15 05-04 mae-informe-diario
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Depto. Estadísticas. Internos 243/296
INFORME DIARIO
Nº 80 / 2015
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 04 de mayo de 2015
- Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 04 de mayo de 2015
Nº 80 / 2015INFORME DIARIO
ÍNDICE
14
14
PÁGINA
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4
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I - RESUMEN DE LA JORNADA
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6
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II - RENTA FIJA
5
5
7
5
5
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13
4
14
14
9
13
IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
22
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20
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21
21
20
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16
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ÍNDICE (Cont.)
Nº 80 / 2015INFORME DIARIO
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Mercado Abierto Electrónico
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Resumen del día lunes 04 de mayo de 2015
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Resumen del día lunes 04 de mayo de 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Nº 80 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
I - RESUMEN DE LA JORNADA
Resumen del día lunes 04 de mayo de 2015
Nº 80 / 2015
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 1.934,54 1.934,54
RENTA FIJA 422,97 422,97
FOREX 160,74 160,74
OCT 24,00 24,00
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 2.542,25 2.542,25
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
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6000
7000
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ay
28-m
ay
29-m
ay
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
-25,53 %
5
Mercado Abierto ElectrónicoNº 80 / 2015
INFORME DIARIO
Resumen del día lunes 04 de mayo de 2015
II - RENTA FIJA
A - INFORMACIÓN GENERAL
92,46%
7,53%
0,00%
0,01%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$SB o no s emit ido s en $ 391,08 - 0,00% 0,00% 391,08 - 0,00% 0,00%B o no s emit ido s en U$ S 31,86 0,03 -0,15% 0,00% 31,86 0,03 -0,15% 0,00%
Total Bonos 422,94 0,03 -0,01% 0,00% 422,94 0,03 -0,01% 0,00%* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 8,9103
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
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400
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Pro
m. Jn
. 14
Pro
m. Ju
l. 1
4
Pro
m. A
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Pro
m. S
ep. 14
Pro
m. O
ct. 14
Pro
m. N
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Pro
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Pro
m. Feb. 15
Pro
m. M
ar.
15
Pro
m. A
br.
15
Pro
m. M
y. 15
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ay
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ay
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ay
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
0,08%
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INFORME DIARIONº 80 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
B - ÍNDICES
Resumen del día lunes 04 de mayo de 2015
100,00110,00120,00130,00140,00150,00160,00170,00180,00190,00200,00210,00220,00230,00240,00250,00260,00270,00280,00290,00300,00310,00
02-0
5-0
710-0
8-0
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1-0
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5-1
318-0
8-1
326-1
1-1
306-0
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422-0
9-1
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410-0
4-1
5
Índice MAE - Short 4530-Dic-05 = 100
0100200300400500600700800900
100011001200130014001500
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7
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9
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8-0
9
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9
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0
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0
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0
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4
28-0
8-1
4
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2-1
4Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 abr 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %04-05-15 169,52 -0,883% 171,03 -0,88% 147,02 15,30%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 abr 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %04-05-15 306,5284 0,089% 306,2558 0,09% 282,3260 8,57%
Diario Mensual Anual
7
Nº 80 / 2015INFORME DIARIO
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 04 de mayo de 2015
B - ÍNDICES (Cont.)
4080
120160200240280320360400440480520560600640680720760
02-0
3-0
731-0
5-0
729-0
8-0
727-1
1-0
725-0
2-0
825-0
5-0
823-0
8-0
821-1
1-0
819-0
2-0
920-0
5-0
918-0
8-0
916-1
1-0
914-0
2-1
015-0
5-1
013-0
8-1
011-1
1-1
009-0
2-1
110-0
5-1
108-0
8-1
106-1
1-1
104-0
2-1
204-0
5-1
202-0
8-1
231-1
0-1
229-0
1-1
329-0
4-1
328-0
7-1
326-1
0-1
324-0
1-1
424-0
4-1
423-0
7-1
421-1
0-1
419-0
1-1
519-0
4-1
5
Índice de Bonos Soberanos en Pesos30-Dic-05 = 100
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
23-04-14
12-05-14
27-05-14
11-06-14
27-06-14
15-07-14
30-07-14
14-08-14
01-09-14
16-09-14
01-10-14
17-10-14
03-11-14
19-11-14
05-12-14
23-12-14
13-01-15
28-01-15
12-02-15
03-03-15
18-03-15
08-04-15
23-04-15
bas
ic p
oin
ts
Credit Default SwapsEvolución últimos 12 meses
(*) 5 Years Spread, en basic points, ArgentinaFuente : Bloomberg
FECHA VALOR
06-04-15 3262
07-04-15 3262
08-04-15 3262
09-04-15 3262
10-04-15 3262
13-04-15 3262
14-04-15 3262
15-04-15 3262
16-04-15 3262
17-04-15 3262
20-04-15 3262
21-04-15 3262
22-04-15 3262
23-04-15 3262
24-04-15 3262
27-04-15 3262
28-04-15 3262
29-04-15 3262
30-04-15 3262
04-05-15 3262
CREDIT DEFAULT SWAPS (*)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 30 abr 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %04-05-15 704,0449 -0,175% 705,2767 -0,175% 580,5773 21,266%
Diario Mensual Anual
8
Resumen del día lunes 04 de mayo de 2015
Mercado Abierto Electrónico
C - RENDIMIENTOS
Nº 80 / 2015INFORME DIARIO
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
0 2 4 6 8 10
TIR
EA
-e
n %
An
ua
l
Duration- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALESCurva de Rendimientos
Pesos AJ cer
Series2
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 2,6 100,00 S/C
AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 3,1 100,00 S/C
AM16P* 18-mar-09 18-mar-16 BP+ 325 pb 0,8 100,00 S/C
AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 1,6 100,00 S/C
AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 3,0 100,00 S/C
AS15P* 10-sep-09 10-sep-15 BP+ 300 pb 0,3 16,70 21,60 22,39 0,3 0,3
AS16P* 29-sep-14 29-sep-16 BP+ 200 pb 1,2 100,00 100,90 26,06 1,2 1,1
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 20,0 100,00 S/C
DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,9 100,00 370,00 6,96 9,2 8,9
DIP0 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,9 100,00 S/C
NF18P 04-feb-02 04-feb-18 2%+cer 1,4 32,50 S/C
NO20P 04-feb-02 04-oct-20 2%+cer 2,9 57,40 S/C
PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 17,1 100,00 S/C
PR12 03-feb-02 03-ene-16 2%+cer 0,3 5,92 S/C
PR13 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 4,4 89,21 279,99 6,91 3,9 3,9
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 1,9 100,00 S/C
AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 2,8 100,00 S/C
AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 3,4 100,00 S/C
AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 3,1 100,00 S/C
AO16D 28-oct-14 28-oct-16 1,75% 1,5 100,00 S/C
AY24D @ 07-may-14 07-may-24 8,75% 5,5 100,00 S/C
DIA0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,4 100,00 S/C
DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,4 100,00 S/C
DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,4 100,00 S/C
DIY0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,4 100,00 S/C
GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75% 1,9 100,00 S/C
PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,8 100,00 S/C
PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,8 100,00 S/C
RO15D 03-oct-05 03-oct-15 7,00% 0,4 100,00 S/C
MATURITY DURATION
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
9
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Resumen del día lunes 04 de mayo de 2015
Mercado Abierto ElectrónicoNº 80 / 2015
INFORME DIARIO
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
8 20,00
15 21,75
22 21,75
29 22,50
36 23,00
44 23,50
50 24,10
57 24,50
71 25,20
78 25,00
85 25,50
92 25,80
99 26,00
106 26,00
113 26,35
120 26,60
156 26,80
170 27,35
177 27,35
190 27,40
239 28,00
247 28,50
289 28,40
,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
6
36
66
96
126
156
186
216
246
276
306
336
366
396
426
456
en
%
n
.a.
Dias al Vto.
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos
10
Resumen del día lunes 04 de mayo de 2015
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Nº 80 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 279,99 - - - - - 21,58 No Cot - - - - - ----
Boden
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Ro15d Boden 2015 U$S 1169,00 -0,46% 157,44 No Cot - - - - - ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar Vto. 2017 1141,00 0,97% 129,63 No Cot - - - - - ----
As15p Bonar Vto. 2015 21,60 - - - - - 16,91 No Cot - - - - - ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICA Discount en U$S ley Arg. 1617,00 NR 0,95% 0,81 No Cot - - - - - ----
DICP Discount en $ 370,00 PP -0,27% 0,01 No Cot - - - - - ----
PARY Par en U$S ley N.Y 660,00 - - - - - 2,64 No Cot - - - - - ----
TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 114,25 NR 1,56% 0,16 No Cot - - - - - ----
TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 111,00 PP - - - - - 0,08 No Cot - - - - - ----
Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original.
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó.
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
11
Resumen del día lunes 04 de mayo de 2015
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
Mercado Abierto ElectrónicoNº 80 / 2015
INFORME DIARIO
2,402,502,602,702,802,903,003,103,203,303,403,503,603,703,803,904,00
01-a
go
07-a
go
13-a
go
20-a
go
26-a
go
01-s
ep
05-s
ep
11-s
ep
17-s
ep
23-s
ep
29-s
ep
03-o
ct
09-o
ct
16-o
ct
22-o
ct
28-o
ct
03-n
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10-n
ov
14-n
ov
20-n
ov
27-n
ov
03-d
ic
10-d
ic
16-d
ic
22-d
ic
30-d
ic
07-e
ne
13-e
ne
19-e
ne
23-e
ne
29-e
ne
04-feb
10-feb
18-feb
24-feb
02-m
ar
06-m
ar
12-m
ar
18-m
ar
26-m
ar
01-a
br
09-a
br
15-a
br
21-a
br
27-a
br
04-m
aySeri
es de p
recio
s -
en t
anto p
or
uno -
DISCOUNT EN PESOSEvolución últimos 6 meses
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
01-a
go
07-a
go
13-a
go
20-a
go
26-a
go
01-s
ep
05-s
ep
11-s
ep
17-s
ep
23-s
ep
29-s
ep
03-o
ct
09-o
ct
16-o
ct
22-o
ct
28-o
ct
03-n
ov
10-n
ov
14-n
ov
20-n
ov
27-n
ov
03-d
ic
10-d
ic
16-d
ic
22-d
ic
30-d
ic
07-e
ne
13-e
ne
19-e
ne
23-e
ne
29-e
ne
04-feb
10-feb
18-feb
24-feb
02-m
ar
06-m
ar
12-m
ar
18-m
ar
26-m
ar
01-a
br
09-a
br
15-a
br
21-a
br
27-a
br
04-m
ayS
eri
es de p
recio
s
-en t
anto p
or
uno -
BODEN 15Evolución últimos 6 meses *
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
12
Resumen del día lunes 04 de mayo de 2015
Mercado Abierto Electrónico
F - LICITACIÓN
INFORME DIARIONº 80 / 2015
Licitación del día martes 28 de abril de 2015En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa f ija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 8.194 0 125 0 0 0 8.319
Llamado a licitación * 8.000 0 0 0 0 0 8.000
Posturas presentadas 17.010 0 168 0 0 0 17.178
Adjudicado 16.709 0 168 0 0 0 16.877
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 213% 0% 0% 0% 0% 0% 215%
Adjudicado / Posturas 98% 0% 100% 0% 0% 0% 98%
* solo tramo predeterminado
0 0 8.5588.515 0 43 0
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
06/0
5/15
20/0
5/15
03/0
6/15
17/0
6/15
01/0
7/15
15/0
7/15
29/0
7/15
12/0
8/15
26/0
8/15
09/0
9/15
23/0
9/15
07/1
0/15
21/1
0/15
04/1
1/15
18/1
1/15
02/1
2/15
16/1
2/15
30/1
2/15
13/0
1/16
27/0
1/16
10/0
2/16
24/0
2/16
09/0
3/16
23/0
3/16
06/0
4/16
20/0
4/16
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s* s/colocaciones.
25,97%
26,64% 27,00%27,75%
28,40%
28,95%
-
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
2.400
2.700
3.000
3.300
3.600
3.900
4.200
4.500
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
30%
33%
91 119 140 196 252 301
en m
illo
nes d
e $
TN
A %
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 21-04-15 (Lebacs $) NOB$ BPP
13
INFORME DIARIO
III - PASES
Nº 80 / 2015
Resumen del día lunes 04 de mayo de 2015
Mercado Abierto Electrónico
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000Pro
m. A
br.
14
Pro
m. M
y. 14
Pro
m. Jn
. 14
Pro
m. Ju
l. 1
4
Pro
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14
Pro
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ep. 14
Pro
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Pro
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Pro
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14
Pro
m. En.
15
Pro
m. Feb. 15
Pro
m. M
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15
Pro
m. A
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15
Pro
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04-m
ay
05-m
ay
06-m
ay
07-m
ay
08-m
ay
11-m
ay
12-m
ay
13-m
ay
14-m
ay
15-m
ay
18-m
ay
19-m
ay
20-m
ay
21-m
ay
22-m
ay
26-m
ay
27-m
ay
28-m
ay
29-m
ay
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
-16,79%
Stock de pases al día 04-05-2015 - Rueda REPO
VencimientoMonto
-millones de pesos-
05-may-15 4.503,80 06-may-15 524,40 Total hoy 5.675,70 07-may-15 432,90 11-may-15 199,80 Total Ayer 7.788,30 15-may-15 14,80
Diferencia -2.112,60
Var. % -27,13%
en adelante -
TOTAL 5.675,70
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 19,00% 12,00% 22,00% 13,00% 15,93% 4230,00 128
7 DIAS 21,00% 14,00% 21,00% 14,00% 19,20% 250,00 3
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
14
Resumen del día lunes 04 de mayo de 2015
Nº 80 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
IV - FOREX - MAE
DIARIO T o tal M ayo Total 2014 DIARIO T o tal M ayo Total 2014
160,74 160,74 39.226,34 34,60 34,60 5.850,29
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
300
4,600
4,900
5,200
5,500
5,800
6,100
6,400
6,700
7,000
7,300
7,600
7,900
8,200
8,500
8,800
Pro
m. A
br.
14
Pro
m. M
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Pro
m. Jn
. 14
Pro
m. Ju
l. 1
4
Pro
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go.
14
Pro
m. S
ep. 14
Pro
m. O
ct. 14
Pro
m. N
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14
Pro
m. D
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14
Pro
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15
Pro
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Pro
m. M
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15
Pro
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15
Pro
m. M
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04-m
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5
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5
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5
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5
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5
11-m
ay-1
5
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ay-1
5
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ay-1
5
14-m
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5
15-m
ay-1
5
18-m
ay-1
5
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ay-1
5
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ay-1
5
21-m
ay-1
5
22-m
ay-1
5
26-m
ay-1
5
27-m
ay-1
5
28-m
ay-1
5
29-m
ay-1
5
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
-30,21%
Cierre Forex: 8,9120
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1 millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 8,9060 #N/A
12:00 8,9045 #N/A
13:00 8,9115 8,9119
14:00 8,9115 8,9120
15:00 8,9115 8,9120
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
8,9000
8,9020
8,9040
8,9060
8,9080
8,9100
8,9120
8,9140
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
15
Resumen del día lunes 04 de mayo de 2015
V - OCT - MAE
Nº 80 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
29-may-15 8.000.000 9,0200 17,69% 17,97%30-jun-15 12.000.000 9,1620 17,96% 18,09%31-jul-15 4.000.000 9,3000 18,06% 18,14%
31-ago-15 - 9,4415 18,22% 18,29%30-sep-15 - 9,5748 18,22% 18,27%30-oct-15 - 9,7250 18,60% 18,64%30-nov-15 - 9,9150 19,56% 19,60%29-ene-16 - 10,6050 25,68% 25,71%29-feb-16 - 10,9000 27,05% 27,08%31-mar-16 - 11,2233 28,51% 28,54%
Total 24.000.000
0
50
100
150
200
Pro
m. A
br
14
Pro
m. M
y 1
4
Pro
m. Jn
14
Pro
m. Jl
14
Pro
m. A
go 1
4
Pro
m. S
ep. 14
Pro
m. O
ct. 14
Pro
m. N
ov.
14
Pro
m. D
ic.
14
Pro
m. En.
15
Pro
m. Feb. 15
Pro
m. M
ar.
15
Pro
m. A
br.
15
Pro
m. M
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ay-1
5
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5
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5
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ay-1
5
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ay-1
5
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ay-1
5
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5
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5
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ay-1
5
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ay-1
5
18-m
ay-1
5
19-m
ay-1
5
20-m
ay-1
5
21-m
ay-1
5
22-m
ay-1
5
26-m
ay-1
5
27-m
ay-1
5
28-m
ay-1
5
29-m
ay-1
5
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
-8,68 %
ENERO 2015 1.580.400.000
FEBRERO 2015 1.441.100.000
MARZO 2015 1.952.200.000
ABRIL 2015 1.388.300.000
MAYO 2015 ACUM. 24.000.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
may
-15
jun
-15
jul-
15
ag
o-1
5
se
p-1
5
oct-
15
no
v-1
5
en
e-1
6
feb-
16
mar-
16
TA
SA
S IM
PL
ICIT
AS
% n
.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
16
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 04 de mayo de 2015
VI - INDICADORES FINANCIEROS
Nº 80 / 2015INFORME DIARIO
HOY ANTERIOR 30-04-15 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.188,32 1.184,37 0,33 % 1184,37 0,33 % MERVAL 12.347,17 2,46%
PETROLEO 58,45 58,33 0,21 % 58,33 0,21 % BVPA 57.353,98 2,00%
CRB SPOT 227,84 229,49 -0,72 % 229,49 -0,72 % DJI 18.070,40 1,29%
BT2Y 0,60 0,57 3,00 bp 0,57 3,00 bp DAX 11.619,85 1,44%
BT5Y 1,50 1,43 7,00 bp 1,43 7,00 bp FTSE 6.985,96 0,36%
BT10Y 2,14 2,03 11,00 bp 2,03 11,00 bp IBEX35 11.429,10 0,39%
BT30Y 2,88 2,74 14,00 bp 2,74 14,00 bp
LIBOR 180 0,41 0,41 0,32 bp 0,41 0,32 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,05 0,15
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 13,25 12,75
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDADen % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 04-05-15 1,1146 3,0865
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
04-05-15 0,25 -75 bp 31-mar-15 8,8197 2,60
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
1,0001,0201,0401,0601,0801,1001,1201,1401,1601,1801,2001,2201,2401,260
16-0
3-1
5
18-0
3-1
5
20-0
3-1
5
26-0
3-1
5
30-0
3-1
5
01-0
4-1
5
07-0
4-1
5
09-0
4-1
5
13-0
4-1
5
15-0
4-1
5
17-0
4-1
5
21-0
4-1
5
23-0
4-1
5
27-0
4-1
5
29-0
4-1
5
04-0
5-1
5
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,40016-0
3-15
18-0
3-15
20-0
3-15
26-0
3-15
30-0
3-15
01-0
4-15
07-0
4-15
09-0
4-15
13-0
4-15
15-0
4-15
17-0
4-15
21-0
4-15
23-0
4-15
27-0
4-15
29-0
4-15
04-0
5-15
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
4070
100130160190220250280310340370400
02-j
un-0
631-a
go-0
629-n
ov-0
627-f
eb-0
728-m
ay-07
26-a
go-0
724-n
ov-0
722-f
eb-0
822-m
ay-08
20-a
go-0
818-n
ov-0
816-f
eb-0
917-m
ay-09
15-a
go-0
913-n
ov-0
911-f
eb-1
012-m
ay-10
10-a
go-1
008-n
ov-1
006-f
eb-1
107-m
ay-11
05-a
go-1
103-n
ov-1
101-f
eb-1
201-m
ay-12
30-j
ul-
12
28-o
ct-
12
26-e
ne-1
326-a
br-
13
25-j
ul-
13
23-o
ct-
13
21-e
ne-1
421-a
br-
14
20-j
ul-
14
18-o
ct-
14
16-e
ne-1
5
EVOLUCIÓN ORO Y WTIBase 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1188,32 PETROLEO 58,45
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
dic
-01
abr-
02
ago-0
2dic
-02
abr-
03
ago-0
3dic
-03
abr-
04
ago-0
4dic
-04
abr-
05
ago-0
5dic
-05
abr-
06
ago-0
6dic
-06
abr-
07
ago-0
7dic
-07
abr-
08
ago-0
8dic
-08
abr-
09
ago-0
9dic
-09
abr-
10
ago-1
0dic
-10
abr-
11
ago-1
1dic
-11
abr-
12
ago-1
2dic
-12
abr-
13
ago-1
3dic
-13
abr-
14
ago-1
4dic
-14
Nominal Real Bi lateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TED Spread (*)
17
Resumen del día lunes 04 de mayo de 2015
Nº 80 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.)
FECHA RENDIMIENTO
06-04-15 1,90
07-04-15 1,89
08-04-15 1,90
09-04-15 1,96
10-04-15 1,95
13-04-15 1,93
14-04-15 1,90
15-04-15 1,89
16-04-15 1,89
17-04-15 1,87
20-04-15 1,89
21-04-15 1,91
22-04-15 1,98
23-04-15 1,96
24-04-15 1,91
27-04-15 1,92
28-04-15 2,00
29-04-15 2,04
30-04-15 2,03
04-05-15 2,14
T. Bond 10Y ( *)
1,700
1,750
1,800
1,850
1,900
1,950
2,000
2,050
2,100
2,150
2,200
06-04-15
07-04-15
08-04-15
09-04-15
10-04-15
13-04-15
14-04-15
15-04-15
16-04-15
17-04-15
20-04-15
21-04-15
22-04-15
23-04-15
24-04-15
27-04-15
28-04-15
29-04-15
30-04-15
04-05-15
Rendimiento T. BOND 10Y
(*) Fuente: Bloomberg de las 18:00hs.
0255075
100125150175200225250275300325350375400425450475
03/0
1/0
721/0
2/0
713/0
4/0
705/0
6/0
724/0
7/0
712/0
9/0
731/1
0/0
719/1
2/0
711/0
2/0
802/0
4/0
822/0
5/0
814/0
7/0
802/0
9/0
822/1
0/0
812/1
2/0
803/0
2/0
925/0
3/0
919/0
5/0
913/0
7/0
901/0
9/0
921/1
0/0
911/1
2/0
902/0
2/1
023/0
3/1
014/0
5/1
007/0
7/1
027/0
8/1
018/1
0/1
009/1
2/1
031/0
1/1
123/0
3/1
117/0
5/1
107/0
7/1
126/0
8/1
117/1
0/1
106/1
2/1
130/0
1/1
222/0
3/1
217/0
5/1
210/0
7/1
229/0
8/1
219/1
0/1
211/1
2/1
204/0
2/1
303/0
4/1
323/0
5/1
316/0
7/1
304/0
9/1
324/1
0/1
316/1
2/1
307/0
2/1
403/0
4/1
428/0
5/1
418/0
7/1
408/0
9/1
428/1
0/1
419/1
2/1
412/0
2/1
510/0
4/1
5
en
pu
nto
s b
ásic
os
TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield)
2007 - 2014
TED Spread
18
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
Nº 80 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 04 de mayo de 2015
M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente. M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.
Coeficiente de Monetización - Evolución
M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBI
Precios Corrientes
dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 2.563.629 9,80% 12,67% 20,56% 22,77%
mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 2.488.597 10,57% 13,68% 22,66% 24,97%
jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.681.348 10,74% 13,91% 22,65% 24,42%
sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.822.221 10,91% 14,16% 23,57% 25,05%
dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 3.070.136 11,41% 14,82% 23,59% 25,09%
mar-13 351.873 462.160 758.064 801.570 2.982.658 11,80% 15,49% 25,42% 26,87%
jun-13 374.134 491.262 800.297 844.538 3.360.964 11,13% 14,62% 23,81% 25,13%
sep-13 403.229 528.021 858.272 905.550 3.468.826 11,62% 15,22% 24,74% 26,11%
dic-13 438.075 578.386 914.800 968.727 3.812.612 11,49% 15,17% 23,99% 25,41%
mar-14 426.513 559.168 927.043 995.492 3.736.932 11,41% 14,96% 24,81% 26,64%
jun-14 464.749 611.997 977.244 1.049.519 4.439.091 10,47% 13,79% 22,01% 23,64%
sep-14 495.965 656.168 1.037.531 1.109.160 4.510.539 11,00% 14,55% 23,00% 24,59%
dic-14 575.013 750.732 1.139.471 1.217.423 4.868.775 11,81% 15,42% 23,40% 25,00%
M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)
M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares)
en millones de pesos, promedio mensual de saldos diariosPeríodo
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
ene-05
abr-0
5
jul-
05
oct-
05
ene-06
abr-0
6
jul-
06
oct-
06
ene-07
abr-0
7
jul-
07
oct-
07
ene-08
abr-0
8
jul-
08
oct-
08
ene-09
abr-0
9
jul-
09
oct-
09
ene-10
abr-1
0
jul-
10
oct-
10
ene-11
abr-1
1
jul-
11
oct-
11
ene-12
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2
jul-
12
oct-
12
ene-13
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3
jul-
13
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13
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abr-1
4
jul-
14
oct-
14
ene-15
millo
nes d
e p
esos
M1 y M2 (en pesos)Evolución
M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
19
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 04 de mayo de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 80 / 2015INFORME DIARIO
0
40.000
80.000
120.000
160.000
200.000
240.000
280.000
320.000
360.000
400.000
440.000
480.000
520.000
560.000
600.000
640.000
680.000
ene-0
6
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06
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06
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06
mar-
07
jun-0
7
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7
dic
-07
feb-0
8
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8
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09
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09
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0
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0
dic
-10
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1
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1
ago-1
1
nov-1
1
ene-1
2
abr-
12
jul-
12
oct-
12
mar-
13
jun-1
3
sep-1
3
dic
-13
feb-1
4
may-1
4
ago-1
4
nov-1
4
ene-1
5
en
mil
lone
s d
e p
esos (
pro
m.m
en
su
al)
DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos
Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.)
Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer)
-
40.000
80.000
120.000
160.000
200.000
240.000
280.000
320.000
360.000
400.000
440.000
480.000
520.000
560.000
ene-0
6
abr-
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06
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06
ene-0
7
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07
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jul-
08
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08
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9
abr-
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09
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0
abr-
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10
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1
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11
jul-
11
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11
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2
abr-
12
jul-
12
oct-
12
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3
abr-
13
jul-
13
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13
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4
abr-
14
jul-
14
oct-
14
ene-1
5
En m
illo
nes d
e p
esos (
pro
m. m
ensual)
PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos
Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
20
Resumen del día lunes 04 de mayo de 2015
Nº 80 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
feb-15 2,88% 2,01%
dic-14 7,66% 4,98%
mar-14 33,66% 21,46%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
mar-15
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
16,500
17,500
18,500
19,500
20,500
21,500
22,500
23,500
24,500
25,500
26,500
27,500
02-0
1-0
7
24-0
3-0
7
13-0
6-0
7
02-0
9-0
7
22-1
1-0
7
11-0
2-0
8
02-0
5-0
8
22-0
7-0
8
11-1
0-0
8
31-1
2-0
8
22-0
3-0
9
11-0
6-0
9
31-0
8-0
9
20-1
1-0
9
09-0
2-1
0
01-0
5-1
0
21-0
7-1
0
10-1
0-1
0
30-1
2-1
0
21-0
3-1
1
10-0
6-1
1
30-0
8-1
1
19-1
1-1
1
08-0
2-1
2
29-0
4-1
2
19-0
7-1
2
08-1
0-1
2
28-1
2-1
2
19-0
3-1
3
08-0
6-1
3
28-0
8-1
3
17-1
1-1
3
06-0
2-1
4
28-0
4-1
4
18-0
7-1
4
07-1
0-1
4
27-1
2-1
4
18-0
3-1
5
-e
n %
n.a
. -
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOSAño 2007 / 2015
Series3 5 per. media móvil (Series3)
Media 22,0754
Mediana 21,1250
Moda 20,1250
Desviación estándar 2,2797
Rango 7,8125
Mínimo 19,2500
Máximo 27,0625
Coef. de Var. 10,33%
Cantidad de observaciones 320
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSAÑOS 2014 / 2015
Variación diaria (promedio) -0,0003
Desvío estándar 0,0390
Volatilidad anualizada 61,84%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
21
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 24/04/2015
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 452.525 457.375 464.286 -4.850 -1,06% -11.761 -2,53%
Circ. Monetaria 346.235 347.752 344.038 -1.517 -0,44% 2.197 0,64%
en el público 314.478 315.613 308.774 -1.135 -0,36% 5.704 1,85%
en Ent. Fin. 31.757 32.139 35.264 -382 -1,19% -3.507 -9,94%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 106.290 109.623 120.248 -3.333 -3,04% -13.958 -11,61%
Pases Pasivos 24.648 18.847 15.648 5.801 30,78% 9.000 57,52%
Depósitos en Pesos 914.326 897.846 895.893 16.480 1,84% 18.433 2,06%
Del Sector Privado (*) 693.294 694.506 667.013 -1.212 -0,17% 26.281 3,94%
A la vista 322.669 328.458 319.125 -5.789 -1,76% 3.544 1,11%
A plazo 348.997 343.598 324.399 5.399 1,57% 24.598 7,58%
Del Sector Público (*) 221.032 203.340 228.880 17.692 8,70% -7.848 -3,43%
A la vista 121.397 100.452 105.894 20.945 20,85% 15.503 14,64%
A plazo 88.673 90.170 112.032 -1.497 -1,66% -23.359 -20,85%
Depósitos en u$s 8.939 9.462 9.734 -523 -5,53% -795 -8,17%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 6.912 7.475 7.910 -563 -7,53% -998 -12,62%
Efectivo en E.F. en U$S 579 630 833 -51 -8,10% -254 -30,49%
Préstamos al Sector Privado En $ 592.417 584.533 579.907 7.884 1,35% 12.510 2,16%
En U$S 4.040 3.942 3.582 98 2,49% 458 12,79%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
90.000110.000130.000150.000170.000190.000210.000230.000250.000270.000290.000310.000330.000350.000370.000390.000410.000430.000450.000
Enero
2009
Marz
o
Mayo
Julio
Septie
mbre
Novi
em
bre
Enero
2010
Marz
o
Mayo
Julio
Septie
mbre
Novi
em
bre
Enero
2011
Marz
o
Mayo
Julio
Septie
mbre
Novi
em
bre
Enero
2012
Marz
o
Mayo
Julio
Septie
mbre
Novi
em
bre
Enero
2013
Marz
o
Mayo
Julio
Septie
mbre
Novi
em
bre
Enero
2014
Marz
o
Mayo
Julio
Septie
mbre
Novi
em
bre
Enero
2015
Marz
o
millo
ne
s d
e p
eso
s
BASE MONETARIA Evolución (2009 - 2015)
Promedio mensual