รายงานประจำปี ณ 31 พฤษภาคม 2563 อินค ... · 2020....

รายงานประจำป กองทนเปดเค โกลบอล อนคม (K-GINCOME) สำหรบระยะเวลาตงแตวนท 1 มถนายน 2563 ถงวนท 31 พฤษภาคม 2564

กองท

นเปด

เค โก

ลบอล

อนค

ม (K

-GIN

COM

E) รายงานประจำป

ณ 31 พฤษภาคม 2564

กองทนเปดเค โกลบอล อนคม K Global Income Fund : K-GINCOME

การแบงชนดหนวยลงทน มทงหมด 3 ชนด ดงน 1. ชนดสะสมมลคา (K-GINCOME-A(A)) 2. ชนดรบซอคนอตโนมต (K-GINCOME-A(R)) 3. ชนดเพอการออม (K-GINCOME-SSF) ประเภทกองทน • กองทนรวมผสม • กองทนรวมหนวยลงทนประเภท Feeder Fund • กองทนรวมทเนนลงทนแบบมความเสยงตางประเทศ อายโครงการ ไมกำหนด วนทจดทะเบยนกองทน 10 มถนายน 2558 รอบระยะเวลาบญช 1 มถนายน – 31 พฤษภาคม นโยบายการลงทน กองทนมนโยบายทจะนำเงนไปลงทนในตางประเทศโดยเฉลยรอบระยะเวลาบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน โดยจะเนนลงทนในหนวยลงทนของกองทน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged) (กองทนหลก) ในอตราสวนโดยเฉลยรอบระยะเวลาบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนของกองทน กองทนหลกมนโยบายลงทนในตราสารแหงทน ตราสารแหงหน หรอหลกทรพยอนในตางประเทศ โดยอยภายใต JPMorgan Investment Funds ทจดทะเบยนในประเทศลกเซมเบอรก (Luxembourg) หนงในสมาชกสามญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และจดเปน Societe d’Investissement a Capital Variable หรอ SICAV ภายใตกฎ Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) กองทนหลกมไดเปนกองทนรวมประเภทเฮดจฟนด (hedge fund) สำหรบการลงทนในประเทศ กองทนอาจลงทนในหลกทรพยทเสนอขายในประเทศ ไดแก เงนฝาก ตราสารทางการเงน และลงทนในหลกทรพยหรอทรพยสนอนหรอการหาดอกผลโดยวธอนทไมขดตอกฎหมาย ก.ล.ต โดยมอายของตราสาร หรอสญญา หรอระยะเวลาการฝากเงนแลวแตกรณ ตำกวา 1 ป เพอการดำเนนการของกองทน รอจงหวะการลงทนในตางประเทศ รกษาสภาพคลองของกองทน หรอสำหรบการอนใดอนมลกษณะทำนองเดยวกนน ทงน กองทนจะไมลงทน ในตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) กองทนหลกอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอลดความเสยง (Hedging) และ/หรอ เพอเพมประสทธภาพการบรหารการลงทน (Efficient Portfolio Management) ดงนน กองทนหลกจงมความเสยงมากกวากองทนรวมอน

ทงน กองทนเปดเค โกลบอล อนคม อาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอปองกนความเสยงเทานน โดยในสภาวการณปกต กองทนจะลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนไมนอยกวารอยละ 75 ของมลคาเงนลงทนในตางประเทศ อยางไรกด ในกรณทสภาวการณไมปกต กองทนอาจพจารณาปองกนความเสยงตามดลยพนจของผจดการกองทน ยกตวอยางเชน กรณทมการเปลยนแปลงนโยบายการเงนซงคาดวาจะสงผลกระทบตอคาเงนในระยะยาว กองทนอาจพจารณาปองกนความเสยงตามดลยพนจของผจดการกองทน เปนตน นโยบายปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยน กองทนจะลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนไมนอยกวารอยละ 75 ของมลคาเงนลงทนในตางประเทศ นโยบายการจายเงนปนผล K-GINCOME-A(A) มนโยบายไมจายเงนปนผล K-GINCOME-A(R) มนโยบายไมจายเงนปนผล K-GINCOME-SSF กองทนมนโยบายจายเงนปนผลใหแกผถอหนวยลงทนไมเกนปละ 4 ครง ในกรณทกองทนมกำไรสะสมและจะไมทำใหเกดผลขาดทนสะสมในรอบระยะเวลาบญชทมการจายเงนปนผลนน โดยในการจายเงนปนผลในแตละครงจะพจารณาจายเงนปนผลตามหลกเกณฑอยางใดอยางหนงดงตอไปน 1. จายจากเงนปนผลหรอดอกเบยรบทไดรบจากทรพยสนของกองทน 2. จายในอตราไมเกนรอยละ 30 ของกำไรสะสมดงกลาว หรอกำไรสทธในรอบนะยะเวลาบญชท

จายเงนปนผลนนแลวแตจำนวนใดจะตำกวา การรบซอคนหนวยลงทนอตโนมต K-GINCOME-A(A) ไมม K-GINCOME-A(R) บรษทจดการจะดำเนนการรบซอคนหนวยลงทนอตโนมตใหแก ผถอหนวยลงทนไมเกนปละ 12 ครง ทงน การรบซอคนหนวยลงทนอตโนมตดงกลาวจะทำใหจำนวนหนวยลงทนของผถอหนวยลงทนแตละรายลดลง K-GINCOME-SSF ไมม ผดแลผลประโยชน ธนาคารกรงเทพ จำกด (มหาชน) นายทะเบยน บมจ. ธนาคารกสกรไทย

การแกไขขอผกพนสำหรบกองทนทมรอบระยะเวลาบญช สนสด ณ วนท 31 พฤษภาคม 2564 1. แกไขเพมเตมเพอใหเปนไปตามหนงสอเวยน ท นจ.(ว) 11/2563 เรองนำสงภาพถายประกาศ

และซกซอมความเขาใจเกยวกบการยกเลกขอจำกดการถอหนวยลงทนในกองทนรวม ยกเลกการจำกดการถอหนวยลงทนของบคคลใดบคคลหนงหรอกลมบคคลเดยวกน

ถอหนวยลงทนในสวนทเกน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทนทจำหนายไดแลวทงหมดของกองทน รวมถงเรองอนๆทเกยวของ อยางไรกตาม ในกรณทมผถอหนวยลงทนถอ หนวยลงทนในสวนทเกน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทนทจำหนายไดแลวทงหมดของ กองทน บรษทจดการจะไมนบคะแนนเสยงของผถอหนวยลงทนในสวนทเกน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทนทจำหนายไดแลวทงหมดของกองทน (มผลบงคบใชวนท 1 ธนวาคม 2563)

2. แกไขเพอใหเปนไปตามประกาศสำนกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท สน. 87/2558 เรอง

หลกเกณฑ เงอนไข และวธการจดการกองทนรวมเพอผลงทนทวไป กองทนรวมเพอ ผลงทนทมใชรายยอย กองทนรวมเพอผลงทนประเภทสถาบน และกองทนสวนบคคล

เปลยนวธการแจงสำนกงาน ก.ล.ต. เมอเลกกองทน โดยบรษทจดการจะแจงสำนกงาน ก.ล.ต. ผานระบบทจดไวบนเวบไซตของสำนกงาน ก.ล.ต. (มผลบงคบใชวนท 1 ธนวาคม 2563)

3. เปลยนแปลงรายชอผสอบบญช (มผลบงคบใชวนท 1 ธนวาคม 2563)

1

สรปขอมลการเงนทสำคญ ป 2563/2564 ป 2562/2563 วนท 1 มถนายน 2563 วนท 1 มถนายน 2562 สนสดวนท 31 พฤษภาคม 2564 สนสดวนท 31 พฤษภาคม 2563 มลคาทรพยสนสทธ (บาท) 7,686,095,683.20 6,479,547,846.56 มลคาทรพยสนสทธตอหนวย (บาท) ชนดรบซอคนอตโนมต 12.5657 10.5617 มลคาทรพยสนสทธตอหนวย (บาท) ชนดสะสมมลคา 12.5621 10.5615 มลคาทรพยสนสทธตอหนวย (บาท) ชนดเพอการออม 12.5679 10.5619 การเพมขน(ลดลง)ในสนทรพยสทธ จากการดำเนนงาน (บาท) 1,179,901,039.37 (381,902,714.01) การเปลยนแปลงของมลคาทรพยสนสทธ (%) ชนดรบซอคนอตโนมต * 18.99 (0.81) การเปลยนแปลงของเกณฑมาตรฐาน (%) ชนดรบซอคนอตโนมต 21.77 *** 3.65 ** การเปลยนแปลงของมลคาทรพยสนสทธ (%) ชนดสะสมมลคา * 18.96 (0.82) การเปลยนแปลงของเกณฑมาตรฐาน (%) ชนดสะสมมลคา 21.77 *** 3.65 ** การเปลยนแปลงของมลคาทรพยสนสทธ (%) ชนดเพอการออม * 19.01 2.61 การเปลยนแปลงของเกณฑมาตรฐาน (%) ชนดเพอการออม 21.77 *** 3.72 ** * ใชขอมลวนทำการสดทายของรอบระยะเวลาบญข ** ตวชวด ดชน Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to

EUR รอยละ 40 / ดชน MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR รอยละ 35 / ดชน Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR รอยละ 25 ซงเปนตวชวดของกองทนหลก โดยมรายละเอยดดงน

• ตวชวดซงประกอบดวย ดชน Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR รอยละ 40 / ดชน MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR

2

กองทนเปดเค โกลบอล อนคม

รอยละ 35 / ดชน Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR รอยละ 25 ปรบดวยตนทนการปองกนความเสยงอตราแลกเปลยน เพอเทยบกบคาสกลเงนบาท ณ วนท คำนวณผลตอบแทน ตามสดสวนการทำสญญาปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนประมาณรอยละ 75

• ตวชวดซงประกอบดวย ดชน Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR รอยละ 40 / ดชน MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR รอยละ 35 / ดชน Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR รอยละ 25 ปรบดวยอตราแลกเปลยนเพอเทยบกบคาสกลเงนบาท ณ วนทคำนวณผลตอบแทน ตามสดสวน ทไมไดทำสญญาปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนประมาณรอยละ 25

*** ผลการดำเนนงานของกองทนเปดเค โกลบอล อนคม-A ชนดเพอการออม เรมตงแตวนท 11 พฤษภาคม 2563 ถงวนท 31 พฤษภาคม 2563

*** ตวชวด • ดชน Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to

USD รอยละ 40 / ดชน MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD รอยละ 35 / ดชน Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD รอยละ 25 ปรบดวยตนทนการปองกนความเสยงอตราแลกเปลยน เพอเทยบกบคาสกลเงนบาท ณ วนทคำนวณ ผลตอบแทน ตามสดสวนการทำสญญาปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยน ประมาณรอยละ 75

• ดชน Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD รอยละ 40 / ดชน MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD รอยละ 35 / ดชน Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD รอยละ 25 ปรบดวยอตราแลกเปลยนเพอเทยบกบคาสกลเงนบาท ณ วนทคำนวณผลตอบแทน ตามสดสวนทไมไดทำ สญญาปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยน ประมาณรอยละ 25

* กอนวนท 20 พฤษภาคม 2564 ใชดชน Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR รอยละ 40 / ดชน MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index รอยละ 35 / ดชน Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR รอยละ 25 ปรบดวยตนทนการปองกนความเสยงอตราแลกเปลยน เพอเทยบกบคาสกลเงนบาท ณ วนทคำนวณผลตอบแทน ตามสดสวนการทำสญญาปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนประมาณรอยละ 75 และดชน Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR รอยละ 40 / ดชน MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index รอยละ 35 / ดชน Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR รอยละ 25 ปรบดวยอตราแลกเปลยนเพอเทยบกบคาสกลเงนบาท ณ วนทคำนวณผลตอบแทน ตามสดสวนทไมไดทำสญญาปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนประมาณรอยละ 25 และไดเชอมตอกบดชนชวดปจจบน ตงแตวนท 20 พฤษภาคม 2564

3

รายงานและวเคราะหผลการลงทนของกองทนเปดเค โกลบอล อนคม รอบระยะเวลา 1 มถนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564

ภาวะตลาด ภาวะเศรษฐกจโลกในชวงครงปหลงของป 2563 ไดรบผลกระทบจากการตดเชอ COVID-19 รอบทสอง สงผลใหหลายประเทศตองหยดกจกรรมทางเศรษฐกจอกครง สะทอนจากรายงาน ความเคลอนไหวของชมชนทามกลางสถานการณแพรระบาด (Google Community Mobility Reports) ทเพมขนแบบชะลอลง มาตรการปดเมองในระยะหลงจะเปนแบบเฉพาะทมากกวา ในวงกวาง ซงจะมผลตอการหดตวของกจกรรมทางเศรษฐกจนอยกวาการปดทงเมองในชวงแรก โดยในป 2563 อตราการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจโลกอยรอยละ -3.3 ดกวาทนกเศรษฐศาสตรจาก IMF คาดการณไวกอนหนาวาจะรนแรงถง -3.5% โดยไดอานสงสจากการทรฐบาลนานาประเทศทวโลกรวมอดฉดงบประมาณรวมแลวกวา 16 ลานลานดอลลารสหรฐในการฟนฟกระตนเศรษฐกจ และหากไมมมาตรการกระตนเหลาน ภาวะเศรษฐกจโลกปทแลวอาจจะเลวรายมากกวาทเปนอยในปจจบนถงสามเทา หากดในรายประเทศจะพบวา สหรฐอเมรกาหดตวรอยละ 3.5 ยโรโซนหดตวรอยละ 6.6 ญปนหดตวรอยละ 4.8 และสาธารณรฐประชาชนจนเตบโตเพยงรอยละ 2.3 อยางไรกด IMF ไดปรบเพมประมาณการณเศรษฐกจโลกในป 2564 วาจะขยายตวรอยละ 6 ดวยปจจยสนบสนนเรองการแจกจายวคซน COVID-19 มาตรการกระตนเศรษฐกจของภาครฐ และนโยบายการเงนทยงผอนคลายอยางตอเนอง ทงนทงนนการฟนตวทางเศรษฐกจจะมความแตกตางกนระหวางประเทศตางๆ ขนอยกบความรวดเรวของการฉดวคซน และขนาดของมาตรการภาครฐในการกระตนเศรษฐกจเปนสำคญ สำหรบเศรษฐกจโลกในไตรมาสท 1 ของป 2564 ยงคงไดรบผลกระทบจากการระบาดระลอกใหมในหลายประเทศ โดยแมวาอตราเงนเฟอจะปรบตวเพมสงขนแลวจากปจจยหลกเรองราคานำมน แตอปสงคทแทจรงและตลาดแรงงานยงคงเปราะบาง ทำใหธนาคารกลางทวโลกยงคงดำเนนนโยบายการเงนแบบผอนคลาย ชวยลดภาระดอกเบยของบรษทเอกชนตางๆ โดยปรบอตราดอกเบยนโยบายลง รวมถงเพมสภาพคลองในระบบใหเพยงพอ นอกจากนนโยบายการคลงจำเปนตองมสวนรวมในการชวยเหลอผท ไดรบผลกระทบจากเหตการณ COVID-19 เชนกน การทำนโยบายการเงนและการคลงแบบผอนคลายทำใหอตราผลตอบแทนของพนธบตรรฐบาลในหลายๆประเทศปรบตวลดลง โดยอตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาลอายสนจะปรบตวลดลงมากกวา (bull steepening yield curve) ในไตรมาสท 2 ของป 2564 ภาครฐใหยงใหการสนบสนนทางการคลงอยางตอเนอง เศรษฐกจของกลมประเทศพฒนาแลวฟนตวอยางตอเนองและเรวกวากลมประเทศกำลงพฒนา สะทอนไดจากดชนภาคการผลตทปรบตวเพมขนทงภาคอตสาหกรรมและภาคบรการ และ อตราเงนเฟอทเพมสงขนจากการทยอยเปดเมอง ประกอบกบการเรงฉดวคซนเปนไปดวยความรวดเรว ยกเวนญปนทยงลาชาในการกระจายวคซน โดยการปรบตวเพมสงขนของอตราเงนเฟอน ไดสรางความกงวลแกตลาดการเงนวาธนาคารกลางสหรฐอาจจะพจารณาลดการดำเนนนโยบายการเงนผอนคลายเรวกวาทคาดการณ สรางแรงกดดนตอหนกลม Growth และสรางความผนผวน

4


แกตลาดหนโดยรวมทวโลก นอกจากน โลกไดเผชญกบ COVID สายพนธใหม Delta ทมอตราการแพรระบาดอยางรนแรงและรวดเรว ทำใหบางประเทศตองดำเนนมาตรการเขมงวดอกครง ซงอาจจะทำใหการฟนตวของเศรษฐกจหยดชะงกลงชวคราว โดย ณ สนรอบปบญชธนาคารกลางสหรฐฯ (Fed) ยงคงอตราดอกเบยนโยบายทระดบรอยละ 0.00-0.25 และใชกรอบเงนเฟอเฉลยรอยละ 2 แทนการกำหนดตวเลขเปาหมายเงนเฟอทรอยละ 2 รวมถงจะยงคงดำเนนมาตรการเขาซอสนทรพยทางการเงน (Quantitative Easing : QE) ดานธนาคารกลางยโรป (ECB) ยงคงดอกเบยนโยบายทรอยละ -0.5 เชนเดยวกน พรอมคงแผนการณการเขาซอสนทรพยวงเงน 1.85 ลาน ลานยโรจนถงป 2565 ในทำนองเดยวกนกบธนาคารกลางญปน (BOJ) ทคงนโยบายและ วงเงนการซอสนทรพยไว รวมไปถงการขยายกรอบเปาหมายผลตอบแทนพนธบตร 10 ปใหยดหยนมากขน ในแงของการเปลยนแปลงของดชนตลาดหลกทรพยทสำคญในชวงปบญชทผานมาดชน MSCI All Country World Index ซงเปนตวแทนของการลงทนในตลาดหลกทรพยโลก ปรบตวเพมขนรอยละ 38.3 ในสกลเงนดอลลารสหรฐ โดยดชนตลาดหลกทรพยตางๆ ทวโลกให ผลตอบแทนดงน ดชนตลาดหนของทวปเอเชย (ไมรวมญปน) ปรบตวเพมขนรอยละ 45.1 ในสกลเงนดอลลารสหรฐ ในขณะทดชนตลาดหนของกลมประเทศเกดใหมปรบตวเพมขนรอยละ 40.8 ในสกลเงนดอลลารสหรฐ โดยหากมองเปนรายประเทศหลก ดชน S&P500 ของสหรฐอเมรกาปรบตวสงขนรอยละ 43.0 ในสกลเงนดอลลารสหรฐ ดชนตลาดหลกทรพยในทวปยโรป (Stoxx Europe 600) ปรบตวเพมขนรอยละ 26.1 ในสกลเงนยโร และดชนตลาดหลกทรพยของประเทศญปน (TOPIX) ปรบตวเพมขนรอยละ 22.6 ในสกลเงนเยน โดยความคบหนาของการเรมฉดวคซนปองกน COVID-19 จะยงคงเปนผลดตอตลาดทน และ ตลาดตราสารหนจะยงคงเปนภาพ bull steepening yield curve ตอไป โดยผลตอบแทนในพนธบตรรฐบาลสหรฐอาย 10 ปปรบเพมจากระดบตำสดทอตรารอยละ 0.51 ในชวงเดอนสงหาคม 2563 มาทอตรารอยละ 1.58 และ ดชน Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index (Unhedged USD) ปรบตวขนรอยละ 4.4 ณ สนรอบปบญช ความเหนของบรษทจดการกองทนรวมเกยวกบการลงทนเพอเปนทรพยสนของกองทนรวม กองทนมนโยบายทจะนำเงนไปลงทนในตางประเทศไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน โดยจะเนนลงทนในหนวยลงทนของกองทน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class A (mth) - EUR (กองทนหลก) ในอตราสวนโดยเฉลยในรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนของกองทน กองทนหลกมนโยบายลงทนในตราสารแหงทน ตราสารแหงหน หรอหลกทรพยอนในตางประเทศ โดยอยภายใต JPMorgan Investment Funds ทจดทะเบยนในประเทศลกเซมเบอรก (Luxembourg) หนงในสมาชกสามญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และจดเปน Societe d’Investissement a Capital Variable หรอ SICAV ภายใตกฎ Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) กองทนหลกมไดเปนกองทนรวมประเภทเฮดจฟนด (hedge fund) โดยในสภาวการณปกต กองทนจะลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอ

5

ปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนไมนอยกวารอยละ 75 ของมลคาเงนลงทนในตางประเทศ ณ วนท 28 พฤษภาคม 2564 กองทนมการลงทนในหนวยลงทนของกองทน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class A (mth) - EUR ประมาณรอยละ 98.47 ของมลคาสนทรพยสทธ และรอยละ 1.53 ของมลคาทรพยสนสทธ เปนเงนฝากธนาคาร และ สนทรพยอนๆเพอเปนการดำรงสภาพคลองของกองทน การเปลยนแปลงทเกดขนในรอบบญชปจจบนเมอเทยบกบรอบบญชกอนหนา กองทนมการลงทนในกองทน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class A (mth) - EUR ประมาณรอยละ 98.47 ของมลคาทรพยสนสทธ ณ วนท 28 พฤษภาคม 2564 เทยบกบสดสวนประมาณรอยละ 99.54 ของมลคาทรพยสนสทธ ณ วนท 29 พฤษภาคม 2563 ในขณะทกองทนมการลงทนในเงนฝากและตราสารหนระยะสน ณ วนท 28 พฤษภาคม 2564 คดเปนอตราสวนประมาณรอยละ 1.53 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน เปรยบเทยบกบประมาณรอยละ 0.46 ณ วนท 29 พฤษภาคม 2563 โดยกองทนมการทำสญญาปองกนความเสยงอตราแลกเปลยนประมาณรอยละ 89.20 ของมลคาทรพยสนสทธ ณ วนท 28 พฤษภาคม 2564 เทยบกบสดสวนประมาณรอยละ 87.73 ของสนทรพยตางประเทศ ณ วนท 29 พฤษภาคม 2563 ผลการดำเนนงานของกองทน กองทนมผลตอบแทนจากการดำเนนงานรอบระยะเวลา 1 ป อยท 18.96% และม ผลตอบแทนจากการลงทนสทธตงแตจดตงกองทนจนถงวนท 28 พฤษภาคม 2564 ท 3.61% (ตอป) ขณะทดชนอางองของกองทนซงประกอบไปดวย Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR (40%), ดชน MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR (35%) และ ดชน Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR (25%) ปรบดวยตนทนการปองกนความเสยงดาน อตราแลกเปลยน มผลตอบแทนอยท 21.77% และ 7.25% (ตอป) ตามลำดบ ทงนกองทนม ผลการดำเนนงานตำกวาดชนอางอง 2.81% ในชวง 1 ปทผานมา และตำกวาดชนอางอง 3.64% นบตงแตจดตงกองทน ผลการดำเนนงานของกองทนหลก กองทนหลกมผลตอบแทนจากการดำเนนงานรอบระยะเวลา 6 เดอน และ1 ป ณ วนท 28 กมภาพนธ 2564 อยท 7.05% และ 6.21% (ตอป) ตามลำดบ ขณะทดชนอางองของกองทนซงประกอบไปดวย Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR (40%), ดชน MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR (35%) และ ดชน Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR (25%) มผลตอบแทนอยท 6.00% และ 12.02% (ตอป) ตามลำดบ โดยมความผนผวนของผลการดำเนนงานของกองทนหลก ระยะเวลา 3 ป (Fund Volatility) ณ วนท 28 กมภาพนธ 2564 อยท 9.79% ตอป

6


ผลการดำเนนงานของกองทนเปดเค โกลบอล อนคม-A ชนดสะสมมลคาFund Performance of K Global Income Fund-A(A)

หนวย : % ตอป (% p.a.)(1) ผลการดำเนนงานตามปปฏทนยอนหลง/Calendar Year Performanceป/Year 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

(2013) (2020)(2019)(2018)(2017)(2016)(2011) (2012) (2014) (2015)*S

ผลตอบแทนกองทนรวม/Fund Return 2.6510.63-6.720.67ผลตอบแทนตวชวด/Benchmark Return 11.3814.34-6.200.82ความผนผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนนงาน/Fund Standard Deviation 11.642.814.742.77ความผนผวน (Standard deviation) ของตวชวด/Benchmark Standard Deviation 14.254.495.462.26*S ผลการดำเนนงานตงแตวนจดตงกองทนจนถงวนทำการสดทายของปปฏทน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.(2) ผลการดำเนนงานยอนหลง ณ วนท 28 พฤษภาคม 2564/Performance as of 28 May 2021

Year to 3 เดอน 6 เดอน 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป SinceDate Inception

Return(% p.a.)

(% ตอป)(% ตอป)(% ตอป)(% ตอป)10 Years(% p.a.)

(3 Months) (6 Months)5 Years(% p.a.)

3 Years(% p.a.)

1 Year(% p.a.)

*15/12/2017

ผลตอบแทนกองทนรวม/Fund Return 3.614.7718.967.793.865.94ผลตอบแทนตวชวด/Benchmark Return 7.258.7321.778.264.785.62ความผนผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนนงาน (% ตอป)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 7.127.406.544.585.084.61ความผนผวน (Standard deviation) ของตวชวด (% ตอป)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 8.769.196.895.015.385.27

Fund Performance of K Global Income Fund-A(A) ตวชวด • ดชน Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD รอยละ 40 / ดชน MSCI World Index (Total Return Net)Hedged to USD รอยละ 35 / ดชน Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD รอยละ 25 ปรบดวยตนทนการปองกนความเสยงอตราแลกเปลยน เพอเทยบกบคาสกลเงนบาท ณ วนทคำนวณผลตอบแทน ตามสดสวนการทำสญญาปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยน ประมาณรอยละ 75

• ดชน Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD รอยละ 40 / ดชน MSCI World Index (Total Return Net)Hedged to USD รอยละ 35 / ดชน Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD รอยละ 25 ปรบดวยอตราแลกเปลยนเพอเทยบกบคาสกลเงนบาท ณ วนทคำนวณผลตอบแทน ตามสดสวนทไมไดทำสญญาปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยน ประมาณรอยละ 25

*กอนวนท 20 พ.ค. 2564 ใชดชน Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR รอยละ 40 / ดชน MSCI World100% Hedged to EUR Net Total Return Index รอยละ 35 / ดชน Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR รอยละ 25

Benchmark • 75% of 40% of Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD / 35% MSCI World Index(Total Return Net) Hedged to USD/ 25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD adjusted by costof FX hedging and converted to Thai Baht on the calculation date.

• 25% of 40% of Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD / 35% MSCI World Index(Total Return Net) Hedged to USD / 25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD converted toThai Baht on the calculation date.

* Prior to 20 May 2021, the Fund's benchmark was the composite index of 75% of 40% of Bloomberg Barclays US High Yield2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR / 35% MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index /

ปรบดวยตนทนการปองกนความเสยงอตราแลกเปลยน เพอเทยบกบคาสกลเงนบาท ณ วนทคำนวณผลตอบแทน ตามสดสวนการทำสญญาปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนประมาณรอยละ 75 และดชน Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR รอยละ 40 /ดชน MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index รอยละ 35 / ดชน Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR adjusted by cost of FX hedging and convertedto Thai Baht on the calculation date and 25% of 40% of Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross)Hedged to EUR / 35% MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index / 25% Bloomberg Barclays Global Credit Index

รอยละ 25 ปรบดวยอตราแลกเปลยนเพอเทยบกบคาสกลเงนบาท ณ วนทคำนวณผลตอบแทน ตามสดสวนทไมไดทำสญญาปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยน (Total Return Gross) Hedged to EUR converted to Thai Baht on the calculation date. The previous and current benchmark areประมาณรอยละ 25 และไดเชอมตอกบดชนชวดปจจบนตงแตวนท 20 พ.ค. 2564 geometrically linked together.

ผลการดำเนนงานในอดตของกองทนรวม มไดเปนสงยนยนถงผลการดำเนนงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.เอกสารการวดผลการดำเนนงานของกองทนรวมฉบบนไดจดทำขนตามมาตรฐานการวดผลการดำเนนงานของกองทนรวมของสมาคมบรษทจดการลงทน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

7

ผลการดำเนนงานของกองทนเปดเค โกลบอล อนคม-A ชนดรบซอคนอตโนมตFund Performance of K Global Income Fund-A(R)


(2013) (2020)(2019)(2018)(2017)(2016)(2011) (2012) (2014) (2015)*S

ผลตอบแทนกองทนรวม/Fund Return 2.6510.62-6.727.845.87-2.00ผลตอบแทนตวชวด/Benchmark Return 11.3814.34-6.2011.5910.62-2.44ความผนผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนนงาน/Fund Standard Deviation 11.672.884.843.196.347.67ความผนผวน (Standard deviation) ของตวชวด/Benchmark Standard Deviation 14.254.495.463.086.196.29*S ผลการดำเนนงานตงแตวนจดตงกองทนจนถงวนทำการสดทายของปปฏทน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.(2) ผลการดำเนนงานยอนหลง ณ วนท 28 พฤษภาคม 2564/Performance as of 28 May 2021


Return(% p.a.)



3 Years(% p.a.)

1 Year(% p.a.)

*10/06/2015

ผลตอบแทนกองทนรวม/Fund Return 3.904.664.7818.997.823.895.97ผลตอบแทนตวชวด/Benchmark Return 7.288.298.7321.778.264.785.62ความผนผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนนงาน (% ตอป)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 6.596.327.416.514.434.834.42ความผนผวน (Standard deviation) ของตวชวด (% ตอป)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 7.487.659.196.895.015.385.27

Fund Performance of K Global Income Fund-A(R) ตวชวด • ดชน Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD รอยละ 40 / ดชน MSCI World Index (Total Return Net)Hedged to USD รอยละ 35 / ดชน Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD รอยละ 25 ปรบดวยตนทนการปองกนความเสยงอตราแลกเปลยน เพอเทยบกบคาสกลเงนบาท ณ วนทคำนวณผลตอบแทน ตามสดสวนการทำสญญาปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยน ประมาณรอยละ 75










8


ผลการดำเนนงานของกองทนเปดเค โกลบอล อนคม ชนดเพอการออมFund Performance of K GLOBAL INCOME FUND-SSF


(2013) (2020)(2019)(2018)(2017)(2016)(2011) (2012) (2014) (2015)*S

ผลตอบแทนกองทนรวม/Fund Return 15.22ผลตอบแทนตวชวด/Benchmark Return 19.57ความผนผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนนงาน/Fund Standard Deviation 7.67ความผนผวน (Standard deviation) ของตวชวด/Benchmark Standard Deviation 8.00*S ผลการดำเนนงานตงแตวนจดตงกองทนจนถงวนทำการสดทายของปปฏทน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.(2) ผลการดำเนนงานยอนหลง ณ วนท 28 พฤษภาคม 2564/Performance as of 28 May 2021


Return(% p.a.)



3 Years(% p.a.)

1 Year(% p.a.)

*11/05/2020

ผลตอบแทนกองทนรวม/Fund Return 20.9819.017.843.895.99ผลตอบแทนตวชวด/Benchmark Return 24.9121.778.264.785.62ความผนผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนนงาน (% ตอป)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 6.666.534.575.054.59ความผนผวน (Standard deviation) ของตวชวด (% ตอป)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 7.096.895.015.385.27

Fund Performance of K GLOBAL INCOME FUND-SSF ตวชวด • ดชน Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD รอยละ 40 / ดชน MSCI World Index (Total Return Net)Hedged to USD รอยละ 35 / ดชน Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD รอยละ 25 ปรบดวยตนทนการปองกนความเสยงอตราแลกเปลยน เพอเทยบกบคาสกลเงนบาท ณ วนทคำนวณผลตอบแทน ตามสดสวนการทำสญญาปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยน ประมาณรอยละ 75










9

คานายหนาซอขายหลกทรพย ไมม

แบบแสดงคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม

รอยละของมลคาจานวนเงนของรอบระยะเวลาตงแตวนท ธนวาคม ถงวนท พฤษภาคม

(พนบาท) ทรพยสนสทธคาใชจายทเรยกเกบจากกองทน*

(Fund's Direct Expense)คาธรรมเนยมการจดการ(Management Fee) 36,548.50 0.53

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน(Trustee Fee) 1,096.46 0.02

คานายทะเบยน(Registrar Fee) 2,741.14 0.04

คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขายในชวงเสนอขายหนวยลงทนคร งแรก ไมม ไมม

คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขายภายหลงเสนอขายหนวยลงทนคร งแรก ไมม ไมม

คาใชจายอนๆ(Other Expenses**) 889.52 0.01

รวมคาใชจายทงหมด(Total Fund's Direct Expenses) 41,275.62 0.60

* คาธรรมเนยมและคาใชจายทหกจากกองทนรวมไดรวมภาษมลคาเพมแลว**คาใชจายอนท < รอยละ . ของมลคาทรพยสนสทธ

10


แบบแสดงคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม

รอยละของมลคาจานวนเงนของรอบระยะเวลาตงแตวนท มถนายน ถงวนท พฤษภาคม

(พนบาท) ทรพยสนสทธคาใชจายทเรยกเกบจากกองทน*

(Fund's Direct Expense)คาธรรมเนยมการจดการ(Management Fee) 72,476.32 1.07

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน(Trustee Fee) 2,174.29 0.03

คานายทะเบยน(Registrar Fee) 5,435.72 0.08

คาบรการงานทะเบยนหนวยลงทน(Registrar service Expense) 358.50 0.01

คาธรรมเนยมบรการธนาคาร(Banking Services Fee) 476.46 0.01

คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขายในชวงเสนอขายหนวยลงทนคร งแรก ไมม ไมม

คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขายภายหลงเสนอขายหนวยลงทนคร งแรก ไมม ไมม

คาใชจายอนๆ(Other Expenses**) 540.46 0.01

รวมคาใชจายทงหมด(Total Fund's Direct Expenses) 81,461.76 1.21

* คาธรรมเนยมและคาใชจายทหกจากกองทนรวมไดรวมภาษมลคาเพมแลว**คาใชจายอนท < รอยละ . ของมลคาทรพยสนสทธ

12


14


16


18


20


22


24


26


28


30


32


34


รายละเอยดการลงทน การกยมเงนและการกอภาระผกพนของ กองทนเปดเค โกลบอล อนคม

ขอมล ณ วนท 31 พฤษภาคม 2564 รายละเอยดการลงทน มลคาตาม % NAV ราคาตลาด (บาท) หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 309,483,894.86 4.03 เงนฝาก 309,483,894.86 4.03 หลกทรพยหรอทรพยสนตางประเทศ 7,606,230,180.60 98.96 ประเทศลกเซมเบอร หนวยลงทน 7,584,068,293.36 98.67 ประเทศสหรฐอเมรกา เงนฝาก 22,161,887.24 0.29 สญญาซอขายลวงหนา (199,146,124.65) (2.59) สญญาทอางองกบอตราแลกเปลยน (199,146,124.65) (2.59) สนทรพยหรอหนสนอน (30,472,267.61) (0.40) มลคาทรพยสนสทธ 7,686,095,683.20 บาท อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (PTR) : 132.78%

35

รายงานสรปจำนวนเงนลงทนในตราสารแหงหน เงนฝาก หรอตราสารกงหนกงทน กลมของตราสาร มลคาตามราคาตลาด % NAV (ก) ตราสารภาครฐไทยและตราสารภาครฐตางประเทศ 0.00 0.00 (ข) ตราสารทธนาคารทมกฎหมายเฉพาะจดตงขน 331,645,782.10 4.32 ธนาคารพาณชย หรอบรษทเงนทน เปนผออก ผสงจาย ผรบรอง ผรบอาวล ผสลกหลง หรอผคำประกน (ค) ตราสารทมอนดบความนาเชอถออยในอนดบ 0.00 0.00 ทสามารถลงทนได (investment grade) (ง) ตราสารทมอนดบความนาเชอถออยในอนดบ 0.00 0.00 ตำกวาอนดบทสามารถลงทนได (investment grade) หรอ ตราสารทไมไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ (จ) ตราสารทมคณสมบตไมครบตามประกาศคณะกรรมการ 0.00 0.00 กำกบตลาดทนท ทน.87/2558

รายละเอยดและอนดบความนาเชอถอของตราสารแหงหน เงนฝาก หรอตราสารกงหนกงทนทกองทนลงทนหรอมไวเปนรายตว

อนดบ อนดบ มลคา มลคาตาม ประเภท ผออก วนครบกำหนด ความนาเชอถอ ความนาเชอถอ

หนาตว ราคาตลาด ของตราสาร ของผออก/คำประกน 1 เงนฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรงเทพ N/A AA+(tha),F1+(tha) 206,257,705.33 2 เงนฝากธนาคาร The Bank of New York Mellon N/A A1,P-1 22,161,887.24 SA/NV

3 เงนฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสกรไทย N/A AA+(tha),F1+(tha) 103,226,189.53 สดสวนเงนลงทนขนสงตอมลคาทรพยสนสทธของกองทนทบรษทจดการตงไวในแผนการลงทนสำหรบกลมตราสาร ตาม (ง) เทากบ 0.00%

36


รายละเอยดการลงทนในสญญาซอขายลวงหนา กองทนเปดเค โกลบอล อนคม

ขอมล ณ วนท 31 พฤษภาคม 2564 ความนาเชอถอ มลคาตาม วนครบ กำไร/ขาดทน ประเภทสญญา คสญญา

ของผออก วตถประสงค

ราคาตลาด % NAV

กำหนด (net gain/

loss) สญญาทอางองกบอตราแลกเปลยน สญญาฟอรเวรด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ปองกนความเสยง 1,645,608.70 0.02% 9 ม.ย. 2564 1,645,608.70 สญญาฟอรเวรด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ปองกนความเสยง (4,821,318.14) -0.06% 9 ม.ย. 2564 (4,821,318.14) สญญาฟอรเวรด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง 650,227.15 0.01% 9 ม.ย. 2564 650,227.15 สญญาฟอรเวรด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง (12,907,009.02) -0.17% 9 ม.ย. 2564 (12,907,009.02) สญญาฟอรเวรด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ปองกนความเสยง (19,923,346.96) -0.26% 21 ก.ค. 2564 (19,923,346.96) สญญาฟอรเวรด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ปองกนความเสยง 3,246,129.03 0.04% 21 ก.ค. 2564 3,246,129.03 สญญาฟอรเวรด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง (3,980,503.04) -0.05% 21 ก.ค. 2564 (3,980,503.04) สญญาฟอรเวรด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ปองกนความเสยง 3,363,548.39 0.04% 4 ส.ค. 2564 3,363,548.39 สญญาฟอรเวรด TMBThanachart Bank Pcl. AA-(tha) ปองกนความเสยง (15,277,122.58) -0.20% 4 ส.ค. 2564 (15,277,122.58) สญญาฟอรเวรด TMBThanachart Bank Pcl. AA-(tha) ปองกนความเสยง (3,685,217.42) -0.05% 4 ส.ค. 2564 (3,685,217.42) สญญาฟอรเวรด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ปองกนความเสยง (4,805,165.98) -0.06% 22 ก.ย. 2564 (4,805,165.98) สญญาฟอรเวรด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ปองกนความเสยง 3,271,648.35 0.04% 22 ก.ย. 2564 3,271,648.35 สญญาฟอรเวรด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง (32,024,739.02) -0.42% 22 ก.ย. 2564 (32,024,739.02) สญญาฟอรเวรด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ปองกนความเสยง 3,276,879.12 0.04% 6 ต.ค. 2564 3,276,879.12 สญญาฟอรเวรด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง (10,413,553.54) -0.14% 6 ต.ค. 2564 (10,413,553.54) สญญาฟอรเวรด Kiatnakin Phatra Bank A ปองกนความเสยง 70,369.03 0.00% 6 ต.ค. 2564 70,369.03 สญญาฟอรเวรด Kiatnakin Phatra Bank A ปองกนความเสยง 17,592.26 0.00% 6 ต.ค. 2564 17,592.26 สญญาฟอรเวรด Kiatnakin Phatra Bank A ปองกนความเสยง 77,010.99 0.00% 6 ต.ค. 2564 77,010.99 สญญาฟอรเวรด Kiatnakin Phatra Bank A ปองกนความเสยง 19,252.75 0.00% 6 ต.ค. 2564 19,252.75 สญญาฟอรเวรด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง (5,306,369.03) -0.07% 6 ต.ค. 2564 (5,306,369.03) สญญาฟอรเวรด TMBThanachart Bank Pcl. AA-(tha) ปองกนความเสยง 16,007.74 0.00% 6 ต.ค. 2564 16,007.74 สญญาฟอรเวรด TMBThanachart Bank Pcl. AA-(tha) ปองกนความเสยง (1,624,846.46) -0.02% 6 ต.ค. 2564 (1,624,846.46) สญญาฟอรเวรด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ปองกนความเสยง (5,568,370.24) -0.07% 20 ต.ค. 2564 (5,568,370.24) สญญาฟอรเวรด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ปองกนความเสยง (29,941,629.76) -0.39% 20 ต.ค. 2564 (29,941,629.76) สญญาฟอรเวรด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง (21,977,460.41) -0.29% 10 พ.ย. 2564 (21,977,460.41) สญญาฟอรเวรด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง (2,230,130.67) -0.03% 10 พ.ย. 2564 (2,230,130.67) สญญาฟอรเวรด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง (3,589,696.00) -0.05% 10 พ.ย. 2564 (3,589,696.00) สญญาฟอรเวรด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง 3,183,956.04 0.04% 10 พ.ย. 2564 3,183,956.04 สญญาฟอรเวรด TMBThanachart Bank Pcl. AA-(tha) ปองกนความเสยง 193,312.09 0.00% 10 พ.ย. 2564 193,312.09

37

รายละเอยดการลงทนในสญญาซอขายลวงหนา กองทนเปดเค โกลบอล อนคม (ตอ) ขอมล ณ วนท 31 พฤษภาคม 2564

ความนาเชอถอ มลคาตาม วนครบ กำไร/ขาดทน ประเภทสญญา คสญญา




loss) สญญาฟอรเวรด TMBThanachart Bank Pcl. AA-(tha) ปองกนความเสยง 128,874.73 0.00% 10 พ.ย. 2564 128,874.73 สญญาฟอรเวรด TMBThanachart Bank Pcl. AA-(tha) ปองกนความเสยง 961,190.66 0.01% 10 พ.ย. 2564 961,190.66 สญญาฟอรเวรด TMBThanachart Bank Pcl. AA-(tha) ปองกนความเสยง (185,804.00) 0.00% 10 พ.ย. 2564 (185,804.00) สญญาฟอรเวรด TMBThanachart Bank Pcl. AA-(tha) ปองกนความเสยง (123,869.33) 0.00% 10 พ.ย. 2564 (123,869.33) สญญาฟอรเวรด TMBThanachart Bank Pcl. AA-(tha) ปองกนความเสยง (910,439.59) -0.01% 10 พ.ย. 2564 (910,439.59) สญญาฟอรเวรด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง (3,861,586.33) -0.05% 26 ม.ค. 2565 (3,861,586.33) สญญาฟอรเวรด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง (14,351,945.33) -0.19% 26 ม.ค. 2565 (14,351,945.33) สญญาฟอรเวรด Kiatnakin Phatra Bank A ปองกนความเสยง (3,837,586.33) -0.05% 26 ม.ค. 2565 (3,837,586.33) สญญาฟอรเวรด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง (265,813.67) 0.00% 26 ม.ค. 2565 (265,813.67) สญญาฟอรเวรด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง (265,813.67) 0.00% 26 ม.ค. 2565 (265,813.67) สญญาฟอรเวรด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง (1,063,254.67) -0.01% 26 ม.ค. 2565 (1,063,254.67) สญญาฟอรเวรด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง 262,930.55 0.00% 26 ม.ค. 2565 262,930.55 สญญาฟอรเวรด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง 262,930.55 0.00% 26 ม.ค. 2565 262,930.55 สญญาฟอรเวรด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง 1,073,633.08 0.01% 26 ม.ค. 2565 1,073,633.08 สญญาฟอรเวรด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง (1,839,272.49) -0.02% 9 ก.พ. 2565 (1,839,272.49) สญญาฟอรเวรด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง (596,990.83) -0.01% 9 ก.พ. 2565 (596,990.83) สญญาฟอรเวรด Kiatnakin Phatra Bank A ปองกนความเสยง (305,090.83) 0.00% 9 ก.พ. 2565 (305,090.83) สญญาฟอรเวรด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง (273,327.51) 0.00% 9 ก.พ. 2565 (273,327.51) สญญาฟอรเวรด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง (91,109.17) 0.00% 9 ก.พ. 2565 (91,109.17) สญญาฟอรเวรด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง (91,109.17) 0.00% 9 ก.พ. 2565 (91,109.17) สญญาฟอรเวรด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง (1,002,200.89) -0.01% 9 ก.พ. 2565 (1,002,200.89) สญญาฟอรเวรด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง 265,672.09 0.00% 9 ก.พ. 2565 265,672.09 สญญาฟอรเวรด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง 88,557.36 0.00% 9 ก.พ. 2565 88,557.36 สญญาฟอรเวรด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง 88,557.36 0.00% 9 ก.พ. 2565 88,557.36 สญญาฟอรเวรด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง 988,890.55 0.01% 9 ก.พ. 2565 988,890.55 สญญาฟอรเวรด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง (3,748,699.11) -0.05% 9 ก.พ. 2565 (3,748,699.11) สญญาฟอรเวรด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง (9,311,341.73) -0.12% 9 ม.ค. 2565 (9,311,341.73) สญญาฟอรเวรด TMBThanachart Bank Pcl. AA-(tha) ปองกนความเสยง (1,098,363.27) -0.01% 9 ม.ค. 2565 (1,098,363.27) สญญาฟอรเวรด TMBThanachart Bank Pcl. AA-(tha) ปองกนความเสยง 997,348.35 0.01% 9 ม.ค. 2565 997,348.35 สญญาฟอรเวรด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ปองกนความเสยง (1,935,010.85) -0.03% 27 เม.ย. 2565 (1,935,010.85)

38


รายละเอยดการลงทนในสญญาซอขายลวงหนา กองทนเปดเค โกลบอล อนคม (ตอ) ขอมล ณ วนท 31 พฤษภาคม 2564

ความนาเชอถอ มลคาตาม วนครบ กำไร/ขาดทน ประเภทสญญา คสญญา




loss) สญญาฟอรเวรด TMBThanachart Bank Pcl. AA-(tha) ปองกนความเสยง (1,036,529.15) -0.01% 27 เม.ย. 2565 (1,036,529.15) สญญาฟอรเวรด TMBThanachart Bank Pcl. AA-(tha) ปองกนความเสยง 975,384.62 0.01% 27 เม.ย. 2565 975,384.62

39

คำอธบายการจดอนดบความนาเชอถอของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ บรษท ฟทช เรทตงส (ประเทศไทย) จำกด

อนดบความนาเชอถอระยะสนสำหรบประเทศไทย F1(tha) แสดงถงระดบความสามารถขนสงสดในการชำระหนตามเงอนไขของตราสารตรงตามกำหนด เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนๆ ในประเทศไทยภายใตอนดบความนาเชอถอภายในประเทศซงกำหนดโดยฟทช โดยอนดบความนาเชอถอน จะมอบใหสำหรบอนดบความนาเชอถอทมความเสยง “นอยทสด” เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศเดยวกน และ โดยปกตแลวจะกำหนดใหกบตราสารทางการเงนทออกหรอคำประกนโดยรฐบาล ในกรณทมระดบความนาเชอถอสงเปนพเศษจะมสญลกษณ “+” แสดงไวเพมเตมจากอนดบความนาเชอถอ ทกำหนด F2(tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชำระหนตามเงอนไขทางการเงนตามกำหนดเวลาในระดบท นาพอใจเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหนอนในประเทศเดยวกน อยางไรกด ระดบของ ความนาเชอถอดงกลาวยงไมอาจเทยบเทากบกรณทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอทสงกวา F3(tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชำระหนตามเงอนไขของตราสารการเงนตามกำหนดเวลา ในระดบปานกลางเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนหรอตราสารอนในประเทศเดยวกน อยางไรกด ความสามารถในการชำระหนดงกลาวจะมความไมแนนอนมากขนไปตามความเปลยนแปลงในทางลบในระยะสนมากกวาตราสารทไดรบการจดการจดอนดบทสงกวา

40


คำอธบายการจดอนดบความนาเชอถอของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ บรษท ฟทช เรทตงส (ประเทศไทย) จำกด

อนดบความนาเชอถอระยะยาวสำหรบประเทศไทย AAA (tha) ‘AAA’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงสดของอนดบความนาเชอถอภายในประเทศไทย ซงกำหนดโดยฟทชโดยอนดบความนาเชอถอนจะมอบใหกบอนดบความนาเชอถอทมความเสยง “นอยทสด” เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศไทย และโดยปกตแลวจะกำหนดใหแกตราสารทางการเงนทออกหรอคำประกนโดยรฐบาล AA (tha) ‘AA’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงมากเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศไทย โดยระดบความนาเชอถอของตราสารทางการเงนขนนตางจากผออกตราสารหรอตราสารหนอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอขนสงสดของประเทศไทยเพยงเลกนอย A (tha) ‘A’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศไทย อยางไรกด การเปลยนแปลงของสถานการณหรอสภาพทางเศรษฐกจอาจมผลกระทบตอความสามารถในการชำระหนโดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงนเหลานมากกวาตราสารอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในประเภททสงกวา BBB (tha) ‘BBB’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนปานกลางเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศไทย อยางไรกด มความเปนไปไดมากกวาการเปลยนแปลงของสถานการณหรอสภาพทางเศรษฐกจจะมผลกระทบตอความสามารถในการชำระหน ไดตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงนเหลานมากกวาตราสารหนอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในประเภททสงกวา เครองบงชพเศษสำหรบประเทศไทย “tha” จะถกระบไวตอจากอนดบความนาเชอถอทกอนดบ เพอแยกความแตกตางออกจากการจดอนดบความนาเชอถอระดบสากล เครองหมาย “+” หรอ “-” อาจจะถกระบไวเพมเตมตอจากอนดบความนาเชอถอสำหรบประเทศหนงๆ เพอแสดงถงสถานะยอยโดยเปรยบเทยบกนภายในอนดบความนาเชอถอขนหลก ทงน จะไมมการระบสญลกษณ ตอทายดงกลาวสำหรบอนดบความนาเชอถออนดบ “AAA(tha)” หรออนดบทตำกวา “CCC(tha)” สำหรบอนดบความนาเชอถอในระยะยาว

41

การจดอนดบเงนฝากธนาคารระยะสนของธนาคารพาณชย โดย Moody’s Moody’s ใชสญลกษณแสดงความสามารถในการชำระคนเงนฝากของธนาคารพาณชย ดงน P-1 ธนาคารพาณชยทไดรบการจดอนดบเครดตท P-1 สำหรบเงนฝากนน มสถานะคณภาพดานเครดตทดมาก ตลอดจนมความสามารถทแขงแกรงมากในการชำระภาระเงนฝากระยะสนในระยะเวลา ทเหมาะสม P-2 ธนาคารพาณชยทไดรบการจดอนดบเครดตท P-2 สำหรบเงนฝากนน มสถานะคณภาพดานเครดตทด และมความสามารถทแขงแกรงในการชำระภาระเงนฝากระยะสนในเวลาทเหมาะสม P-3 ธนาคารพาณชยท ไดรบการจดอนดบเครดตท P-3 สำหรบเงนฝากนนจะมสถานะคณภาพดานเครดตในระดบทยอมรบได และมความสามารถทเพยงพอตอการชำระภาระเงนฝากระยะสนภายในเวลาทเหมาะสม NP ธนาคารพาณชยทไดรบการจดอนดบ “Not Prime” สำหรบเงนฝากนน มคณภาพเครดตตำหรอ นากงวลและมความไมแนนอนในความสามารถในการชำระภาระเงนฝากระยะสนภายในเวลา ทเหมาะสม

42


คำอธบายการจดอนดบตราสารของสถาบนจดอนดบความเชอถอ Moody’s Aaa ตราสารทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ Aaa มความนาเชอถอสงทสดทไดรบจาก Moody’s บรษทผออกตราสารมความสามารถในการชำระหนสงทสด Aa ตราสารทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ Aa แตกตางจากตราสารทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอสงสดเพยงเลกนอย บรษทผออกตราสารมความสามารถในการชำระหนสงมาก A ตราสารหนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ A อาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมในทางลบมากกวากลมท ไดรบการจดอนดบความนาเชอถอสงกวา อยางไรกดบรษทผออกตราสารยงคงมความสามารถในการชำระหนสง Baa ตราสารหนท ไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ Baa มความปลอดภยพอสมควร อยางไรกด การเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมในทางลบ มแนวโนมวาจะทำใหความสามารถในการชำระหนของบรษทผออกตราสารลดลง Ba ตราสารหนท ไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ Ba มความเปนไปไดทผถอตราสารจะไมไดรบ การชำระหนนอยกวาตราสารท ไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในระดบตำกวา อยางไรกด บรษทผออกตราสารมความเสยงจากความไมแนนอนในการดำเนนธรกจ การเงน และ การเปลยนแปลงทางเศรษฐกจ ซงอาจสงผลใหบรษทผออกตราสารไมสามารถชำระหน ได B ตราสารหนท ไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ B มความเปนไปไดทผถอตราสารจะไมไดรบ การชำระหนมากกวาตราสารทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ Ba แตบรษทผออกตราสารยงคงมความสามารถในการชำระหนอยในปจจบน ทงนการเปลยนแปลงทางธรกจ การเงน และเศรษฐกจในทางลบ มแนวโนมจะลดทอนความสามารถในการชำระหน หรอความตงใจในการชำระหนของลกหน อนดบเครดตจาก Aa ถง C อาจมตวเลข 1, 2 และ 3 ตอทาย เพอจำแนกความแตกตางของคณภาพของอนดบเครดตภายในระดบเดยวกน

43

คำอธบายการจดอนดบความนาเชอถอของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ บรษท ทรสเรทตง จำกด

ทรสเรทตงใชสญลกษณตวอกษรแสดงผลการจดอนดบเครดตตราสารหนระยะกลางและระยะยาวจำนวน 8 อนดบ โดยเรมจาก AAA ซงเปนอนดบเครดตสงสด จนถง D ซงเปนอนดบตำสด โดยตราสารหนระยะกลางและยาวมอายตงแต 1 ปขนไป และแตละสญลกษณมความหมายดงน AAA - อนดบเครดตสงสด มความเสยงตำทสด บรษทมความสามารถในการชำระดอกเบยและ คนเงนตนในเกณฑสงสด และไดรบผลกระทบนอยมากจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ AA - มความเสยงตำมาก บรษทมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสงมาก แตอาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบ AAA A - มความเสยงในระดบตำ บรษทมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสง แตอาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบสงกวา BBB - มความเสยงในระดบปานกลาง บรษทมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑทเพยงพอ แตมความออนไหวตอการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวา และอาจมความสามารถในการชำระหนทออนแอลงเมอเทยบกบอนดบเครดตทอย ในระดบสงกวา อนดบเครดตจาก AA ถง C อาจมเครองหมายบวก (+) หรอลบ (-) ตอทาย เพอจำแนก ความแตกตางของคณภาพของอนดบเครดตภายในระดบเดยวกน

44


รายละเอยดการถอครองหลกทรพยของกองทน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged)

ซงเปนกองทนหลกของ K-GINCOME ทมา: ขอมลจาก JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged)

ณ วนท 31 พฤษภาคม 2564 (บลจ.กสกรไทยไมรบรองความถกตองของขอมล)

No. รายชอหลกทรพย หมวดอตสาหกรรม นำหนกการลงทน

(% NAV)

1 Citigroup Global Markets Holdings Inc. - 1.980 2 Royal Bank of Canada - 1.040 3 UBS AG, London Branch - 1.020 4 Barclays Bank plc - 1.020 5 UBS AG, London Branch - 1.010 6 Barclays Bank plc - 0.990 7 JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) - 0.570 8 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technology 0.480 9 CURRENCY CONTRACT - EUR Purchased - 0.470 10 Samsung Electronics Co Ltd Technology 0.460 11 T-Mobile US, Inc. 7.625% - 0.390 12 United States Treasury Notes 1.375% - 0.360 13 Cash and deposits - 0.320 14 CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% - 0.300 15 Public Storage Real Estate 0.280 16 Wells Fargo & Company 3.9% - 0.280 17 General Electric Company 3.5139% - 0.270 18 HCA Inc. 5.375% - 0.270 19 Sprint Capital Corporation 8.75% - 0.250 20 DISH DBS Corporation 5.875% - 0.250 21 Tata Consultancy Services Ltd Technology 0.250 22 HCA Inc. 5.875% - 0.240 23 Infosys Ltd ADR Technology 0.240 24 Emera Inc 6.75% - 0.240 25 ASML Holding NV Technology 0.230 26 Procter & Gamble Co Consumer Defensive 0.220

45


ซงเปนกองทนหลกของ K-GINCOME (ตอ) ทมา: ขอมลจาก JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged)



(% NAV)

27 Bausch Health Companies Inc 6.125% - 0.210 28 Analog Devices Inc Technology 0.210 29 Invitation Homes Inc Real Estate 0.210 30 Bank Of America Corporation 6.3% - 0.200 31 Bausch Health Companies Inc 9% - 0.200 32 Credit Agricole S.A. 8.125% - 0.200 33 Societe Generale S.A. 8% - 0.190 34 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Consumer Cyclical 0.190 35 Bank of America Corporation 5.875% - 0.190 36 China Merchants Bank Co Ltd Class H Financial Services 0.190 37 Tenet Healthcare Corporation 4.875% - 0.190 38 Wal - Mart de Mexico SAB de CV Consumer Defensive 0.190 39 Citigroup Inc. 6.3% - 0.180 40 Healthpeak Properties Inc Real Estate 0.180 41 Nestle SA Consumer Defensive 0.170 42 Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H Financial Services 0.170 43 Prudential Financial, Inc. 5.625% - 0.170 44 Wells Fargo & Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 Series Z Class A - 0.170 45 Texas Instruments Inc Technology 0.170 46 MetLife Inc. 6.4% - 0.160 47 Sberbank of Russia PJSC Financial Services 0.160 48 Morgan Stanley 3.7937% - 0.160 49 Comcast Corp Class A Communication Services 0.160 50 T-Mobile US, Inc. 7.875% - 0.160 51 Americold Realty Trust Real Estate 0.160

46






(% NAV)

52 AvalonBay Communities Inc Real Estate 0.150 53 T-Mobile USA, Inc. 4.75% - 0.150 54 BP Capital Markets plc 4.875% - 0.150 55 Equity Lifestyle Properties Inc Real Estate 0.150 56 Citigroup Inc. 5% - 0.150 57 Carlsberg A/S B Consumer Defensive 0.150 58 Yum Brands Inc Consumer Cyclical 0.150 59 Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd Financial Services 0.140 60 Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O Financial Services 0.140 61 China Construction Bank Corp Class H Financial Services 0.140 62 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Consumer Defensive 0.140 63 Midea Group Co Ltd Class A Consumer Cyclical 0.140 64 Unilever PLC Consumer Defensive 0.140 65 CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.75% - 0.140 66 T-Mobile US, Inc. 7.625% - 0.140 67 Wells Fargo & Co Financial Services 0.130 68 The Charles Schwab Corporation 4% - 0.130 69 CME Group Inc Class A Financial Services 0.130 70 Weingarten Realty Investors Real Estate 0.130 71 Toyota Motor Corp Consumer Cyclical 0.130 72 adidas AG Consumer Cyclical 0.130 73 Citigroup Inc. 5.95% - 0.130 74 Essex Property Trust Inc Real Estate 0.130 75 Camden Property Trust Real Estate 0.130 76 Japan Metropolitan Fund Investment Corp Real Estate 0.130 77 Centene Corporation 4.625% - 0.130

47





(% NAV)

78 Citigroup Inc. 4.7% - 0.130 79 Brandywine Realty Trust Real Estate 0.130 80 Staples, Inc. 7.5% - 0.120 81 China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H Financial Services 0.120 82 Vinci SA Industrials 0.120 83 Federal Realty Investment Trust Real Estate 0.120 84 Allianz SE Financial Services 0.120 85 UBS Group Funding (Switzerland) AG 7% - 0.120 86 Truist Financial Corporation 5.1% - 0.120 87 VEREIT Inc Real Estate 0.120 88 Allied Properties Real Estate Investment Trust Real Estate 0.120 89 Siemens AG Industrials 0.120 90 Douglas Emmett Inc Real Estate 0.120 91 Citigroup Inc. 4% - 0.120 92 Repsol International Finance B.V. 4.5% - 0.120 93 HSBC Holdings PLC Financial Services 0.120 94 Cellnex Telecom SA Communication Services 0.120 95 Equinix Inc Real Estate 0.110 96 Volkswagen AG Participating Preferred Consumer Cyclical 0.110 97 Credit Suisse Group AG 6.25% - 0.110 98 DISH DBS Corporation 7.75% - 0.110 99 The Bank of New York Mellon Corporation 4.625% - 0.110 100 TotalEnergies SE Energy 0.110 101 NetEase Inc Ordinary Shares Communication Services 0.110 102 Bausch Health Companies Inc 5.5% - 0.110 103 Vonovia SE Real Estate 0.110

48






(% NAV)

104 Enbridge Incorporation 5.75% - 0.110 105 Telecom Italia Finance S.A. 7.75% - 0.110 106 Shutterfly, Inc. 8.5% - 0.110 107 Vornado Realty Trust Real Estate 0.110 108 Park Hotels & Resorts Inc Real Estate 0.110 109 Brixmor Property Group Inc Real Estate 0.110 110 CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25% - 0.110 111 The Toronto-Dominion Bank Financial Services 0.110 112 Credit Suisse AG 7.5% - 0.110 113 Bank of America Corporation 6.25% - 0.110 114 Credit Suisse Group AG 6.375% - 0.110 115 Sirius Xm Radio Inc 5% - 0.110 116 UBS Group Funding (Switzerland) AG 6.875% - 0.110 117 Morgan Stanley 1/1000th Non-Cum Pfd -K- - 0.100 118 Safran SA Industrials 0.100 119 Truist Financial Corp Financial Services 0.100 120 Tempur Sealy International Inc 5.5% - 0.100 121 PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class B Communication Services 0.100 122 Telefonica Europe B V 5.875% - 0.100 123 DISH DBS Corporation 5% - 0.100 124 American Tower Corp Real Estate 0.100 125 MGM Resorts International 6% - 0.100 126 The Charles Schwab Corporation 5% - 0.100 127 Schneider Electric SE Industrials 0.100 128 Citigroup Inc. 5.95% - 0.100 129 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC Financial Services 0.100

49





(% NAV)

130 CVR Partners, LP and CVR Nitrogen Finance Corporation 9.25% - 0.100 131 Viacom Inc 6.25% - 0.100 132 BWAY Holding Company 5.5% - 0.100 133 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B Financial Services 0.100 134 Goodman Group Real Estate 0.100 135 National Retail Properties Inc Real Estate 0.100 136 Ascendas Real Estate Investment Trust Units Real Estate Investment Trust Real Estate 0.100 137 Tenet Healthcare Corporation 6.25% - 0.100 138 American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25% - 0.100 139 Deutsche Post AG Industrials 0.100 140 ALTICE FRANCE S.A 3.375% - 0.100 141 Wynn Las Vegas, LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. 5.5% - 0.100 142 Telecom Italia S.p.A. 3.625% - 0.090 143 TransCanada Trust 5.5% - 0.090 144 Telefonica Europe B V 3.875% - 0.090 145 EP Energy Corp Ordinary Shares - Class A (New) Energy 0.090 146 SCE Trust VI 5% Cum Red Pfd Secs Series -L- - 0.090 147 Hertz Corporation 5.5% - 0.090 148 Nexstar Escrow Inc 5.625% - 0.090 149 Truist Financial Corporation 5.125% - 0.090 150 Nucor Corp Basic Materials 0.090 151 Oasis Petroleum Inc Ordinary Shares - New Energy 0.090 152 Healthcare Trust of America Inc Real Estate 0.090 153 Prologis Inc Real Estate 0.090 154 Postal Savings Bank Of China Co Ltd H Financial Services 0.090

50






(% NAV)

155 State Street Corporation Financial Services 0.090 156 The Progressive Corporation 5.375% - 0.090 157 MetLife Inc. 3.85% - 0.090 158 Lumen Technologies Inc 7.5% - 0.090 159 Euro Stoxx 50 Future June 21 - 0.090 160 Centene Corporation 4.25% - 0.090 161 Al Rajhi Bank Financial Services 0.090 162 Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp Consumer Defensive 0.090 163 MediaTek Inc Technology 0.090 164 DBS Group Holdings Ltd Financial Services 0.090 165 Mirvac Group Real Estate 0.090 166 Trane Technologies PLC Industrials 0.090 167 Haier Smart Home Co Ltd Class H Technology 0.090 168 Lumen Technologies Inc 5.125% - 0.090 169 Quanta Computer Inc Technology 0.090 170 ABB Ltd Industrials 0.090 171 Covivio SA Real Estate 0.090 172 BNP Paribas Financial Services 0.090 173 Stanley Black & Decker Inc Industrials 0.090 174 CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.5% - 0.090 175 Altice Financing S.A. 7.5% - 0.090 176 Altice Luxembourg S.A. 8% - 0.080 177 State Street Corporation 5.625% - 0.080 178 Imola Merger Corporation 4.75% - 0.080 179 Daimler AG Consumer Cyclical 0.080 180 Steel Dynamics Inc Basic Materials 0.080

51





(% NAV)

181 Clear Channel Worldwide Holdings Inc. 9.25% - 0.080 182 Banco Santander SA Financial Services 0.080 183 Societe Generale S.A. 5.375% - 0.080 184 Norfolk Southern Corp Industrials 0.080 185 NextEra Energy Inc Utilities 0.080 186 PNC Financial Services Group Inc 1/100th Non-Cum Perp Pfd Shs Series -O- - 0.080 187 Citigroup Inc. 6.25% - 0.080 188 T-Mobile US, Inc. 7.125% - 0.080 189 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR Technology 0.080 190 Ineos Group Holdings S.A. 5.625% - 0.080 191 PNC Financial Services Group Inc Pfd - 0.080 192 HCA Inc. 5.375% - 0.080 193 Wolverine Escrow LLC 9% - 0.080 194 Power Corporation of Canada Financial Services 0.080 195 Bausch Health Companies Inc 7% - 0.080 196 Level 3 Financing, Inc. 5.375% - 0.080 197 Lumen Technologies Inc 7.995% - 0.080 198 Warehouses De Pauw Real Estate 0.080 199 Netflix, Inc. 3.875% - 0.080 200 Altice France Holdings S A 10.5% - 0.080 201 Eircom Finance Ltd 3.5% - 0.080 202 Nidda BondCo GMBH 5% - 0.080 203 Howmet Aerospace Inc 5.9% - 0.080 204 Ziggo Bond Company B.V. 3.375% - 0.080 205 Lloyds Banking Group PLC Financial Services 0.080

52






(% NAV)

206 China Resources Land Ltd Real Estate 0.080 207 Nippon Prologis REIT Inc Real Estate 0.080 208 CommScope Technologies LLC 6% - 0.080 209 Rexford Industrial Realty Inc Real Estate 0.080 210 United Rentals (North America), Inc. 5.5% - 0.080 211 CommScope Holdings Co Inc 6% - 0.080 212 HCA Inc. 5.625% - 0.080 213 Canadian Tire Corp Ltd Class A Consumer Cyclical 0.080 214 Sempra Energy 4.875% - 0.080 215 Frontier Communications Parent Inc Communication Services 0.070 216 Iron Mountain Inc Real Estate 0.070 217 UnitedHealth Group Inc Healthcare 0.070 218 Douglas GmbH 6% - 0.070 219 Bausch Health Companies Inc 8.5% - 0.070 220 Trinseo Materials Operating SCA and Trinseo Materials Finance, Inc 5.375% - 0.070 221 Dexus Real Estate 0.070 222 Seagate Technology Holdings PLC Technology 0.070 223 Vodafone Group plc 7% - 0.070 224 Comerica Inc Financial Services 0.070 225 Bayerische Motoren Werke AG Consumer Cyclical 0.070 226 EG Global Finance PLC 4.375% - 0.070 227 CK Asset Holdings Ltd Real Estate 0.070 228 AMC Entertainment Holdings Inc 12% - 0.070 229 The Interpublic Group of Companies Inc Communication Services 0.070 230 Ford Motor Credit Company LLC 4.271% - 0.070

53





(% NAV)

231 Canadian Imperial Bank of Commerce Financial Services 0.070 232 Newell Brands Inc Consumer Defensive 0.070 233 VICI Properties Inc Ordinary Shares Real Estate 0.070 234 HSBC Holdings plc 6% - 0.070 235 American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25% - 0.070 236 NetApp Inc Technology 0.070 237 Rite Aid Corporation 8% - 0.070 238 Herc Holdings Inc 5.5% - 0.070 239 International Game Technology PLC 6.5% - 0.070 240 Eastman Chemical Co Basic Materials 0.070 241 UBS Group AG Financial Services 0.070 242 International Paper Co Consumer Cyclical 0.070 243 CRH PLC Basic Materials 0.070 244 Hang Seng Bank Ltd Financial Services 0.070 245 NiSource Inc. 5.65% - 0.070 246 Kenedix Office Investment Corp Real Estate 0.070 247 ING Groep NV Financial Services 0.070 248 DISH DBS Corporation 6.75% - 0.070 249 Marriott Ownership Resorts Inc and ILG LLC 6.5% - 0.070 250 Bunge Ltd Consumer Defensive 0.070 251 Simon Property Group Inc Real Estate 0.070 252 UPCB Finance VII Limited 3.625% - 0.070 253 Dow Inc Basic Materials 0.070 254 HSBC Holdings plc 6.5% - 0.070 255 Intelsat Jackson Holdings, Ltd. 8% - 0.070 256 Shaw Communications Inc Class B Communication Services 0.070

54






(% NAV)

257 Berry Global Inc 4.875% - 0.070 258 Australia and New Zealand Banking Group Ltd. London Branch 6.75% - 0.070 259 Royal Caribbean Group 11.5% - 0.070 260 LyondellBasell Industries NV Basic Materials 0.070 261 CF Industries Holdings Inc Basic Materials 0.070 262 Bank of America Corporation 6.5% - 0.070 263 Wartsila Corp Industrials 0.070 264 Newell Brands Inc. 4.7% - 0.070 265 Omnicom Group Inc Communication Services 0.070 266 Cofinimmo SA/NV Real Estate 0.070 267 Nutrien Ltd Basic Materials 0.070 268 Frontier Communications Parent Inc 5% - 0.070 269 Eaton Corp PLC Industrials 0.070 270 Standard Industries Inc. 4.75% - 0.070 271 Nippon Accommodations Fund Inc Real Estate 0.070 272 SS&C Technologies, Inc. 5.5% - 0.070 273 Keppel DC REIT Units Real Estate Investment Trust Reg S Real Estate 0.070 274 Tenet Healthcare Corporation 5.125% - 0.070 275 AXA SA Financial Services 0.070 276 Occidental Petroleum Corporation 8.875% - 0.070 277 Energy Transfer LP 6.625% - 0.070 278 Adient Global Holdings Ltd 3.5% - 0.070 279 Repsol SA Energy 0.070 280 Anglo American PLC Basic Materials 0.070 281 Chubb Ltd Financial Services 0.070

55





(% NAV)

282 ING Groep N.V. 6.875% - 0.070 283 Altice Finco S.A. 4.75% - 0.070 284 Charter Hall Long WALE REIT Stapled Secs Cons of 1 DIF + 1 FSPT + 1 Finance Real Estate 0.070 285 Intelsat Jackson Holdings, Ltd. 8.5% - 0.070 286 Sigma Holdco BV 5.75% - 0.070 287 Intelsat Jackson Holdings, Ltd. 5.5% - 0.070 288 Cash and deposits - 0.070 289 Eli Lilly and Co Healthcare 0.070 290 United Parcel Service Inc Class B Industrials 0.070 291 PG&E Corporation 5% - 0.070 292 The Kraft Heinz Co Consumer Defensive 0.070 293 Hewlett Packard Enterprise Co Technology 0.070 294 AerCap Holdings N.V. 5.875% - 0.070 295 Ashtead Group PLC Industrials 0.060 296 Netflix, Inc. 5.875% - 0.060 297 Rio Tinto PLC Basic Materials 0.060 298 Nmg Holding Company Incorporated 7.125% - 0.060 299 Ferguson PLC Industrials 0.060 300 Telecom Italia S.p.A. 2.375% - 0.060 301 Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 5.125% - 0.060 302 Exxon Mobil Corp Energy 0.060 303 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6% - 0.060 304 Six Flags Entertainment Corp. 4.875% - 0.060 305 Citigroup Inc. 3.875% - 0.060 306 Safestore Holdings PLC Ordinary Shares Real Estate 0.060

56






(% NAV)

307 Genuine Parts Co Consumer Cyclical 0.060 308 SUNSHINE MID B.V. 6.5% - 0.060 309 CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% - 0.060 310 Packaging Corp of America Consumer Cyclical 0.060 311 Barclays PLC Financial Services 0.060 312 Matterhorn Telecom S.A. 3.125% - 0.060 313 Thomson Reuters Corp Industrials 0.060 314 Imperial Brands PLC Consumer Defensive 0.060 315 easyJet PLC Industrials 0.060 316 Realtek Semiconductor Corp Technology 0.060 317 Walgreens Boots Alliance Inc Healthcare 0.060 318 Myt Holding Co Common Stock Usd - 0.060 319 UNITE Group PLC Real Estate 0.060 320 Workspace Group PLC Real Estate 0.060 321 3M Co Industrials 0.060 322 Adler Real Estate 3% - 0.060 323 Sage Group (The) PLC Technology 0.060 324 HP Inc Technology 0.060 325 Ally Financial Inc. 5.75% - 0.060 326 International Business Machines Corp Technology 0.060 327 AGNC Investment Corp Real Estate 0.060 328 CNA Financial Corp Financial Services 0.060 329 Stellantis NV Consumer Cyclical 0.060 330 The Charles Schwab Corporation 5.375% - 0.060 331 CenterPoint Energy Inc Utilities 0.060 332 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.25% - 0.060

57





(% NAV)

333 Industria De Diseno Textil SA Consumer Cyclical 0.060 334 LABL Escrow Issuer LLC 6.75% - 0.060 335 Aozora Bank Ltd Financial Services 0.060 336 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Financial Services 0.060 337 Severstal PAO GDR Basic Materials 0.060 338 Compagnie Financiere Richemont SA Consumer Cyclical 0.060 339 CommScope Holdings Co Inc 8.25% - 0.060 340 Meredith Corp 6.875% - 0.060 341 Credit Suisse Group AG 5.25% - 0.060 342 Philip Morris International Inc Consumer Defensive 0.060 343 CTP NV Ordinary Shares Real Estate 0.060 344 Tokio Marine Holdings Inc Financial Services 0.060 345 The Charles Schwab Corporation 4% - 0.060 346 Goldman Sachs Group, Inc. 3.8% - 0.060 347 The Chemours Company LLC 7% - 0.060 348 Raytheon Technologies Corp Industrials 0.060 349 Altria Group Inc Consumer Defensive 0.060 350 Aercap Global Aviation Trust 6.5% - 0.060 351 Netflix, Inc. 4.875% - 0.060 352 Rossini S.a.r.l. 6.75% - 0.060 353 Occidental Petroleum Corporation 8.5% - 0.060 354 Avangrid Inc Utilities 0.060 355 Emerson Electric Co Industrials 0.060 356 Wells Fargo & Company 5.9% - 0.060 357 Siam Cement PCL Basic Materials 0.060 358 Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG Financial Services 0.060

58






(% NAV)

359 Aramark Services, Inc. 5% - 0.060 360 Alliant Energy Corp Utilities 0.060 361 Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5% - 0.060 362 Societe Generale SA Financial Services 0.060 363 Staples, Inc. 10.75% - 0.060 364 Iceland Bondco Plc 4.625% - 0.060 365 DNB ASA Financial Services 0.060 366 Credit Suisse Group AG 7.125% - 0.060 367 Grifols S.A. 1.625% - 0.060 368 Zurich Insurance Group AG Financial Services 0.060 369 CMS Energy Corp Utilities 0.060 370 DTE Energy Co Utilities 0.060 371 William Carter Company 5.625% - 0.060 372 Japan Tobacco Inc Consumer Defensive 0.060 373 Iqvia Inc 5% - 0.060 374 Bristol-Myers Squibb Company Healthcare 0.060 375 The AES Corp Utilities 0.060 376 Annaly Capital Management Inc Real Estate 0.060 377 Energy Transfer LP FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E - 0.060 378 Ingredion Inc Consumer Defensive 0.060 379 Johnson & Johnson Healthcare 0.060 380 Solvay Finance 5.425% - 0.060 381 CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% - 0.060 382 SES S.A. 2.875% - 0.060 383 Ford Motor Credit Company LLC 4.687% - 0.060 384 Organon & Co 4.125% - 0.060

59





(% NAV)

385 NortonLifeLock Inc Technology 0.060 386 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625 - 0.060 387 Basf SE Basic Materials 0.060 388 Exelon Corp Utilities 0.060 389 AbbVie Inc Healthcare 0.060 390 ZF Finance GmbH 3.75% - 0.060 391 Ageas SA/ NV Financial Services 0.060 392 Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 5.25% - 0.060 393 Daiwa House Industry Co Ltd Real Estate 0.060 394 Vanguard International Semiconductor Corp Technology 0.060 395 Ventas Inc Real Estate 0.060 396 Compagnie de Saint-Gobain SA Industrials 0.060 397 VICI PROPERTIES INC 4.25% - 0.060 398 Sempra Energy Utilities 0.060 399 Par Pharmaceutical Inc 7.5% - 0.060 400 Gilead Sciences Inc Healthcare 0.060 401 Nationwide Building Society 5.75% - 0.060 402 Novo Nordisk A/S B Healthcare 0.060 403 Netflix, Inc. 3.625% - 0.060 404 Cheniere Energy Inc 4.625% - 0.060 405 Akzo Nobel NV Basic Materials 0.060 406 Svenska Handelsbanken A Financial Services 0.060 407 MGM Resorts International 4.625% - 0.060 408 Sensata Technologies BV 4.875% - 0.060 409 Bank of America Corp DR - 0.060

60






(% NAV)

410 Federal National Mortgage Association 2.6561% - 0.060 411 St James’s Place PLC Financial Services 0.060 412 Tenet Healthcare Corporation 4.625% - 0.060 413 Macy’s, Inc. 8.375% - 0.060 414 The Western Union Co Financial Services 0.060 415 Legal & General Group PLC Financial Services 0.060 416 Federal Home Loan Mortgage Corporation 2.4061% - 0.060 417 1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4.25% - 0.060 418 Persimmon PLC Consumer Cyclical 0.050 419 PPL Capital Funding Inc. 2.864% - 0.050 420 Taylor Wimpey PLC Consumer Cyclical 0.050 421 President Chain Store Corp Consumer Defensive 0.050 422 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc Real Estate 0.050 423 Federal Home Loan Mortgage Corporation 2.2416% - 0.050 424 Maxim Integrated Products Inc Technology 0.050 425 Carnival Corporation 10.125% - 0.050 426 Comstock Resources, Inc. 6.75% - 0.050 427 Federal Home Loan Mortgage Corporation 3.3416% - 0.050 428 Federal National Mortgage Association 2.5061% - 0.050 429 MGM Resorts International 5.75% - 0.050 430 Medtronic PLC Healthcare 0.050 431 Sandvik AB Industrials 0.050 432 Ford Motor Credit Company LLC 3.25% - 0.050 433 Ford Motor Credit Company LLC 4.389% - 0.050 434 Invitation Homes 2018-Sfr1f 0.815% - 0.050

61





(% NAV)

435 RELX NV Communication Services 0.050 436 Home Eqty Ln Tst 0.3361% - 0.050 437 Amgen Inc Healthcare 0.050 438 Autostrade per l’Italia S.p.A. 2% - 0.050 439 GCP Applied Technologies Inc. 5.5% - 0.050 440 Eurocommercial Properties NV ADR Real Estate 0.050 441 Merck & Co Inc Healthcare 0.050 442 Quatrim S.A.S. (Casino) 5.875% - 0.050 443 Cardinal Health Inc Healthcare 0.050 444 Iqvia Inc 2.25% - 0.050 445 Restaurant Brands International Inc Consumer Cyclical 0.050 446 Wesfarmers Ltd Consumer Cyclical 0.050 447 MetLife Inc. 5.875% - 0.050 448 Fastenal Co Industrials 0.050 449 Publicis Groupe SA Communication Services 0.050 450 Bendigo and Adelaide Bank Ltd Financial Services 0.050 451 WMG Acquisition Corp. 3.625% - 0.050 452 Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 7.5% - 0.050 453 Intesa Sanpaolo Financial Services 0.050 454 iHeartCommunications Inc 6.375% - 0.050 455 ZF Europe Finance B.V. 2.5% - 0.050 456 Vodacom Group Ltd Communication Services 0.050 457 Barratt Developments PLC Consumer Cyclical 0.050 458 Aviva PLC Financial Services 0.050 459 STARFRUIT FINCO B V / STARFRUIT US HOLDCO LLC 6.5% - 0.050 460 Constellium SE 4.25% - 0.050

62






(% NAV)

461 Las Vegas Sands Corp Consumer Cyclical 0.050 462 Hasbro Inc Consumer Cyclical 0.050 463 NCR Corporation 5.75% - 0.050 464 Boliden AB Basic Materials 0.050 465 Ford Motor Credit Company LLC 5.125% - 0.050 466 Rexel, S.A. 2.75% - 0.050 467 Centerpoint Energy Inc 6.125% - 0.050 468 Autostrade per l’Italia S.p.A. 1.875% - 0.050 469 PJSC Lukoil ADR Energy 0.050 470 OC Oerlikon Corp AG, Pfaffikon Industrials 0.050 471 Delta Electronics Inc Technology 0.050 472 Perrigo Co PLC Healthcare 0.050 473 ESH Hospitality, Inc. 5.25% - 0.050 474 B&G Foods, Inc. 5.25% - 0.050 475 Albertsons, Inc. 8% - 0.050 476 Spie Sa 3.125% - 0.050 477 Federal National Mortgage Association 2.2561% - 0.050 478 VOLVO CAR AB 2% - 0.050 479 Federal National Mortgage Association 2.6061% - 0.050 480 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.5% - 0.050 481 Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. 6.5% - 0.050 482 ALTICE FRANCE S.A 7.375% - 0.050 483 Edison International Utilities 0.050 484 Assicurazioni Generali Financial Services 0.050 485 Amerigas Partners, L.P./Amerigas Finance Corp. 5.5% - 0.050

63





(% NAV)

486 UPM-Kymmene Oyj Basic Materials 0.050 487 Eni SpA Energy 0.050 488 Konica Minolta Inc Industrials 0.050 489 Federal National Mortgage Association 2.3061% - 0.050 490 CDK Global Inc 5.25% - 0.050 491 Federal National Mortgage Association 2.3561% - 0.050 492 Alcoa Nederland Holding B.V. 5.5% - 0.050 493 Guangdong Investment Ltd Utilities 0.050 494 Enbridge Incorporation 6.25% - 0.050 495 EVRAZ PLC Basic Materials 0.050 496 WYNN RESORTS FINANCE LLC / WYNN RESORTS CAPITAL CORP 5.125% - 0.050 497 Wesco Distribution, Inc. 7.25% - 0.050 498 PACCAR Inc Industrials 0.050 499 MEG Energy Corporation 7.125% - 0.050 500 Valero Energy Corp Energy 0.050 501 Nordea Bank ABP 6.625% - 0.050 502 Coca-Cola Co Consumer Defensive 0.050 503 M&G PLC Ordinary Shares Financial Services 0.050 504 Sonic Healthcare Ltd Healthcare 0.050 505 DAVITA INC 3.75% - 0.050 506 Avantor Funding Inc 4.625% - 0.050 507 ALTICE FRANCE S.A 5.125% - 0.050 508 Sirius Xm Radio Inc 5.375% - 0.050 509 3i Ord - 0.050 510 Yue Yuen Industrial (Holdings) Ltd Consumer Cyclical 0.050

64






(% NAV)

511 NatWest Group PLC Financial Services 0.050 512 Scientific Games International, Inc. 5% - 0.050 513 Greif, Inc. 6.5% - 0.050 514 American International Group, Inc. 5.75% - 0.050 515 IGM Financial Inc Financial Services 0.050 516 UBS Group Funding (Switzerland) AG 7% - 0.050 517 Novartis AG Healthcare 0.050 518 AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.5% - 0.050 519 NN Group NV Financial Services 0.050 520 Fanuc Corp Industrials 0.050 521 Kellogg Co Consumer Defensive 0.050 522 Videotron LTD/ Videotron LTEE 5.125% - 0.050 523 Netflix, Inc. 3.625% - 0.050 524 General Mills Inc Consumer Defensive 0.050 525 Vodafone Group plc 4.2% - 0.050 526 Citizens Financial Group Inc 6.375% - 0.050 527 Chevron Corp Energy 0.050 528 Tenet Healthcare Corporation 5.125% - 0.050 529 Electricite de France SA 2.875% - 0.050 530 Ford Motor Credit Company LLC 3.021% - 0.050 531 Wesco Distribution, Inc. 7.125% - 0.050 532 Virgin Media Finance PLC 3.75% - 0.050 533 Linde PLC Basic Materials 0.050 534 Topsports International Holdings Ltd Industrials 0.050 535 Netflix, Inc. 4.875% - 0.050 536 Admiral Group PLC Financial Services 0.050

65





(% NAV)

537 Xcel Energy Inc Utilities 0.050 538 Zayo Group Holdings Inc 4% - 0.050 539 Cooperatieve Rabobank U.A. 6.625% - 0.050 540 Schaeffler Ag 3.375% - 0.050 541 SBA Communications Corporation 4.875% - 0.050 542 Shurgard Self Storage SA Real Estate 0.050 543 Holcim Ltd Basic Materials 0.050 544 Xinyi Solar Holdings Ltd Technology 0.050 545 KBC Groupe SA 4.75% - 0.050 546 Tempur Sealy International Inc 4% - 0.050 547 Cincinnati Bell, Inc. 7% - 0.050 548 HSBC Holdings plc 4.75% - 0.050 549 Cooper-Standard Automotive Inc. 5.625% - 0.050 550 NOVA Chemicals Corporation 4.875% - 0.050 551 Lorca Telecom Bondco 4% - 0.050 552 PostNL NV Industrials 0.050 553 Skandinaviska Enskilda Banken AB A Financial Services 0.050 554 Occidental Petroleum Corporation 8% - 0.050 555 Daiwa House REIT Investment Corp Real Estate 0.050 556 BP PLC Energy 0.050 557 Koninklijke Ahold Delhaize NV Consumer Defensive 0.050 558 ABN AMRO Bank N.V. 4.375% - 0.050 559 Ford Motor Credit Company LLC 4.125% - 0.050 560 Faurecia S.E. 3.125% - 0.050 561 NCR Corporation 6.125% - 0.050 562 Vodafone Group plc 3.1% - 0.050

66






(% NAV)

563 Antero Resources Corporation 5.625% - 0.050 564 Continental Resources, Inc. 5.75% - 0.050 565 Randstad NV Industrials 0.050 566 Equinor ASA Energy 0.050 567 Yum China Holdings Inc Ordinary Shares Consumer Cyclical 0.050 568 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corporation 4.75% - 0.050 569 Hertz Corporation 7.125% - 0.050 570 ZHEJIANG SUPOR COOKWARE CO LTD COMMON STOCK CNH - 0.050 571 Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred Financial Services 0.050 572 Great-West Lifeco Inc Financial Services 0.040 573 Iqvia Inc 2.875% - 0.040 574 ILFC E-Capital Trust I 4% - 0.040 575 Ford Motor Credit Company LLC 4% - 0.040 576 HeidelbergCement AG Basic Materials 0.040 577 CREDIT AGRICOLE CORP AND INV B FTD -0.5600% - 0.040 578 Ams Ag 6% - 0.040 579 Vista Ootdoor Inc 4.5% - 0.040 580 The ADT Corporation 4.125% - 0.040 581 Takeda Pharmaceutical Co Ltd Healthcare 0.040 582 Electricite de France SA 3% - 0.040 583 Mondi PLC Basic Materials 0.040 584 Federal National Mortgage Association 2.7561% - 0.040 585 KBC Group SA/NV Financial Services 0.040 586 HCA Inc. 3.5% - 0.040 587 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65% - 0.040 588 Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V 3.75% - 0.040

67





(% NAV)

589 TransCanada Trust 5.875% - 0.040 590 Central Garden & Pet Company 5.125% - 0.040 591 Post Holdings Inc. 5.75% - 0.040 592 Sanofi SA Healthcare 0.040 593 INEOS Finance PLC 3.375% - 0.040 594 Leonardo Spa 4.875% - 0.040 595 Alrosa PJSC Basic Materials 0.040 596 CaixaBank SA Financial Services 0.040 597 JBS USA Lux S A & JBS USA Finance Inc 6.75% - 0.040 598 ALTICE FRANCE S.A 8.125% - 0.040 599 La Francaise Des Jeux SA Ordinary Shares Consumer Cyclical 0.040 600 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.2691% - 0.040 601 KONE Oyj Class B Industrials 0.040 602 BRINKS COMPANY 4.625% - 0.040 603 Yara International ASA Basic Materials 0.040 604 Man Group PLC Financial Services 0.040 605 EDP-Energias de Portugal SA 1.7% - 0.040 606 Credit Agricole SA Financial Services 0.040 607 CLARIOS GLOBAL LP 6.25% - 0.040 608 Iron Mountain Incorporated 4.875% - 0.040 609 China Life Insurance Co Ltd Class H Financial Services 0.040 610 BT Group PLC Communication Services 0.040 611 Poste Italiane SpA Industrials 0.040 612 CLAIRE’S STORES INC CNV PREFERENCE USD - 0.040 613 International Game Technology PLC 2.375% - 0.040 614 Telecom Italia Capital S.A. 6% - 0.040

68






(% NAV)

615 Griffon Corp 5.75% - 0.040 616 China Petroleum & Chemical Corp Class H Energy 0.040 617 Quebecor Media Inc. 5.75% - 0.040 618 Verisure Midholding AB (publ) 5.25% - 0.040 619 XPO Logistics, Inc. 6.125% - 0.040 620 Renault S.A. 2% - 0.040 621 Bausch Health Companies Inc 9.25% - 0.040 622 GCI LLC 4.75% - 0.040 623 Federal National Mortgage Association 2.2061% - 0.040 624 Spie Sa 2.625% - 0.040 625 Newell Brands Inc. 5.875% - 0.040 626 Vine Energy Holdings LLC 6.75% - 0.040 627 FREEPORT-MCMORAN INC 4.125% - 0.040 628 Mega Financial Holding Co Ltd Financial Services 0.040 629 Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 4.75% - 0.040 630 Accton Technology Corp Technology 0.040 631 Meredith Corp 6.5% - 0.040 632 ENCOMPASS HEALTH CORPORATION 4.5% - 0.040 633 Envision Healthcare Corporation 8.75% - 0.040 634 Bank of New York Mellon Corp Pfd - 0.040 635 Autostrade per l’Italia S.p.A. 1.75% - 0.040 636 Sirius Xm Radio Inc 5.5% - 0.040 637 Ford Motor Credit Company LLC 4.063% - 0.040 638 Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 5.75% - 0.040 639 Aib Group Plc 6.25% - 0.040 640 Videotron LTD/ Videotron LTEE 5.375% - 0.040

69





(% NAV)

641 Enterprise Products Operating LP 5.25% - 0.040 642 Nordea Bank Abp Financial Services 0.040 643 Galp Energia SGPS SA Energy 0.040 644 SVB Financial Group 4% - 0.040 645 Penske Automotive Group, Inc. 5.5% - 0.040 646 Suzuki Motor Corp Consumer Cyclical 0.040 647 freenet AG Akt. Namen-Akt. Communication Services 0.040 648 Rogers Communications Inc Class B Communication Services 0.040 649 SKF AB B Industrials 0.040 650 Erste Group Bank AG. Financial Services 0.040 651 Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% - 0.040 652 Hertz Corporation 6% - 0.040 653 Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 2.125% - 0.040 654 Western Digital Corp. 4.75% - 0.040 655 Skymiles Ip Limited & Delta Air Lines Incorporated 4.75% - 0.040 656 Atlantia SPA 1.875% - 0.040 657 VTech Holdings Ltd Technology 0.040 658 Downtown Development Authority 10.5% - 0.040 659 Xinyi Glass Holdings Ltd Industrials 0.040 660 Boyd Gaming Corporation 6.375% - 0.040 661 CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% - 0.040 662 Omv AG Energy 0.040 663 Webuild SPA 5.875% - 0.040 664 Transocean Pontus Ltd 6.125% - 0.040 665 Southern Company 4.95% - 0.040 666 SK Telecom Co Ltd ADR Communication Services 0.040

70






(% NAV)

667 Kindred Group PLC DR Consumer Cyclical 0.040 668 Smurfit Kappa Group PLC Consumer Cyclical 0.040 669 California Resources Corporation 7.125% - 0.040 670 AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75% - 0.040 671 Idemitsu Kosan Co Ltd Energy 0.040 672 CURO GROUP HOLDINGS CORP 8.25% - 0.040 673 JM Smucker Co Consumer Defensive 0.040 674 Sun Communities Inc Real Estate 0.040 675 Ally Financial Inc. 5.125% - 0.040 676 BP Capital Markets plc 4.375% - 0.040 677 Tenneco Inc. 5% - 0.040 678 Dole Food Company, Inc. 7.25% - 0.040 679 Sampo Oyj Class A Financial Services 0.040 680 Diebold Nixdorf Dutch Holding B.V 9% - 0.040 681 Telecom Italia Capital S.A. 6.375% - 0.040 682 Huayu Automotive Systems Co Ltd Consumer Cyclical 0.040 683 Centene Corporation 3.375% - 0.040 684 Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 5.25% - 0.040 685 Edreams Odigeo 5.5% - 0.040 686 Mitsubishi Chemical Holdings Corp Basic Materials 0.040 687 Nielsen Holdings PLC Industrials 0.040 688 ENCOMPASS HEALTH CORPORATION 5.75% - 0.040 689 Alumina Ltd Basic Materials 0.040 690 Nexi SPA 1.625% - 0.040 691 Corecivic Inc 8.25% - 0.040 692 Sumitomo Forestry Co Ltd Consumer Cyclical 0.040

71





(% NAV)

693 The ADT Corporation 4.875% - 0.040 694 Atos SE Technology 0.040 695 Electricite de France SA 5% - 0.040 696 Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 7.5% - 0.040 697 K & S AKTIENGESELLSCHAFT 2.625% - 0.040 698 FCE Bank plc 1.134% - 0.040 699 Synthomer Plc 3.875% - 0.040 700 Vodafone Group plc 3% - 0.040 701 Berkeley Group Holdings (The) PLC Consumer Cyclical 0.040 702 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Industrials 0.040 703 Nuance Communications, Inc. 5.625% - 0.040 704 Vertical Midco GmbH 4.375% - 0.040 705 Dell International L.L.C. and EMC Corporation 7.125% - 0.040 706 Kimco Realty Corp Real Estate 0.040 707 Cash and deposits - 0.040 708 Otsuka Corp Technology 0.040 709 Abertis Infraestructuras Finance B.V. 2.625% - 0.040 710 Cinemark USA Inc. 4.875% - 0.040 711 Azimut Holding SPA Financial Services 0.040 712 Summer (BC) Holdco A S.a r.l. 9.25% - 0.040 713 BHP Group PLC Basic Materials 0.040 714 Japan Post Holdings Co Ltd Financial Services 0.040 715 VICI PROPERTIES INC 4.625% - 0.040 716 Mileage Plus Hldgs Llc / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 6.5% - 0.040

72






(% NAV)

717 Wiwynn Corp Ordinary Shares Technology 0.040 718 Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 6% - 0.040 719 IHO Verwaltungs GmbH 3.75% - 0.040 720 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp. 5.75% - 0.040 721 STARFRUIT FINCO B V / STARFRUIT US HOLDCO LLC 8% - 0.040 722 Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 7.75% - 0.040 723 Diageo PLC Consumer Defensive 0.040 724 Summer (BC) Holdco B S.a r.l. 5.75% - 0.040 725 Encino Acquisition Partners Holdings LLC 8.5% - 0.040 726 Julius Baer Gruppe AG Financial Services 0.040 727 Schroders PLC Financial Services 0.040 728 Banijay Entertainment S.A.S. 3.5% - 0.040 729 Vertical U S Newco Inc 5.25% - 0.040 730 Grifols S.A. 2.25% - 0.040 731 Dycom Industries, Inc. 4.5% - 0.040 732 ARD Finance S.A. 5% - 0.040 733 La Financiere Atalian S.C.S. 4% - 0.040 734 CSC Holdings, LLC 6.5% - 0.040 735 Organon & Co 5.125% - 0.040 736 Southwestern Energy Company 6.45% - 0.040 737 Lundin Energy AB Energy 0.040 738 Federal Home Loan Mortgage Corporation 3.5416% - 0.040 739 Gray Escrow Inc 7% - 0.040 740 Ball Corporation 1.5% - 0.040 741 Novatek Microelectronics Corp Technology 0.040

73





(% NAV)

742 CHENIERE ENERGY PARTNERS L P 4.5% - 0.040 743 Ford Motor Credit Company LLC 3.375% - 0.040 744 Metlife Cap Tr X 144A FRN - 0.040 745 Stars Group Holdings BV / Stars Group (US) Co-Borrower LLC 7% - 0.040 746 Gjensidige Forsikring ASA Financial Services 0.040 747 Bausch Health Companies Inc 4.875% - 0.040 748 Calpine Corporation 5.25% - 0.040 749 Citigroup Inc. 5.9% - 0.040 750 Telefonica Europe B V 3% - 0.040 751 Truist Financial Corporation 5.05% - 0.040 752 Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 5.25% - 0.040 753 Dell International L.L.C. and EMC Corporation 6.02% - 0.040 754 Tesco PLC Consumer Defensive 0.040 755 Mattel, Inc. 6.75% - 0.040 756 Mediobanca SpA Financial Services 0.040 757 Allison Transmission Inc. 5.875% - 0.040 758 DISH Network Corporation 3.375% - 0.040 759 International Game Technology PLC 3.5% - 0.040 760 ASR Nederland NV Financial Services 0.040 761 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% - 0.040 762 Bank of America Corp Pfd - 0.040 763 Wharf Real Estate Investment Co Ltd Ordinary Shares Real Estate 0.040 764 Spirit AeroSystems Inc 7.5% - 0.040 765 ESR Kendall Square REIT Ordinary Shares Real Estate 0.040 766 Herens Midco S.a r.l. 5.25% - 0.040

74






(% NAV)

767 Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L- - 0.040 768 Thyssenkrupp AG 2.875% - 0.040 769 CTC BondCo GmbH 5.25% - 0.040 770 ACCO Brands Corporation 4.25% - 0.040 771 Lumen Technologies Inc 4% - 0.040 772 Hologic Inc 3.25% - 0.040 773 Station Casinos LLC 4.5% - 0.040 774 Quest Diagnostics Inc Healthcare 0.040 775 CSC Holdings, LLC 4.5% - 0.030 776 DISH Network Corporation 2.375% - 0.030 777 United Air Lines, Inc. 4.375% - 0.030 778 Ball Corporation 4.375% - 0.030 779 Standard Life Aberdeen PLC Financial Services 0.030 780 Novelis Corporation 5.875% - 0.030 781 PNC Financial Services Group Inc 5% - 0.030 782 Enlink Midstream Partners LP 4.4% - 0.030 783 Crown European Holdings S.A. 2.625% - 0.030 784 American Builders & Contractors Supply Co., Inc. 4% - 0.030 785 Performance Food Group Company 5.5% - 0.030 786 MGM Growth Properties Operating Partnership LP/ MGP Escrow Co Issuer Inc. 5 - 0.030 787 Kirk Beauty SUN GmbH 8.25% - 0.030 788 Struct Ass 07-Ar7 0.9416% - 0.030 789 Ameriquest Mortgage Securities 0.8111% - 0.030 790 Bank of America Corporation Pfd - 0.030

75





(% NAV)

791 Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248% - 0.030 792 Dominion Energy Inc 4.65% - 0.030 793 HSBC Holdings plc 4.6% - 0.030 794 Occidental Petroleum Corporation 6.125% - 0.030 795 Solvay SA Basic Materials 0.030 796 MEG Energy Corporation 6.5% - 0.030 797 BWX Technologies Inc 4.125% - 0.030 798 Targa Resources Partners LP/Targa Resources Finance Corporation 5.875% - 0.030 799 OI European Group B.V. 3.125% - 0.030 800 United Rentals (North America), Inc. 5.875% - 0.030 801 CMS Energy Corporation 4.75% - 0.030 802 Evonik Industries AG Basic Materials 0.030 803 JP Morgan Alt Loan 6.31% - 0.030 804 Serbia (Republic Of) 1.5% - 0.030 805 Parts Europe S A 6.5% - 0.030 806 Bank of America Corporation 6.1% - 0.030 807 Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% - 0.030 808 Nexstar Broadcasting Inc 4.75% - 0.030 809 Wells Fargo & Co Deposit Shs -A- Repr 1/1000th 5.625% Red Non-Cum Pfd Reg S - 0.030 810 Federal National Mortgage Association 4.4561% - 0.030 811 Elis SA 1.75% - 0.030 812 XPO Logistics, Inc. 6.75% - 0.030 813 Woodside Petroleum Ltd Energy 0.030 814 Covestro AG Basic Materials 0.030

76






(% NAV)

815 Casino Guichard-Perrachon 4.561% - 0.030 816 Federal Home Loan Mortgage Corporation 2.2061% - 0.030 817 L’Oreal SA Consumer Defensive 0.030 818 Targa Resources Partners LP/Targa Resources Finance Corporation 4.875% - 0.030 819 OneMain Financial Corporation 7.125% - 0.030 820 Monitchem Holdco 3 S.A. 5.25% - 0.030 821 Ford Motor Company 9% - 0.030 822 Sainsbury (J) PLC Consumer Defensive 0.030 823 WH Group Ltd Consumer Defensive 0.030 824 Bausch Health Companies Inc 5% - 0.030 825 Oasis Midstream Partners Lp / Omp Finance Corporation 8% - 0.030 826 BE Semiconductor Industries NV Technology 0.030 827 WPP PLC Communication Services 0.030 828 Chailease Holding Co Ltd Financial Services 0.030 829 United Rentals, Inc. 3.875% - 0.030 830 WFRBS COML MTG TR 4.0499% - 0.030 831 Harborview Mtg Loan Trust 0.295% - 0.030 832 Thyssenkrupp AG 1.875% - 0.030 833 Huntington Bancshares Incorporated 5.7% - 0.030 834 Amundi SA Financial Services 0.030 835 Federal National Mortgage Association 2.4561% - 0.030 836 Community Health Systems Incorporated 5.625% - 0.030 837 Jaguar Land Rover Automotive PLC 5.875% - 0.030 838 IOOF Holdings Ltd Financial Services 0.030 839 Lumen Technologies Inc 5.625% - 0.030

77





(% NAV)

840 Enlink Midstream Partners LP 6% - 0.030 841 NOVA Chemicals Corporation 5.25% - 0.030 842 The Allstate Corporation 5.75% - 0.030 843 Metlife 144A FRN - 0.030 844 NOVA Chemicals Corporation 5% - 0.030 845 Cirsa Finance International S.a.r.l. 6.25% - 0.030 846 Amkor Technology, Inc. 6.625% - 0.030 847 Cooper-Standard Automotive Inc. 13% - 0.030 848 International Game Technology PLC 6.25% - 0.030 849 Kedrion Spa 3.375% - 0.030 850 Bausch Health Companies Inc 7% - 0.030 851 UniCredit S.p.A. 3.875% - 0.030 852 Lawson Inc Consumer Defensive 0.030 853 American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% - 0.030 854 UGI International 3.25% - 0.030 855 Bank of America Corp Pfd - 0.030 856 Broadcom Inc Broadcom Inc 8 % Mandatory Convertible Preferred Stock Ser A - 0.030 857 Wabash National Corporation 5.5% - 0.030 858 CSC Holdings, LLC 5.5% - 0.030 859 Kingfisher PLC Consumer Cyclical 0.030 860 Magna International Inc Class A Consumer Cyclical 0.030 861 Ford Motor Credit Company LLC 1.744% - 0.030 862 CONSUMER LOAN UNDERLYING BOND CERTIFICATE ISSUER TRUST I 9.3762% - 0.030 863 Crown European Holdings S.A. 2.875% - 0.030

78






(% NAV)

864 Novelis Corporation 4.75% - 0.030 865 Trimas Corporation 4.125% - 0.030 866 Allison Transmission Inc. 3.75% - 0.030 867 Cequel Communications Holdings I, LLC/Cequel Capital Corporation 7.5% - 0.030 868 Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L- - 0.030 869 Swiss Life Holding AG Financial Services 0.030 870 Targa Resources Partners LP/Targa Resources Finance Corporation 6.5% - 0.030 871 Adecco Group AG Industrials 0.030 872 NRG Energy, Inc. 5.25% - 0.030 873 Government National Mortgage Association 5.9341% - 0.030 874 Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corporation 7.25% - 0.030 875 OCI Nv 3.625% - 0.030 876 Amerigas Partners, L.P./Amerigas Finance Corp. 5.875% - 0.030 877 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65% - 0.030 878 Rite Aid Corporation 7.5% - 0.030 879 Deutsche Alt-A Sec 0.8561% - 0.030 880 Indymac Indx Mtg 2.8874% - 0.030 881 Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75% - 0.030 882 Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5% - 0.030 883 Organon & Co 2.875% - 0.030 884 PBF Holding Company LLC and PBF Finance Corp. 9.25% - 0.030 885 Energizer Holdings Inc 4.375% - 0.030 886 Virgin Media Sec Finance PLC 5.5% - 0.030

79





(% NAV)

887 MGM Growth Properties Operating Partnership LP/ MGP Escrow Co Issuer Inc. 3 - 0.030 888 Venator Fin S A R L/Venator Matls LLC 5.75% - 0.030 889 National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation 5.25% - 0.030 890 Genesis Energy Lp 7.75% - 0.030 891 The Scotts Miracle-Gro Company 5.25% - 0.030 892 NewRiver REIT PLC Real Estate 0.030 893 Federal National Mortgage Association 2.3061% - 0.030 894 FREMF MORTGAGE TRUST 4.1172% - 0.030 895 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% - 0.030 896 Autostrade per l’Italia S.p.A. 2% - 0.030 897 Lincoln Financing S.a. r.l 3.625% - 0.030 898 Cellnex Telecom S.A.U 1.875% - 0.030 899 COMM 2014-LC17 MORTGAGE TRUST 3.687% - 0.030 900 FREEPORT-MCMORAN INC 4.375% - 0.030 901 YUM Brands Inc 3.625% - 0.030 902 Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A Consumer Defensive 0.030 903 Spectrum Brands, Inc. 4% - 0.030 904 Audacy Capital Corporation 6.5% - 0.030 905 Buckeye Partners LP 4.125% - 0.030 906 Masonite International Corporation 5.75% - 0.030 907 NRG Energy, Inc. 7.25% - 0.030 908 JFE Holdings Inc Basic Materials 0.030 909 Darling Ingredients, Inc 5.25% - 0.030 910 Elis SA 1.625% - 0.030

80






(% NAV)

911 GlaxoSmithKline PLC Healthcare 0.030 912 HSBC Holdings plc 6.375% - 0.030 913 Skymiles Ip Limited & Delta Air Lines Incorporated 4.5% - 0.030 914 Endo Designated Activity Company / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 9.5% - 0.030 915 Crown European Holdings S.A. 3.375% - 0.030 916 Energy Transfer LP 7.125% - 0.030 917 Range Resources Corp. 4.875% - 0.030 918 EQUITRANS MIDSTREAM CORPORATION 4.5% - 0.030 919 Rexel SA Industrials 0.030 920 GFL Environmental Inc. 3.75% - 0.030 921 Advanz Pharma Corp Limited 8% - 0.030 922 Nippon Life Insurance Company 2.75% - 0.030 923 Bombardier Inc. 6% - 0.030 924 Ford Motor Company 8.5% - 0.030 925 Klepierre Real Estate 0.030 926 Ford Motor Company 9.625% - 0.030 927 Renault SA Consumer Cyclical 0.030 928 AMC Entertainment Holdings Inc 10.5% - 0.030 929 WMG Acquisition Corp. 3% - 0.030 930 Brunello Bidco S.p.A 3.5% - 0.030 931 Sirius Xm Radio Inc 4.625% - 0.030 932 Dominion Energy Inc 5.75% - 0.030 933 ON Semiconductor Corp. 3.875% - 0.030 934 Matador Resources Company 5.875% - 0.030 935 Coty Inc. 4% - 0.030

81





(% NAV)

936 Jaguar Land Rover Automotive PLC 6.875% - 0.030 937 ArcelorMittal S.A. 1.75% - 0.030 938 Emergent Biosolutions Inc 3.875% - 0.030 939 Live Nation Entertainment, Inc. 5.625% - 0.030 940 Naturgy Finance B.V. 4.125% - 0.030 941 Adient Global Holdings Ltd 4.875% - 0.030 942 InterContinental Hotels Group PLC Consumer Cyclical 0.030 943 Buckeye Partners LP 4.5% - 0.030 944 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.25% - 0.030 945 Arconic Corporation 6.125% - 0.030 946 Molina Healthcare, Inc. 3.875% - 0.030 947 Axalta Coating Systems, LLC 3.375% - 0.030 948 YUM Brands Inc 4.625% - 0.030 949 Johnson Controls International PLC Industrials 0.030 950 Enbridge Incorporation 6% - 0.030 951 WPX Energy Inc 5.75% - 0.030 952 CSR Ltd Basic Materials 0.030 953 Precision Drilling Corporation 7.125% - 0.030 954 Federal Home Loan Mortgage Corporation 1.8916% - 0.030 955 Bbcms Mortgage Trust 2.5516% - 0.030 956 JOYOUNG CO LTD COMMON STOCK CNH - 0.030 957 Prudential Financial, Inc. 5.875% - 0.030 958 BWX Technologies Inc 5.375% - 0.030 959 La Financiere Atalian S.C.S. 5.125% - 0.030 960 ACI Worldwide Inc 5.75% - 0.030

82






(% NAV)

961 GLP Capital L.P. and GLP Financing II, Inc. 5.25% - 0.030 962 Ardagh Metal Packaging Finance Plc / Ardagh Metal Packaging Finance Usa Llc - 0.030 963 Federal Home Loan Mortgage Corporation 2.4916% - 0.030 964 Birkenstock GmbH and Company KG 5.25% - 0.030 965 Trivium Packaging Finance BV 3.75% - 0.030 966 Citizens Financial Group Inc 4.1542% - 0.030 967 Hilton Worldwide Finance LLC 4.875% - 0.030 968 Kraft Foods Group Inc. 5% - 0.030 969 OneMain Financial Corporation 5.625% - 0.030 970 Netflix, Inc. 5.375% - 0.030 971 Gartner Incorporation 4.5% - 0.030 972 Bank of America Corporation 6.25% - 0.030 973 Sensata Technologies BV 4% - 0.030 974 CSC Holdings, LLC 6.75% - 0.030 975 NRG Energy, Inc. 6.625% - 0.030 976 Live Nation Entertainment, Inc. 6.5% - 0.030 977 BB Seguridade Participacoes SA Financial Services 0.030 978 Service Corporation International 5.125% - 0.030 979 iHeartCommunications Inc 5.25% - 0.030 980 Ally Financial Inc. 8% - 0.030 981 NatWest Group plc 6% - 0.030 982 ENEOS Holdings Inc Energy 0.030 983 Volvo AB B Industrials 0.030 984 GS Mortgage Securities Corp II 4.8959% - 0.030 985 DnB Bank ASA 6.5% - 0.030

83





(% NAV)

986 United States Cellular Corporation 6.7% - 0.030 987 OPEN TEXT CORP 5.875% - 0.030 988 OneMain Financial Corporation 6.125% - 0.030 989 EQUITRANS MIDSTREAM CORPORATION 4.75% - 0.030 990 The Bank of New York Mellon Corporation 3.7% - 0.030 991 Chrome Bidco S A S 3.5% - 0.030 992 Service Corporation International 7.5% - 0.030 993 Orano SA 4.875% - 0.030 994 Chl Gmsr Issuer Trust 2.8561% - 0.030 995 Polymetal International PLC Basic Materials 0.030 996 Baytex Energy Corp 8.75% - 0.030 997 ZF Finance GmbH 2.75% - 0.030 998 ContourGlobal Power Holdings S.A. 4.125% - 0.030 999 Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 5.75% - 0.030 1000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 7.875% - 0.030 1001 Juniper Networks Inc Technology 0.030 1002 Endo Designated Activity Company / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6% - 0.030 1003 NCR Corporation 5.125% - 0.030 1004 Vistra Operations Co LLC 5.625% - 0.030 1005 Citizens Financial Group Inc 6% - 0.030 1006 KKR & Co Inc PRF CONVERT 15/09/2023 USD 50 - Ser C - 0.030 1007 Avast PLC Technology 0.030 1008 RED ELECTRICA CORP SA COMMON STOCK EUR 0.5 - 0.030

84






(% NAV)

1009 NOVA Chemicals Corporation 4.25% - 0.020 1010 JELD-WEN, Inc. 4.625% - 0.020 1011 Barclays PLC 4.836% - 0.020 1012 Silgan Holdings Inc. 3.25% - 0.020 1013 Nippon Life Insurance Company 5.1% - 0.020 1014 Live Nation Entertainment, Inc. 4.875% - 0.020 1015 iHeartCommunications Inc 8.375% - 0.020 1016 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875 - 0.020 1017 Andritz AG Industrials 0.020 1018 Mastec, Inc. 4.5% - 0.020 1019 ZIGGO B.V. 2.875% - 0.020 1020 BP Capital Markets plc 3.625% - 0.020 1021 Bausch Health Companies Inc 5.25% - 0.020 1022 ME FUNDING LLC 6.448% - 0.020 1023 Community Health Systems Incorporated 4.75% - 0.020 1024 Cleveland-Cliffs Inc 4.625% - 0.020 1025 Vallourec SA 6.625% - 0.020 1026 Global Infrastructure Solutions Incorporated 5.625% - 0.020 1027 Uruguay (Republic of) 5.1% - 0.020 1028 Cgg Sa 7.75% - 0.020 1029 Hargreaves Lansdown PLC Financial Services 0.020 1030 ILFC E-Capital Trust II 4.22% - 0.020 1031 Sabre GLBL Inc. 7.375% - 0.020 1032 Tennessee Merger Sub, Inc. 6.375% - 0.020 1033 Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% - 0.020

85





(% NAV)

1034 Federal Home Loan Mortgage Corporation 0.8416% - 0.020 1035 Gulfport Energy Corp Ordinary Shares (New) Energy 0.020 1036 Goldman Sachs Group, Inc. 4.95% - 0.020 1037 Petroleos Mexicanos 5.375% - 0.020 1038 Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 5.25% - 0.020 1039 MSCI Inc. 5.375% - 0.020 1040 Antero Resources Corporation 8.375% - 0.020 1041 CURRENCY CONTRACT - EUR Purchased - 0.020 1042 Occidental Petroleum Corporation 5.875% - 0.020 1043 Tritax EuroBox Euro Ord - 0.020 1044 Enel - Societa per Azioni 8.75% - 0.020 1045 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% - 0.020 1046 DT Midstream Inc 4.125% - 0.020 1047 MetLife Inc Series F - 0.020 1048 Tenet Healthcare Corporation 4.25% - 0.020 1049 Telecom Italia S.p.A. 5.303% - 0.020 1050 Macedonia (Republic of) 2.75% - 0.020 1051 FREEPORT-MCMORAN INC 5.45% - 0.020 1052 Nustar Logistics, L.P. 5.625% - 0.020 1053 DCP Midstream, LLC 6.75% - 0.020 1054 Barclays PLC 7.75% - 0.020 1055 Royal Caribbean Group 10.875% - 0.020 1056 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% - 0.020

86






(% NAV)

1057 Viacom Inc 6.25% - 0.020 1058 SSAB AB Class B Basic Materials 0.020 1059 Citigroup Inc. 5.95% - 0.020 1060 Aker BP ASA Energy 0.020 1061 TK Elevator Holdco GmbH 6.625% - 0.020 1062 Iqvia Inc 5% - 0.020 1063 Caixabank S.A. 6.75% - 0.020 1064 NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LLC 3.228% - 0.020 1065 Belden Inc. 2.875% - 0.020 1066 Frontier Communications Parent Inc 5.875% - 0.020 1067 ZIGGO B.V. 4.25% - 0.020 1068 NextEra Energy Inc Unit (Corporate Unit 09/01/2023) Utilities 0.020 1069 Lehman Mortgage Trust 6.5% - 0.020 1070 Banijay Group SAS 6.5% - 0.020 1071 Goldman Sachs Group, Inc. 5.3% - 0.020 1072 Bid Corp Ltd Consumer Defensive 0.020 1073 Broker Cash - 0.020 1074 Burger King France SAS 6% - 0.020 1075 Schaeffler Ag 1.875% - 0.020 1076 Saipem Finance International B.V 3.75% - 0.020 1077 Ashtead Capital Incorporated 4.125% - 0.020 1078 Kenya (Republic of) 6.875% - 0.020 1079 Veolia Environnement SA Industrials 0.020 1080 Newfield Exploration Company 5.375% - 0.020 1081 TI Automotive Finance plc 3.75% - 0.020 1082 Electrolux AB B Technology 0.020

87





(% NAV)

1083 1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% - 0.020 1084 Trivium Packaging Finance BV 5.5% - 0.020 1085 Atlantia SPA 1.625% - 0.020 1086 Allison Transmission Inc. 4.75% - 0.020 1087 RENK GmbH 5.75% - 0.020 1088 Edgewell Personal Care Co 5.5% - 0.020 1089 Faurecia S.E. 3.75% - 0.020 1090 Clearway Energy Operating LLC 5% - 0.020 1091 COMM MORTGAGE TRUST 4.514% - 0.020 1092 Federal Home Loan Mortgage Corporation 3.6416% - 0.020 1093 A2A SpA Utilities 0.020 1094 Resident Asset Sec 6% - 0.020 1095 Citigroup Mortgage Loan Trust 2.9226% - 0.020 1096 BWAY Holding Company 7.25% - 0.020 1097 Bausch Health Companies Inc 5.25% - 0.020 1098 Avantor Funding Inc 3.875% - 0.020 1099 Indonesia (Republic of) 6.5% - 0.020 1100 Adbri Ltd Basic Materials 0.020 1101 Bank of Nova Scotia 4.9% - 0.020 1102 CMA CGM S.A. 5.25% - 0.020 1103 The Gap, Inc. 8.375% - 0.020 1104 Cincinnati Bell, Inc. 8% - 0.020 1105 Telenet Group Holding NV Communication Services 0.020 1106 Advanz Pharma Corp Ltd Healthcare 0.020 1107 Vallourec SA 2.25% - 0.020

88






(% NAV)

1108 Jazz Securities Designated Activity Company 4.375% - 0.020 1109 Vonage Holdings Corporation 1.75% - 0.020 1110 Atlantia SPA 1.875% - 0.020 1111 iHeartMedia Inc Communication Services 0.020 1112 Comm 2015-Lc21 Mortagage Trust 4.4792% - 0.020 1113 Alternative Ln Trs 0.2316% - 0.020 1114 RED ELECTRICA CORP SA COMMON STOCK EUR 0.5 - 0.020 1115 Energizer Holdings Inc 4.75% - 0.020 1116 South Africa (Republic of) 6.25% - 0.020 1117 Live Nation Entertainment, Inc. 2% - 0.020 1118 Bank of America Corp Pfd - 0.020 1119 Severn Trent PLC Utilities 0.020 1120 Hilton Grand Vacations Borrower LLC/ Hilton Grand Vacations Borrower Inc. 6 - 0.020 1121 Saipem Finance International B.V 2.75% - 0.020 1122 Dai Nippon Printing Co Ltd Industrials 0.020 1123 VICI PROPERTIES INC 3.75% - 0.020 1124 E.ON SE Utilities 0.020 1125 CSC Holdings, LLC 5.375% - 0.020 1126 Iqvia Inc 1.75% - 0.020 1127 Truist Financial Corp PRF PERPETUAL USD - Ser R - 0.020 1128 The Goodyear Tire & Rubber Company 5.25% - 0.020 1129 United States Steel Corporation 6.875% - 0.020 1130 Quicken Loans Inc. 5.25% - 0.020 1131 United Utilities Group PLC Utilities 0.020 1132 Precision Drilling Corporation 7.75% - 0.020

89





(% NAV)

1133 National Grid PLC Utilities 0.020 1134 Infrastrutture Wireless Italia Spa 1.875% - 0.020 1135 Liberty Media Corp Del 8.25% - 0.020 1136 Occidental Petroleum Corporation 6.625% - 0.020 1137 News Corporation 3.875% - 0.020 1138 SES S.A. 5.625% - 0.020 1139 Rolls-Royce plc 5.75% - 0.020 1140 UGI Corp Utilities 0.020 1141 Exela Intermediate LLC 10% - 0.020 1142 Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 5.375% - 0.020 1143 Macquarie Infrastructure Corp Industrials 0.020 1144 Hong Kong and China Gas Co Ltd Utilities 0.020 1145 SSE PLC Utilities 0.020 1146 Hexion Inc 7.875% - 0.020 1147 FirstEnergy Corp Utilities 0.020 1148 Iron Mountain Incorporated 5% - 0.020 1149 Targa Resources Partners LP/Targa Resources Finance Corporation 6.875% - 0.020 1150 Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 2.125% - 0.020 1151 Lanxess Ag 4.5% - 0.020 1152 Solvay SA 4.25% - 0.020 1153 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.75% - 0.020 1154 Endesa SA Utilities 0.020 1155 ALTICE FRANCE S.A 4.125% - 0.020

90






(% NAV)

1156 DCP Midstream Operating, LP 5.625% - 0.020 1157 Centex Home Loan Equity Trust 0.7016% - 0.020 1158 Bx Commercial Mortgage Trust 1.4361% - 0.020 1159 Wells Fargo & Company 5.875% - 0.020 1160 Occidental Petroleum Corporation 6.375% - 0.020 1161 Rali Ser 06-Qs16 6% - 0.020 1162 Callon Petroleum Company 6.25% - 0.020 1163 Mallinckrodt International Finance S.A. / Mallinckrodt CB LLC 5.5% - 0.020 1164 TDC A/S 6.875% - 0.020 1165 Duke Energy Corp Utilities 0.020 1166 Constellation Merger Sub Inc 8.5% - 0.020 1167 Fortum Oyj Utilities 0.020 1168 Power Assets Holdings Ltd Utilities 0.020 1169 PGT Innovations Inc 6.75% - 0.020 1170 Direct Line Insurance Group PLC Financial Services 0.020 1171 Midcontinent Communications/Midcontinent Communications Finance Corp 5.375% - 0.020 1172 Naturgy Energy Group SA Utilities 0.020 1173 Southern Co Utilities 0.020 1174 Pnmac Gsmr Issuer Trust 2.9561% - 0.020 1175 Consolidated Edison Inc Utilities 0.020 1176 Enagas SA Utilities 0.020 1177 OGE Energy Corp Utilities 0.020 1178 L Brands Inc 6.75% - 0.020 1179 SPX Flow Incorporation 5.875% - 0.020 1180 Pinnacle West Capital Corp Utilities 0.020

91





(% NAV)

1181 Boyne USA Inc 4.75% - 0.020 1182 Public Service Enterprise Group Inc Utilities 0.020 1183 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.5% - 0.020 1184 Targa Resources Partners LP/Targa Resources Finance Corporation 4% - 0.020 1185 Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.8991% - 0.020 1186 Paraguay (Republic of) 6.1% - 0.020 1187 Wix.com Limited 0% - 0.020 1188 Iberdrola SA Utilities 0.020 1189 Tenneco Inc. 5.125% - 0.020 1190 Fortis Inc Utilities 0.020 1191 PLT VII Finance S.a.r.l. 4.625% - 0.020 1192 Commercial Mortgage Trust 4.865% - 0.020 1193 Snam SpA Utilities 0.020 1194 Belden Inc. 3.875% - 0.020 1195 Radian Group Inc. 4.5% - 0.020 1196 ESH Hospitality, Inc. 4.625% - 0.020 1197 CHENIERE ENERGY PARTNERS L P 4% - 0.020 1198 Albertsons, Inc. 7.75% - 0.020 1199 Audacy Capital Corporation 6.75% - 0.020 1200 Petsmart Inc / Petsmart Financial Corporation 4.75% - 0.020 1201 Telefonica Europe B V 2.625% - 0.020 1202 FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.375% - 0.020 1203 AMG Capital Tr Ii 5.15% - 0.020 1204 Federal Home Loan Mortgage Corporation 2.3097% - 0.020 1205 Emera Inc Utilities 0.020

92






(% NAV)

1206 Coty Inc. 5% - 0.020 1207 National Fuel Gas Co Energy 0.020 1208 Federal National Mortgage Association 6.0084% - 0.020 1209 Evergy Inc Utilities 0.020 1210 ML Alt Nt Asset Tr 0.2961% - 0.020 1211 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp. 5.625% - 0.020 1212 Myt Holding Llc 10% - 0.020 1213 CLP Holdings Ltd Utilities 0.020 1214 The Bank of New York Mellon Corporation 4.7% - 0.020 1215 Romania (Republic Of) 4.625% - 0.020 1216 Picard Groupe S.A.S. 3% - 0.020 1217 Qurate Retail Inc 1.75% - 0.020 1218 FREEPORT-MCMORAN INC 4.25% - 0.020 1219 Bouygues Industrials 0.020 1220 Range Resources Corp. 8.25% - 0.020 1221 WEC Energy Group Inc Utilities 0.020 1222 Arconic Corporation 6% - 0.020 1223 MGM Growth Properties Operating Partnership LP/ MGP Escrow Co Issuer Inc. 4 - 0.020 1224 Faurecia S.E. 2.625% - 0.020 1225 Orpar S.A. 0% - 0.020 1226 J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 3.744% - 0.020 1227 Federal National Mortgage Association 2.5061% - 0.020 1228 Level 3 Financing, Inc. 4.625% - 0.020 1229 Dkt Finance Aps 7% - 0.020

93





(% NAV)

1230 The Scotts Miracle-Gro Company 4% - 0.020 1231 Hanesbrands Inc. 4.875% - 0.020 1232 American Electric Power Co Inc Utilities 0.020 1233 AltaGas Ltd Utilities 0.020 1234 GLP Capital L.P. and GLP Financing II, Inc. 5.75% - 0.020 1235 CT Investment GmbH 5.5% - 0.020 1236 Tenneco Inc. 7.875% - 0.020 1237 Terna SpA Utilities 0.020 1238 Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.928% - 0.020 1239 Owens Brockway Glass Container Inc. 6.625% - 0.020 1240 Cash and deposits - 0.020 1241 Verisure Holding AB (publ) 3.875% - 0.020 1242 Ares Capital Corporation 3.75% - 0.020 1243 Portland General Electric Co Utilities 0.020 1244 DAVITA INC 4.625% - 0.020 1245 Plantronics, Inc. 4.75% - 0.020 1246 Sumitomo Life Insurance Company 3.375% - 0.020 1247 Hawaiian Electric Industries Inc Utilities 0.020 1248 Federal Home Loan Mortgage Corporation 2.4061% - 0.020 1249 Deutsche Alt-A Secs Inc 0.4361% - 0.020 1250 LABL Escrow Issuer LLC 10.5% - 0.020 1251 Dominion Energy Inc Utilities 0.020 1252 United Rentals (North America), Inc. 5.25% - 0.020 1253 Ardagh Metal Packaging Finance Plc / Ardagh Metal Packaging Finance Usa Llc - 0.020 1254 Boyd Gaming Corporation 6% - 0.020

94






(% NAV)

1255 Trinseo Materials Operating SCA and Trinseo Materials Finance, Inc 5.125% - 0.020 1256 Idacorp Inc Utilities 0.020 1257 Sinclair Television Group, Inc. 5.125% - 0.020 1258 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5% - 0.020 1259 Gray Television, Inc. 5.875% - 0.020 1260 B&M European Value Retail SA Consumer Defensive 0.020 1261 Pinnacle Bidco Hld 5.5% - 0.020 1262 J.B. Poindexter & Co., Inc. 7.125% - 0.020 1263 Roche Holding AG Healthcare 0.020 1264 PPL Corp Utilities 0.020 1265 Banco Santander-Chile ADR - 0.020 1266 EQUITRANS MIDSTREAM CORPORATION 6% - 0.020 1267 New Residential Mtge Loan Tst 4.5% - 0.020 1268 Post Holdings Inc. 5.5% - 0.020 1269 Occidental Petroleum Corporation 5.5% - 0.020 1270 Trivium Packaging Finance BV 8.5% - 0.020 1271 NorthWestern Corp Utilities 0.020 1272 The Goodyear Tire & Rubber Company 5% - 0.020 1273 NCR Corporation 5% - 0.020 1274 EDP - Energias de Portugal SA Utilities 0.020 1275 Enel SpA Utilities 0.020 1276 Close Brothers Group PLC Financial Services 0.020 1277 GFL Environmental Inc. 4.25% - 0.020 1278 Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1/1000th Non-Cum Pfd Shs Series -I- - 0.020

95





(% NAV)

1279 Angola (Republic of) 8% - 0.020 1280 DEXUS Finance Pty Ltd 2.3% - 0.020 1281 Viacom Inc 5.875% - 0.020 1282 Mellon Capital IV 4% - 0.020 1283 YUM Brands Inc 4.75% - 0.020 1284 Stanley Black & Decker Inc Unit Industrials 0.020 1285 Kennedy Wilson Inc 5% - 0.020 1286 First Franklin Mortgage Loan Trust 2005-FF4 0.3916% - 0.020 1287 CPUK Finance Limited 4.875% - 0.020 1288 Occidental Petroleum Corporation 3.5% - 0.020 1289 Silgan Holdings Inc. 2.25% - 0.020 1290 Spire Inc Utilities 0.020 1291 Avista Corp Utilities 0.020 1292 Howmet Aerospace Inc 6.875% - 0.020 1293 Pike Corporation 5.5% - 0.020 1294 Algonquin Power & Utilities Corp Utilities 0.020 1295 Israel (State Of) 4.125% - 0.020 1296 Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.6416% - 0.020 1297 Iraq (Republic Of) 5.8% - 0.020 1298 Morgan Stanley 5.875% - 0.020 1299 Federal National Mortgage Association 1.2255% - 0.020 1300 CNX Resources Corporation 6% - 0.020 1301 Okta Incorporation 0.375% - 0.020 1302 NRG Energy, Inc. 3.625% - 0.020 1303 Presidio Holdings Inc. 4.875% - 0.020 1304 PBF Holding Company LLC and PBF Finance Corp. 6% - 0.020

96






(% NAV)

1305 Post Holdings Inc. 4.625% - 0.020 1306 Entergy Corp Utilities 0.020 1307 Dufry One B.V. 2% - 0.020 1308 Ivory Coast Republic 6.125% - 0.020 1309 Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 4.75% - 0.020 1310 Level 3 Financing, Inc. 5.25% - 0.020 1311 Goldman Sachs Capital II 4% - 0.020 1312 Dometic Group AB 3% - 0.020 1313 State Street Corporation 3.7809% - 0.020 1314 EnPro Industries Inc. 5.75% - 0.020 1315 DCP Midstream Operating, LP 5.375% - 0.020 1316 Russian Federation 12.75% - 0.020 1317 SCE Trust II 5.10% SP PERPETUAL USD 25 - 0.020 1318 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corporation 4.5% - 0.020 1319 Credit Agricole S.A. 4% - 0.020 1320 NiSource Inc Utilities 0.020 1321 Global Medical Response Incorporated 6.5% - 0.020 1322 Community Health Systems Incorporated 6% - 0.020 1323 Alternative Loan Trust 5.5% - 0.020 1324 Structured Asset Securities Corp. 0.4261% - 0.020 1325 Jaguar Land Rover Automotive PLC 4.5% - 0.020 1326 Southern California Edison Company 6.25% - 0.020 1327 NGL Energy Operating LLC/ NGL Energy Finance Corp 7.5% - 0.020 1328 Keyera Corp Energy 0.020 1329 Spectrum Brands, Inc. 5.5% - 0.020

97





(% NAV)

1330 Casino Guichard-Perrachon 4.498% - 0.020 1331 Cwalt Incorporation 0.7759% - 0.020 1332 Orion Oyj Class B Healthcare 0.020 1333 Public Storage 4.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser L 1/1000 Dep - 0.020 1334 Accor SA 2.5% - 0.020 1335 Nokia Corp 2% - 0.020 1336 Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 6.625% - 0.020 1337 Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 6% - 0.020 1338 State Oil Company of the Azerbaijan Republic 6.95% - 0.020 1339 Vistra Corp Utilities 0.020 1340 SRS DISTRIBUTION INC 4.625% - 0.020 1341 Gamma Bidco S.p.A 5.125% - 0.020 1342 Wesco Distribution, Inc. 5.375% - 0.020 1343 Sg Mortgage Securities Trust 3.509% - 0.020 1344 Autostrade per l’Italia S.p.A. 1.875% - 0.020 1345 Kinder Morgan Inc Class P Energy 0.020 1346 Cogent Communications Holdings Inc Communication Services 0.020 1347 Paraguay (Republic of) 4.7% - 0.020 1348 Tegna Inc 4.625% - 0.020 1349 AMC Networks Inc 5% - 0.020 1350 Abu Dhabi (Emirate of) 4.125% - 0.020 1351 Alternative Loan Trust 1.0819% - 0.020 1352 Ford Motor Credit Company LLC 2.386% - 0.020 1353 Rolls-Royce plc 4.625% - 0.020 1354 CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3.7142% - 0.020

98






(% NAV)

1355 ANGEL OAK MORTGAGE TRUST I LLC 3.649% - 0.020 1356 UBS Group AG 5.125% - 0.020 1357 Hilcorp Energy I L.P/Hilcorp Finance Co 6% - 0.020 1358 Catalent Pharma Solutions, Inc. 5% - 0.020 1359 Exeter Automobile Receivables Trust 5.33% - 0.020 1360 Cleveland-Cliffs Inc 4.875% - 0.020 1361 Ecuador (Republic Of) 0.5% - 0.020 1362 Williams Companies Inc Energy 0.020 1363 Entegris Inc 3.625% - 0.020 1364 CURRENCY CONTRACT - EUR Purchased - 0.020 1365 Station Casinos LLC 5% - 0.020 1366 CSC Holdings, LLC 5.25% - 0.020 1367 Chubu Electric Power Co Inc Utilities 0.020 1368 Unipol Gruppo SpA Financial Services 0.020 1369 Coty Inc. 6.5% - 0.020 1370 Engie SA Utilities 0.020 1371 TC Energy Corp Energy 0.020 1372 Velocity Commercial Capital Loan Trust 2018-2 4.05% - 0.020 1373 IG Group Holdings PLC Financial Services 0.020 1374 Societe Generale S.A. 4.75% - 0.020 1375 Nustar Logistics, L.P. 6.375% - 0.020 1376 Starwood Property Trust, Inc. 4.375% - 0.020 1377 Chase Mortgage Financial Trust 2.8264% - 0.020 1378 EDP-Energias de Portugal SA 1.875% - 0.020 1379 Black Knight InfoServ LLC 3.625% - 0.020 1380 Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC 5.875% - 0.020

99





(% NAV)

1381 Liberty Media Corp Del 4% - 0.020 1382 Renault S.A. 2.375% - 0.020 1383 Hydro One Ltd Utilities 0.020 1384 Nationstar Mortgage LLC 5.125% - 0.020 1385 GEO Group Inc 5.875% - 0.020 1386 MGM Growth Properties Operating Partnership LP/ MGP Escrow Co Issuer Inc. 5 - 0.020 1387 Buckeye Partners LP 3.95% - 0.020 1388 Pembina Pipeline Corp Energy 0.020 1389 Atlantica Sustainable Infrastructure PLC Utilities 0.020 1390 Rfmsi Series Trust 6% - 0.020 1391 Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.9991% - 0.020 1392 CK Infrastructure Holdings Ltd Utilities 0.020 1393 Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 6.25% - 0.020 1394 Reynolds Group Issuer Llc / Reynolds Group Issuer Inc 4% - 0.020 1395 CIT Group, Inc. 6.125% - 0.020 1396 International Flavors & Fragrances Inc Unit Basic Materials 0.020 1397 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.5% - 0.020 1398 American Express Co Deposit Shs Repr 1/1000th Non Cum Pfd Shs Series -C- - 0.020 1399 SM ENERGY COMPANY 5.625% - 0.020 1400 Iron Mountain Incorporated 4.5% - 0.020 1401 Lehman XS Trust Series 2006-16N 0.2816% - 0.020 1402 Atco Ltd Registered Shs -I- Non Vtg Utilities 0.020 1403 Mallinckrodt International Finance S.A. / Mallinckrodt CB LLC 5.625% - 0.020 1404 Gulfport Energy Corporation 8% - 0.020

100






(% NAV)

1405 Canadian Utilities Ltd A non-voting Utilities 0.020 1406 Dominion Energy Inc Series A Utilities 0.020 1407 Hughes Satellite Systems Corporation 5.25% - 0.020 1408 Nustar Logistics, L.P. 5.75% - 0.020 1409 Centene Escrow I Corporation 5.375% - 0.020 1410 Momo Inc 1.25% - 0.020 1411 BCE Inc Communication Services 0.020 1412 Stevens Holding Co Inc 6.125% - 0.020 1413 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 6.625% - 0.020 1414 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.5% - 0.020 1415 CPUK Finance Limited 4.5% - 0.020 1416 Enbridge Inc Energy 0.020 1417 Arroyo Mortgage Tst 4.016% - 0.020 1418 KDDI Corp Communication Services 0.020 1419 Federal Home Loan Mortgage Corporation 2.5916% - 0.020 1420 TELUS Corp Communication Services 0.020 1421 Allied Universal Holdco Llc / Allied Universal Finance Corporation / Atlas - 0.020 1422 Ramp Ser 2006-Rz3 0.4561% - 0.020 1423 Telecom Italia Capital S.A. 7.721% - 0.020 1424 JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy 6.95% - 0.020 1425 Pm General Purchaser Llc 9.5% - 0.020 1426 EQUITRANS MIDSTREAM CORPORATION 6.5% - 0.020 1427 COMM MORTGAGE TRUST 5.1506% - 0.020 1428 T-Mobile USA, Inc. 4.5% - 0.020

101





(% NAV)

1429 Telstra Corp Ltd Communication Services 0.020 1430 Q-Park Holding I B.V. 2% - 0.020 1431 Nabors Industries, Ltd. 7.25% - 0.020 1432 Ringcentral Inc 0% - 0.020 1433 Axalta Coating Sys LLC/Axalta Coating Sys Dutch Hldg B B V 4.75% - 0.020 1434 Swisscom AG Communication Services 0.020 1435 OneMain Financial Corporation 6.875% - 0.020 1436 Kansai Electric Power Co Inc Utilities 0.020 1437 Deutsche Telekom AG Communication Services 0.020 1438 Nigeria (Federal Republic of) 7.625% - 0.020 1439 American Home Mortgage Asset Trust 0.4861% - 0.020 1440 Ford Motor Credit Company LLC 2.979% - 0.020 1441 OneMain Financial Corporation 6.625% - 0.020 1442 Community Health Systems Incorporated 8% - 0.020 1443 Ukraine (Republic of) 7.75% - 0.020 1444 Builders Firstsource, Inc. 5% - 0.020 1445 Orano SA 3.125% - 0.020 1446 Fremf Mtg Tr 2017-K69 3.8536% - 0.020 1447 Bausch Health Companies Inc 5% - 0.020 1448 Qatar (State of) 4.817% - 0.020 1449 Northland Power Inc Utilities 0.020 1450 Marriott Ownership Resorts Inc 6.125% - 0.020 1451 Government National Mortgage Association 6.0341% - 0.020 1452 Petroleos Mexicanos 6.95% - 0.020 1453 Dbjpm Mtg Tr 2017-C6 3.3607% - 0.020 1454 Bank of America Corporation 4.3% - 0.020

102






(% NAV)

1455 Italgas SpA Utilities 0.020 1456 AVI Ltd Consumer Defensive 0.020 1457 Nesco Holdings II Incorporated 5.5% - 0.020 1458 Singapore Telecommunications Ltd Communication Services 0.020 1459 Federal National Mortgage Association 6.0584% - 0.020 1460 Telefonica SA Communication Services 0.020 1461 Telenor ASA Communication Services 0.020 1462 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.5% - 0.020 1463 BRINKS COMPANY 5.5% - 0.020 1464 Telia Company AB Communication Services 0.020 1465 Tele2 AB B Communication Services 0.020 1466 1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 3.875% - 0.020 1467 CWABS Inc. 0.5816% - 0.020 1468 JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO LTD COMMON - 0.020 1469 Nationstar Mortgage LLC 5.5% - 0.020 1470 TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S.A.R.L 3.5% - 0.020 1471 Federal National Mortgage Association 2.1061% - 0.020 1472 Standard Industries Inc. 3.375% - 0.020 1473 Orange SA Communication Services 0.020 1474 Fremont Home Loan Trust 0.8411% - 0.020 1475 Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.2416% - 0.020 1476 Enlink Midstream Partners LP 4.85% - 0.020 1477 Ginnie Mae 6.0841% - 0.020 1478 Nippon Telegraph & Telephone Corp Communication Services 0.020

103





(% NAV)

1479 Fremf Mortgage Trust 2017-K71 3.8814% - 0.020 1480 Government National Mortgage Association 6.0841% - 0.020 1481 ContourGlobal Power Holdings S.A. 3.125% - 0.020 1482 StarHub Ltd Communication Services 0.020 1483 MFA Financial Inc. 6.25% - 0.020 1484 Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 5.5% - 0.020 1485 Hertz Corporation 7.625% - 0.020 1486 Weibo Corporation 1.25% - 0.020 1487 Boparan Finance Plc 7.625% - 0.020 1488 EQT Corporation 5% - 0.020 1489 Rp Escrow Issuer Llc 5.25% - 0.020 1490 Central Garden & Pet Company 4.125% - 0.020 1491 Loxam SAS 6% - 0.020 1492 Nordic American Tankers Ltd Industrials 0.020 1493 Hilcorp Energy I L.P/Hilcorp Finance Co 6.25% - 0.020 1494 TerraForm Power Operating, LLC 4.25% - 0.020 1495 Ghana (Republic of) 8.627% - 0.020 1496 Murphy Oil USA Inc 3.75% - 0.020 1497 Verizon Communications Inc Communication Services 0.020 1498 The Goodyear Tire & Rubber Company 5% - 0.020 1499 CWMBS Inc 5.5% - 0.020 1500 Truist Financial Corporation 4.95% - 0.020 1501 Vodafone Group PLC Communication Services 0.020 1502 Bausch Health Companies Inc 7.25% - 0.020 1503 Spark Infrastructure Group Utilities 0.020

104






(% NAV)

1504 Lumen Technologies Inc Ordinary Shares Communication Services 0.020 1505 AT&T Inc Communication Services 0.020 1506 Terex Corporation 5% - 0.020 1507 Kaiser Aluminium Corporation 4.5% - 0.020 1508 DHT Holdings Inc Energy 0.020 1509 Triton Water Holdings Incorporated 6.25% - 0.010 1510 Amsted Industries Incorporated 5.625% - 0.010 1511 Iron Mountain Incorporated 5.25% - 0.010 1512 Adler Pelzer Holding GmbH 4.125% - 0.010 1513 Navient Corporation 6.5% - 0.010 1514 Federal Home Loan Mortgage Corporation 2.2856% - 0.010 1515 Kaiser Aluminium Corporation 4.625% - 0.010 1516 Dufry One B.V. 2.5% - 0.010 1517 Federal Home Loan Mortgage Corporation 2.7416% - 0.010 1518 Ford Motor Credit Company LLC 4.542% - 0.010 1519 EC Finance PLC 2.375% - 0.010 1520 Pennon Group PLC Utilities 0.010 1521 Booz Allen Hamilton Inc 3.875% - 0.010 1522 SoftBank Corp Communication Services 0.010 1523 ADJ Rate Mtg 06-2 3.1659% - 0.010 1524 Koninklijke KPN NV Communication Services 0.010 1525 Uniper SE Utilities 0.010 1526 Endo Luxembourg Finance Company I S a r l and Endo U S Inc 6.125% - 0.010 1527 Triumph Group, Inc. 7.75% - 0.010 1528 APA Group Utilities 0.010

105





(% NAV)

1529 Cwalt Incorporation 5.5% - 0.010 1530 Csail Commercial Mortgage Trust 4.2079% - 0.010 1531 China Conch Venture Holdings International Limited 0% - 0.010 1532 WPX Energy Inc 4.5% - 0.010 1533 Gray Television, Inc. 4.75% - 0.010 1534 Edgewell Personal Care Co 4.125% - 0.010 1535 Allegheny Technologies Incorporated 5.875% - 0.010 1536 Hilton Domestic Operating Co Inc. 4.875% - 0.010 1537 DCP Midstream Operating, LP 3.875% - 0.010 1538 Macquarie Bank Limited, London Branch 6.125% - 0.010 1539 Proximus SA Communication Services 0.010 1540 Grifols S.A. 3.2% - 0.010 1541 Northern Trust Corp Series E - 0.010 1542 American Express Co B - 0.010 1543 ONEOK Inc Energy 0.010 1544 United Rentals (North America), Inc. 4.875% - 0.010 1545 Xero Investments Limited 0% - 0.010 1546 Elisa Oyj Class A Communication Services 0.010 1547 New Residential Mortgage Loan Trust 4% - 0.010 1548 Opteum Mortgage Acceptance Corp 0.6661% - 0.010 1549 Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 6.75% - 0.010 1550 Panama (Republic of) 3.875% - 0.010 1551 Tenet Healthcare Corporation 7.5% - 0.010 1552 Telefonica Deutschland Holding AG Communication Services 0.010 1553 Rali Ser 2006 Qs14 6.5% - 0.010 1554 Government National Mortgage Association 6.0341% - 0.010

106






(% NAV)

106

1555 Triumph Group, Inc. 6.25% - 0.010 1556 MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 5.2183% - 0.010 1557 Dominican Republic 7.45% - 0.010 1558 Federal Home Loan Mortgage Corporation 6.0491% - 0.010 1559 South Africa (Republic of) 4.3% - 0.010 1560 Twitter Inc 0% - 0.010 1561 Russian Federation 5.1% - 0.010 1562 Vishay Intertechnology, Inc. 2.25% - 0.010 1563 INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.5% - 0.010 1564 CommScope Holdings Co Inc 5.5% - 0.010 1565 Government National Mortgage Association 5.9341% - 0.010 1566 GFL Environmental Inc. 4% - 0.010 1567 Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 3.375% - 0.010 1568 Jamaica (Government of) 8% - 0.010 1569 Federal Home Loan Mortgage Corporation 2.3085% - 0.010 1570 FREMF Mortgage Trust 4.227% - 0.010 1571 Iren SpA Utilities 0.010 1572 NRG Energy, Inc. 3.375% - 0.010 1573 HKT Trust and HKT Ltd Communication Services 0.010 1574 NextEra Energy Operating Partners LP 4.25% - 0.010 1575 Argentina (Republic of) 0.125% - 0.010 1576 Russian Federation 5.875% - 0.010 1577 Morgan Stanley BAML Trust 3.25% - 0.010 1578 GS Mortgage Securities Trust 2015-GC34 2.979% - 0.010

107





(% NAV)

1579 Targa Resources Partners LP/Targa Resources Finance Corporation 5% - 0.010 1580 Iqvia Inc 2.25% - 0.010 1581 Government National Mortgage Association 6.0841% - 0.010 1582 CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.875% - 0.010 1583 Owens & Minor Inc 4.5% - 0.010 1584 Wamu Mortgage Pass-Through CTFS TR 3.0156% - 0.010 1585 RBS Global, Inc./Rexnord LLC 4.875% - 0.010 1586 Rali 2007-Qs8 Tr 6% - 0.010 1587 Saipem Finance International B.V 2.625% - 0.010 1588 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.3089% - 0.010 1589 JSC National Company KazMunayGas 5.75% - 0.010 1590 YPSO FINANCE BIS S.A. 6% - 0.010 1591 Petsmart Inc / Petsmart Financial Corporation 7.75% - 0.010 1592 Lendingtree Inc 0.5% - 0.010 1593 Blue Racer Midstream, LLC / Blue Racer Finance Corp 6.625% - 0.010 1594 Lithia Motors Incorporated 4.375% - 0.010 1595 Contact Energy Ltd Utilities 0.010 1596 Quicken Lns Llc/Quicken Lns Co-Issuer Inc 3.875% - 0.010 1597 Clearway Energy Inc Class C Utilities 0.010 1598 MortgageIT Trust 0.5061% - 0.010 1599 Sempra Energy 6.75% PRF CONVERT 15/07/2021 USD 100 - PRF B - 0.010 1600 PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 6.53% - 0.010 1601 Stericycle, Inc. 3.875% - 0.010 1602 Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corporation 5% - 0.010

108






(% NAV)

1603 Bank of America Corporation 6.1% - 0.010 1604 Superior Plus Corp Utilities 0.010 1605 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 3% - 0.010 1606 Autostrade per l’Italia S.p.A. 1.625% - 0.010 1607 Government National Mortgage Association 5.9841% - 0.010 1608 Spectrum Brands, Inc. 5% - 0.010 1609 Government National Mortgage Association 6.0841% - 0.010 1610 WPX Energy Inc 8.25% - 0.010 1611 Cwalt Incorporation 6% - 0.010 1612 Arches Buyer Inc 4.25% - 0.010 1613 CommScope Technologies LLC 5% - 0.010 1614 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Consumer Cyclical 0.010 1615 Spar Group Ltd Consumer Defensive 0.010 1616 Dsla Mortgage Loan Trust 0.635% - 0.010 1617 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% - 0.010 1618 AGL Energy Ltd Utilities 0.010 1619 ZF North America Capital, Inc. 2.75% - 0.010 1620 Lumen Technologies Inc 4.5% - 0.010 1621 Federal National Mortgage Association 6.1084% - 0.010 1622 Styrolution Group GmbH 2.25% - 0.010 1623 Vallourec SA 6.375% - 0.010 1624 Frontier Communications Parent Inc 6.75% - 0.010 1625 Bank of Nova Scotia 4.65% - 0.010 1626 FREMF Mortgage Trust 4.0033% - 0.010 1627 DAE Funding LLC 4.5% - 0.010 1628 Jpmcc Commercial Mortgage Securities 4.3633% - 0.010

109





(% NAV)

1629 NatWest Group plc 8.625% - 0.010 1630 EQT Corporation 3.125% - 0.010 1631 Amerigas Partners, L.P./Amerigas Finance Corp. 5.625% - 0.010 1632 Hera SpA Utilities 0.010 1633 Ivory Coast Republic 6.875% - 0.010 1634 Masonite International Corporation 5.375% - 0.010 1635 BWX Technologies Inc 4.125% - 0.010 1636 Colony Capital Inc 5% - 0.010 1637 Sabre GLBL Inc. 9.25% - 0.010 1638 Cwalt Incorporation 5% - 0.010 1639 Service Corporation International 8% - 0.010 1640 Hughes Satellite Systems Corporation 6.625% - 0.010 1641 El Salvador (Republic of) 7.1246% - 0.010 1642 ArcelorMittal S.A. 0.95% - 0.010 1643 Commercial Mortgage Trust 2015-LC23 3.7707% - 0.010 1644 Trinidad Petroleum Holdings Limited 9.75% - 0.010 1645 Park Aerospace Holdings Limited 5.5% - 0.010 1646 Alcoa Nederland Holding B.V. 7% - 0.010 1647 Hill-Rom Holdings Inc 4.375% - 0.010 1648 Bahrain (Kingdom of) 7% - 0.010 1649 Nokia Corp 2% - 0.010 1650 Grupo Antolin-Irausa S.A 3.25% - 0.010 1651 Federal National Mortgage Association 2.1061% - 0.010 1652 Carnival Corporation 11.5% - 0.010 1653 Nmg Parent Llc - 0.010 1654 TerraForm Power Operating, LLC 5% - 0.010

110






(% NAV)

1655 Blue Racer Midstream, LLC / Blue Racer Finance Corp 7.625% - 0.010 1656 UPC Holding B.V. 3.875% - 0.010 1657 T-Mobile USA, Inc. 2.25% - 0.010 1658 Ghana (Republic of) 10.75% - 0.010 1659 Tohoku Electric Power Co Inc Utilities 0.010 1660 Metlife Sec Trust 3% - 0.010 1661 WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 6.02% - 0.010 1662 Petroleos Mexicanos 5.625% - 0.010 1663 Qatar (State of) 5.103% - 0.010 1664 Angel Oak Mortgage Trust 4.893% - 0.010 1665 Svenska Handelsbanken Ab (Publ) 4.75% - 0.010 1666 Government National Mortgage Association 5.9341% - 0.010 1667 Panama (Republic of) 6.7% - 0.010 1668 VICI PROPERTIES INC 4.125% - 0.010 1669 Altice Luxembourg S.A. 4% - 0.010 1670 Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.9584% - 0.010 1671 Ginnie Mae 6.0841% - 0.010 1672 Regions Financial Corp Pfd - 0.010 1673 Societe Generale S.A. 7.875% - 0.010 1674 Nidda BondCo GMBH 7.25% - 0.010 1675 Federal National Mortgage Association 3.6561% - 0.010 1676 Nustar Logistics, L.P. 6% - 0.010 1677 Intelsat Jackson Holdings, Ltd. 9.75% - 0.010 1678 Carpenter Technology Corporation 6.375% - 0.010 1679 CWMBS Inc 5.5% - 0.010 1680 Nabors Industries, Inc. 5.75% - 0.010

111





(% NAV)

1681 Residential Accredit Loans Inc 5.75% - 0.010 1682 Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.0916% - 0.010 1683 INEOS Quattro Finance 2 Plc 3.375% - 0.010 1684 Element Solutions Inc 3.875% - 0.010 1685 Mattel, Inc. 3.75% - 0.010 1686 Government National Mortgage Association 0.7243% - 0.010 1687 Electric Power Development Co Ltd Utilities 0.010 1688 Verbund AG Utilities 0.010 1689 JELD-WEN, Inc. 6.25% - 0.010 1690 The Chemours Company LLC 5.75% - 0.010 1691 The Gap, Inc. 8.875% - 0.010 1692 AMC Networks Inc 4.75% - 0.010 1693 Kraft Heinz Foods Company 4.625% - 0.010 1694 Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 4.5% - 0.010 1695 Hilton Domestic Operating Co Inc. 3.75% - 0.010 1696 Genesis Energy Lp 8% - 0.010 1697 Gibson Energy Inc Energy 0.010 1698 Oasis Petroleum Inc. 6.375% - 0.010 1699 Catalent Pharma Solutions, Inc. 2.375% - 0.010 1700 National CineMedia, LLC 5.875% - 0.010 1701 Glencore Funding LLC 0% - 0.010 1702 H U Group Holdings Inc Healthcare 0.010 1703 MortgageIT Trust 0.7061% - 0.010 1704 Carlyle Gl 2017 3.25% - 0.010 1705 Apa Corporation 4.875% - 0.010 1706 Kennedy Wilson Inc 4.75% - 0.010

112






(% NAV)

1707 FREMF Mortgage Trust 3.9223% - 0.010 1708 iHeartCommunications Inc 8.375% - 0.010 1709 Barclays PLC 5.088% - 0.010 1710 Transocean Guardian Ltd 5.875% - 0.010 1711 TUI Cruises GmbH 6.5% - 0.010 1712 DT Midstream Inc 4.375% - 0.010 1713 COMM MORTGAGE TRUST 3.222% - 0.010 1714 Federal National Mortgage Association 6.1084% - 0.010 1715 Ams Ag 7% - 0.010 1716 Allstate Corp 5.10% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser H 1/1000th Int - 0.010 1717 CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.375% - 0.010 1718 Kenya (Republic of) 8% - 0.010 1719 Wamu Mortgage Pass-Through CTFS TR 2.8794% - 0.010 1720 U.S. Bancorp Pfd - 0.010 1721 EQT Corporation 8.5% - 0.010 1722 Synaptics Incorporated 4% - 0.010 1723 Gsamp 2006-Nc2 0.3316% - 0.010 1724 Twilio Inc 3.875% - 0.010 1725 Calpine Corporation 5% - 0.010 1726 Post Holdings Inc. 5.625% - 0.010 1727 Ladder Capital Finance Holdings LLLP/ Ladder Capital Finance Corp. 5.25% - 0.010 1728 Six Flags Theme Parks Inc. 7% - 0.010 1729 Cedar Fair LP/ Canada’s Wonderland Company/ Magnum Management Corporation/ - 0.010 1730 Twilio Inc 3.625% - 0.010

113





(% NAV)

1731 Federal Home Loan Mortgage Corporation 3.2292% - 0.010 1732 Government National Mortgage Association 0.9831% - 0.010 1733 Nigeria (Federal Republic of) 6.5% - 0.010 1734 Sinclair Television Group, Inc. 4.125% - 0.010 1735 Danaher Corp 5% PRF PERPETUAL USD 1000 - Ser B - 0.010 1736 Holly Energy Partners L P / Holly Energy Finance Corporation 5% - 0.010 1737 By Crown Parent Llc / By Bond Finance Incorporated 4.25% - 0.010 1738 BofA Finance LLC 0.25% - 0.010 1739 LPL Holdings Inc. 4.625% - 0.010 1740 JP Morgan Mortgage Trust 6% - 0.010 1741 Standard Industries Inc. 2.25% - 0.010 1742 Oman (Sultanate Of) 5.375% - 0.010 1743 Federal Home Loan Mortgage Corporation 2.3666% - 0.010 1744 Faurecia S.E. 2.375% - 0.010 1745 Credit Suisse Group AG 4.5% - 0.010 1746 Klabin Austria GmbH 7% - 0.010 1747 Service Corporation International 4% - 0.010 1748 Rapid7 Incorporation 0.25% - 0.010 1749 Abu Dhabi (Emirate of) 3.125% - 0.010 1750 Impac Secured Ass 0.4516% - 0.010 1751 Croatia (Republic Of) 6% - 0.010 1752 Atlas Luxco 4 S A R L / Allied Universal Holdco Llc / Allied Universal Fina - 0.010 1753 Casino Guichard-Perrachon 3.58% - 0.010 1754 Commercial Mortgage Trust 4.7941% - 0.010 1755 Ares Capital Corporation 4.625% - 0.010

114






(% NAV)

1756 Capital Power Corp Utilities 0.010 1757 iHeartCommunications Inc 4.75% - 0.010 1758 Genesis Energy Lp 6.25% - 0.010 1759 Dominican Republic 6.5% - 0.010 1760 ACADIA HEALTHCARE COMPANY, INC. 5% - 0.010 1761 CURRENCY CONTRACT - EUR Purchased - 0.010 1762 Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 5.5% - 0.010 1763 Ginnie Mae 6.0841% - 0.010 1764 ATS Automation Tooling Systems Inc. 4.125% - 0.010 1765 Chesapeake Energy Corporation 5.875% - 0.010 1766 Valvoline Inc 4.25% - 0.010 1767 Viacom Inc 5.875% - 0.010 1768 Pro-Gest S.p.A. 3.25% - 0.010 1769 Gulfport Energy Corporation 8% - 0.010 1770 Hercules Capital Inc 4.375% - 0.010 1771 State Street Corporation Deposit Shs Repr 1/4000th Non Cum Perp Pfd Shs Ser - 0.010 1772 Colombia (Republic of) 5% - 0.010 1773 Forterra Finance LLC / FRTA Finance Corp 6.5% - 0.010 1774 Cwalt Incorporation 0.6516% - 0.010 1775 Sensata Technologies BV 5.625% - 0.010 1776 Ghana (Republic of) 7.625% - 0.010 1777 Ivory Coast Republic 5.875% - 0.010 1778 Radian Group Inc. 4.875% - 0.010 1779 FREMF MORTGAGE TRUST 4.2172% - 0.010

115





(% NAV)

1780 Euronav NV Energy 0.010 1781 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% - 0.010 1782 Clarios Global LP / Clarios US Finance Company Inc 6.75% - 0.010 1783 Gmacm Mortgage Loan Trust 3.3085% - 0.010 1784 Energuate Trust 5.875% - 0.010 1785 FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 5.125% - 0.010 1786 Sinclair Television Group, Inc. 5.875% - 0.010 1787 Consumer Loan Underlying Bond (CLUB) Certificate Issuer Trust I Ser 2020-8 - 0.010 1788 Chesapeake Energy Corporation 5.5% - 0.010 1789 Nigeria (Federal Republic of) 7.875% - 0.010 1790 New Century Home Equity Loan Trust 2005-1 0.9911% - 0.010 1791 Go Daddy Operating Company LLC and GD Finance Co Inc 5.25% - 0.010 1792 CHENIERE ENERGY PARTNERS L P 5.625% - 0.010 1793 Casino Guichard-Perrachon 1.865% - 0.010 1794 RALI Series Trust 0.3416% - 0.010 1795 EQT Corporation 3.625% - 0.010 1796 Alternative Loan Trust 6% - 0.010 1797 Service Corporation International 3.375% - 0.010 1798 Dominican Republic 4.875% - 0.010 1799 Vistra Operations Co LLC 4.375% - 0.010 1800 Tokyo Gas Co Ltd Utilities 0.010 1801 Cedar Fair LP/ Canada’s Wonderland Company/ Magnum Management Corporation/ - 0.010 1802 Level 3 Financing, Inc. 3.625% - 0.010 1803 MERITOR INC 3.25% - 0.010

116






(% NAV)

1804 Just Eat Takeaway.Com N.V 0.625% - 0.010 1805 Mill City Mortgage Loan Trust 2018-2 3.5% - 0.010 1806 Chegg Inc 0% - 0.010 1807 SM ENERGY COMPANY 6.75% - 0.010 1808 DexCom Inc 0.25% - 0.010 1809 Cellnex Telecom S.A.U 2.875% - 0.010 1810 Rali 2007-Qs8 Tr 6% - 0.010 1811 Hess Midstream Operations LP 5.625% - 0.010 1812 Thyssenkrupp AG 1.375% - 0.010 1813 Blackrock Capital Investment Corp 5% - 0.010 1814 Redwood Trust, Inc. 4.75% - 0.010 1815 Bunge Ltd Pfd - 0.010 1816 Government National Mortgage Association 5.9341% - 0.010 1817 Egypt (Arab Republic of) 8.7002% - 0.010 1818 Egypt (Arab Republic of) 5.625% - 0.010 1819 Ginnie Mae 6.0841% - 0.010 1820 Barclays Bank plc 0% - 0.010 1821 JP Morgan Alt Loan 6.88% - 0.010 1822 JSC National Company KazMunayGas 6.375% - 0.010 1823 Supernus Pharmaceuticals, Inc 0.625% - 0.010 1824 Federal National Mortgage Association 4.3561% - 0.010 1825 Chugoku Electric Power Co Inc Utilities 0.010 1826 New Century Home Equity Loan Trust 2005-1 0.8711% - 0.010 1827 FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 2.2575% - 0.010 1828 Cellnex Telecom S.A.U 0.75% - 0.010

117





(% NAV)

1829 Occidental Petroleum Corporation 3.4% - 0.010 1830 Blackrock Tcp Capital Corp 4.625% - 0.010 1831 Rolls-Royce plc 5.75% - 0.010 1832 Commercial Metals Company 5.375% - 0.010 1833 Spark New Zealand Ltd Communication Services 0.010 1834 Ineos Group Holdings S.A. 5.375% - 0.010 1835 Antero Resources Corporation 5.375% - 0.010 1836 Ford Motor Credit Company LLC 3.37% - 0.010 1837 Navient Corporation 5% - 0.010 1838 Huazhu Group Ltd 3% - 0.010 1839 Quicken Lns Llc/Quicken Lns Co-Issuer Inc 3.625% - 0.010 1840 DT AUTO OWNER TRUST 5.33% - 0.010 1841 Splunk Inc 1.125% - 0.010 1842 International Flavors & Fragrances Inc Basic Materials 0.010 1843 Turkey (Republic of) 5.6% - 0.010 1844 Scripps Escrow II Inc 5.375% - 0.010 1845 Scripps Escrow II Inc 3.875% - 0.010 1846 Petroleos Mexicanos 7.69% - 0.010 1847 Government National Mortgage Association 6.1341% - 0.010 1848 Covey Park Energy LLC 7.5% - 0.010 1849 Summit Materials, LLC/Summit Materials Finance Corp. 5.125% - 0.010 1850 Philippines (Republic Of) 3% - 0.010 1851 Live Nation Entertainment, Inc. 4.75% - 0.010 1852 Ukraine (Republic of) 7.253% - 0.010 1853 Energizer Holdings Inc Energizer Holdings Inc 7.50% Series A Mandatory Conv - 0.010

118






(% NAV)

1854 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp. IV 4.5% - 0.010 1855 Spotify USA Inc 0% - 0.010 1856 Oceaneering International, Inc. 6% - 0.010 1857 LB-UBS Commercial Mortgage Trust 5.452% - 0.010 1858 Structured Asset Mortgage Investments II Trust 0.6461% - 0.010 1859 Mattel, Inc. 3.375% - 0.010 1860 JP Morgan Alt 06 0.4661% - 0.010 1861 Heungkuk Life Insurance Co. Ltd 4.475% - 0.010 1862 Oman (Sultanate Of) 4.75% - 0.010 1863 Endeavor Energy Resources LP and EER Finance Inc. 6.625% - 0.010 1864 Welbilt Inc 9.5% - 0.010 1865 Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3.7% - 0.010 1866 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33 4.2651% - 0.010 1867 Egypt (Arab Republic of) 4.75% - 0.010 1868 Mattel, Inc. 5.875% - 0.010 1869 Mattel, Inc. 3.15% - 0.010 1870 Adient US LLC 9% - 0.010 1871 Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.8991% - 0.010 1872 Angola (Republic of) 9.125% - 0.010 1873 Saudi Arabia (Kingdom of) 4.625% - 0.010 1874 Standard Industries Inc. 5% - 0.010 1875 Structured Asset M 0.4861% - 0.010 1876 Bear Stearns Mortg 0.2916% - 0.010 1877 Wamu Wmalt 07-0c1 6% - 0.010 1878 Petroleos Mexicanos 5.35% - 0.010 1879 Pilgrims Pride Corporation 5.875% - 0.010

119





(% NAV)

1880 MTU Aero Engines AG 0.05% - 0.010 1881 Southwestern Energy Company 7.75% - 0.010 1882 Hertz Corporation 6.25% - 0.010 1883 Poland (Republic of) 3.25% - 0.010 1884 Federal Home Loan Mortgage Corporation 2.2601% - 0.010 1885 Residential Accredit Loans Inc 0.4061% - 0.010 1886 Office Cherifien des Phosphates 6.875% - 0.010 1887 Rali Ser 2007-Qs6 6% - 0.010 1888 Turkey (Republic of) 5.75% - 0.010 1889 The Bank of New York Mellon Corporation 3.6066% - 0.010 1890 Federal National Mortgage Association 6.0584% - 0.010 1891 NRG Energy, Inc. 5.75% - 0.010 1892 Brazil (Federative Republic) 5% - 0.010 1893 INEOS Quattro Finance 1 Plc 3.75% - 0.010 1894 CWABS Inc. 0.5716% - 0.010 1895 SFL Corp Ltd Industrials 0.010 1896 Transocean Poseidon Ltd 6.875% - 0.010 1897 Government National Mortgage Association 5.9341% - 0.010 1898 Commercial Mortgage Trust 2015-LC23 3.7707% - 0.010 1899 Spirit AeroSystems Inc 5.5% - 0.010 1900 Citygroup Commercial Mortgage 2015-P1 3.25% - 0.010 1901 Kraft Heinz Foods Company 4.625% - 0.010 1902 Univision Commmunications Inc. 4.5% - 0.010 1903 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% - 0.010 1904 Frontier Communications Holdings Llc 5.875% - 0.010 1905 Bahrain (Kingdom of) 6% - 0.010

120






(% NAV)

1906 Cwalt Incorporation 5.5% - 0.010 1907 Oman (Sultanate Of) 6.75% - 0.010 1908 Vail Resorts, Inc. 6.25% - 0.010 1909 Morgan Stanley BAML Trust 4.9249% - 0.010 1910 Southern Gas Corridor 6.875% - 0.010 1911 Jpmcc 2016-Jp3 3.626% - 0.010 1912 W. R. Grace & Co-Conn 5.625% - 0.010 1913 Northwest Natural Holding Co Utilities 0.010 1914 Constellium SE 5.75% - 0.010 1915 Cwalt Incorporation 5.5% - 0.010 1916 CIT Group, Inc. 4.75% - 0.010 1917 Orano SA 3.375% - 0.010 1918 Costa Rica (Republic of) 7% - 0.010 1919 OI European Group B.V. 4% - 0.010 1920 Lumen Technologies Inc 6.875% - 0.010 1921 Bank 2017 - Bnk7 3.949% - 0.010 1922 Cd Mtg Tr 2017-Cd3 3.25% - 0.010 1923 Marriott International, Inc. 4.625% - 0.010 1924 PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 5.71% - 0.010 1925 Arroyo Mortgage Tst 3.763% - 0.010 1926 Federal National Mortgage Association 2% - 0.010 1927 Long Beach Mortgage Loan Trust 1.0061% - 0.010 1928 Rubis SCA Utilities 0.010 1929 Government National Mortgage Association 6.0841% - 0.010 1930 Ladder Capital Finance Holdings LLLP/ Ladder Capital Finance Corp. 5.25% - 0.010

121





(% NAV)

1931 Toorak Mortgage Corp 2018-1 LTD 4.3356% - 0.010 1932 Mexico (United Mexican States) 3.771% - 0.010 1933 Israel (State Of) 4.5% - 0.010 1934 COMM MORTGAGE TRUST 3.495% - 0.010 1935 Morgan Stanley Capital I Inc 6.2148% - 0.010 1936 Teleflex Incorporated 4.625% - 0.010 1937 Nigeria (Federal Republic of) 7.625% - 0.010 1938 GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 4.4626% - 0.010 1939 Saudi Arabia (Kingdom of) 3.625% - 0.010 1940 Dominican Republic 5.95% - 0.010 1941 Federal Home Loan Mortgage Corporation 3.9032% - 0.010 1942 AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 5.17% - 0.010 1943 AusNet Services Ltd Utilities 0.010 1944 MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 4.8186% - 0.010 1945 Microchip Technology Incorporated 4.25% - 0.010 1946 Office Cherifien des Phosphates 5.625% - 0.010 1947 ICD Funding Ltd 3.223% - 0.010 1948 Accor SA 4.375% - 0.010 1949 Government National Mortgage Association 6.1341% - 0.010 1950 IRB HOLDING CORP 7% - 0.010 1951 Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.9491% - 0.010 1952 American Home Mortgage Investment Trust 0.3761% - 0.010 1953 Paraguay (Republic of) 5.4% - 0.010 1954 Pnmac Gsmr Issuer Trust 2.4561% - 0.010 1955 Barclays Bank plc 0% - 0.010

122






(% NAV)

1956 Alteryx Inc 1% - 0.010 1957 NetLink NBN Trust Registered Units Reg S Communication Services 0.010 1958 Egypt (Arab Republic of) 8.5% - 0.010 1959 CHL Mortgage Pass-Through Trust 6% - 0.010 1960 Ukraine (Republic of) 7.75% - 0.010 1961 Government National Mortgage Association 5.9341% - 0.010 1962 NCR Corporation 8.125% - 0.010 1963 Federal Home Loan Mortgage Corporation 2.3312% - 0.010 1964 Accor SA 3% - 0.010 1965 Panama (Republic of) 3.75% - 0.010 1966 Calpine Corporation 4.625% - 0.010 1967 Oman (Sultanate Of) 6% - 0.010 1968 PT Pertamina (Persero) 6% - 0.010 1969 Bausch Health Companies Inc 5.75% - 0.010 1970 Saudi Arabia (Kingdom of) 0.75% - 0.010 1971 MetLife Inc. 3.7589% - 0.010 1972 Banc America Funding Trust 3.0622% - 0.010 1973 Empresa Nacional del Petroleo 3.75% - 0.010 1974 Ukraine (Republic of) 7.375% - 0.010 1975 International Consolidated Airlines Group S.A. 2.75% - 0.010 1976 OIL & GAS HLDG CO B S C 7.5% - 0.010 1977 Adapthealth Llc 4.625% - 0.010 1978 LA BANQUE POSTALE CP ZERO 2021-08-25 - 0.010 1979 Qatar (State of) 4.5% - 0.010 1980 Kingdom of Morocco 1.5% - 0.010 1981 Ukraine (Republic of) 9.75% - 0.010

123





(% NAV)

1982 Angola (Republic of) 9.5% - 0.010 1983 Cwalt Incorporation 5.5% - 0.010 1984 Ecopetrol S.A. 5.875% - 0.010 1985 Cinemark USA Inc. 8.75% - 0.010 1986 Bahrain (Kingdom of) 7.5% - 0.010 1987 Brazil (Federative Republic) 5.625% - 0.010 1988 Benchmark Mortgage Trust 2.75% - 0.010 1989 CWMBS Inc 2.7189% - 0.010 1990 Hilton Domestic Operating Co Inc. 5.75% - 0.010 1991 Dtsch Alt-A Sec Mt 0.2861% - 0.010 1992 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp 0.6561% - 0.010 1993 Saudi Arabian Oil Company 3.5% - 0.010 1994 Beyond Meat Inc 0% - 0.010 1995 Ethiopia (Federal Democratic Republic of) 6.625% - 0.010 1996 Uruguay (Republic of) 7.625% - 0.010 1997 Federal Home Loan Mortgage Corporation 2.2355% - 0.010 1998 WPX Energy Inc 5.875% - 0.010 1999 Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust 2004-NC1 1.0061% - 0.010 2000 Cwalt Incorporation 5.5% - 0.010 2001 NextEra Energy Operating Partners LP 4.5% - 0.010 2002 Egypt (Arab Republic of) 8.15% - 0.010 2003 Mueller Water Products, Inc. 5.5% - 0.010 2004 Morgan Stanley ABS Capital I Inc 0.9011% - 0.010 2005 Government National Mortgage Association 6.0841% - 0.010 2006 Government National Mortgage Association 0.7396% - 0.010 2007 Commercial Mortgage Trust 2015-Ccre23 4.4337% - 0.010

124






(% NAV)

2008 Washington Mut Mtg 5.75% - 0.010 2009 Morgan Stanley 5.3% - 0.010 2010 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.5% - 0.010 2011 First Franklin Mortgage Loan Trust 2005-FF4 0.8261% - 0.010 2012 Wamu Wmalt 07-0c1 0.6916% - 0.010 2013 Bank of America Corp PRF PERPETUAL USD 25 - Ser NN - 0.010 2014 Nielsen Company (Luxembourg) 5% - 0.010 2015 Essential Utilities Inc Unit Utilities 0.010 2016 OneMain Financial Corporation 6.125% - 0.010 2017 Summit Materials, LLC/Summit Materials Finance Corp. 5.25% - 0.010 2018 Alfa SAB de CV 6.875% - 0.010 2019 MEG Energy Corporation 5.875% - 0.010 2020 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp 5.25% - 0.010 2021 Federal National Mortgage Association 6.1084% - 0.010 2022 AES Panama Generation Holdings S R L 4.375% - 0.010 2023 Buckeye Partners LP 4.125% - 0.010 2024 Netflix, Inc. 5.875% - 0.010 2025 Federal National Mortgage Association 6.3584% - 0.010 2026 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 0% - 0.010 2027 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 9.75% - 0.010 2028 El Salvador (Republic of) 6.375% - 0.010 2029 Peru (Republic of) 5.625% - 0.010 2030 Oman (Sultanate Of) 7.375% - 0.010 2031 International Game Technology PLC 5.25% - 0.010 2032 Jpmcc 2016-Jp3 3.626% - 0.010

125





(% NAV)

2033 Country Garden Holdings Company Limited 3.3% - 0.010 2034 AT&T Inc 2.875% - 0.010 2035 Transocean Inc. 11.5% - 0.010 2036 Capital & Counties 2% - 0.010 2037 FREMF MORTGAGE TRUST 4.3728% - 0.010 2038 Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.8991% - 0.010 2039 Romania (Republic Of) 4.375% - 0.010 2040 ENCOMPASS HEALTH CORPORATION 4.75% - 0.010 2041 Benchmark Mortgage Trust 4.7633% - 0.010 2042 Resident Asset Sec 6% - 0.010 2043 Spectrum Brands, Inc. 3.875% - 0.010 2044 YUM Brands Inc 7.75% - 0.010 2045 GSAA Home Equity Trust 0.4261% - 0.010 2046 Banc America Funding Trust 0.4761% - 0.010 2047 Government National Mortgage Association 6.0341% - 0.010 2048 Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.9491% - 0.010 2049 T-Mobile USA, Inc. 3% - 0.010 2050 FREMF Mortgage Trust 4.1107% - 0.010 2051 Egypt (Arab Republic of) 7.5% - 0.010 2052 Federal Home Loan Mortgage Corporation 6.0491% - 0.010 2053 Cwalt Incorporation 0.5916% - 0.010 2054 Antero Resources Corporation 7.625% - 0.010 2055 BBVA Bancomer SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Bancom - 0.010 2056 Government National Mortgage Association 6.0841% - 0.010 2057 Perusahaan Listrik Negara PT 6.25% - 0.010

126






(% NAV)

2058 Bluemountain CLO 2012-2 Ltd. 3.0824% - 0.010 2059 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C17 4.6363% - 0.010 2060 Citigroup Inc. 6.25% - 0.010 2061 DANA INCORPORATED 5.375% - 0.010 2062 Bayview Financial Revolving Asset Trust 1.111% - 0.010 2063 Federal National Mortgage Association 5.8584% - 0.010 2064 Federal National Mortgage Association 6.0061% - 0.010 2065 Golar LNG Limited 2.75% - 0.010 2066 Caesars Resort Collection LLC/CRC Finco Inc 5.25% - 0.010 2067 American Axle & Manufacturing, Inc. 6.875% - 0.010 2068 Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Class A Financial Services 0.010 2069 Federal National Mortgage Association 5.8584% - 0.010 2070 COMM MTG TR 2014-TWC 3% - 0.010 2071 Truist Financial Corporation 4.8% - 0.010 2072 Indymac ABS, Inc. 0.9461% - 0.010 2073 Reliance Industries Limited 5.4% - 0.010 2074 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 7.5% - 0.010 2075 Government National Mortgage Association 1.161% - 0.010 2076 GSAMP Trust 2007-SEA1 0.3916% - 0.010 2077 Prestige Brands, Inc. 5.125% - 0.010 2078 Centrica PLC Utilities 0.010 2079 Government National Mortgage Association 6.0341% - 0.010 2080 Turkey (Republic of) 6% - 0.010 2081 Guatemala (Republic of) 6.125% - 0.010

127





(% NAV)

2082 Mongolia (Government of) 5.125% - 0.010 2083 Repay Holdings Corporation 0% - 0.010 2084 Hilton Domestic Operating Co Inc. 4% - 0.010 2085 Petroleos del Peru - Petroperu SA 4.75% - 0.010 2086 Panama (Republic of) 4.5% - 0.010 2087 Government National Mortgage Association 6.0841% - 0.010 2088 1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 3.5% - 0.010 2089 Rali Ser 2006-Qs17 6% - 0.010 2090 Scripps Escrow Inc 5.875% - 0.010 2091 Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4% - 0.010 2092 Indonesia (Republic of) 6.75% - 0.010 2093 TransAlta Renewables Inc Utilities 0.010 2094 AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 6.44% - 0.010 2095 Dominican Republic 5.875% - 0.010 2096 Asset Backed Secs Corp Home Equity Loan 1.2416% - 0.010 2097 EQT Corporation 7.625% - 0.010 2098 The Goodyear Tire & Rubber Company 5.25% - 0.010 2099 Federal National Mortgage Association 1.436% - 0.010 2100 Alternative Loan Trust 5.75% - 0.010 2101 Turkey (Republic of) 4.875% - 0.010 2102 Clean Harbors, Inc. 4.875% - 0.010 2103 Gartner Incorporation 3.75% - 0.010 2104 Equitable Holdings Inc 4.95% - 0.010 2105 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust,2015-C23 4.2824% - 0.010

128






(% NAV)

2106 Egypt (Arab Republic of) 7.0529% - 0.010 2107 Tenet Healthcare Corporation 4.625% - 0.010 2108 Bank of America Corp 5% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser LL DpSh1/1000th - 0.010 2109 CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 5.0381% - 0.010 2110 Russian Federation 5.25% - 0.010 2111 Gs Mortgage Securities Trust 2015-Gc32 4.5693% - 0.010 2112 Wamu Mortgage Pass-Through CTFS TR 3.5067% - 0.010 2113 Peru (Republic of) 4.125% - 0.010 2114 Ford Motor Credit Company LLC 4.134% - 0.010 2115 Ecuador (Republic Of) 0.5% - 0.010 2116 United Airlines Holdings Inc 4.875% - 0.010 2117 CWABS Inc. 0.5916% - 0.010 2118 Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.8491% - 0.010 2119 General Motors Company 6.8% - 0.010 2120 Enlink Midstream LLC 5.375% - 0.010 2121 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C21 4.8098% - 0.010 2122 Opteum Mortgage Acceptance Corp 0.7061% - 0.010 2123 Caesars Resort Collection LLC/CRC Finco Inc 5.75% - 0.010 2124 Six Flags Entertainment Corp. 5.5% - 0.010 2125 Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi - 0.010 2126 Asgn Incorporated 4.625% - 0.010 2127 Albertsons, Inc. 7.45% - 0.010 2128 Federal National Mortgage Association 5.8084% - 0.010 2129 Federal National Mortgage Association 6.3584% - 0.010

129





(% NAV)

2130 Bioceanico Sovereign Certificate Limited 0% - 0.010 2131 Carnival Corporation 10.5% - 0.010 2132 CVS Health Corp 4.78% - 0.010 2133 Iron Mountain Incorporated 4.875% - 0.010 2134 Kraft Heinz Foods Company 4.375% - 0.010 2135 Bombardier Inc. 6.125% - 0.010 2136 MSCI Inc. 4% - 0.010 2137 PDC Energy, Inc. 5.75% - 0.010 2138 ArcelorMittal S.A. 3.6% - 0.010 2139 Government National Mortgage Association 5.9841% - 0.010 2140 Live Nation Entertainment, Inc. 3.75% - 0.010 2141 First Franklin Mortgage Loan Trust 0.3916% - 0.010 2142 Lions Gate Capital Holdings LLC 5.5% - 0.010 2143 JP Morgan Mortgage Trust 3.2085% - 0.010 2144 LPL Holdings Inc. 4% - 0.010 2145 Sotheby’s Inc 7.375% - 0.010 2146 Urban One Inc 7.375% - 0.010 2147 Bahrain (Kingdom of) 7% - 0.010 2148 Aecom 5.125% - 0.010 2149 Molina Healthcare, Inc. 4.375% - 0.010 2150 WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 4.2302% - 0.010 2151 Select Medical Corporation 6.25% - 0.010 2152 Compass Group Diversified Holdings LLC 5.25% - 0.010 2153 Prime Healthcare Services Inc 7.25% - 0.010 2154 Howmet Aerospace Inc 5.125% - 0.010 2155 Federal Home Loan Mortgage Corporation 2.2856% - 0.010

130






(% NAV)

2156 Nielsen Finance LLC/Nielsen Finance Co 5.625% - 0.010 2157 Western Midstream Operating LP 6.5% - 0.010 2158 Adtalem Escrow Corporation 5.5% - 0.010 2159 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015 3.11% - 0.010 2160 Vistra Operations Co LLC 5% - 0.010 2161 HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II LLC 5.25% - 0.010 2162 FREMF MORTGAGE TRUST 4.1172% - 0.010 2163 Catalent Pharma Solutions, Inc. 3.125% - 0.010 2164 Halozyme Therapeut 0.25% - 0.010 2165 Telecom Italia S.p.A. 3% - 0.010 2166 Federal National Mortgage Association 5.9584% - 0.010 2167 Federal National Mortgage Association 2.9061% - 0.010 2168 PCCW Ltd Communication Services 0.010 2169 South Africa (Republic of) 5.75% - 0.010 2170 Sensata Technologies Inc 3.75% - 0.010 2171 Cwalt Incorporation 6% - 0.010 2172 Cwalt Incorporation 5.5% - 0.010 2173 Shimao Group Holdings Ltd 3.45% - 0.010 2174 Impac CMB Trust 0.8661% - 0.010 2175 MASTR Asset Backed Securities Trust 2.8416% - 0.010 2176 Santander UK Group Holdings plc 7.375% - 0.010 2177 Lamar Media Corp. 3.75% - 0.010 2178 AbbVie Inc. 4.25% - 0.010 2179 Kazakhstan (Republic Of) 6.5% - 0.010 2180 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C15 3.5% - 0.010 2181 iHeartCommunications Inc 6.375% - 0.010

131





(% NAV)

2182 Autostrade per l’Italia S.p.A. 1.75% - 0.010 2183 Huazhu Group Ltd 0.375% - 0.010 2184 Cd Commercial Mortage Trust 3.2625% - 0.010 2185 Syneos Health Inc 3.625% - 0.010 2186 Federal National Mortgage Association 5.5084% - 0.010 2187 Comm 2015-Ccre25 Mortgage Trust 3.9343% - 0.010 2188 Drax Group PLC Utilities 0.010 2189 Minejesa Capital BV 4.625% - 0.010 2190 Instituto Costarricense de Electricidad 6.95% - 0.010 2191 Belarus (Republic of) 6.378% - 0.010 2192 GS Mortgage Securities Corp 0.7511% - 0.010 2193 Nigeria (Federal Republic of) 8.747% - 0.010 2194 Federal Home Loan Mortgage Corporation 0.4438% - 0.010 2195 PTC Inc 4% - 0.010 2196 Ukraine (Republic of) 7.75% - 0.010 2197 Jaguar Holding Company II/PPD Development L P 5% - 0.010 2198 Rfmsi Series Trust 6% - 0.010 2199 Dominican Republic 4.5% - 0.010 2200 Brazil (Federative Republic) 4.5% - 0.010 2201 Gulfport Energy Corporation - 0.010 2202 Philippines (Republic Of) 3.7% - 0.010 2203 MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 4.5% - 0.010 2204 Cwalt Incorporation 6% - 0.010 2205 Verisure Holding AB (publ) 3.25% - 0.010 2206 Impac Secured Ass 0.3316% - 0.010

132






(% NAV)

2207 Hungary (Republic Of) 7.625% - 0.010 2208 The Government of Jordan 5.85% - 0.010 2209 BED Bath & Beyond 5.165% - 0.010 2210 Switch Limited 3.75% - 0.010 2211 CROWN AMERS LLC / CROWN AMERS CAP CORP VI 4.75% - 0.010 2212 Pakistan (Islamic Republic of) 8.25% - 0.010 2213 Ashtead Capital Incorporated 4.375% - 0.010 2214 Morgan Stanley ABS Capital I Inc 1.1561% - 0.010 2215 Bank 2017-Bnk5 206 3.078% - 0.010 2216 Harsco Corporation 5.75% - 0.010 2217 Uruguay (Republic of) 7.875% - 0.010 2218 Fremf Mortgage Trust 2017 K63 4.0043% - 0.010 2219 Commercial Mortgage Trust 2015-Lc19 4.3757% - 0.010 2220 Jaguar Holding Company II/PPD Development L P 4.625% - 0.010 2221 Federal National Mortgage Association 6.1084% - 0.010 2222 RALI Series Trust 0.2816% - 0.010 2223 Ginnie Mae 6.0841% - 0.010 2224 ERG SPA Utilities 0.010 2225 Saxon Asset Securities Trust 1.0811% - 0.010 2226 Government National Mortgage Association 6.0341% - 0.010 2227 Stanley Black & Decker, Inc. 4% - 0.010 2228 Government National Mortgage Association 5.9841% - 0.010 2229 Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 6.75% - 0.010 2230 American Credit Acceptance Receivables Trust 2018-4 6.94% - 0.010 2231 MAF Global Securities Ltd 6.375% - 0.010 2232 Bank 2017-Bnk9 2.8% - 0.010

133





(% NAV)

2233 Government National Mortgage Association 0.8995% - 0.010 2234 Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.9991% - 0.010 2235 CF Industries, Inc. 5.15% - 0.010 2236 Hyatt Hotels Corporation 5.75% - 0.010 2237 Eskom Holdings SOC Limited 7.125% - 0.010 2238 Jamaica (Government of) 7.875% - 0.010 2239 Banc Amer Alternative Loan Trust 6.5% - 0.010 2240 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875 - 0.010 2241 Ace Securities Corp 1.1561% - 0.010 2242 Federal National Mortgage Association 5.5284% - 0.010 2243 Brazil (Federative Republic) 8.25% - 0.010 2244 Ginnie Mae 6.0841% - 0.010 2245 Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust 2004-NC1 0.9011% - 0.010 2246 Federal Home Loan Mortgage Corporation 2.2057% - 0.010 2247 CLAIRES HOLDINGS - 0.010 2248 Indonesia (Republic of) 3.5% - 0.010 2249 CWABS Inc. 1.2416% - 0.010 2250 Ecopetrol S.A. 5.875% - 0.010 2251 CWABS Inc. 0.7616% - 0.010 2252 Asset Backed Secs Corp Home Equity Loan 1.3596% - 0.010 2253 Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.8991% - 0.010 2254 CHL Mortgage Pass-Through Trust 6.5% - 0.010 2255 Clear Channel Outdoor Holdings Inc Ordinary Shares Communication Services 0.010 2256 Petroleos Mexicanos 5.35% - 0.010 2257 Lumen Technologies Inc 6.75% - 0.010

134






(% NAV)

2258 Hilcorp Energy I L.P/Hilcorp Finance Co 5.75% - 0.010 2259 Federal National Mortgage Association 0.9712% - 0.010 2260 Saudi Arabia (Kingdom of) 5% - 0.010 2261 The Kroger Co. 4.45% - 0.010 2262 Ukraine (Republic of) 7.75% - 0.010 2263 Federal National Mortgage Association 5.9084% - 0.010 2264 Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.9991% - 0.010 2265 Apa Corporation 4.625% - 0.010 2266 Crown Castle International Corp. 2.9% - 0.010 2267 Petroleos Mexicanos 6.75% - 0.010 2268 HOMEWARD OPPORTUNITIES FUND I TRUST 3.985% - 0.010 2269 Gs Mortgage Securities Tr 2017-Gs6 3.243% - 0.010 2270 EMC Corporation 3.375% - 0.010 2271 Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan 0.2616% - 0.010 2272 DBJPM 2016-SFC MORTGAGE TRUST 3.6309% - 0.010 2273 Spectrum Brands, Inc. 5.75% - 0.010 2274 Hyatt Hotels Corporation 5.375% - 0.010 2275 Gaztransport et technigaz SA Energy 0.010 2276 Ginnie Mae (Ze) 5.9841% - 0.010 2277 Mexico (United Mexican States) 5.55% - 0.010 2278 CFCRE Commercial Mortgage Trust 4.3423% - 0.010 2279 Turkey (Republic of) 3.25% - 0.010 2280 Wamu Mortgage Pass-Through CTFS TR 2.9063% - 0.010 2281 Government National Mortgage Association 6.0841% - 0.010 2282 UPC Holding B.V. 5.5% - 0.010 2283 Cwalt Incorporation 5.5% - 0.010

135





(% NAV)

2284 DISH DBS Corporation 5.875% - 0.010 2285 Government National Mortgage Association 1.1533% - 0.010 2286 Government National Mortgage Association 0.9312% - 0.010 2287 ViacomCBS Inc 4.95% - 0.010 2288 Federal Home Loan Mortgage Corporation 6.0491% - 0.010 2289 Ecopetrol S.A. 5.375% - 0.010 2290 Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.9991% - 0.010 2291 Development Bank Of The Republic Of Belarus 6.75% - 0.010 2292 Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.9491% - 0.010 2293 MGM Growth Properties Operating Partnership LP/ MGP Escrow Co Issuer Inc. 4 - 0.010 2294 Colombia (Republic of) 5.2% - 0.010 2295 Residential Asset Securities Corp. 0.5216% - 0.010 2296 Commercial Mortgage Trust 2015-Ccre23 4.0696% - 0.010 2297 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 5.8% - 0.010 2298 Hilton Domestic Operating Co Inc. 5.375% - 0.010 2299 Targa Resources Partners LP/Targa Resources Finance Corporation 5.375% - 0.010 2300 Graham Packaging Company Inc 7.125% - 0.010 2301 Ginnie Mae 6.0841% - 0.010 2302 Federal Home Loan Mortgage Corporation 6.0991% - 0.010 2303 Precision Drilling Corporation 5.25% - 0.010 2304 WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2.881% - 0.010 2305 Rfmsi Series Trust 4.7016% - 0.010 2306 Howmet Aerospace Inc 6.75% - 0.010 2307 Gabonese (Republic of) 6.375% - 0.010

136






(% NAV)

2308 South Africa (Republic of) 5.75% - 0.010 2309 Science Applications International Corporation New 4.875% - 0.010 2310 Uruguay (Republic of) 4.375% - 0.010 2311 Egypt (Arab Republic of) 7.5% - 0.010 2312 Zambia (Republic Of) 8.97% - 0.010 2313 Cablevision Systems Corporation 5.875% - 0.010 2314 Federal National Mortgage Association 5.9584% - 0.010 2315 New Metro Global Limited 4.5% - 0.010 2316 Teleflex Incorporated 4.875% - 0.010 2317 SM ENERGY COMPANY 6.625% - 0.010 2318 Whiting Petroleum Corp Energy 0.010 2319 Citigroup Inc. 5.95% - 0.010 2320 Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust 2004-NC1 0.9611% - 0.010 2321 Carlyle Gl 2017 4.137% - 0.010 2322 Cwalt Incorporation 6% - 0.010 2323 ABQ Finance Limited 3.5% - 0.010 2324 Guatemala (Republic of) 4.5% - 0.010 2325 Government National Mortgage Association 5.9341% - 0.010 2326 ANGEL OAK MORTGAGE TRUST I LLC 5.039% - 0.010 2327 Morgan Stanley ABS Capital I Inc 1.0061% - 0.010 2328 Ukraine (Republic of) 7.75% - 0.010 2329 Perusahaan Listrik Negara PT 4.125% - 0.010 2330 Endo Designated Activity Company / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 5.875% - 0.010 2331 CWMBS Inc 0.4316% - 0.010 2332 C-Bass 2006-Cb6 0.2416% - 0.010

137





(% NAV)

2333 MV24 Capital B V 6.748% - 0.010 2334 ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 2007-SL2 1.1416% - 0.010 2335 Gilead Sciences, Inc. 2.8% - 0.010 2336 Albertsons Companies, LLC. 5.75% - 0.010 2337 Kingdom of Morocco 3% - 0.010 2338 Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 6.2% - 0.010 2339 Government National Mortgage Association 5.9841% - 0.010 2340 Goldman Sachs Group, Inc. 4.4% - 0.010 2341 Dominican Republic 6.875% - 0.010 2342 Suzano Austria GmbH 6% - 0.010 2343 UPM-KYMMENE OYJ COMMON STOCK EUR 0 - 0.010 2344 Citigroup Inc. 4.281% - 0.010 2345 WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3.852% - 0.010 2346 Egypt (Arab Republic of) 3.875% - 0.010 2347 Government National Mortgage Association 6.0841% - 0.010 2348 Commercial Mortgage Trust 4.0802% - 0.010 2349 Adjustable Rate Mortgage Trust 2.69% - 0.010 2350 RWT HOLDINGS INC 5.75% - 0.010 2351 Ginnie Mae 6.0841% - 0.010 2352 Enlink Midstream Partners LP 6% - 0.010 2353 Rali Ser 06-Qs10 0.4916% - 0.010 2354 Bank 2017 - Bnk7 2.708% - 0.010 2355 Consumer Loan Underlying Bond Club Ctf Issuer Tr I Ser 2019-46 27.8126% - 0.010 2356 The Scotts Miracle-Gro Company 4.5% - 0.010

138






(% NAV)

2357 Fremf Mtg Tr 2017-K729 3.8005% - 0.010 2358 VM Holding SA 5.375% - 0.010 2359 Colombia (Republic of) 3.125% - 0.010 2360 Empresa de Transmision Electrica S.A 5.125% - 0.010 2361 FREEPORT-MCMORAN INC 4.625% - 0.010 2362 Bank of America Corporation 2.676% - 0.010 2363 Fremf Mtg Tr 2017-K69 3.8536% - 0.010 2364 Kingdom of Morocco 1.5% - 0.010 2365 Prestige Auto Receivables Tr 4.89% - 0.010 2366 Pinduoduo Inc 0% - 0.010 2367 Nmg Parent ([Wts/Rts]) - 0.010 2368 El Salvador (Republic of) 5.875% - 0.010 2369 MDGH - GMTN B.V 3.7% - 0.010 2370 Cd Commercial Mortage Trust 4.4086% - 0.010 2371 Corporacion Nacional del Cobre de Chile 4.875% - 0.010 2372 Argentina (Republic of) 0.125% - 0.010 2373 CWABS Inc. 0.7416% - 0.010 2374 JP Morgan Mortgage Trust 3.0028% - 0.010 2375 Saudi Arabian Oil Company 3.5% - 0.010 2376 Advanced Drainage System Inc 5% - 0.010 2377 Ginnie Mae 6.0841% - 0.010 2378 Fremont Home Loan Trust 0.6716% - 0.010 2379 Indonesia (Republic of) 1.4% - 0.010 2380 Braemar Hotels & Resorts Inc 1.365% - 0.010 2381 Onemain Financial Issuance Trust 2015-3 5.82% - 0.010 2382 GLS Auto Receivables Issuer Trust 2018-3 5.34% - 0.010

139





(% NAV)

2383 Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan 0.9916% - 0.010 2384 Mexico (United Mexican States) 4.6% - 0.010 2385 Becton, Dickinson and Company 3.794% - 0.010 2386 Ringcentral Inc 0% - 0.010 2387 Biogen Inc 3.15% - 0.010 2388 Philippines (Republic Of) 10.625% - 0.010 2389 Lehman Mortgage Trust 6% - 0.010 2390 Qatar (State of) 3.25% - 0.010 2391 First Horizon Alt Mtg Secs Trust 2.6904% - 0.010 2392 Arches Buyer Inc 6.125% - 0.010 2393 American Tower Corporation 3.7% - 0.010 2394 Afterpay Limited 0% - 0.010 2395 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C17 5.0514% - 0.010 2396 Government National Mortgage Association 5.9841% - 0.010 2397 Dropbox Inc 0% - 0.010 2398 CEMEX S.A.B. de C.V. 3.875% - 0.000 2399 Dominican Republic 4.875% - 0.000 2400 Chicony Electronics Co Ltd Technology 0.000 2401 Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.9491% - 0.000 2402 Takeda Pharmaceutical Company Limited 3.025% - 0.000 2403 Tripadvisor Inc 0.25% - 0.000 2404 Sienna Senior Living Inc Healthcare 0.000 2405 Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.8991% - 0.000 2406 Telefonica Emisiones S.A.U. 4.895% - 0.000 2407 GEO Group Inc 5.125% - 0.000 2408 Fremf Mortgage Trust 2017-K71 3.8814% - 0.000

140






(% NAV)

2409 Petroleos Mexicanos 6.49% - 0.000 2410 Argentina (Republic of) 0.125% - 0.000 2411 Federal National Mortgage Association 5.8561% - 0.000 2412 Kingdom of Morocco 4% - 0.000 2413 Tripadvisor Inc 7% - 0.000 2414 OneMain Financial Corporation 5.375% - 0.000 2415 Serbia (Republic Of) 3.125% - 0.000 2416 Service Corporation International 4.625% - 0.000 2417 Docusign Inc 0% - 0.000 2418 HILLMAN GROUP INC 6.375% - 0.000 2419 Turkey (Republic of) 5.125% - 0.000 2420 Cd Mtg Tr 2017-Cd3 3.35% - 0.000 2421 BP Capital Markets America, Inc. 3% - 0.000 2422 Lamar Media Corp. 4% - 0.000 2423 Federal National Mortgage Association 5.6084% - 0.000 2424 Gsamp Tr 2006-He3 0.4261% - 0.000 2425 Hungary (Republic Of) 1.75% - 0.000 2426 Chartwell Retirement Residences Real Estate 0.000 2427 Broadcom Inc 3.5% - 0.000 2428 Discovery Communications, LLC 5.2% - 0.000 2429 Cash and deposits - 0.000 2430 Credit Agricole S.A. 2.811% - 0.000 2431 Morgan Stanley ABS Capital I Inc 0.9611% - 0.000 2432 Zoominfo Technologies Llc /Zoominfo Financial Corporation 3.875% - 0.000 2433 PBF Logistics and PBF Logistics Finance Corp 6.875% - 0.000 2434 Philip Morris International Inc. 4.25% - 0.000

141





(% NAV)

2435 Petroleos del Peru - Petroperu SA 5.625% - 0.000 2436 CWABS Inc. 0.3616% - 0.000 2437 U.S. Bancorp 5.3% - 0.000 2438 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1 4.3869% - 0.000 2439 Lumen Technologies Inc 5.8% - 0.000 2440 GS Mortgage Securities Corp II 4.5887% - 0.000 2441 Oracle Corporation 3.6% - 0.000 2442 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp 5.5% - 0.000 2443 Goldman Sachs Group, Inc. 4.8% - 0.000 2444 Asset Backed Secs Corp Home Equity Loan 1.1416% - 0.000 2445 Morgan Stanley 4.875% PRF PERPETUAL USD 25 1/1000th Int Ser L - 0.000 2446 Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% - 0.000 2447 DCP Midstream Operating, LP 5.6% - 0.000 2448 Rali Ser 2007-Qs5 Tr 0.6116% - 0.000 2449 GE Capital International Funding Company Unlimited Company 4.418% - 0.000 2450 Government National Mortgage Association 6.0341% - 0.000 2451 Colombia (Republic of) 4.125% - 0.000 2452 Government National Mortgage Association 5.9841% - 0.000 2453 Option One Mortgage Acceptance Corp. 0.7416% - 0.000 2454 JSC National Company KazMunayGas 4.75% - 0.000 2455 Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.8491% - 0.000 2456 Chl Gmsr Issuer Trust 3.6061% - 0.000 2457 JELD-WEN, Inc. 4.875% - 0.000 2458 JP Morgan Mortgage Trust 0.4361% - 0.000

142






(% NAV)

2459 Colombia (Republic of) 7.375% - 0.000 2460 CONSUMER LOAN UNDERLYING BOND CERTIFICATE ISSUER TRUST I 28.2479% - 0.000 2461 Senegal (Republic of) 6.25% - 0.000 2462 ZF Finance GmbH 3% - 0.000 2463 Pakistan (Islamic Republic of) 8.25% - 0.000 2464 FREMF Mortgage Trust 2.1611% - 0.000 2465 Bahrain (Kingdom of) 5.45% - 0.000 2466 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp 2.5197% - 0.000 2467 PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 6.757% - 0.000 2468 Tajikistan (Republic of) 7.125% - 0.000 2469 Tenet Healthcare Corporation 4.625% - 0.000 2470 Central Bank of Tunisia 5.625% - 0.000 2471 Structured Asset Securities Corp. 3.45% - 0.000 2472 Federal Home Loan Mortgage Corporation 2.0793% - 0.000 2473 Brazil (Federative Republic) 4.25% - 0.000 2474 Morgan Stanley ML 0.2416% - 0.000 2475 Qatar (State of) 4.817% - 0.000 2476 JP Morgan Mortgage Trust 3.135% - 0.000 2477 MGM Growth Properties Operating Partnership LP/ MGP Escrow Co Issuer Inc. 4 - 0.000 2478 Zoetis Inc. 4.45% - 0.000 2479 Residential Accredit Loans Inc 6% - 0.000 2480 Uruguay (Republic of) 4.975% - 0.000 2481 Wamu Mortgage Pass-Through CTFS TR 0.5116% - 0.000 2482 Nos Sgps SA Communication Services 0.000

143





(% NAV)

2483 Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.9491% - 0.000 2484 Dominican Republic 5.5% - 0.000 2485 Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.8991% - 0.000 2486 Saudi Arabia (Kingdom of) 3.25% - 0.000 2487 FREMF Mortgage Trust 4.0787% - 0.000 2488 Shikoku Electric Power Co Inc Utilities 0.000 2489 Wamu Mortgage Pass-Through CTFS TR 2.9063% - 0.000 2490 Commercial Mortgage Trust 4.865% - 0.000 2491 Perusahaan Listrik Negara PT 4.875% - 0.000 2492 Gulfport Energy Corporation - 0.000 2493 ACEA SpA Utilities 0.000 2494 Cirsa Finance International S.a.r.l. 4.75% - 0.000 2495 ZF Europe Finance B.V. 2% - 0.000 2496 GS Mortgage Securities Trust 2015-G 3.384% - 0.000 2497 BW LPG Ltd Industrials 0.000 2498 Bell Canada 4.464% - 0.000 2499 CWABS Inc. 0.7216% - 0.000 2500 Altria Group, Inc. 4.45% - 0.000 2501 Sempra Energy 5.75% - 0.000 2502 Osaka Gas Co Ltd Utilities 0.000 2503 Ukraine (Republic of) 7.75% - 0.000 2504 WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 6.02% - 0.000 2505 GS Mortgage Securities Corp 3.2341% - 0.000 2506 Ecopetrol S.A. 5.375% - 0.000 2507 Federal National Mortgage Association 5.9584% - 0.000 2508 Votorantim Cimentos S.A. 7.25% - 0.000

144






(% NAV)

2509 Impac CMB Trust 0.8861% - 0.000 2510 Cwalt Incorporation 5.5% - 0.000 2511 Senegal (Republic of) 6.75% - 0.000 2512 HSBC Holdings plc 6.1% - 0.000 2513 AT&T Inc 3.55% - 0.000 2514 AT&T Inc 3.3% - 0.000 2515 Government National Mortgage Association 0.772% - 0.000 2516 Chesapeake Energy Corp Equity Wrt 09/Feb/2026 Usd - 0.000 2517 Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 6% - 0.000 2518 Impac CMB Trust 0.7461% - 0.000 2519 VICI PROPERTIES INC 3.5% - 0.000 2520 Federal Home Loan Mortgage Corporation 1.6535% - 0.000 2521 Comcast Corporation 4.049% - 0.000 2522 New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-A 0.2661% - 0.000 2523 Petroleos Mexicanos 6.35% - 0.000 2524 T-Mobile US, Inc. 7.25% - 0.000 2525 Long Beach Mortgage Loan Trust 1.3511% - 0.000 2526 Wells Fargo & Company 5.013% - 0.000 2527 Chesapeake Energy Corp Equity Wrt 09/Feb/2026 Usd - 0.000 2528 FREMF MORTGAGE TRUST 4.2665% - 0.000 2529 Qorvo Inc 4.375% - 0.000 2530 Enlink Midstream Partners LP 5.6% - 0.000 2531 LB-UBS Commercial Mortgage Trust 6.4438% - 0.000 2532 CHL Mortgage Pass-Through Trust 6% - 0.000 2533 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 3% - 0.000 2534 Citigroup ComlMtg 3.25% - 0.000

145





(% NAV)

2535 DT AUTO OWNER TRUST 5.33% - 0.000 2536 PG&E Corporation 5.25% - 0.000 2537 Albertsons, Inc. 6.625% - 0.000 2538 FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 2.2078% - 0.000 2539 Banc of America Funding Corporation 5.5% - 0.000 2540 Romania (Republic Of) 4% - 0.000 2541 Raytheon Technologies Corporation 4.05% - 0.000 2542 MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 4.4185% - 0.000 2543 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp 2.7164% - 0.000 2544 Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 6.85% - 0.000 2545 Pacific Gas and Electric Company 4% - 0.000 2546 Sprint Communications, Inc. 11.5% - 0.000 2547 Royal Caribbean Group 9.125% - 0.000 2548 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% - 0.000 2549 Qatar (State of) 4% - 0.000 2550 Southwestern Energy Company 7.5% - 0.000 2551 Chase Fdg Mtg Ln 5.7% - 0.000 2552 Egypt (Arab Republic of) 5.875% - 0.000 2553 Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.9491% - 0.000 2554 Vector Group Ltd 5.75% - 0.000 2555 Banc America Funding Trust 3.0622% - 0.000 2556 Novastar Mortgage Funding Trust 1.8916% - 0.000 2557 Credit Suisse Group AG 7.5% - 0.000 2558 Serbia (Republic Of) 1.65% - 0.000 2559 Federal Home Loan Mortgage Corporation 0.4181% - 0.000

146






(% NAV)

2560 Pakistan (Islamic Republic of) 6% - 0.000 2561 Wells Fargo Home Equity Asset Backed Securities 2005-3 Trust 1.0061% - 0.000 2562 Russian Federation 4.875% - 0.000 2563 Federal Home Loan Mortgage Corporation 0.1761% - 0.000 2564 Arteria Networks Corp Communication Services 0.000 2565 Jpmbb Coml Mortgage Secs Trust 2015-C31 4.7734% - 0.000 2566 ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 2007-SL2 0.7416% - 0.000 2567 Liberty Media Corp Del 3.75% - 0.000 2568 Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp 6.875% - 0.000 2569 Saudi Arabia (Kingdom of) 3.45% - 0.000 2570 Sealed Air Corporation 5.125% - 0.000 2571 Egypt (Arab Republic of) 7.625% - 0.000 2572 Federal Home Loan Mortgage Corporation 2.3312% - 0.000 2573 WFRBS COML MTG TR 3.9089% - 0.000 2574 Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55% - 0.000 2575 HKBN Ltd Communication Services 0.000 2576 Peoples Chce Hm Ln 1.8311% - 0.000 2577 ENAV SpA Industrials 0.000 2578 Pilgrims Pride Corporation 4.25% - 0.000 2579 OPEN TEXT CORP 3.875% - 0.000 2580 Nationstar Mortgage LLC 6% - 0.000 2581 Pnmac Gsmr Issuer Trust 2.7561% - 0.000 2582 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.7% - 0.000 2583 Eskom Holdings SOC Limited 6.75% - 0.000

147





(% NAV)

2584 Egypt (Arab Republic of) 5.75% - 0.000 2585 Saudi Arabia (Kingdom of) 2.25% - 0.000 2586 Bayer US Finance II LLC 4.875% - 0.000 2587 Federal Home Loan Mortgage Corporation 6.0991% - 0.000 2588 Occidental Petroleum Corporation 2.7% - 0.000 2589 MASTR Alternative Loan Trust 6% - 0.000 2590 MGM Resorts International 7.75% - 0.000 2591 Uniti Group Inc 7.125% - 0.000 2592 Sequoia Mtg Trust 0.5159% - 0.000 2593 Federal National Mortgage Association 5.8584% - 0.000 2594 COMM MTG TR 2014-TWC 4.2423% - 0.000 2595 Securitized Asset Backed Receivables Llc Trust 0.7811% - 0.000 2596 Occidental Petroleum Corporation 2.9% - 0.000 2597 B.A.T. Capital Corporation 4.758% - 0.000 2598 Cengage Learning, Inc. 9.5% - 0.000 2599 Adani Abbot Point Terminal Pty. Ltd. 4.45% - 0.000 2600 Asset Backed Funding Corp 1.0061% - 0.000 2601 Enova International, Incorporation 8.5% - 0.000 2602 S&P GLOBAL INC 2.3% - 0.000 2603 Cwalt Incorporation 0.3916% - 0.000 2604 Chase Fdg Mtg Ln 4.725% - 0.000 2605 Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 1.3416% - 0.000 2606 Egypt (Arab Republic of) 8.7002% - 0.000 2607 Asset Backed Secs Corp Home Equity Loan 1.9811% - 0.000 2608 Government National Mortgage Association 0.5868% - 0.000 2609 Spectrum Management Holding Company LLC 4.5% - 0.000

148






(% NAV)

2610 CWMBS Inc 2.7826% - 0.000 2611 Houghton Mifflin Harcourt Publishers Inc/Houghton Mifflin Harcourt Publishi - 0.000 2612 Morgan Stanley BAML Trust 3.06% - 0.000 2613 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-Nxs3 3.153% - 0.000 2614 Paraguay (Republic of) 5.6% - 0.000 2615 Bluemountain CLO 2018-3 LTD/LLC 3.4257% - 0.000 2616 CWMBS Inc 2.8448% - 0.000 2617 Aetna, Inc. 4.75% - 0.000 2618 Wolverine Escrow LLC 8.5% - 0.000 2619 Crocs Inc 4.25% - 0.000 2620 FREMF Mortgage Trust 3.869% - 0.000 2621 Rockpoint Gas Storage Canada Ltd 7% - 0.000 2622 Hearthside Group Hldgs LLC / Hearthside Fin Co Inc 8.5% - 0.000 2623 Banc of America Funding Corporation 2.7345% - 0.000 2624 Wells Fargo & Co 4.70% PRF PERPETUAL USD 25 - SER AA (CL A) - 0.000 2625 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp 5.5% - 0.000 2626 Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust 2004-NC1 1.2311% - 0.000 2627 Fremont Home Loan Trust 1.0811% - 0.000 2628 Colombia (Republic of) 3.875% - 0.000 2629 The Government of Jordan 5.85% - 0.000 2630 Ecopetrol S.A. 7.375% - 0.000 2631 Turkey (Republic of) 4.875% - 0.000 2632 Cd Mtg Tr 2017-Cd3 3.3% - 0.000 2633 Transocean Proteus Limited 6.25% - 0.000

149





(% NAV)

2634 Weatherford International Ltd Bermuda 11% - 0.000 2635 Fremf Mtg Tr 2017-Kf27 2.6573% - 0.000 2636 CWMBS Inc 6% - 0.000 2637 Weatherford International Ltd Bermuda 8.75% - 0.000 2638 Philippines (Republic Of) 7.75% - 0.000 2639 Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6% - 0.000 2640 Government National Mortgage Association 6.0341% - 0.000 2641 Asbury Automotive Group, Inc. 4.5% - 0.000 2642 Suzano Austria GmbH 6% - 0.000 2643 Performance Food Group Company 6.875% - 0.000 2644 PT Pertamina (Persero) 3.1% - 0.000 2645 Under Armour, Inc. 3.25% - 0.000 2646 Colfax Corp 6.375% - 0.000 2647 Rogers Communications Inc. 3.7% - 0.000 2648 Ghana (Republic of) 7.875% - 0.000 2649 DBJPM 2016-SFC MORTGAGE TRUST 4.3809% - 0.000 2650 Comm 2015-Ccre24 Mortgage Trust 3.463% - 0.000 2651 Burlington Coat Factory Warehouse Corporation 6.25% - 0.000 2652 Sealed Air Corporation 5.25% - 0.000 2653 MDC Partners Inc. 7.5% - 0.000 2654 Topaz Solar Farms LLC 5.75% - 0.000 2655 Fremont Home Loan Trust 1.0811% - 0.000 2656 TechnipFMC plc 6.5% - 0.000 2657 IAA, Inc. 5.5% - 0.000 2658 Minerals Technlogs 5% - 0.000

150






(% NAV)

2659 Abercrombie & Fitch Management Co 8.75% - 0.000 2660 Petroleos Mexicanos 6.875% - 0.000 2661 Twitter Inc 3.875% - 0.000 2662 Panama (Republic of) 3.87% - 0.000 2663 DANA INCORPORATED 5.625% - 0.000 2664 Graham Holdings Co 5.75% - 0.000 2665 Gates Global Llc/Gates Global Co. 6.25% - 0.000 2666 Tegna Inc 4.75% - 0.000 2667 Moss Creek Resources Holdings Inc 7.5% - 0.000 2668 Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust 2004-NC1 1.0661% - 0.000 2669 Xerox Holdings Corporation 5% - 0.000 2670 GS Mortgage Securities Corp 0.7811% - 0.000 2671 Saudi Arabian Oil Company 2.25% - 0.000 2672 Morgan Stanley 2.802% - 0.000 2673 Nordstrom, Inc. 5% - 0.000 2674 ModivCare Inc 5.875% - 0.000 2675 GS Mortgage Securities Corp 2.8646% - 0.000 2676 Chase Fdg Mtg Ln 0.6861% - 0.000 2677 Ladder Capital Finance Holdings LLLP/ Ladder Capital Finance Corp. 4.25% - 0.000 2678 Southern California Edison Company 3.65% - 0.000 2679 Sinclair Television Group, Inc. 5.5% - 0.000 2680 Vodafone Group plc 4.375% - 0.000 2681 Korn Ferry 4.625% - 0.000 2682 Svenska Handelsbanken Ab (Publ) 6.25% - 0.000 2683 Government National Mortgage Association 0.8583% - 0.000

151





(% NAV)

2684 Donnelley Financial Solutions Inc 8.25% - 0.000 2685 Asbury Automotive Group, Inc. 4.75% - 0.000 2686 Match Group Holdings II LLC 4.625% - 0.000 2687 Moog Inc. 4.25% - 0.000 2688 SeaWorld Parks & Entertainment Inc 9.5% - 0.000 2689 TransAlta Corporation 4.5% - 0.000 2690 Federal National Mortgage Association 6.1584% - 0.000 2691 Mineral Resources Ltd 8.125% - 0.000 2692 LB-UBS Commercial Mortgage Trust 5.452% - 0.000 2693 Fair Isaac Corporation 4% - 0.000 2694 Norfolk Southern Corporation 4.05% - 0.000 2695 Enterprise Products Operating LP 3.7% - 0.000 2696 Chase Mortgage Financial Trust 6% - 0.000 2697 Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan 0.2616% - 0.000 2698 United Airlines Holdings Inc 4.25% - 0.000 2699 Long Beach Mortgage Loan Trust 1.0061% - 0.000 2700 Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust 2004-NC1 1.0061% - 0.000 2701 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2.8% - 0.000 2702 Adapthealth Llc 6.125% - 0.000 2703 Vector Group Ltd 10.5% - 0.000 2704 Boise Cascade Co 4.875% - 0.000 2705 Gabonese (Republic of) 6.95% - 0.000 2706 GS Mortgage Securities Trust 5.622% - 0.000 2707 Lebanese Republic 6.85% - 0.000 2708 PTC Inc 3.625% - 0.000 2709 Long Beach Mortgage Loan Trust 1.1261% - 0.000

152






(% NAV)

2710 American Airlines, Inc. 11.75% - 0.000 2711 FREMF MORTGAGE TRUST 2.1611% - 0.000 2712 Cable One Inc 4% - 0.000 2713 Centex Home Loan Equity Trust 1.1416% - 0.000 2714 Centennial Resource Production, LLC 5.375% - 0.000 2715 Oman (Sultanate Of) 4.875% - 0.000 2716 FREMF Mortgage Trust 2.1072% - 0.000 2717 Egypt (Arab Republic of) 5.75% - 0.000 2718 GS Mortgage Securities Corp 5.25% - 0.000 2719 Shell International Finance B.V. 4% - 0.000 2720 Perusahaan Listrik Negara PT 4% - 0.000 2721 Voya Clo 2016-3 3.4734% - 0.000 2722 Colombia (Republic of) 4.5% - 0.000 2723 Renaissance Hm Eqt 1.3811% - 0.000 2724 Wolverine Escrow LLC 13.125% - 0.000 2725 BANK 2018-BNK15 3% - 0.000 2726 Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.8491% - 0.000 2727 Cash and deposits - 0.000 2728 Qorvo Inc 3.375% - 0.000 2729 Guara Norte Sarl 5.198% - 0.000 2730 Merrill Lynch Mortgage Investors, Inc. 0.5716% - 0.000 2731 GS Mortgage Securities Corp II 3.25% - 0.000 2732 AMN Healthcare Allied Inc 4% - 0.000 2733 Constellation Brands, Inc. 4.5% - 0.000 2734 Morgan Stanley ABS Capital I Inc 0.7716% - 0.000 2735 Methanex Corporation 4.25% - 0.000

153





(% NAV)

2736 Occidental Petroleum Corporation 3% - 0.000 2737 Grubhub Holdings Inc 5.5% - 0.000 2738 Federal Home Loan Mortgage Corporation 2.0165% - 0.000 2739 Serbia (Republic Of) 2.125% - 0.000 2740 Centex Home Loan Equity Trust 0.6916% - 0.000 2741 MASTR Asset Backed Securities Trust 0.9916% - 0.000 2742 Cd 2016-Cd2 Mortga 4.1567% - 0.000 2743 Ginnie Mae 6.0841% - 0.000 2744 JSC National Company KazMunayGas 3.5% - 0.000 2745 Government National Mortgage Association 0.831% - 0.000 2746 G-Iii Apparel Gp 7.875% - 0.000 2747 FREMF MORTGAGE TRUST 2.8111% - 0.000 2748 Herbalife Nutrition Ltd/Hlf Fing Sarl Llc/Herbalife Intl Inc 7.875% - 0.000 2749 Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi - 0.000 2750 FREMF MORTGAGE TRUST 2.0111% - 0.000 2751 Lehman Xs Trust 0.3616% - 0.000 2752 Exeter Automobile Receivables Trust 5.43% - 0.000 2753 VISTRA ENERGY CORP RIGHT - 0.000 2754 American Water Capital Corp 3.45% - 0.000 2755 Cwalt Incorporation 5.5% - 0.000 2756 Tegna Inc 5.5% - 0.000 2757 Serbia (Republic Of) 7.25% - 0.000 2758 TransCanada Pipelines Limited 4.75% - 0.000 2759 CSX Corporation 3.35% - 0.000 2760 Saudi Arabian Oil Company 3.25% - 0.000

154






(% NAV)

2761 R.R. Donnelley & Sons Company 8.25% - 0.000 2762 Velocity Commercial Capital Loan Trust 2018-2 4.72% - 0.000 2763 TreeHouse Foods, Inc. 4% - 0.000 2764 Oman (Sultanate Of) 6.5% - 0.000 2765 FREMF Mortgage Trust 4.1557% - 0.000 2766 Belarus (Republic of) 6.2% - 0.000 2767 Impac CMB Trust 1.0261% - 0.000 2768 KFC Holding Co., Pizza Hut Holdings, LLC Taco Bell of America LLC 5.25% - 0.000 2769 L Brands Inc 9.375% - 0.000 2770 Adjustable Rate Mortgage Trust 2.5396% - 0.000 2771 Government National Mortgage Association 6.0841% - 0.000 2772 L Brands Inc 5.25% - 0.000 2773 New Century Home Equity Loan Trust 2005-1 1.9061% - 0.000 2774 Chesapeake Energy Corp Ordinary Shares - New Energy 0.000 2775 BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 1.815% - 0.000 2776 Oman (Sultanate Of) 7% - 0.000 2777 Federal Home Loan Mortgage Corporation 1.9799% - 0.000 2778 Government National Mortgage Association 6.0841% - 0.000 2779 CURRENCY CONTRACT - EUR Purchased - 0.000 2780 Triumph Group, Inc. 8.875% - 0.000 2781 Lebanese Republic 6.65% - 0.000 2782 James Hardie International Finance Designated Activity Company 5% - 0.000 2783 Service Properties Trust 4.95% - 0.000 2784 CURRENCY CONTRACT - EUR Purchased - 0.000 2785 GULFPORT ENERGY CORP PFD USD - 0.000

155





(% NAV)

2786 Bear Stearns Alternative A Trust 2.6824% - 0.000 2787 Citigroup Mortgage Loan Trust 0.4561% - 0.000 2788 Verizon Communications Inc. 3.7% - 0.000 2789 FirstEnergy Corp. 4.4% - 0.000 2790 Santander Prime Auto Issuance Notes 2017-C 6.8% - 0.000 2791 Petrobras Global Finance B.V. 6.85% - 0.000 2792 Adjustable Rate Mortgage Trust 2.854% - 0.000 2793 Government National Mortgage Association 0.8921% - 0.000 2794 Romania (Republic Of) 2.625% - 0.000 2795 Seagate HDD Cayman 4.25% - 0.000 2796 Suzano Austria GmbH 7% - 0.000 2797 Sysco Corporation 3.3% - 0.000 2798 CWABS Inc. 0.9311% - 0.000 2799 NEIMAN MARCUS GROUP EQUITY (RESTRICTED) - 0.000 2800 Oman (Sultanate Of) 6.25% - 0.000 2801 Structured Adj Rate Mtg Loan Trust 2.834% - 0.000 2802 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp 6% - 0.000 2803 MASTR Asset Backed Securities Trust 0.8516% - 0.000 2804 Government National Mortgage Association 0.7781% - 0.000 2805 Marlette Funding Trust 2017-1 5.03% - 0.000 2806 Dominican Republic 5.3% - 0.000 2807 FREMF 2015-KF10 Mortgage Trust 6.2111% - 0.000 2808 NatWest Group plc 2% - 0.000 2809 Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust 2004-NC1 1.9811% - 0.000 2810 Patterson Uti Eneg 3.95% - 0.000 2811 Union Pacific Corporation 4% - 0.000

156






(% NAV)

2812 Pnmac Gsmr Issuer Trust 2.4561% - 0.000 2813 Chesapeake Energy Corp Equity Wrt 09/Feb/2026 Usd - 0.000 2814 Federal Home Loan Mortgage Corporation 0.4064% - 0.000 2815 Sealed Air Corporation 5.5% - 0.000 2816 Liberty Media Corp Del 4% - 0.000 2817 Government National Mortgage Association 0.9312% - 0.000 2818 Nationslink Fundg 5% - 0.000 2819 Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 0.7316% - 0.000 2820 PT Pertamina (Persero) 4.3% - 0.000 2821 Intel Corporation 4.1% - 0.000 2822 Deephaven Residential Mortgage Trust 2017-1 2.453% - 0.000 2823 Ghana (Republic of) 8.95% - 0.000 2824 Verizon Communications Inc. 3.55% - 0.000 2825 Indymac MBS Inc 6% - 0.000 2826 Starbucks Corporation 3.75% - 0.000 2827 CVR Energy Inc 5.25% - 0.000 2828 Plains All American Pipeline L.P./PAA Finance Corp. 6.125% - 0.000 2829 MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 5.0632% - 0.000 2830 Louisiana Pacific Corporation 3.625% - 0.000 2831 Eircom Finance Ltd 2.625% - 0.000 2832 CSMC Mortgage-Backed Trust 6% - 0.000 2833 CWMBS Inc 2.7826% - 0.000 2834 Government National Mortgage Association 0.8486% - 0.000 2835 Phillips 66 4.875% - 0.000 2836 GSR Mtg Loan Trust 6.25% - 0.000

157





(% NAV)

2837 FREMF MTG TR 2017-KF38 2.6111% - 0.000 2838 GS Mortgage Securities Corp 1.3609% - 0.000 2839 Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust 2004-NC1 0.9311% - 0.000 2840 FREMF 2018-KF46 Mortgage Trust 2.0572% - 0.000 2841 Fremf Mtg Tr 2016-K57 3.6569% - 0.000 2842 Saudi Arabia (Kingdom of) 5.25% - 0.000 2843 Costa Rica (Republic of) 4.375% - 0.000 2844 Community Health Systems Incorporated 8% - 0.000 2845 Alimentation Couche-Tard Inc. 4.5% - 0.000 2846 Morgan Stanley ML 2.5486% - 0.000 2847 ACTIVISION BLIZZARD INC 2.5% - 0.000 2848 Aetna, Inc. 3.875% - 0.000 2849 Federal National Mortgage Association 2.712% - 0.000 2850 OIL & GAS HLDG CO B S C 7.625% - 0.000 2851 Gmacm Mortgage Loan Trust 3.476% - 0.000 2852 Enlink Midstream Partners LP 4.15% - 0.000 2853 CVS Health Corp 5.05% - 0.000 2854 Lowes Companies, Inc. 3.7% - 0.000 2855 Federal Home Loan Mortgage Corporation 0.8916% - 0.000 2856 L Brands Inc 6.875% - 0.000 2857 Ford Motor Company 5.291% - 0.000 2858 Structured Asset Mortgage Investments II Trust 0.615% - 0.000 2859 Spclty Undrw & Res 1.0361% - 0.000 2860 Federal National Mortgage Association 4.1061% - 0.000 2861 Battalion Oil Corp Ordinary Shares Energy 0.000 2862 JP Morgan Mortgage Trust 3.0703% - 0.000

158






(% NAV)

2863 Energean Israel Finance Limited 5.375% - 0.000 2864 Velocity Commercial Capital Loan Trust 2018-2 4.51% - 0.000 2865 Morgan Stanley ML 5.25% - 0.000 2866 CURRENCY CONTRACT - EUR Purchased - 0.000 2867 Netflix, Inc. 5.5% - 0.000 2868 Fox Corporation 5.576% - 0.000 2869 Federal National Mortgage Association 5.9584% - 0.000 2870 GS Mortgage Securities Corp II 7.5% - 0.000 2871 Egypt (Arab Republic of) 7.625% - 0.000 2872 Diebold Nixdorf Incorporated 9.375% - 0.000 2873 Group 1 Automotive, Inc. 4% - 0.000 2874 Chase Mortgage Financial Trust 6% - 0.000 2875 Daimler AG 2% - 0.000 2876 Amgen Inc. 3.15% - 0.000 2877 Enbridge Incorporation 4.5% - 0.000 2878 MASTR Asset Backed Securities Trust 0.6916% - 0.000 2879 Energean Israel Finance Limited 4.875% - 0.000 2880 Securitized Asset Backed Receivables Llc Trust 0.8861% - 0.000 2881 Genworth Holdings, Inc. 4.9% - 0.000 2882 FREEPORT-MCMORAN INC 5% - 0.000 2883 HCA Inc. 5.875% - 0.000 2884 Cd Mtg Tr 2017-Cd3 3.35% - 0.000 2885 Cwalt Incorporation 5.5% - 0.000 2886 Valvoline Inc 3.625% - 0.000 2887 Hungary (Republic Of) 7.625% - 0.000 2888 Honeywell International Inc. 0% - 0.000

159





(% NAV)

2889 UBS Group AG 0.25% - 0.000 2890 GS Mortgage Securities Corp 6% - 0.000 2891 Essex Portfolio Lp 2.65% - 0.000 2892 Commercial Mortgage Trust 3.5988% - 0.000 2893 Amerigas Partners, L.P./Amerigas Finance Corp. 5.75% - 0.000 2894 Wamu Mortgage Pass-Through CTFS TR 2.8162% - 0.000 2895 CWABS Inc. 0.8561% - 0.000 2896 Radiant Funding Spv Llc 6.375% - 0.000 2897 Option One Mortgage Loan Trust 0.9611% - 0.000 2898 New Residential Mortgage Loan Trust 4.89% - 0.000 2899 FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% - 0.000 2900 Government National Mortgage Association 0.9312% - 0.000 2901 Calpine Corporation 4.5% - 0.000 2902 Indymac MBS Inc 5.5% - 0.000 2903 HCA Inc. 5.5% - 0.000 2904 Saudi Arabian Oil Company 1.625% - 0.000 2905 L Brands Inc 6.625% - 0.000 2906 Impac CMB Trust 0.7261% - 0.000 2907 BAKER HUGHES HOLDINGS LLC 4.08% - 0.000 2908 GS Mortgage Securities Corp 0.9311% - 0.000 2909 Nationwide Mutual Insurance Company 4.35% - 0.000 2910 OneMain Financial Corporation 4% - 0.000 2911 Argent Secs Inc 3.7496% - 0.000 2912 Enact Holdings Inc 6.5% - 0.000 2913 Federal Home Loan Mortgage Corporation 1.9844% - 0.000 2914 EOG Resources, Inc. 5.1% - 0.000

160






(% NAV)

2915 El Salvador (Republic of) 7.75% - 0.000 2916 Opteum Mortgage Acceptance Corp 0.5261% - 0.000 2917 Belarus (Republic of) 6.875% - 0.000 2918 CWABS Inc. 0.7416% - 0.000 2919 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp 3.3629% - 0.000 2920 CURRENCY CONTRACT - USD Purchased - 0.000 2921 Renaissance Hm Eqt 6.244% - 0.000 2922 Federal Home Loan Mortgage Corporation 2.1077% - 0.000 2923 Southern Copper Corporation 5.875% - 0.000 2924 Government National Mortgage Association 0.5857% - 0.000 2925 BP Capital Markets plc 2.519% - 0.000 2926 Entergy Texas Inc 3.55% - 0.000 2927 Wamu Mortgage Pass-Through CTFS TR 2.7177% - 0.000 2928 Continental Resources, Inc. 4.9% - 0.000 2929 Impac CMB Trust 0.6261% - 0.000 2930 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 9.75% - 0.000 2931 Citigroup Mortgage Loan Trust 2.22% - 0.000 2932 Enlink Midstream Partners LP 5.45% - 0.000 2933 FREMF Mortgage Trust 2.1072% - 0.000 2934 ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 2007-SL2 1.3961% - 0.000 2935 Centex Home Loan Equity Trust 0.6216% - 0.000 2936 CWABS Inc. 0.8416% - 0.000 2937 Ford Motor Credit Company LLC 3.087% - 0.000 2938 Global Payments 4.15% - 0.000 2939 Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 1.65% - 0.000

161





(% NAV)

2940 Netflix, Inc. 5.75% - 0.000 2941 Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust 2004-NC1 0.8111% - 0.000 2942 Wamu Mortgage Pass-Through CTFS TR 2.9292% - 0.000 2943 Volkswagen Leasing GmbH 1.5% - 0.000 2944 Federal Home Loan Mortgage Corporation 2.3085% - 0.000 2945 Impac CMB Trust 0.8061% - 0.000 2946 Fidelity National Information Services Inc 3.1% - 0.000 2947 Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 0.9416% - 0.000 2948 CURRENCY CONTRACT - EUR Purchased - 0.000 2949 Caixabank S.A. 1.375% - 0.000 2950 Impac Secured Assets Corp 3.75% - 0.000 2951 Renaissance Hm Eqt 1.0916% - 0.000 2952 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.25% - 0.000 2953 Volkswagen Financial Services AG 2.5% - 0.000 2954 Lebanese Republic 6% - 0.000 2955 Banque Federative du Credit Mutuel 0.75% - 0.000 2956 HSBC Holdings plc 1.5% - 0.000 2957 ING Groep N.V. 1.125% - 0.000 2958 Centex Home Loan Equity Trust 6.26% - 0.000 2959 CK Hutchison Europe Finance (18) Limited 1.25% - 0.000 2960 Aib Group Plc 1.5% - 0.000 2961 KBC Groupe SA 1.125% - 0.000 2962 Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.875% - 0.000 2963 FREMF MORTGAGE TRUST 2.0072% - 0.000 2964 LB Commercial Mortgage Trust 2007-C3 6.1062% - 0.000 2965 Cwalt Incorporation 6% - 0.000

162






(% NAV)

2966 Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust 2004-NC1 1.0811% - 0.000 2967 Patterson Uti Eneg 5.15% - 0.000 2968 BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.375% - 0.000 2969 Impac CMB Trust 0.7261% - 0.000 2970 Telefonica Emisiones S.A.U. 0.75% - 0.000 2971 Volkswagen Financial Services AG 0.625% - 0.000 2972 CHL Mortgage Pass-Through Trust 6% - 0.000 2973 Citigroup Inc. 0.5% - 0.000 2974 Asset Backed Secs Corp Home Equity Loan 1.0661% - 0.000 2975 Santander UK Group Holdings plc 0.391% - 0.000 2976 BPCE SA 0.5% - 0.000 2977 Ameriquest Mortgage Securities 1.1796% - 0.000 2978 Cwalt Incorporation 6% - 0.000 2979 BNP Paribas 0.5% - 0.000 2980 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp 2.8826% - 0.000 2981 Cedar Fair LP/ Canada’s Wonderland Company/ Magnum Management Corporation/ - 0.000 2982 MGIC Investment Corp. 5.25% - 0.000 2983 Structured Asset Securities Corp. 1.0511% - 0.000 2984 Merrill Lynch Mortgage Investors, Inc. 1.0811% - 0.000 2985 NiSource Inc. 4.8% - 0.000 2986 Morgan Stanley ABS Capital I Inc 1.0211% - 0.000 2987 Moodys Corp 2.55% - 0.000 2988 MortgageIT Trust 0.6261% - 0.000 2989 Government National Mortgage Association 0.6523% - 0.000 2990 CURRENCY CONTRACT - EUR Purchased - 0.000

163





(% NAV)

2991 Takeda Pharmaceutical Company Limited 2.25% - 0.000 2992 Deutsche Telekom AG 3.625% - 0.000 2993 Firstcash inc 4.625% - 0.000 2994 Cwalt Incorporation 5.5% - 0.000 2995 Cwalt Incorporation 5.5% - 0.000 2996 Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust 2004-NC1 0.8861% - 0.000 2997 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp 2.8812% - 0.000 2998 Bahrain (Kingdom of) 6.75% - 0.000 2999 Newcrest Finance Pty Ltd 4.2% - 0.000 3000 PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 6.53% - 0.000 3001 FREMF Mortgage Trust 2.3111% - 0.000 3002 Long Beach Mortgage Loan Trust 1.7186% - 0.000 3003 GS Mortgage Securities Corp 1.0811% - 0.000 3004 ROYAL DUTCH SHELL PLC COMMON STOCK GBP 0.07 - 0.000 3005 Indymac ABS, Inc. 1.0811% - 0.000 3006 Nationwide Building Society 5.875% - 0.000 3007 FREMF MORTGAGE TRUST 2.0072% - 0.000 3008 Citigroup Mortgage Loan Trust 2.53% - 0.000 3009 Merrill Lynch Mortgage Investors, Inc. 1.8311% - 0.000 3010 Diebold Nixdorf Incorporated 8.5% - 0.000 3011 T-Mobile USA, Inc. 3.3% - 0.000 3012 Government National Mortgage Association 0.4239% - 0.000 3013 Impac CMB Trust 0.6461% - 0.000 3014 Anthem Inc 3.125% - 0.000 3015 Argentina (Republic of) 1% - 0.000 3016 J2 Global, Inc. 4.625% - 0.000

164






(% NAV)

3017 ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 2007-SL2 1.2761% - 0.000 3018 Flagship Credit Auto Trst 6.25% - 0.000 3019 Saxon Asset Securities Trust 1.2916% - 0.000 3020 Structured Adj Rate Mtg Loan Trust 2.8307% - 0.000 3021 Indymac MBS Inc 0.7061% - 0.000 3022 Government National Mortgage Association 0.6627% - 0.000 3023 NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc 3.25% - 0.000 3024 Alimentation Couche-Tard Inc. 3.439% - 0.000 3025 McDonald’s Corporation 4.45% - 0.000 3026 Spirit AeroSystems Inc 4.6% - 0.000 3027 Gulfport Energy Corporation Escrow 6.375% - 0.000 3028 Indymac MBS Inc 2.7618% - 0.000 3029 Keurig Dr Pepper Inc 3.35% - 0.000 3030 Alternative Loan Trust 6.25% - 0.000 3031 Cwalt Incorporation 5.5% - 0.000 3032 Suncor Energy Inc. 3.75% - 0.000 3033 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp 1.3961% - 0.000 3034 New Century Home Equity Loan Trust 2005-1 1.0811% - 0.000 3035 CWMBS Inc 2.7705% - 0.000 3036 Rali Ser 06-Qs4 Tr 6% - 0.000 3037 Philip Morris International Inc. 4.375% - 0.000 3038 Strctrd Asset Invt 1.0061% - 0.000 3039 Opteum Mortgage Acceptance Corp 0.8861% - 0.000 3040 Total Capital International S.A. 1.994% - 0.000 3041 GSAA Home Equity Trust 6% - 0.000

165





(% NAV)

3042 Canadian National Railway Company 2.45% - 0.000 3043 Shell International Finance B.V. 1.875% - 0.000 3044 Vonovia Finance B.V. 2.25% - 0.000 3045 CWMBS Inc 2.8276% - 0.000 3046 Merrill Lynch Mortgage Investors, Inc. 1.9924% - 0.000 3047 Boliden Ab - 0.000 3048 Government National Mortgage Association 0.6791% - 0.000 3049 CURRENCY CONTRACT - GBP Purchased - 0.000 3050 Credit Acceptance Corporation of Michigan 6.625% - 0.000 3051 Goldman Sachs Group, Inc. 2% - 0.000 3052 Becton, Dickinson and Company 1.9% - 0.000 3053 Airbus SE 1.625% - 0.000 3054 Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 4.375% - 0.000 3055 EDP-Energias de Portugal SA 1.625% - 0.000 3056 American Tower Corporation 1.95% - 0.000 3057 CURRENCY CONTRACT - EUR Purchased - 0.000 3058 Bear Stearns Alternative A Trust 0.4261% - 0.000 3059 Credit Agricole S.A. 2% - 0.000 3060 Harborview Mtg Loan Trust 0.735% - 0.000 3061 New Residential Mortgage Loan Trust 4.69% - 0.000 3062 AT&T Inc 1.6% - 0.000 3063 Argent Secs Inc 1.9811% - 0.000 3064 Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust 2004-NC1 1.9811% - 0.000 3065 SELP FINANCE SARL 1.5% - 0.000 3066 Morgan Stanley 1.342% - 0.000

166






(% NAV)

3067 ING Groep N.V. 2.5% - 0.000 3068 Ferrovial Emisiones SA 1.382% - 0.000 3069 Credit Mutuel Arkea 1.875% - 0.000 3070 JP Morgan Mortgage Trust 2.9464% - 0.000 3071 Government National Mortgage Association 0.6422% - 0.000 3072 MASTR Asset Backed Securities Trust 0.7416% - 0.000 3073 Chase Fdg Ln Tst 1.0916% - 0.000 3074 Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust 2004-NC1 1.1261% - 0.000 3075 Bank Of Ireland Group Plc 1.375% - 0.000 3076 Corning Incorporated 5.35% - 0.000 3077 CWABS Inc. 1.2916% - 0.000 3078 Qatar (State of) 4% - 0.000 3079 CHESAPEAKE COMMON STOCK USD - 0.000 3080 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.125% - 0.000 3081 Government National Mortgage Association 0.6699% - 0.000 3082 Alternative Loan Trust 6% - 0.000 3083 Fidelity National Information Services Inc 1% - 0.000 3084 Chorus Ltd 0.875% - 0.000 3085 Gulfport Energy Corporation Escrow 6% - 0.000 3086 Morgan Stanley ABS Capital I Inc 1.1561% - 0.000 3087 General Electric Company 0.875% - 0.000 3088 Banc of America Funding Corporation 5.75% - 0.000 3089 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.375% - 0.000 3090 Wells Fargo & Company 0.5% - 0.000 3091 Seagate HDD Cayman 5.75% - 0.000 3092 United Health Group Incorporated 3.05% - 0.000

167





(% NAV)

3093 TRATON Finance Luxembourg S.A 0.75% - 0.000 3094 Marriott Ownership Resorts Inc 4.75% - 0.000 3095 Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 1.1416% - 0.000 3096 New Century Home Equity Loan Trust 2005-1 1.1711% - 0.000 3097 Emera US Finance LP 2.639% - 0.000 3098 Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust 2004-NC1 1.0361% - 0.000 3099 Chase Fdg Mtg Ln 0.8561% - 0.000 3100 Cigna Corporation 3.4% - 0.000 3101 Russian Federation 5.1% - 0.000 3102 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp 5.5% - 0.000 3103 MASTR Alternative Loan Trust 5.5% - 0.000 3104 Union Electric Company 4% - 0.000 3105 Chase Fdg Mtg Ln 5.069% - 0.000 3106 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp 2.6467% - 0.000 3107 Asset Backed Secs Corp Home Equity Loan 1.0811% - 0.000 3108 Credit Suisse AG 0.625% - 0.000 3109 Chec Loan Trust 0.7916% - 0.000 3110 Impac CMB Trust 0.9761% - 0.000 3111 Morgan Stanley ABS Capital I Inc 1.9061% - 0.000 3112 American Home Mortgage Investment Trust 2.2054% - 0.000 3113 Centex Home Loan Equity Trust 6.06% - 0.000 3114 NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 1.5% - 0.000 3115 Horizon Pharma USA Inc 5.5% - 0.000 3116 Fremont Home Loan Trust 0.6916% - 0.000 3117 MASTR Asset Backed Securities Trust 0.5916% - 0.000 3118 SEAGATE TECHNOLOGY PLC COMMON STOCK USD 0.00001 - 0.000

168






(% NAV)

3119 CWABS Inc. 0.6416% - 0.000 3120 Entegris Inc 4.375% - 0.000 3121 Renaissance Mtg Ac 0.4761% - 0.000 3122 Countrywide Alternative loan Trust 6% - 0.000 3123 Philippines (Republic Of) 10.625% - 0.000 3124 Santander Drive Au 3.5% - 0.000 3125 GrafTech Finance Inc 4.625% - 0.000 3126 Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 1.1916% - 0.000 3127 Option One Mortgage Acceptance Corp. 0.4116% - 0.000 3128 Washington Mut Mtg 5.75% - 0.000 3129 TRYG A/S COMMON STOCK DKK 5 - 0.000 3130 CWABS Inc. 0.7916% - 0.000 3131 Praxair, Inc. 1.625% - 0.000 3132 Lebanese Republic 6.65% - 0.000 3133 Fluor Corporation 4.25% - 0.000 3134 R.R. Donnelley & Sons Company 8.5% - 0.000 3135 Morgan Stanley ABS Capital I Inc 1.1261% - 0.000 3136 E.ON SE 0.75% - 0.000 3137 Cwalt Incorporation 5.5% - 0.000 3138 Wells Fargo Home Equity Asset Backed Securities 2005-3 Trust 4.6061% - 0.000 3139 Wells Fargo Home Equity Asset Backed Securities 2005-3 Trust 5% - 0.000 3140 Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 1.0061% - 0.000 3141 Indymac ABS, Inc. 1.0061% - 0.000 3142 Residential Asset Mortgage Products, Inc. 5.3846% - 0.000 3143 Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust 2004-NC1 2.2811% - 0.000

169





(% NAV)

3144 Belarus (Republic of) 6.2% - 0.000 3145 CDC Mortgage Capital Trust 1.4561% - 0.000 3146 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp 5.5% - 0.000 3147 CF Industries, Inc. 5.375% - 0.000 3148 Ameriquest Mortgage Securities 0.9011% - 0.000 3149 Government National Mortgage Association 0.5896% - 0.000 3150 CHL Mortgage Pass-Through Trust 6% - 0.000 3151 DANSKE BANK A/S COMMON STOCK DKK 10 - 0.000 3152 New Residential Mortgage Loan Trust 4.89% - 0.000 3153 FREMF Mortgage Trust 5.4611% - 0.000 3154 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp 2.5277% - 0.000 3155 Lebanese Republic 7.25% - 0.000 3156 Federal Home Loan Mortgage Corporation 1.7943% - 0.000 3157 Cwalt Incorporation 5.5% - 0.000 3158 JP Morgan Mortgage Trust 2.7354% - 0.000 3159 Asset Backed Funding Corp 0.8561% - 0.000 3160 Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 1.2916% - 0.000 3161 SEAGATE TECHNOLOGY PLC COMMON STOCK USD 0.00001 - 0.000 3162 Cumulus Media New Holdings Inc 6.75% - 0.000 3163 Morgan Stanley ML 5.4174% - 0.000 3164 Exeter Automobile Receivables Trust 4.64% - 0.000 3165 Residential Accredit Loans Inc 6% - 0.000 3166 ENI SpA 3.625% - 0.000 3167 DT Auto Owner Trust 5.42% - 0.000 3168 Microsoft Corporation 2.625% - 0.000 3169 Cwalt Incorporation 5.5% - 0.000

170






(% NAV)

3170 Cwalt Incorporation 5.25% - 0.000 3171 Residential Fdg I 5.5% - 0.000 3172 JP Morgan Mortgage Trust 2.5784% - 0.000 3173 Banc Amer Alternative Loan Trust 6% - 0.000 3174 NextEra Energy Operating Partners LP 4.25% - 0.000 3175 Strctrd Asset Invt 1.3461% - 0.000 3176 Wells Fargo Ar19 2.8101% - 0.000 3177 FORTUM OYJ COMMON STOCK EUR 3.4 - 0.000 3178 AbbVie Inc. 2.625% - 0.000 3179 Washington Mut Mtg 5.5% - 0.000 3180 John Deere Cash Management 2.2% - 0.000 3181 Government National Mortgage Association 0.5503% - 0.000 3182 Danaher Corporation 2.5% - 0.000 3183 Engie 2.125% - 0.000 3184 Alternative Loan Trust 6% - 0.000 3185 Alternative Loan Trust 6% - 0.000 3186 Thermo Fisher Scientific Inc 1.95% - 0.000 3187 BPCE SA 2.875% - 0.000 3188 Navient Corporation 5.625% - 0.000 3189 Philip Morris International Inc. 2.875% - 0.000 3190 Washington Mut Mtg 5.5% - 0.000 3191 Merrill Lynch Mortgage Investors, Inc. 1.3061% - 0.000 3192 Unilever Finance Netherlands B.V 1.75% - 0.000 3193 Orange S.A. 1.625% - 0.000 3194 Barclays PLC 3.375% - 0.000 3195 CHL Mortgage Pass-Through Trust 5.5% - 0.000

171





(% NAV)

3196 Soundview Home Loan Trust 0.9011% - 0.000 3197 Vodafone Group plc 1.625% - 0.000 3198 American International Group, Inc. 1.875% - 0.000 3199 Kerry Group Financial Services 2.375% - 0.000 3200 Credit Suisse Group AG 3.25% - 0.000 3201 Southern Power Company 1.85% - 0.000 3202 Altria Group, Inc. 2.2% - 0.000 3203 Centex Home Loan Equity Trust 0.7816% - 0.000 3204 Zurich Finance (Ireland) DAC 1.625% - 0.000 3205 Snam S.p.A. 1.375% - 0.000 3206 Abbott Ireland Financing Designated Activity Company 1.5% - 0.000 3207 RELX Finance BV 1.5% - 0.000 3208 Eli Lilly and Company 1.625% - 0.000 3209 Discovery Communications, LLC 1.9% - 0.000 3210 Banque Federative du Credit Mutuel 1.875% - 0.000 3211 Lloyds Banking Group plc 1.5% - 0.000 3212 Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.25% - 0.000 3213 General Electric Company 1.875% - 0.000 3214 Volkswagen International Finance N.V. 1.875% - 0.000 3215 TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 1.375% - 0.000 3216 Gmacm Mortgage Loan Trust 3.4125% - 0.000 3217 Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.125% - 0.000 3218 Credit Agricole S.A. London Branch 1% - 0.000 3219 SELP FINANCE SARL 1.5% - 0.000 3220 Deutsche Bank AG 1.75% - 0.000 3221 Glencore Finance (Europe) Limited 1.75% - 0.000

172






(% NAV)

3222 Digital Dutch Finco BV 1.5% - 0.000 3223 AstraZeneca Plc 1.25% - 0.000 3224 Nationwide Building Society 2% - 0.000 3225 CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. 1.5% - 0.000 3226 Wells Fargo Home Equity Asset Backed Securities 2005-3 Trust 1.9811% - 0.000 3227 Heathrow Funding Limited 1.875% - 0.000 3228 GSR Mtg Loan Trust 6% - 0.000 3229 Verizon Communications Inc. 0.875% - 0.000 3230 Societe Generale S.A. 0.875% - 0.000 3231 AbbVie Inc. 0.75% - 0.000 3232 Aib Group Plc 1.25% - 0.000 3233 Bank of America Corporation 1.379% - 0.000 3234 Government National Mortgage Association 0.9127% - 0.000 3235 Erste Group Bank AG 1.625% - 0.000 3236 Bank of America Corporation 0.808% - 0.000 3237 BG Energy Capital PLC 1.25% - 0.000 3238 WPC Eurobond B.V 1.35% - 0.000 3239 Telefonica Emisiones S.A.U. 1.069% - 0.000 3240 ING Groep N.V. 1.625% - 0.000 3241 SES S.A. 0.875% - 0.000 3242 Eaton Capital Unlimited Company 0.697% - 0.000 3243 ASB Finance Limited 0.75% - 0.000 3244 Credit Suisse Group AG 1% - 0.000 3245 GS Mortgage Securities Corp 5.5% - 0.000 3246 Medtronic Global Holdings SCA 1.5% - 0.000

173





(% NAV)

3247 Argent Secs Inc 2.2061% - 0.000 3248 Banco de Sabadell SA 0.875% - 0.000 3249 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0.872% - 0.000 3250 Orange S.A. 0.875% - 0.000 3251 Compagnie de Saint-Gobain 0.875% - 0.000 3252 Verizon Communications Inc. 0.875% - 0.000 3253 Westpac Securities NZ Ltd (London) 0.3% - 0.000 3254 Societe Generale S.A. 0.75% - 0.000 3255 Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 0% - 0.000 3256 Fremont Home Loan Trust 1.7561% - 0.000 3257 Morgan Stanley 0.637% - 0.000 3258 Accredited Mortgage Loan Trust 0.9761% - 0.000 3259 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% - 0.000 3260 Medtronic Global Holdings SCA 0% - 0.000 3261 Exxon Mobil Corporation 0.524% - 0.000 3262 Credit Agricole S.A. 0.375% - 0.000 3263 Societe Generale S.A. 1% - 0.000 3264 The Dow Chemical Company 0.5% - 0.000 3265 Bank of America Corporation 0.58% - 0.000 3266 National Australia Bank Limited 0.25% - 0.000 3267 Deutsche Bank AG 1.375% - 0.000 3268 BMW Finance N.V. 0% - 0.000 3269 E.ON SE 0.375% - 0.000 3270 Comcast Corporation 0.75% - 0.000 3271 Royal DSM N V 0.625% - 0.000 3272 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% - 0.000

174






(% NAV)

3273 Yorkshire Building Society 0.875% - 0.000 3274 Daimler International Finance BV 0.625% - 0.000 3275 KONECRANES OYJ COMMON STOCK EUR 0.5 - 0.000 3276 Citigroup Mortgage Loan Trust 3.0825% - 0.000 3277 Svenska Handelsbanken Ab (Publ) 0.5% - 0.000 3278 Svenska Handelsbanken Ab (Publ) 0.05% - 0.000 3279 Marks and Spencer plc 7.125% - 0.000 3280 Nortegas Energia 0.905% - 0.000 3281 Nordea Bank ABP 0.625% - 0.000 3282 Verizon Communications Inc. 0.875% - 0.000 3283 CWMBS Inc 5.5% - 0.000 3284 Cadent Finance PLC 0.75% - 0.000 3285 JP Morgan Mortgage Trust 2.747% - 0.000 3286 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% - 0.000 3287 TUI AG COMMON STOCK EUR 0 - 0.000 3288 FREEPORT-MCMORAN INC 5.4% - 0.000 3289 L Brands Inc 7.5% - 0.000 3290 Strctrd Asset Invt 1.1561% - 0.000 3291 CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD 0.01 - 0.000 3292 Macy’s Retail Holdings, Inc. 3.625% - 0.000 3293 Cwalt Incorporation 5.75% - 0.000 3294 Varex Imaging Corporation 7.875% - 0.000 3295 Chase Fdg Mtg Ln 0.5916% - 0.000 3296 Finance America Mt 1.0511% - 0.000 3297 Structured Asset Securities Corp. 1.8311% - 0.000 3298 The Gap, Inc. 8.625% - 0.000

175





(% NAV)

3299 Magellan Health Inc 4.9% - 0.000 3300 Citigroup Mortgage Loan Trust 3.0274% - 0.000 3301 DPL Inc. 4.125% - 0.000 3302 HCA Inc. 5.875% - 0.000 3303 Cwalt Incorporation 5.5% - 0.000 3304 Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust 2004-NC1 1.0511% - 0.000 3305 Merrill Lynch Mortgage Investors, Inc. 1.9924% - 0.000 3306 Impac CMB Trust 0.8261% - 0.000 3307 DANSKE BANK A/S COMMON STOCK DKK 10 - 0.000 3308 Hologic Inc 4.625% - 0.000 3309 BED Bath & Beyond 3.749% - 0.000 3310 Argent Secs Inc 1.0061% - 0.000 3311 AMN Healthcare Allied Inc 4.625% - 0.000 3312 Methanex Corporation 5.25% - 0.000 3313 Owens & Minor Inc 4.375% - 0.000 3314 Cars Com Inc 6.375% - 0.000 3315 WINDSTREAM HOLDINGS INC - 0.000 3316 CURRENCY CONTRACT - EUR Purchased - 0.000 3317 Cash and deposits - 0.000 3318 Banc Amer Mtg Tst 6% - 0.000 3319 Park-Ohio Industries, Inc. 6.625% - 0.000 3320 Oceaneering International, Inc. 4.65% - 0.000 3321 MASTR Alternative Loan Trust 5.5% - 0.000 3322 Cwalt Incorporation 5.25% - 0.000 3323 Builders Firstsource, Inc. 6.75% - 0.000 3324 Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust 2004-NC1 1.2161% - 0.000

176






(% NAV)

3325 Berry Petroleum Company LLC 7% - 0.000 3326 Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 1.2916% - 0.000 3327 REMAINCO, LLC COMMON STOCK USD - 0.000 3328 GS Mortgage Securities Corp 6% - 0.000 3329 EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA COMMON STOCK EUR 1 - 0.000 3330 Strctrd Asset Invt 1.0216% - 0.000 3331 Banc Amer Fdg 06-2 5.75% - 0.000 3332 Government National Mortgage Association 0.6291% - 0.000 3333 JP Morgan Mortgage Trust 2.8609% - 0.000 3334 LB Commercial Mortgage Trust 2007-C3 6.1062% - 0.000 3335 National CineMedia, LLC 5.75% - 0.000 3336 Cwmbs Chl Mtg Tr 2 6% - 0.000 3337 Renaissance Hm Eqt 4.97% - 0.000 3338 Home Equity Asset Trust 0.6916% - 0.000 3339 Wamu Mortgage Pass-Through CTFS TR 2.791% - 0.000 3340 Securitized Asset Backed Receivables Llc Trust 0.7416% - 0.000 3341 Cash and deposits - 0.000 3342 RED ELECTRICA CORP SA COMMON STOCK EUR 0.5 - 0.000 3343 STORA ENSO OYJ COMMON STOCK EUR 1.7 - 0.000 3344 ESC GCB GULFPORT ENERG BOND FIXED 6.375% - 0.000 3345 Securitized Asset Backed Receivables Llc Trust 1.7561% - 0.000 3346 Residential Asset Securities Corp. 0.5216% - 0.000 3347 GS Mortgage Securities Corp 2.7983% - 0.000 3348 Banc Amer Alternative Loan Trust 6% - 0.000 3349 CWABS Inc. 0.7416% - 0.000 3350 Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust 2004-NC1 0.8711% - 0.000

177





(% NAV)

3351 GMAC Capital Trust I Pfd Secs 2011-15.2.40 Gtd Series 2 - 0.000 3352 New Century Home Equity Loan Trust 2005-1 0.9011% - 0.000 3353 Ameriquest Mortgage Securities 0.9761% - 0.000 3354 Fremont Home Loan Trust 1.0511% - 0.000 3355 CSMC Mortgage-Backed Trust 5.5% - 0.000 3356 CSMC Mortgage-Backed Trust 5.5% - 0.000 3357 Chase Fdg Mtg Ln 5.641% - 0.000 3358 Strctrd Asset Invt 1.0361% - 0.000 3359 CHL Mortgage Pass-Through Trust 6.5% - 0.000 3360 Fremont Home Loan Trust 1.0361% - 0.000 3361 Banc America Mortgage Securitites Inc 2.528% - 0.000 3362 KONE OYJ COMMON STOCK EUR 0 - 0.000 3363 New Century Home Equity Loan Trust 2005-1 0.8861% - 0.000 3364 Chase Fdg Mtg Ln 1.0061% - 0.000 3365 Banc of America Funding Corporation 6% - 0.000 3366 Telford Offshore Ltd 12% - 0.000 3367 Government National Mortgage Association 0.5055% - 0.000 3368 Asset Backed Funding Corp 0.6461% - 0.000 3369 Genesis Energy Lp 6.5% - 0.000 3370 Structured Adj Rate Mtg Loan Trust 2.9127% - 0.000 3371 Government National Mortgage Association 0.264% - 0.000 3372 Spclty Undrw & Res 1.7111% - 0.000 3373 Wells Fargo Trust 6% - 0.000 3374 Citigroup Mortgage Loan Trust 1.1561% - 0.000 3375 ROCKET INTERNET SE CALLABLE CONVERTIBLE BOND FIXED - 0.000 3376 CWMBS Inc 6% - 0.000

178






(% NAV)

3377 Centennial Resource Production, LLC 6.875% - 0.000 3378 CWMBS Inc 5.25% - 0.000 3379 Federal National Mortgage Association 2.5% - 0.000 3380 NESTE OYJ COMMON STOCK EUR 0 - 0.000 3381 Deutsche Alt-A Secs Inc 4.9184% - 0.000 3382 MASTR Alternative Loan Trust 5.75% - 0.000 3383 NOKIA OYJ COMMON STOCK EUR 0 - 0.000 3384 CHL Mortgage Pass-Through Trust 6.25% - 0.000 3385 METSO OYJ COMMON STOCK USD - 0.000 3386 Washington Mut Pas 6.5% - 0.000 3387 Northern Natural Gas Company 3.4% - 0.000 3388 Cwalt Incorporation 6.5% - 0.000 3389 Long Beach Mortgage Loan Trust 0.9461% - 0.000 3390 New Century Home Equity Loan Trust 2005-1 1.0361% - 0.000 3391 Option One Mortgage Acceptance Corp. 1.6416% - 0.000 3392 Cash and deposits - 0.000 3393 Cwalt Incorporation 5.25% - 0.000 3394 Indymac MBS Inc 5.5% - 0.000 3395 Government National Mortgage Association 0.2077% - 0.000 3396 Merrill Lynch Mortgage Investors, Inc. 6.25% - 0.000 3397 ENAGAS SA COMMON STOCK EUR 1.5 - 0.000 3398 Chase Mortgage Financial Trust 6% - 0.000 3399 Cash and deposits - 0.000 3400 GENERAL MOTORS CO CALLABLE NOTES FIXED 6.125% - 0.000 3401 Cwalt Incorporation 5.5% - 0.000 3402 CSFB MORTGAGE-BACKED PASS-THROUGH CERTIFICATES - 0.000

179





(% NAV)

3403 Csmc M/Bkd 2006-8 5.6005% - 0.000 3404 New Century Home Equity Loan Trust 2005-1 2.5811% - 0.000 3405 Cash and deposits - 0.000 3406 Cwalt Incorporation 5.5% - 0.000 3407 JP Morgan Mortgage Trust 2.8749% - 0.000 3408 INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA REIT EUR 2.5 - 0.000 3409 Credit Suisse Commercial Mortgage Trust Series 07-C1 5.416% - 0.000 3410 ALTERNATIVE LOAN TRUST 2005-J11 2005-J11 5A1 5.5% - 0.000 3411 Asset Backed Secs Corp Home Equity Loan 3.1146% - 0.000 3412 TUI AG COMMON STOCK EUR 0 - 0.000 3413 BANKINTER SA COMMON STOCK EUR 0.3 - 0.000 3414 Cash and deposits - 0.000 3415 Citigroup Mortgage Loan Trust 5.749% - 0.000 3416 Citigroup Mortgage Loan Trust 5.5% - 0.000 3417 MASTR Alternative Loan Trust 5.5% - 0.000 3418 Merrill Lynch Mortgage Investors, Inc. 0.8416% - 0.000 3419 Government National Mortgage Association 0.0871% - 0.000 3420 CURRENCY CONTRACT - EUR Purchased - 0.000 3421 TECHNOPOLIS OYJ COMMON STOCK 0 - 0.000 3422 CURRENCY CONTRACT - EUR Purchased - 0.000 3423 Banc America Funding Trust 5.5% - 0.000 3424 Cwalt Incorporation 5.5% - 0.000 3425 Alternative Loan Trust 6% - 0.000 3426 Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust 2004-NC1 1.1261% - 0.000 3427 BANCO DE SABADELL SA COMMON STOCK EUR 0.125 - 0.000 3428 PANDORA A/S COMMON STOCK DKK 0.01 - 0.000

180






(% NAV)

3429 ACCIONA SA COMMON STOCK EUR 1 - 0.000 3430 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp 2.5541% - 0.000 3431 CURRENCY CONTRACT - SGD Purchased - 0.000 3432 POHJOLA BANK OYJ COMMON STOCK 0 - 0.000 3433 Cwalt Incorporation 6% - 0.000 3434 CWABS Inc. 5.05% - 0.000 3435 Morgan Stanley ML 5% - 0.000 3436 First Horizon Mortgage Pass Through Trust 2006 Fa6 5.75% - 0.000 3437 DEUTSCHE ALT-A SECURITIES INC MORTGAGE LOAN TRUST - 0.000 3438 HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO INC COMMON STOCK JPY - 0.000 3439 DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS - 0.000 3440 JP Morgan Mortgage Trust 5% - 0.000 3441 RESIDENTIAL ASSET SECURITIZATION TRUST 2004-A6 - 0.000 3442 JP Morgan Mortgage Trust 6% - 0.000 3443 Nomura Asset Acceptance Corp Alt Ln tr 5.659% - 0.000 3444 Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust 0.214% - 0.000 3445 JP Morgan Mortgage Trust 5.5% - 0.000 3446 ALTERNATIVE LOAN TRUST 2005-50CB 2005-50CB 4A1 5% - 0.000 3447 Cash and deposits - 0.000 3448 Cash and deposits - 0.000 3449 Cash and deposits - 0.000 3450 CURRENCY CONTRACT - EUR Purchased - 0.000 3451 RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST REIT CAD 0 - 0.000 3452 Option One Mortgage Loan Trust 0.6176% - 0.000 3453 TELFORD OFFSHORE HOLDINGS LTD - 0.000 3454 GOODMAN PRIVATE PREFERRED SHARES - 0.000

181





(% NAV)

3455 REMINGTON OUTDOOR CO INC COMMON STOCK USD - 0.000 3456 Banc Amer Alternative Loan Trust 5.25% - 0.000 3457 Residential Fdg I 4.75% - 0.000 3458 RALI SERIES 2003-QS20 TRUST 2003-QS20 CB 5% - 0.000 3459 GOODMAN PRIVATE COMMON STOCK USD - 0.000 3460 Government National Mortgage Association 0.7021% - 0.000 3461 Cash and deposits - 0.000 3462 Cash and deposits - 0.000 3463 Cash and deposits - 0.000 3464 Cash and deposits - 0.000 3465 Cash and deposits - 0.000 3466 Cash and deposits - 0.000 3467 Cash and deposits - 0.000 3468 Broker Cash - 0.000 3469 CURRENCY CONTRACT - USD Purchased - 0.000 3470 CURRENCY CONTRACT - USD Purchased - 0.000 3471 SPRINT CAPITAL CORP 6.875% NTS 15/NOV/2028 USD1000 - 0.000 3472 CURRENCY CONTRACT - USD Purchased - 0.000 3473 Cash and deposits - 0.000 3474 Cash and deposits - 0.000 3475 Cash and deposits - 0.000 3476 Cash and deposits - 0.000 3477 Cash and deposits - 0.000 3478 Cash and deposits - 0.000 3479 Cash and deposits - 0.000 3480 Cash and deposits - 0.000

182






(% NAV)

3481 Cash and deposits - 0.000 3482 Cash and deposits - 0.000 3483 Cash and deposits - 0.000 3484 CURRENCY CONTRACT - GBP Sold - 0.000 3485 CURRENCY CONTRACT - EUR Sold - 0.000 3486 CURRENCY CONTRACT - USD Sold - 0.000 3487 CURRENCY CONTRACT - USD Sold - 0.000 3488 CURRENCY CONTRACT - USD Sold - 0.000 3489 CURRENCY CONTRACT - USD Sold - 0.000 3490 CURRENCY CONTRACT - GBP Sold - 0.000 3491 CURRENCY CONTRACT - USD Sold - 0.000 3492 CURRENCY CONTRACT - USD Sold - 0.000 3493 CURRENCY CONTRACT - EUR Sold - 0.000 3494 CURRENCY CONTRACT - EUR Sold - 0.000 3495 CURRENCY CONTRACT - EUR Sold - 0.000 3496 CURRENCY CONTRACT - EUR Sold - 0.000 3497 CURRENCY CONTRACT - EUR Sold - 0.000 3498 CURRENCY CONTRACT - EUR Sold - 0.000 3499 CURRENCY CONTRACT - EUR Sold - 0.000 3500 CURRENCY CONTRACT - SGD Sold - 0.000 3501 CURRENCY CONTRACT - EUR Sold - 0.000 3502 CURRENCY CONTRACT - EUR Sold - 0.000 3503 CURRENCY CONTRACT - USD Sold - 0.000 3504 CURRENCY CONTRACT - EUR Sold - 0.000 3505 CURRENCY CONTRACT - EUR Sold - 0.000 3506 CURRENCY CONTRACT - EUR Sold - 0.000

183





(% NAV)

3507 CURRENCY CONTRACT - EUR Sold - 0.000 3508 CURRENCY CONTRACT - EUR Sold - 0.000 3509 CURRENCY CONTRACT - EUR Sold - 0.000 3510 CURRENCY CONTRACT - EUR Sold - 0.000 3511 CURRENCY CONTRACT - EUR Sold - 0.000 3512 CURRENCY CONTRACT - USD Sold - 0.000 3513 CURRENCY CONTRACT - EUR Sold - 0.000 3514 CURRENCY CONTRACT - EUR Sold - 0.000 3515 CURRENCY CONTRACT - EUR Sold - 0.000 3516 CURRENCY CONTRACT - EUR Purchased - 0.000 3517 Cash and deposits - 0.000 3518 CURRENCY CONTRACT - GBP Purchased - 0.000 3519 CURRENCY CONTRACT - EUR Purchased - 0.000 3520 CURRENCY CONTRACT - EUR Purchased - 0.000 3521 CURRENCY CONTRACT - USD Purchased - 0.000 3522 CURRENCY CONTRACT - EUR Purchased - 0.000 3523 CURRENCY CONTRACT - EUR Purchased - 0.000 3524 CURRENCY CONTRACT - EUR Purchased - 0.000 3525 CURRENCY CONTRACT - EUR Purchased - 0.000 3526 CURRENCY CONTRACT - EUR Purchased - 0.000 3527 CURRENCY CONTRACT - EUR Purchased - 0.000 3528 CURRENCY CONTRACT - USD Purchased - 0.000 3529 CURRENCY CONTRACT - EUR Purchased - (0.010) 3530 CURRENCY CONTRACT - USD Purchased - (0.010) 3531 CURRENCY CONTRACT - USD Purchased - (0.010) 3532 Cash and deposits - (0.010)

184


3533 CURRENCY CONTRACT - EUR Purchased - (0.020) 3534 10 Year Treasury Note Future Sept 21 - (0.020) 3535 Broker Cash - (0.060) 3536 Cash and deposits - (0.070) 3537 E-MINI RUSS 2000 EQUITY INDEX 18/JUN/2021 RTYM1 - (0.070) 3538 Cash and deposits - (0.110) 3539 CURRENCY CONTRACT - EUR Purchased - (0.200) 3540 Cash and deposits - (0.220)


ซงเปนกองทนหลกของ K-GINCOME ทมา: ขอมลจาก JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged)



(% NAV)

185

รายชอบคคลทเกยวของทมการทำธรกรรมกบ กองทนเปดเค โกลบอล อนคม

สำหรบระยะเวลาตงแตวนท 1 มถนายน 2563 ถงวนท 31 พฤษภาคม 2564 1. บมจ.ธนาคารกสกรไทย ผลงทนสามารถตรวจสอบรายละเอยดการทำธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบกองทนรวม ไดทบรษทจดการโดยตรง หรอท website ของบรษทจดการท http://www.kasikornasset.com หรอท Website ของสำนกงาน ก.ล.ต. ท http://www.sec.or.th

ขอมลการลงทนทไมเปนไปตามนโยบายการลงทนในรอบระยะเวลาทกำหนด ไมม

ขอมลการถอหนวยลงทนเกนขอจำกดการถอหนวยลงทน ไมม

ขอมลการบนทกมลคาตราสารแหงหน หรอสทธเรยกรองเปนศนยในกรณทผออกตราสารหน หรอลกหนแหงสทธเรยกรองผดนด ไมม

ขอมลการชำระหนดวยทรพยสนอน ไมม

ประวตการจายเงนปนผล ครงท 1 รวม บาท/หนวย 0.20 0.20 วน XD 1/6/64 วนจายเงนปนผล 14/6/64

186


รายชอผจดการกองทน (หลกและสำรอง) ของกองทนเปดเค โกลบอล อนคม

ผจดการกองทนหลก ชณหวรรณ ขตตนานนท ผจดการกองทนสำรอง ชชชย สฤษดอภรกษ ธดาศร ศรสมต นาวน อนทรสมบต ชยพร ดเรกโภคา อมไพวรรณ เมลองนนท ฐานนดร โชลตกล สารช อรณากร พชต ธนภวนนท กนตยา พสหรญนกร พรกานต ศรสข วรยา จลมนต อรยา เตมรงสธรรตน วรณ บญรำลกถนอม

การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากทกองทนใชบรการบคคลอน (Soft Commission) ไมม

ขอมลการดำเนนการใชสทธออกเสยงในทประชมผถอหนในนามกองทนรวมของรอบปปฏทนลาสด ไมม

187

บลจ. กสกรไทย จำกด ประวต บรษทหลกทรพยจดการกองทน กสกรไทย จำกด เปนบรษทในเครอธนาคารกสกรไทย ท ไดรบใบอนญาตใหประกอบธรกจ หลกทรพย ประเภทการจดการลงทนจากกระทรวงการคลง เมอวนท 18 มนาคม 2535 ไดรบใบอนญาตใหประกอบธรกจการจดการกองทนสำรองเลยงชพในเดอนมถนายน 2543 และไดรบใบอนญาตใหประกอบธรกจการจดการกองทนสวนบคคลในเดอนมนาคม 2544 ในปจจบน บรษทหลกทรพยจดการกองทน กสกรไทย จำกด เปนบรษทจดการลงทนทมความพรอมทงในดานการใหบรการ การวจย และการจดการลงทน โดยดำเนนธรกจจดการกองทนดวยบคลากรทมคณภาพพรอมกบ ขอมล ขาวสาร ระบบงานและเทคโนโลยในการจดการลงทนททนสมย และยดมนในจรรยาบรรณอยางเครงครด เพอรกษาความเปนบรษทจดการลงทนทมคณภาพตลอดไป สถานทตงสำนกงาน บลจ. กสกรไทย จำกด ตงอยเลขท 400/22 อาคารธนาคารกสกรไทย ชน 6 และชน 12 ถนนพหลโยธน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 ทนจดทะเบยน จำนวน 135,771,370.00 บาท แบงออกเปน 27,154,274.00 บาท มลคาหนละ 5 บาท เรยกชำระแลว 135,771,370.00 บาท ผถอหน บมจ.ธนาคารกสกรไทย ถอหนรอยละ 99.99 กรรมการบรษท 1. นายพชร สมะลาภา ประธานกรรมการ 2. นายวศน วณชยวรนนต ประธานกรรมการบรหาร 3. นายสรเดช เกยรตธนากร กรรมการผจดการ 4. นายประสพสข ดำรงชตานนท กรรมการ 5. นางรตนาพรรณ ศรมณกลโรจน กรรมการ 6. นางนศานาถ อวฒพงษ กรรมการ ผบรหารระดบสง 1. นายวศน วณชยวรนนต ประธานกรรมการบรหาร 2. นายสรเดช เกยรตธนากร กรรมการผจดการ 3. นายเกษตร ชยวนเพญ รองกรรมการผจดการ 4. นางสาวยพาวด ตจนดา รองกรรมการผจดการ 5. นายนาวน อนทรสมบต รองกรรมการผจดการและประธานบรหารการลงทนตางประเทศ 6. นายชชชย สฤษดอภรกษ รองกรรมการผจดการและประธานบรหารการลงทนตราสารหน 7. นางสาวธดาศร ศรสมต รองกรรมการผจดการและประธานบรหารการลงทนตราสารทน 8. นายวทวส อจฉรยวนช รองกรรมการผจดการ 9. นางสาวเออพนธ เพชราภรณ ผชวยกรรมการผจดการ 10. นางหทยพชร ชโต ผชวยกรรมการผจดการ 11. นางสาวชนาทพย รงคณานนท ผชวยกรรมการผจดการ 12. นางอรอร วงศพนจวโรดม ผชวยกรรมการผจดการ 13. นายยทธนา สนเสรกล ผชวยกรรมการผจดการ 14. นายวจนะ วงศศภสวสด ผชวยกรรมการผจดการ

ขอมล ณ วนท 1 มกราคม 2564

รายงานประจำปี ณ 31 พฤษภาคม 2563 อินค ... · 2020....

Documents

Transcript of รายงานประจำปี ณ 31 พฤษภาคม 2563 อินค ... · 2020....