Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Deputi Bidang ... · uang Asia lainnya karena sentimen...
10
Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian EDISI 22/02/2019 LAPORAN PASAR HARIAN Senin, 4 Februari 2019 Lesunya Aktivitas Perdagangan Menjelang Libur Tahun Baru Imlek • Setelah mengalami apresiasi di penutupan pasar sebelumnya, hari ini (04/02) rupiah ditutup pada level Rp13.962,00 per dollar, atau mengalami depresiasi sebesar 0,10%. Walaupun demikian, secara ytd rupiah masih mengalami apresiasi sebesar 3,06%. • Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan sebesar 0,87% menjadi 6.481,4. • CDS 5T Indonesia berada di level 113,258 pada penutupan hari ini (04/02), lebih tinggi dibandingkan penutupan hari Jumat (04/02). Sejak awal tahun 2019, CDS Indonesia telah menurun sebesar 17,59% (ytd). • Yield Obligasi Indonesia 10T berada di level 7,826%, sedangkan Yield Obligasi US 10T mencapai 2,698%. • Harga komoditas terlampir pada hari Senin (04/02) yang mengalami kenaikan adalah Brent pada level 63,20 USD/Barrel, WTI pada level 55,41 USD/Barrel dan CPO naik tipis pada level 2.207 MYR/MT. Sementara batubara tidak mengalami perubahan harga dari Jumat (01/02) yaitu pada level 98,35 USD/M. Sedangkan gas alam mengalami penurunan harga menjadi 2,710 USD/MMBTu. • Peristiwa Domestik dan Global: • Melemahnya rupiah hari ini dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas investor menjelang libur Tahun Baru Imlek ("Harpitnas"). Depresiasi juga dialami oleh berbagai mata uang Asia lainnya karena sentimen libur Tahun Baru Imlek tersebut. • Menguatnya dollar AS dipengaruhi oleh sentimen positif pelaku pasar terhadap rilis data tenaga kerja AS yang bagus. Sepanjang Januari 2019 penciptaan lapangan kerja non-pertanian diumumkan sebanyak 304.000. • Merespon kebijakan moneter Bank Sentral Amerika yang menunda kenaikan suku bunganya, Bank Indonesia diprediksi belum akan menaikkan suku bunga acuan atau BI 7 day repo rate (7DRR). • Perjanjian perdagangan bebas antara Uni Eropa dan Jepang (JEFTA) mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2019. Perjanjian ini menghapuskan bea pada hampir semua produk pertanian dan industri dan membuka luas sektor jasa dan pengadaan. • Sumber: Bloomberg CNBC, Kontan.
Transcript of Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Deputi Bidang ... · uang Asia lainnya karena sentimen...
Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian EDISI 22/02/2019
LAPORAN PASAR HARIANSenin, 4 Februari 2019
Lesunya Aktivitas Perdagangan Menjelang Libur Tahun Baru Imlek
• Setelah mengalami apresiasi di penutupan pasar sebelumnya, hari ini (04/02) rupiah ditutup pada level Rp13.962,00 per dollar, atau mengalami depresiasi sebesar 0,10%.
Walaupun demikian, secara ytd rupiah masih mengalami apresiasi sebesar 3,06%.
• Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan sebesar 0,87% menjadi 6.481,4.
• CDS 5T Indonesia berada di level 113,258 pada penutupan hari ini (04/02), lebih tinggi dibandingkan penutupan hari Jumat (04/02). Sejak awal tahun 2019, CDS Indonesia
telah menurun sebesar 17,59% (ytd).
• Yield Obligasi Indonesia 10T berada di level 7,826%, sedangkan Yield Obligasi US 10T mencapai 2,698%.
• Harga komoditas terlampir pada hari Senin (04/02) yang mengalami kenaikan adalah Brent pada level 63,20 USD/Barrel, WTI pada level 55,41 USD/Barrel dan CPO naik
tipis pada level 2.207 MYR/MT. Sementara batubara tidak mengalami perubahan harga dari Jumat (01/02) yaitu pada level 98,35 USD/M. Sedangkan gas alam mengalami
penurunan harga menjadi 2,710 USD/MMBTu.
• Peristiwa Domestik dan Global:
• Melemahnya rupiah hari ini dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas investor menjelang libur Tahun Baru Imlek ("Harpitnas"). Depresiasi juga dialami oleh berbagai mata
uang Asia lainnya karena sentimen libur Tahun Baru Imlek tersebut.
• Menguatnya dollar AS dipengaruhi oleh sentimen positif pelaku pasar terhadap rilis data tenaga kerja AS yang bagus. Sepanjang Januari 2019 penciptaan lapangan kerja
non-pertanian diumumkan sebanyak 304.000.
• Merespon kebijakan moneter Bank Sentral Amerika yang menunda kenaikan suku bunganya, Bank Indonesia diprediksi belum akan menaikkan suku bunga acuan atau BI 7
day repo rate (7DRR).
• Perjanjian perdagangan bebas antara Uni Eropa dan Jepang (JEFTA) mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2019. Perjanjian ini menghapuskan bea pada hampir semua
produk pertanian dan industri dan membuka luas sektor jasa dan pengadaan.
• Sumber: Bloomberg CNBC, Kontan.
Nilai TukarPerubahan
(%)Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
Indeks
DollarPeriode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
04/02/2019 13.962Rp -0,10 0,01 -0,30 -0,02 0,00 0,00 -0,16 04/02/2019 0,333 0,168 0,216 0,269 0,070 0,247
01/02/2019 13.948Rp 0,18 0,00 -0,18 -0,26 -0,02 -0,68 0,00
31/01/2019 13.973Rp 1,13 0,27 0,32 0,12 0,01 0,30 -0,25
30/01/2019 14.131Rp -0,26 0,13 0,27 0,58 -0,03 0,27 0,50
29/01/2019 14.094Rp -0,16 0,01 0,14 0,26 -0,01 0,16 -0,08
28/01/2019 14.072Rp 0,15 0,33 0,02 -0,01 0,01 0,04 0,05
Volatilitas Kurs (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 tahun)
NILAI TUKAR
Periode
Indonesia Perubahan Nilai Tukar (% Harian)
92
94
96
98
100
102
104
106
108
Indonesia Malaysia Filipina Thailand
3,07
0,94
0,25
3,23
-0,13
2,02
-2,66
-0,16
6,12
5,67
1,08
7,24
1,34
Indonesia
Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
China
India
Jepang
Brazil
Rusia
Turki
Afrika Selatan
Argentina
Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap US$ (1/1/2019=100)
13.424
13.962
13000
13500
14000
14500
15000
15500 Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$)
Perbandingan Perubahan Kurs Negara (% YTD)
Ket: Positif (+) —> ApresiasiNegatif (-) —> Depresiasi
IHSG
Indonesia
Return IHSG
(%)
FTSE
Malaysia
PSEi
Filipina
SET
Thailand
Hanoi
Vietnam
Shanghai
ChinaDJI US Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
04/02/2019 6481,5 -0,87 0,00 -0,92 0,26 0,00 0,00 0,00 04/02/2019 0,813 0,565 0,946 0,623 1,255 1,020
01/02/2019 6538,6 0,09 0,00 1,71 0,59 0,45 1,30 -0,06
31/01/2019 6533,0 1,06 -0,03 0,34 0,56 0,07 0,35 1,77
30/01/2019 6464,2 0,43 -0,37 -0,88 0,53 0,43 -0,72 0,21
29/01/2019 6436,5 -0,34 -0,42 -0,04 -0,06 0,06 -0,10 -0,84
28/01/2019 6458,7 -0,37 -0,21 0,01 0,09 -0,42 -0,18 0,00
25/01/2019 6482,8 0,25 0,44 -0,15 0,19 -0,04 0,39 -0,09
24/01/2019 6466,7 0,24 0,32 0,94 0,19 0,11 0,41 0,70
23/01/2019 6451,2 -0,27 -0,82 -0,24 0,97 0,13 0,05 -1,22
PASAR SAHAM
Periode
Indonesia Return Saham (% Harian) Volatilitas Saham (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 th)
4,63
-0,41
8,08
5,87
3,77
-0,85
4,99
0,14
7,96
4,34
7,44
IHSG Indonesia
FTSE Malaysia
PSEi Filipina
SET Thailand
STI Singapur
Hanoi Vietnam
Shanghai China
NIFTY India
KOSPI Korea
NIKKEI Jepang
Dow Jones US
Perbandingan Return Saham Negara (% YTD)
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
IHSG Indonesia FTSE Malaysia
PSEi Filipina SET Thailand
Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan (1/1/2019=100)
6.598
6.481
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
6800
7000 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam IndiaKorea
SelatanIndonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India
Korea
Selatan
04/02/2019 - - 19,3 - - - - 48,9 249,2 38,8 21,7 7,4 -75,4 291,9
01/02/2019 48,9 - 19,5 21,7 7,4 - 291,9
31/01/2019 -828,7 14,0 15,7 -41,8 -5,1 387,9 315,1
30/01/2019 1033,4 15,9 16,1 0,7 3,5 32,8 350,7 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam IndiaKorea
Selatan
29/01/2019 43,1 -3,1 15,2 41,0 7,1 -38,9 146,2 1012,8 249,2 394,7 236,0 64,8 -75,4 3949,7
28/01/2019 -46,9 9,1 43,2 66,3 5,0 -10,8 349,7
Afrika
SelatanThailand Mexico India
Korea
SelatanIndonesia
Afrika
SelatanChina Thailand Mexico India
Korea
Selatan
04/02/2019 - - - - - 208,0 114,3 3482,1 -27,9 3155,6 -367,2 41,4
01/02/2019 114,3 -27,9 - - 41,4
31/01/2019 208,6 -108,2 - -13,6 -101,9
30/01/2019 9,3 -168,7 - -60,9 -128,8 IndonesiaAfrika
SelatanChina Thailand Mexico India
Korea
Selatan
29/01/2019 28,8 -11,5 - 10,4 162,4 1382,0 891,9 66542,2 -269,3 3155,6 -367,2 -1473,0
28/01/2019 -8,7 -21,3 - -20,0 27,51,00 Capital Inflow
-1,00 Capital OutflowKeterangan Data Terakhir
BondIndonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan
04/02/2019 01/02/2019 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019 01/02/2019 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019 28/01/2019 01/02/2019 04/02/2019
Bond (Tahunan YTD)
Indonesia
-
208,0
530,0
-8,5
165,4
-9,2
Bond (Bulanan MTD)
*Note: Dikarenakan kesalahan dalam penarikan data, mohon data
Bond Bulanan dan Tahunan India pada laporan yang terdahulul
dapat diabaikan.
Equity
CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)
PeriodeEquity (Harian)
Periode
Bond (Harian)
Equity (Bulanan MTD)
Equity (Tahunan YTD)
-798
-468
-844
-459
-1.376
-319
132
-760
-1.085
-750
-460-647
54
-106 -66-224
609
-355
964
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
Equity Flow Bulanan
380652
2.198
-1.710
2.561
58
2.442
-1.536
768
-1.145-813
-311
6331.007
-211
893
2.236
-501
1.174
-2000
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Bond Flow Bulanan
PEREKONOMIAN AS
93
96
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103 9,5
3,8
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0 Tingkat Pengangguran (%)
150.270
Employee on Non Farm Payroll
1,201,90
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5Inflasi US (% yoy)
Indeks Dollar
HARGA KOMODITAS
56,94
63,20
51,30
55,41
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
Oil Brent Oil WTI
Minyak (USD/Barel)
2.207
1500
1700
1900
2100
2300
2500
2700
2900 CPO (MYR/MT)
2,889
2,710
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
Gas Alam (USD/MMBTu)
96,0598,35
70
80
90
100
110
120
130 Batu Bara (USD/MT)
INDIKATOR RISIKO
7,8
2,70
300
350
400
450
500
550
600
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Spread (bps) - RHS
Yield Obligasi Indonesia 10T
Yield Obligasi US 10T
-17,59
-12,11
-20,67
-13,30
-19,99
-20,42
-26,48
-19,30
Indonesia
Meksiko
Peru
Turki
Brazil
Afsel
Malaysia
Filipina
Perbandingan CDS 5T (% YTD)
7,83
2,70
2,17
1,80
2,40
4,04
6,18
3,10
Indonesia
US
Singapore
Hongkong
Thailand
Malaysia
Philipines
China
Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)
112,058
0
100
200
300
400
500
600
700
Indonesia Turkey Brazil South Africa
Perbandingan CDS 5T
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA
6,18
5,17
5
5
6
6
7
7
Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 Inflasi Bulanan (%, yoy)
Indonesia MalaysiaPhilipines ThailandVietnam
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy)
Indonesia Malaysia Philipines
Thailand Vietnam
Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%,yoy)
SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA
1,0
-8,8-3,37
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
Sep
-10
Dec
-10
Mar
-11
Jun
-11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun
-12
Sep
-12
Dec
-12
Mar
-13
Jun
-13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Jun
-14
Sep
-14
Dec
-14
Mar
-15
Jun
-15
Sep
-15
Dec
-15
Mar
-16
Jun
-16
Sep
-16
Dec
-16
Mar
-17
Jun
-17
Sep
-17
Dec
-17
Mar
-18
Jun
-18
Sep
-18
Dec
-18
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
Tho
usa
nd
s
Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS
% Transaksi Berjalan thd GDP
% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan
107,7
120,7
30
/04
/20
16
31
/05
/20
16
30
/06
/20
16
31
/07
/20
16
31
/08
/20
16
30
/09
/20
16
31
/10
/20
16
30
/11
/20
16
31
/12
/20
16
31
/01
/20
17
28
/02
/20
17
31
/03
/20
17
30
/04
/20
17
31
/05
/20
17
30
/06
/20
17
31
/07
/20
17
31
/08
/20
17
30
/09
/20
17
31
/10
/20
17
30
/11
/20
17
31
/12
/20
17
31
/01
/20
18
28
/02
/20
18
31
/03
/20
18
30
/04
/20
18
31
/05
/20
18
30
/06
/20
18
31
/07
/20
18
31
/08
/20
18
30
/09
/20
18
31
/10
/20
18
30
/11
/20
18
31
/12
/20
18
31
/01
/20
19
60
70
80
90
100
110
120
130
140
Cadangan Devisa (miliar USD)
5000
7000
9000
11000
13000
15000
17000
19000
21000
Nilai Ekspor
Nilai Impor
Nilai Ekspor dan Impor (Juta USD)
-1,10
31
/01
/20
19
31
/10
/20
18
31
/07
/20
18
30
/04
/20
18
31
/01
/20
18
31
/10
/20
17
31
/07
/20
17
30
/04
/20
17
31
/01
/20
17
31
/10
/20
16
31
/07
/20
16
30
/04
/20
16
31
/01
/20
16
31
/10
/20
15
31
/07
/20
15
30
/04
/20
15
31
/01
/20
15
31
/10
/20
14
31
/07
/20
14
30
/04
/20
14
31
/01
/20
14
31
/10
/20
13
31
/07
/20
13
30
/04
/20
13
31
/01
/20
13
31
/10
/20
12
31
/07
/20
12
30
/04
/20
12
31
/01
/20
12
31
/10
/20
11
31
/07
/20
11
30
/04
/20
11
31
/01
/20
11
31
/10
/20
10
31
/07
/20
10
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
Tho
usa
nd
s
Nilai Neraca Perdagangan (Miliar USD)
