,05 30,76 0,98 0,79 0,21 0,23 0,69 0,59 0,70 1,71 1,01 0,57 0,44 0,63
Ibovespa 55,46 -11,01 0,77 28,20 58,30 8,27 8,76 8,57 10,25 -29,90 -8,43 -1,63 6,85 0,95 2,36 3,57 -0,67
Informações Operacionais
Aplicação Mínima: R$ 1.000,00
Aplicação Adicional: R$ 1.000,00
Saldo Mínimo: R$ 1.000,00
Resgate Mínimo: R$ 1.000,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+14 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+15 du
Características
CNPJ: 11.182.064/0001-77
Gestão: Constância Investimentos
Administrador: BEM DTVM
Taxa de Administração: 2,00%
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%
Classificação Anbima: Ações Livre
Código de Referência: 236942
Início do Fundo: 16/10/2009
Gráficos
Retorno Mensal - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
Fundo Ibovespa INPC + 6% META
ATUARIAL
Retorno Acumulado - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Volatilidade Anualizada - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Risco x Retorno - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
jul/2020Composição da Carteira jul/2020
Performance dos Fundos em Carteira
31/07/2020
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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Fundo % do PL Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Volatilidade PL Médio
Não há fundos(FI) na carteira
Tipo de Aplicação jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19
Ações 83,76% 82,19% 83,54% 85,05% 87,74% 80,15% 81,75% 84,58%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 11,56% 12,01% 11,03% 10,13% 9,21% 11,58% 11,60% 11,02%
Operações Compromissadas 3,76% 4,89% 4,81% 4,45% 8,15% 7,55% 7,03% 8,06%
Valores a receber 0,85% 0,46% 0,64% 1,12% 1,05% 1,08% 0,46% 0,70%
Opções - Posições titulares 0,81% 0,97% 1,53% 0,09% 0,72% 0,67% 0,37% 0,92%
Títulos Públicos 0,11% 0,12% 0,15% 0,17% 0,20% 0,15% 0,17% 0,21%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,31% 0,38%
Disponibilidades 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas -0,00% - 0,00% -0,11% -0,30% 0,06% -0,04% -
Mercado Futuro - Posições vendidas -0,06% 0,00% -0,10% -0,04% -0,15% 0,01% 0,09% 0,03%
Opções - Posições lançadas -0,10% -0,12% -0,52% -0,44% -4,72% -0,69% -0,05% -0,02%
Valores a pagar -0,71% -0,55% -1,09% -0,43% -1,99% -0,59% -1,74% -5,97%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - - - - 0,07% - 0,06% 0,08%
Outras Aplicações - - - 0,00% - - - -
Patrimônio Líquido (R$ mil) 1.010.009,47 895.731,44 706.064,88 619.416,21 529.991,59 687.249,72 618.518,86 500.219,17
Data da Divulgação 10/08/2020 08/07/2020 10/06/2020 12/05/2020 10/04/2020 09/03/2020 10/02/2020 10/01/2020
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)
31/07/2020
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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Composição da Carteira Individual - Ativos (%) abr/2020
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027 4,01 %
COSAN ON NM - CSAN3 3,59 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3 3,53 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3 3,24 %
JBS ON NM - JBSS3 2,96 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SAPR11 2,96 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3 2,90 %
COPASA ON NM - CSMG3 2,55 %
TOTVS ON NM - TOTS3 2,52 %
WEG ON NM - WEGE3 2,43 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ALUP11 2,25 %
CAMIL ON NM - CAML3 2,23 %
B3 ON NM - B3SA3 2,20 %
COPEL PNB N1 - CPLE6 2,14 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3 2,02 %
SAO MARTINHO ON NM - SMTO3 1,92 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SULA11 1,91 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4 1,81 %
Lançamentos positivos menores que 1,81% 53,89 %
CNPJ: 13.633.964/0001-19 | 31/07/2020INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais.Fonte: Quantum Axis.
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Histórico* jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19 nov/19 out/19 set/19 ago/19
FIDC (R$) 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,03 0,06 0,01 0,21
Série (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,01 0,21
Sênior (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,01 0,21
Subordinada/Única (R$) 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
% Subordinação 100,00% 100,27% 99,46% 99,85% 99,89% 100,87% 100,04% 99,72% 99,85% 0,00% 0,01% 0,00%
DC (R$) 0,97 0,93 0,95 0,98 1,00 1,01 1,03 1,05 1,07 1,17 1,65 5,85
PDD (R$) 0,97 0,93 41,42 41,42 41,42 41,42 41,42 41,42 41,42 41,42 41,42 41,42
CVNP (R$) 0,55 0,53 0,51 0,49 0,47 0,47 0,46 0,45 0,45 0,53 0,92 5,00
PDD/DC (%) 100,00% 100,00% 4.337,71% 4.243,55% 4.152,08% 4.080,91% 100,00% 3.951,37% 3.884,07% 3.550,22% 2.505,83% 708,52%
DC/PL (%) 2.990,65% 5.132,85% 6.106,66% 5.397,97% 5.746,67% 10.806,38% 9.035,18% 6.961,45% 3.545,83% 2.016,25% 14.788,39% 2.812,17%
CVNP/DC (%) 56,58% 56,54% 53,53% 50,60% 47,62% 46,00% 44,38% 43,35% 41,97% 45,01% 55,83% 85,46%
Retorno Acumulado - 31/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
Fundo CDI INPC + 6% META
ATUARIAL
Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
Fundo
Retorno (%) Mês Ano 6 meses 12 meses
24 meses
jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19 nov/19 out/19 set/19 ago/19
Série 0,00 0,00 0,00 -82,2332.312.750,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -76,48 1.108,11 -93,75 64,83
CDI 0,19 1,95 1,57 3,69 10,83 0,19 0,21 0,24 0,28 0,34 0,29 0,38 0,37 0,38 0,48 0,46 0,50
% CDI 0,00 0,00 0,00 -2.225,93298.416.902,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.105,18231.208,16-20.215,0512.921,05
+ CDI -0,19 -1,95 -1,57 -85,9332.312.740,11 -0,19 -0,21 -0,24 -0,28 -0,34 -0,29 -0,38 -0,37 -76,86 1.107,63 -94,21 64,32
IPCA 0,36 0,46 0,25 2,19 5,60 0,36 0,26 -0,38 -0,31 0,07 0,25 0,21 1,15 0,51 0,10 -0,04 0,11
+ IPCA -0,36 -0,46 -0,25 -84,4332.312.745,34 -0,36 -0,26 0,38 0,31 -0,07 -0,25 -0,21 -1,15 -76,99 1.108,01 -93,71 64,72
CDI 0,19 1,95 1,57 3,69 10,83 0,19 0,21 0,24 0,28 0,34 0,29 0,38 0,37 0,38 0,48 0,46 0,50
Características da Série
Classe: Sênior Situação Atual: Em funcionamento normal
Série: 1 Prazo da Série: Junho de 2018
Rating Agencia: Austin Rating Rating Última Atualização: 15/08/2018
Rating Atual: diária Rating Monitoramento: Rebaixamento
Rentabilidade Alvo: 125% do CDI % Mínimo de Cotas Subordinadas: 45% de cotas subordinadas.
Amortização Tipo Regra: Outros Próxima data de Amortização: Não Informado
Início da Série: 01/04/2014 Amortização Principal a Pagar: R$ 3 milhões até 31/01/2018; 60% das liquidações da carteira de 29/12/2017 divididos em parcelas iguais; pagos nos últimos dias dos meses de fevereiro até maio. Saldo remanescente será pago em 29/06/2018.
Gestão: Socopa Condomínio: Fechado
Administrador: Socopa Prazo do Fundo: 10 anos
Custodiante: Socopa Classificação Legal: FIDC
Auditoria: EY Data de Registro: 11/12/2012
Classificação Anbima: FIDC Fomento Mercantil Direito Creditório: Recebíveis Comerciais
Foco de Atuação: FIDC Fomento Mercantil Razão de Garantia Mínima: 175,44%
Cedente: Multicedente Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios representados por duplicatas ou cheques por contratos de compra e venda e/ou de prestação de serviços, de titularidade de empresas atuantes nos segmentos financeiro, comercial, industrial.
Características do FIDC
31/07/2020ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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Risco x Retorno(12 meses) Cota PL (R$ mil)
PL Médio (R$ mil) Volatilidade
Perda Máxima VaR Beta
Tracking Error
Retorno Máximo
Retorno Mínimo
Vezes Acima do
Benchmark
Fundo 778,618582 474.102,67 476.706,42 38,64% -43,99% 18,35% 0,93 10,16% 9,64% -27,67% 3
Ibovespa - - - 43,29% -46,82% 20,56% 1,00 0,00% 10,25% -29,90% 0
Retorno (%) Início Ano 12 meses
24 meses
36 meses
jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19 nov/19 out/19 set/19 ago/19
Fundo 7.686,19 -14,68 -4,75 34,52 59,59 7,50 8,73 6,31 5,99 -27,67 -7,65 -3,03 9,64 0,53 0,53 1,75 -0,13
% do Ibovespa 557,01 133,34 -616,46 122,42 102,21 90,72 99,70 73,70 58,47 92,51 90,71 186,16 140,78 56,14 22,53 49,12 19,61
INPC + 6% META ATUARIAL
1.210,14 4,26 8,85 19,05 30,76 0,98 0,79 0,21 0,23 0,69 0,59 0,70 1,71 1,01 0,57 0,44 0,63
Ibovespa 1.379,90 -11,01 0,77 28,20 58,30 8,27 8,76 8,57 10,25 -29,90 -8,43 -1,63 6,85 0,95 2,36 3,57 -0,67
Informações Operacionais
Aplicação Mínima: R$ 5.000,00
Aplicação Adicional: R$ 5.000,00
Saldo Mínimo: R$ 5.000,00
Resgate Mínimo: R$ 1,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Características
CNPJ: 02.887.290/0001-62
Gestão: Itaú Unibanco
Administrador: Itaú Unibanco
Taxa de Administração: 1,50%
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%
Classificação Anbima: Ações Dividendos
Código de Referência: 61395
Início do Fundo: 07/01/1999
Gráficos
Retorno Mensal - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
Fundo Ibovespa INPC + 6% META
ATUARIAL
Retorno Acumulado - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Volatilidade Anualizada - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Risco x Retorno - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
jun/2020Composição da Carteira jun/2020
Performance dos Fundos em Carteira
31/07/2020
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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Fundo % do PL Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Volatilidade PL Médio
Não há fundos(FI) na carteira
Tipo de Aplicação jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19 nov/19
Ações 62,59% 59,65% 84,11% 83,30% 83,29% 84,01% 85,36% 71,39%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 27,89% 30,72% 1,63% - - - - 6,20%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 4,97% 5,91% 10,37% 12,66% 11,65% 11,32% 13,35% 19,34%
Outras Aplicações 2,91% 2,01% 1,83% 1,37% 1,79% 1,85% - -
Valores a receber 1,29% 1,22% 1,30% 1,54% 2,22% 0,88% 0,79% 0,61%
Títulos Públicos 1,23% 0,74% 1,13% 1,88% 2,73% 2,69% 2,83% 4,00%
Disponibilidades 0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas -0,01% 0,00% -0,07% -0,07% 0,02% -0,04% - -
Valores a pagar -0,87% -0,31% -0,31% -0,69% -1,71% -0,71% -2,34% -1,54%
Operações Compromissadas - 0,05% - - - - - -
Patrimônio Líquido (R$ mil) 460.917,91 421.692,63 401.377,99 381.428,45 564.867,09 603.194,05 591.392,52 498.434,14
Data da Divulgação 08/07/2020 05/06/2020 08/05/2020 07/04/2020 06/03/2020 07/02/2020 08/01/2020 06/12/2019
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)
31/07/2020
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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Composição da Carteira Individual - Ativos (%) abr/2020
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4 4,98 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3 4,46 %
BRASIL ON NM - BBAS3 4,01 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3 3,79 %
MRV ON NM - MRVE3 3,68 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11 3,39 %
CEMIG PN N1 - CMIG4 3,39 %
VALE ON N1 - VALE3 3,24 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4 3,16 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4 3,00 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4 2,98 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4 2,86 %
CCR SA ON NM - CCRO3 2,77 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6 2,70 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11 2,62 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11 2,40 %
CIELO ON NM - CIEL3 2,37 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3 2,29 %
Lançamentos positivos menores que 2,29% 42,29 %
31/07/2020ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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Risco x Retorno(12 meses) Cota PL (R$ mil)
PL Médio (R$ mil) Volatilidade
Perda Máxima VaR Beta
Tracking Error
Retorno Máximo
Retorno Mínimo
Vezes Acima do
Benchmark
Fundo 19,856799 3.482.474,10 3.530.066,82 42,37% -47,39% 20,12% 0,98 9,40% 11,03% -32,44% 6
Ibovespa - - - 43,29% -46,82% 20,56% 1,00 0,00% 10,25% -29,90% 0
Retorno (%) Início Ano 12 meses
24 meses
36 meses
jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19 nov/19 out/19 set/19 ago/19
Fundo 98,57 -16,38 -1,58 37,17 73,48 7,54 9,28 5,36 11,03 -32,44 -9,79 -0,19 8,13 1,90 2,38 3,42 1,57
% do Ibovespa 130,28 148,81 -204,82 131,83 126,03 91,20 105,98 62,56 107,57 108,49 116,17 11,59 118,72 201,04 100,88 95,88 -235,24
INPC + 6% META ATUARIAL
39,88 4,26 8,85 19,05 30,76 0,98 0,79 0,21 0,23 0,69 0,59 0,70 1,71 1,01 0,57 0,44 0,63
Ibovespa 75,66 -11,01 0,77 28,20 58,30 8,27 8,76 8,57 10,25 -29,90 -8,43 -1,63 6,85 0,95 2,36 3,57 -0,67
Informações Operacionais
Aplicação Mínima: R$ 100,00
Aplicação Adicional: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00
Resgate Mínimo: R$ 100,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+21 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+23 du
Características
CNPJ: 24.571.992/0001-75
Gestão: Itaú Unibanco
Administrador: Itaú Unibanco
Taxa de Administração: 1,90%
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%
Classificação Anbima: Ações Livre
Código de Referência: 423701
Início do Fundo: 12/09/2016
Gráficos
Retorno Mensal - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
Fundo Ibovespa INPC + 6% META
ATUARIAL
Retorno Acumulado - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Volatilidade Anualizada - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Risco x Retorno - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
jul/2020Composição da Carteira jul/2020
Retorno (%) / % do Benchmark - IbovespaPerformance dos Fundos em Carteira Retorno (%) / % do Benchmark - Ibovespa
31/07/2020
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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FUNDO % do PL
Mês Ano 12 meses Desde o início 06 meses 12 meses
Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Volatilidade PL Médio
ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES 99,86 7,72 93,36 -15,48 140,60 1,21 156,84 134,93 165,17 57,95 R$ 4.111.725.794,92
ITAÚ CAIXA FI AÇÕES 0,20 8,31 100,51 -10,88 98,81 0,89 115,48 309,44 96,57 59,46 R$ 160.067.986,08
Tipo de Aplicação jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19
Cotas de Fundos 100,06% 100,15% 100,13% 100,03% 99,93% 100,09% 100,13% 101,35%
Valores a receber 0,20% 0,06% 0,05% 0,16% 0,78% 0,19% 0,07% 0,08%
Disponibilidades 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Valores a pagar -0,26% -0,20% -0,18% -0,20% -0,71% -0,28% -0,21% -1,43%
Patrimônio Líquido (R$ mil) 3.482.474,10 3.271.694,90 3.016.388,88 2.886.370,47 2.717.755,34 4.106.560,00 4.585.787,42 4.621.308,30
Data da Divulgação 07/08/2020 08/07/2020 05/06/2020 08/05/2020 07/04/2020 06/03/2020 07/02/2020 08/01/2020
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) jul/2020
Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES 99,86 %
Outros Valores a pagar -0,26 %
Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES 0,20 %
Outros Valores a receber 0,20 %
Outras Disponibilidades 0,00 %
CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 31/07/2020SOCOPA FII - REIT11
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).Fonte: Quantum Axis.
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Retorno Acumulado (%) REIT11 % do IPCA IPCA IPCA
Desde o início 124,16 349,13 35,56 35,56
No mês 0,11 30,45 0,36 0,36
No ano 7,45 1.626,61 0,46 0,46
03 meses 4,28 1.661,44 0,26 0,26
06 meses 5,25 1.965,84 0,27 0,27
12 meses 14,31 622,14 2,30 2,30
18 meses 19,50 436,77 4,47 4,47
24 meses 34,44 613,14 5,62 5,62
36 meses 51,49 496,28 10,38 10,38
Retorno (%)2020 2019 2018
REIT11 % do IPCA IPCA IPCA REIT11 % do IPCA IPCA IPCA REIT11 % do IPCA IPCA IPCA
Janeiro 2,10 998,98 0,21 0,21 12,50 3.907,57 0,32 0,32 0,00 0,00 0,29 0,29
Fevereiro -0,05 -19,31 0,25 0,25 0,00 0,00 0,43 0,43 11,47 3.584,65 0,32 0,32
Março 0,05 69,00 0,07 0,07 -18,60 -2.479,51 0,75 0,75 0,90 999,78 0,09 0,09
Abril 0,93 -298,81 -0,31 -0,31 5,01 878,45 0,57 0,57 1,66 753,63 0,22 0,22
Maio 0,00 0,00 -0,38 -0,38 19,88 15.290,91 0,13 0,13 0,00 0,00 0,40 0,40
Junho 4,17 1.602,56 0,26 0,26 -15,32 -153.194,77 0,01 0,01 0,00 0,00 1,26 1,26
Julho 0,11 30,45 0,36 0,36 20,48 10.776,43 0,19 0,19 -1,45 -439,42 0,33 0,33
Agosto - - - - 13,95 12.683,58 0,11 0,11 0,00 0,00 -0,09 -0,09
Setembro - - - - -0,68 1.697,30 -0,04 -0,04 0,00 0,00 0,48 0,48
Outubro - - - - -7,35 -7.353,43 0,10 0,10 0,00 0,00 0,45 0,45
Novembro - - - - 0,00 0,00 0,51 0,51 0,00 0,00 -0,21 -0,21
Dezembro - - - - 1,45 126,47 1,15 1,15 0,00 0,00 0,15 0,15
DADOS PATRIMONIAIS - JULHO/2020
Cota Patrimonial: R$ 1.259,66
Patrimônio Líquido: R$ 33.117.712,17
Quantidade de Cotas: 26.291
COTAÇÕES NA BMF&BOVESPA
Preço de Fechamento: R$ 1.195,00
Volume Financeiro: R$ 1.195,00
Número de Negócios: 1
PERFIL DO FUNDO
Objetivo: Aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários e participação direta em Sociedades de Propósito Específico, auferindo receitas por meio dos rendimentos dos ativos da carteira, obtendo retornos superiores à variação do IPCA acrescido de 7,5% ao ano.
Política de Investimento: Investir em cotas de SPE, CRI, LH, LCI e cotas de outros FIIs, respeitando limites de concentração por emissor, modalidade, rating e outras restrições presentes no Regulamento. Pode aplicar ainda em outros ativos imobiliários e em ativos de renda fixa.
INVESTIMENTO
Classe de Ativos: Renda Fixa
Finalidade: Renda Regular de Títulos Mobiliários / Ganho de Capital
Rentabilidade Alvo: IPCA +7,5%
Tipo Imóvel: Não se aplica
Localização do Imóvel: Não se aplica
INSTITUIÇÕES
Administrador: Socopa
Gestão: Socopa
Gestor: Daniel Doll Lemos
Consultoria Especializada: REIT Soluções Financeiras Imobiliárias
Distribuidor: Socopa
Auditor: PriceWaterhouseCoopers
TAXAS
Taxa de Administração Tipo: Flexível
Taxa de Administração: 1,36%
Taxa de Administração Financeira: R$ 15.000,00
Taxa de Performance: 20,00%
Índice Performance: 100% do IPCA + 7,5% a.a.
INFORMAÇÕES GERAIS
Ticker: REIT11
Local de Negociação: Bolsa B3
Data de Registro: 10/03/2014
Público Alvo: Investidores qualificados
Situação Atual: Em funcionamento normal
EVOLUÇÃO - NOS ÚLTIMOS 24 MESES
Fundo IPCA IPCA
CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 31/07/2020
SOCOPA FII - REIT11
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).Fonte: Quantum Axis.
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Últimos Proventos Valor Data Ex-1 Data Deliberação Data Crédito Ano do Exercício
Dividendo R$ 16,7376449736 30/06/2020 30/06/2020 14/07/2020 -
Amortização R$ 39,57090220988 30/06/2020 30/06/2020 14/07/2020 -
Dividendo R$ 22,3863474193 31/03/2020 31/03/2020 15/04/2020 -
Amortização R$ 52,2275421247 31/03/2020 31/03/2020 15/04/2020 -
Dividendo R$ 26,0113920543 30/12/2019 30/12/2019 15/01/2020 -
Amortização R$ 46,3525271005 30/12/2019 30/12/2019 15/01/2020 -
31/07/2020SULAMÉRICA ATIVO FI RENDA FIXA LP
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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Risco x Retorno(12 meses) Cota PL (R$ mil)
PL Médio (R$ mil) Volatilidade
Perda Máxima VaR Beta
Tracking Error
Retorno Máximo
Retorno Mínimo
Vezes Acima do
Benchmark
Fundo 44,9255377 777.695,24 857.486,05 3,86% -2,43% 1,83% 0,32 3,86% 0,74% -1,21% 8
CDI - - - 0,07% - 0,03% 1,00 0,00% 0,48% 0,19% 0
Retorno (%) Início Ano 12 meses
24 meses
36 meses
jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19 nov/19 out/19 set/19 ago/19
Fundo 349,26 1,45 3,68 11,86 19,77 0,21 0,24 0,59 0,74 -1,21 0,54 0,34 0,39 0,22 0,59 0,70 0,30
% do CDI 98,96 74,29 87,80 109,27 105,14 110,25 114,47 248,41 260,36 -357,36 182,60 90,83 105,32 57,55 122,15 151,33 59,20
INPC + 6% META ATUARIAL
419,96 4,26 8,85 19,05 30,76 0,98 0,79 0,21 0,23 0,69 0,59 0,70 1,71 1,01 0,57 0,44 0,63
CDI 352,91 1,95 4,19 10,86 18,80 0,19 0,21 0,24 0,28 0,34 0,29 0,38 0,37 0,38 0,48 0,46 0,50
Informações Operacionais
Aplicação Mínima: R$ 1.000,00
Aplicação Adicional: R$ 1.000,00
Saldo Mínimo: R$ 1.000,00
Resgate Mínimo: R$ 1.000,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Características
CNPJ: 07.381.653/0001-07
Gestão: SulAmérica Investimentos
Administrador: BEM DTVM
Taxa de Administração: 0,50%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Código de Referência: 284701
Início do Fundo: 25/05/2005
Gráficos
Retorno Mensal - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
Fundo CDI INPC + 6% META
ATUARIAL
Retorno Acumulado - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Volatilidade Anualizada - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Risco x Retorno - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
jul/2020Composição da Carteira jul/2020
Retorno (%) / % do Benchmark - CDIPerformance dos Fundos em Carteira Retorno (%) / % do Benchmark - CDI
31/07/2020
SULAMÉRICA ATIVO FI RENDA FIXA LP
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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FUNDO % do PL
Mês Ano 12 meses Desde o início 06 meses 12 meses
NominalRelativoNominalRelativoNominalRelativoNominalRelativoVolatilidade PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas) - - - - - - - - - -
Tipo de Aplicação jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19
Títulos Públicos 93,74% 89,95% 89,73% 90,92% 78,24% 94,77% 91,99% 92,25%
Cotas de Fundos 5,71% 5,63% 5,60% 5,37% 5,07% 4,92% 4,94% 4,83%
Operações Compromissadas 0,65% 4,34% 4,91% 3,74% 18,05% 0,28% 3,15% 3,09%
Valores a pagar 0,20% 0,14% 0,17% -0,15% -1,38% -0,20% -0,18% -0,16%
Mercado Futuro - Posições compradas 0,19% 1,64% 1,08% 0,55% 1,84% 0,74% -0,01% 0,40%
Valores a receber 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Disponibilidades 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas -0,10% -1,42% -1,15% -0,44% -1,83% -0,50% 0,12% -0,40%
Patrimônio Líquido (R$ mil) 777.695,24 786.823,92 789.914,32 820.601,39 867.160,07 889.394,40 883.176,37 899.481,03
Data da Divulgação 10/08/2020 09/07/2020 08/06/2020 11/05/2020 10/04/2020 04/03/2020 07/02/2020 07/01/2020
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)
31/07/2020
SULAMÉRICA ATIVO FI RENDA FIXA LP
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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Composição da Carteira Individual - Ativos (%) abr/2020
LFT - Venc.: 01/09/2023 30,99 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 15,20 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 14,56 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 9,96 %
Cotas de SULAMÉRICA TERMO FI RENDA FIXA 5,37 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 5,23 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 4,35 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025 3,37 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 3,32 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 2,16 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 1,69 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 0,99 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF22 -0,60 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 0,49 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 0,48 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 0,38 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021 0,37 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 0,36 %
Lançamentos positivos menores que 0,36% 1,72 %
Lançamentos negativos maiores que -0,60% -0,40 %
31/07/2020SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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Risco x Retorno(12 meses) Cota PL (R$ mil)
PL Médio (R$ mil) Volatilidade
Perda Máxima VaR Beta
Tracking Error
Retorno Máximo
Retorno Mínimo
Vezes Acima do
Benchmark
Fundo 17,972092 1.176.072,14 919.162,98 46,04% -52,50% 21,86% 1,09 8,97% 10,71% -38,66% 5
Ibovespa - - - 43,29% -46,82% 20,56% 1,00 0,00% 10,25% -29,90% 0
Retorno (%) Início Ano 12 meses
24 meses
36 meses
jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19 nov/19 out/19 set/19 ago/19
Fundo 79,72 -17,33 -4,25 31,93 70,70 10,71 7,94 10,49 9,69 -38,66 -8,70 1,92 9,57 1,49 1,95 2,00 1,13
% do Ibovespa 135,56 157,43 -551,82 113,24 121,26 129,57 90,68 122,44 94,47 129,27 103,20 -117,71 139,72 157,13 82,44 56,02 -169,51
INPC + 6% META ATUARIAL
205,83 4,26 8,85 19,05 30,76 0,98 0,79 0,21 0,23 0,69 0,59 0,70 1,71 1,01 0,57 0,44 0,63
Ibovespa 58,81 -11,01 0,77 28,20 58,30 8,27 8,76 8,57 10,25 -29,90 -8,43 -1,63 6,85 0,95 2,36 3,57 -0,67
Informações Operacionais
Aplicação Mínima: R$ 2.500,00
Aplicação Adicional: R$ 2.500,00
Saldo Mínimo: R$ 2.500,00
Resgate Mínimo: R$ 2.500,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Características
CNPJ: 11.458.144/0001-02
Gestão: SulAmérica Investimentos
Administrador: BEM DTVM
Taxa de Administração: 1,50%
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%
Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento
Código de Referência: 255173
Início do Fundo: 25/08/2010
Gráficos
Retorno Mensal - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
Fundo Ibovespa INPC + 6% META
ATUARIAL
Retorno Acumulado - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Volatilidade Anualizada - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Risco x Retorno - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
jul/2020Composição da Carteira jul/2020
Performance dos Fundos em Carteira
31/07/2020
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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Fundo % do PL Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Volatilidade PL Médio
Não há fundos(FI) na carteira
Tipo de Aplicação jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19
Ações 96,62% 97,18% - 95,89% 90,08% 93,66% 92,93% 95,06%
Operações Compromissadas 3,34% 2,15% - 4,20% 21,56% 7,32% 9,86% 9,19%
Valores a receber 0,34% 1,07% - 0,22% 0,02% 1,08% 0,07% 0,65%
Opções - Posições titulares 0,13% - - - - 0,45% - -
Disponibilidades 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Opções - Posições lançadas -0,03% - - - - -0,02% - -
Valores a pagar -0,39% -0,40% - -0,31% -11,67% -2,49% -2,90% -4,91%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - - - - - - 0,03% 0,01%
Patrimônio Líquido (R$ mil) 1.176.072,14 1.063.518,51 - 866.890,44 778.576,95 1.147.102,33 1.187.520,91 1.053.803,43
Data da Divulgação 10/08/2020 09/07/2020 - 11/05/2020 10/04/2020 09/03/2020 20/02/2020 22/01/2020
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) jul/2020
PETROBRAS ON - PETR3 7,33 %
COSAN ON NM - CSAN3 7,03 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4 6,43 %
JBS ON NM - JBSS3 6,19 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3 5,84 %
LOCALIZA ON NM - RENT3 5,63 %
QUALICORP ON NM - QUAL3 5,57 %
PETRORIO ON NM - PRIO3 5,56 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4 5,39 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3 5,31 %
ANIMA ON NM - ANIM3 5,28 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3 3,84 %
BRASIL ON NM - BBAS3 3,62 %
B3 ON NM - B3SA3 3,62 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6 3,46 %
LOG-IN ON NM - LOGN3 3,36 %
EZTEC ON NM - EZTC3 3,32 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029 3,00 %
Lançamentos positivos menores que 3,00% 10,64 %
31/07/2020SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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Risco x Retorno(12 meses) Cota PL (R$ mil)
PL Médio (R$ mil) Volatilidade
Perda Máxima VaR Beta
Tracking Error
Retorno Máximo
Retorno Mínimo
Vezes Acima do
Benchmark
Fundo 47,4746731 1.351.331,60 1.586.936,69 12,26% -12,83% 5,82% 0,95 1,43% 4,24% -6,92% 4
IMA-B - - - 12,44% -12,68% 5,91% 1,00 0,00% 4,39% -6,97% 0
Retorno (%) Início Ano 12 meses
24 meses
36 meses
jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19 nov/19 out/19 set/19 ago/19
Fundo 374,75 1,18 7,02 36,19 47,59 4,24 2,14 1,45 1,13 -6,92 -0,14 -0,35 2,32 -2,04 3,02 2,59 -0,04
% do IMA-B 97,62 44,58 86,60 95,74 98,05 96,64 104,41 95,31 86,19 99,25 -30,43 -133,01 115,58 82,91 89,69 90,51 9,77
INPC + 6% META ATUARIAL
279,12 4,26 8,85 19,05 30,76 0,98 0,79 0,21 0,23 0,69 0,59 0,70 1,71 1,01 0,57 0,44 0,63
IMA-B 383,88 2,65 8,10 37,80 48,54 4,39 2,05 1,52 1,31 -6,97 0,45 0,26 2,01 -2,45 3,36 2,86 -0,40
Informações Operacionais
Aplicação Mínima: R$ 5.000,00
Aplicação Adicional: R$ 2.500,00
Saldo Mínimo: R$ 2.500,00
Resgate Mínimo: R$ 2.500,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du
Características
CNPJ: 09.326.708/0001-01
Gestão: SulAmérica Investimentos
Administrador: BEM DTVM
Taxa de Administração: 0,40%
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Soberano
Código de Referência: 212873
Início do Fundo: 11/07/2008
Gráficos
Retorno Mensal - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
Fundo IMA-B INPC + 6% META
ATUARIAL
Retorno Acumulado - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Volatilidade Anualizada - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Risco x Retorno - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
jul/2020Composição da Carteira jul/2020
Performance dos Fundos em Carteira
31/07/2020
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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Fundo % do PL Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Volatilidade PL Médio
Não há fundos(FI) na carteira
Tipo de Aplicação jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19
Títulos Públicos 88,45% 95,07% - 99,00% 90,14% 98,86% 96,26% 98,32%
Operações Compromissadas 11,92% 5,24% - 1,36% 10,15% 1,87% 4,22% 3,22%
Mercado Futuro - Posições compradas 0,03% 0,43% - -0,02% 0,04% -0,04% -0,04% 0,49%
Valores a receber 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Disponibilidades 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas -0,02% -0,37% - 0,03% -0,04% -0,11% 0,04% -0,40%
Valores a pagar -0,38% -0,37% - -0,37% -0,29% -0,58% -0,49% -1,62%
Patrimônio Líquido (R$ mil) 1.351.331,60 1.301.336,04 - 1.309.910,98 1.326.400,11 1.537.746,45 1.575.475,90 1.699.423,67
Data da Divulgação 10/08/2020 09/07/2020 - 11/05/2020 10/04/2020 09/03/2020 10/02/2020 13/01/2020
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) jul/2020
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 29,54 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 12,31 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029 10,73 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 8,27 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 7,11 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 4,74 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 4,66 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 4,37 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 4,36 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 2,95 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 2,14 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 1,86 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 1,31 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050 1,19 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 0,86 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020 0,84 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 0,61 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 0,56 %
Lançamentos positivos menores que 0,56% 2,00 %
31/07/2020BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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Risco x Retorno(12 meses) Cota PL (R$ mil)
PL Médio (R$ mil) Volatilidade
Perda Máxima VaR Beta
Tracking Error
Retorno Máximo
Retorno Mínimo
Vezes Acima do
Benchmark
Fundo 1,274658 1.237.407,03 1.062.604,52 6,63% -5,88% 3,15% -0,48 6,64% 1,91% -2,11% 8
IPCA - - - 0,29% -0,69% 0,14% 1,00 0,00% 1,15% -0,38% 0
Retorno (%) Início Ano 12 meses
24 meses
36 meses
jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19 nov/19 out/19 set/19 ago/19
Fundo 27,47 3,52 7,01 23,01 - 1,71 0,95 1,12 1,02 -2,11 0,39 0,43 0,85 -0,94 1,91 1,48 0,10
% do IPCA 314,51 767,54 304,81 409,55 - 474,72 365,41 -295,59 -330,01 -3.017,52 156,01 204,20 73,66 -183,81 1.908,19 -3.702,69 94,64
INPC + 6% META ATUARIAL
26,62 4,26 8,85 19,05 30,76 0,98 0,79 0,21 0,23 0,69 0,59 0,70 1,71 1,01 0,57 0,44 0,63
IPCA 8,73 0,46 2,30 5,62 10,38 0,36 0,26 -0,38 -0,31 0,07 0,25 0,21 1,15 0,51 0,10 -0,04 0,11
Informações Operacionais
Aplicação Mínima: R$ 50.000,00
Aplicação Adicional: R$ 1.000,00
Saldo Mínimo: R$ 1.000,00
Resgate Mínimo: R$ 1.000,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+3 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du
Características
CNPJ: 28.515.874/0001-09
Gestão: Bradesco Asset Management
Administrador: Banco Bradesco
Taxa de Administração: 0,40%
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
Código de Referência: 456306
Início do Fundo: 28/12/2017
Gráficos
Retorno Mensal - 29/12/2017 a 31/07/2020 (mensal)
Fundo IPCA INPC + 6% META
ATUARIAL
Retorno Acumulado - 29/12/2017 a 31/07/2020 (diária)
Volatilidade Anualizada - 29/12/2017 a 31/07/2020 (diária) Risco x Retorno - 29/12/2017 a 31/07/2020 (diária)
Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 29/12/2017 a 31/07/2020 (diária) Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 29/12/2017 a 31/07/2020 (mensal)
jul/2020Composição da Carteira jul/2020
Retorno (%) / % do Benchmark - IPCAPerformance dos Fundos em Carteira Retorno (%) / % do Benchmark - IPCA
31/07/2020
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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FUNDO % do PL
Mês Ano 12 meses Desde o início 06 meses 12 meses
Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Volatilidade PL Médio
BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA 29,21 1,25 346,23 6,31 1.377,74 10,04 436,66 125,37 311,83 8,53 R$ 571.523.708,85
BRAM FEDERAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI 24,03 0,19 52,92 1,90 415,33 4,13 179,39 176,81 214,77 0,05 R$ 11.772.132.102,79
BRAM IMA-B FI RENDA FIXA 22,65 4,50 1.249,39 2,84 620,35 8,41 365,76 151,15 398,19 17,76 R$ 2.916.203.589,99
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA 20,97 0,90 249,04 7,46 1.627,14 11,09 482,30 68,05 483,26 7,52 R$ 740.610.767,07
BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 3,18 4,38 1.215,70 2,58 563,02 8,00 347,81 146,82 386,09 16,98 R$ 805.626.343,73
Tipo de Aplicação jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19
Cotas de Fundos 100,04% 100,03% 100,03% 100,04% 100,06% 100,07% 100,04% 100,04%
Valores a receber 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Disponibilidades 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Valores a pagar -0,04% -0,03% -0,03% -0,04% -0,06% -0,07% -0,04% -0,04%
Patrimônio Líquido (R$ mil) 1.237.407,03 1.185.458,14 1.173.420,75 1.194.562,05 1.169.262,01 1.234.231,88 1.129.534,79 1.115.373,96
Data da Divulgação 06/08/2020 06/07/2020 03/06/2020 07/05/2020 06/04/2020 04/03/2020 05/02/2020 07/01/2020
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) jul/2020
Cotas de BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA 29,21 %
Cotas de BRAM FEDERAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI 24,03 %
Cotas de BRAM IMA-B FI RENDA FIXA 22,65 %
Cotas de BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA 20,97 %
Cotas de BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 3,18 %
Outros Valores a pagar -0,04 %
Outros Valores a receber 0,00 %
Outras Disponibilidades 0,00 %
31/07/2020CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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Risco x Retorno(12 meses) Cota PL (R$ mil)
PL Médio (R$ mil) Volatilidade
Perda Máxima VaR Beta
Tracking Error
Retorno Máximo
Retorno Mínimo
Vezes Acima do
Benchmark
Fundo 7,6976492 2.446.474,41 1.958.496,35 12,77% -15,71% 6,06% -4,16 12,77% 3,40% -8,45% 8
CDI - - - 0,07% - 0,03% 1,00 0,00% 0,48% 0,19% 0
Retorno (%) Início Ano 12 meses
24 meses
36 meses
jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19 nov/19 out/19 set/19 ago/19
Fundo 655,22 -0,74 5,37 17,74 31,46 2,44 2,60 2,49 3,40 -8,45 -2,41 -0,25 2,22 1,10 1,19 1,32 0,29
% do CDI 75,56 -38,02 128,12 163,47 167,34 1.253,80 1.224,51 1.054,35 1.191,73 -2.496,14 -820,54 -66,35 592,74 289,30 248,51 285,07 58,71
INPC + 6% META ATUARIAL
910,72 4,26 8,85 19,05 30,76 0,98 0,79 0,21 0,23 0,69 0,59 0,70 1,71 1,01 0,57 0,44 0,63
CDI 867,20 1,95 4,19 10,86 18,80 0,19 0,21 0,24 0,28 0,34 0,29 0,38 0,37 0,38 0,48 0,46 0,50
Informações Operacionais
Aplicação Mínima: R$ 500,00
Aplicação Adicional: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00
Resgate Mínimo: R$ 100,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Características
CNPJ: 03.737.188/0001-43
Gestão: Caixa Econômica Federal
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 1,00%
Taxa de Administração (Máxima): 1,00%
Classificação Anbima: Multimercados Balanceados
Código de Referência: 94552
Início do Fundo: 20/06/2000
Gráficos
Retorno Mensal - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
Fundo CDI INPC + 6% META
ATUARIAL
Retorno Acumulado - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Volatilidade Anualizada - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Risco x Retorno - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
jul/2020Composição da Carteira jul/2020
Retorno (%) / % do Benchmark - CDIPerformance dos Fundos em Carteira Retorno (%) / % do Benchmark - CDI
31/07/2020
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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FUNDO % do PL
Mês Ano 12 meses Desde o início 06 meses 12 meses
NominalRelativoNominalRelativoNominalRelativoNominalRelativoVolatilidade PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas) - - - - - - - - - -
Tipo de Aplicação jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19
Títulos Públicos 76,69% 76,01% 75,52% 75,53% 66,64% 43,64% 46,21% 25,53%
Operações Compromissadas 22,59% 23,01% 23,40% 24,39% 33,31% 56,91% 54,79% 74,69%
Ações 0,73% 0,69% 0,64% 0,60% 0,54% 0,57% - -
Cotas de Fundos 0,66% 0,61% 0,54% 0,52% 0,46% 0,53% 0,10% 0,14%
Valores a pagar 0,23% 0,28% -0,22% -0,26% -0,54% -1,89% -0,68% -0,16%
Opções - Posições titulares 0,10% 0,13% 0,10% 0,15% 0,60% 0,10% 0,05% 0,08%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER 0,06% 0,03% 0,01% - - - - -
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR 0,03% 0,02% -0,00% - - - - -
Valores a receber 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Disponibilidades 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas -0,00% -0,00% -0,02% -0,01% -0,03% -0,01% 0,00% -0,00%
Opções - Posições lançadas -0,07% -0,06% -0,04% -0,02% -0,39% -0,07% -0,03% -0,06%
Mercado Futuro - Posições compradas -0,50% -0,12% 0,08% -0,90% -0,59% 0,23% -0,44% -0,22%
Patrimônio Líquido (R$ mil) 2.446.474,41 2.392.681,00 2.366.607,65 2.360.480,28 2.344.032,16 3.237.870,63 3.249.056,14 2.504.561,37
Data da Divulgação 06/08/2020 06/07/2020 10/06/2020 08/05/2020 09/04/2020 04/03/2020 07/02/2020 09/01/2020
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)
31/07/2020
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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Composição da Carteira Individual - Ativos (%) mai/2020
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0) 53,68 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055 21,06 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8) 15,71 %
LFT - Venc.: 01/09/2020 (BRSTNCLF1R33) 2,81 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2022 2,34 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74) 0,90 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008) 0,64 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82) 0,55 %
Cotas de ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11
0,54 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66) 0,43 %
LFT - Venc.: 01/03/2021 (BRSTNCLF1R41) 0,38 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90) 0,25 %
Outros Valores a pagar -0,22 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58) 0,18 %
AMBEV S/A ON - ABEV3 0,08 %
Opções - Posições titulares - IBOVX89 0,07 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3 0,06 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM20 0,05 %
Lançamentos positivos menores que 0,05% 0,56 %
Lançamentos negativos maiores que -0,22% -0,06 %
31/07/2020SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RENDA FIXA LP
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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Risco x Retorno(12 meses) Cota PL (R$ mil)
PL Médio (R$ mil) Volatilidade
Perda Máxima VaR Beta
Tracking Error
Retorno Máximo
Retorno Mínimo
Vezes Acima do
Benchmark
Fundo 20,4815186 198.586,39 163.761,35 5,79% -4,80% 2,75% 1,02 3,09% 1,75% -1,28% 5
IMA-B 5 - - - 4,93% -5,38% 2,34% 1,00 0,00% 2,12% -1,75% 0
Retorno (%) Início Ano 12 meses
24 meses
36 meses
jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19 nov/19 out/19 set/19 ago/19
Fundo 104,82 4,05 8,15 25,93 36,38 1,13 1,35 1,55 0,16 -1,28 0,67 0,43 1,21 -0,46 1,64 1,75 -0,06
% do IMA-B 5 84,70 96,67 93,95 107,35 101,71 113,75 121,09 73,06 33,20 73,01 103,91 78,12 97,87 161,37 99,09 100,38 -122,61
INPC + 6% META ATUARIAL
124,47 4,26 8,85 19,05 30,76 0,98 0,79 0,21 0,23 0,69 0,59 0,70 1,71 1,01 0,57 0,44 0,63
IMA-B 5 123,74 4,19 8,67 24,15 35,77 0,99 1,12 2,12 0,49 -1,75 0,64 0,56 1,24 -0,28 1,65 1,74 0,05
Informações Operacionais
Aplicação Mínima: R$ 5.000,00
Aplicação Adicional: R$ 2.500,00
Saldo Mínimo: R$ 2.500,00
Resgate Mínimo: R$ 2.500,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du
Características
CNPJ: 16.892.116/0001-12
Gestão: SulAmérica Investimentos
Administrador: BEM DTVM
Taxa de Administração: 0,25%
Taxa de Administração (Máxima): 0,25%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 329355
Início do Fundo: 27/02/2013
Gráficos
Retorno Mensal - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
Fundo IMA-B 5 INPC + 6% META
ATUARIAL
Retorno Acumulado - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Volatilidade Anualizada - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Risco x Retorno - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária)
Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/07/2018 a 31/07/2020 (diária) Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2018 a 31/07/2020 (mensal)
jul/2020Composição da Carteira jul/2020
Performance dos Fundos em Carteira
31/07/2020
SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RENDA FIXA LP
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.Fonte: Quantum Axis.
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Fundo % do PL Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Nominal Relativo Volatilidade PL Médio
Não há fundos(FI) na carteira
Tipo de Aplicação jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19
Títulos Públicos 95,03% 97,12% - 93,35% 92,38% 87,55% 94,95% 98,76%
Operações Compromissadas 4,93% 2,81% - 6,57% 10,86% 12,58% 5,06% 1,28%
Mercado Futuro - Posições vendidas 0,17% -0,55% - -1,13% -2,48% -0,96% 0,12% -0,52%
Valores a pagar 0,04% 0,06% - -0,04% -3,10% -0,06% -0,07% -0,06%
Valores a receber 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Disponibilidades 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas -0,09% 0,68% - 1,25% 2,34% 0,89% -0,07% 0,54%
Patrimônio Líquido (R$ mil) 198.586,39 177.349,42 - 162.811,78 164.735,21 151.093,15 140.823,37 134.725,28
Data da Divulgação 10/08/2020 09/07/2020 - 11/05/2020 10/04/2020 04/03/2020 10/02/2020 22/01/2020
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) abr/2020
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90) 23,97 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8) 14,32 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096) 14,24 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020 (BRSTNCNTB3A0) 11,29 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9) 10,50 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0) 9,42 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008) 6,51 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025 5,91 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4) 2,16 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV21 0,71 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF22 -0,70 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021 0,66 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2) 0,65 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN21 -0,42 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22 0,41 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6) 0,30 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ21 0,09 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21 0,04 %
Lançamentos positivos menores que 0,04% 0,02 %
Lançamentos negativos maiores que -0,42% -0,07 %
