149 150 151 152 153 154154期(2016年5月6日) 5,524 50 4.3 214.96 4.5 77.5 18.7 119,367...

お問い合わせ先

お客さまサービス部

0120-88-2976受付時間：営業日の午前９時～午後５時

〒105-6228 東京都港区愛宕2-5-1 http://www.smam-jp.com

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類追加型投信／海外／債券

信託期間無期限（設定日：2003年６月16日）

運用方針外国投資信託に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して安定運用を行います。

主要投資対象当ファンドは以下の投資信託を主要投資対象とします。

ＰＩＭＣＯケイマン　オーストラリア・マルチセクター・ファンド

オーストラリアドル建ての債券、ニュージーランドドル建ての債券、またはそれらの関連派生商品等

ＰＩＭＣＯケイマン　オーストラリア・コーポレート・ファンド

オーストラリアドル建ての債券、ニュージーランドドル建ての債券、またはそれらの関連派生商品等

当ファンドの運用方法

■主としてオーストラリアドル建ての債券、ニュージーランドドル建ての債券、またはその関連派生商品（先物取引、オプション取引、各種スワップ取引等）で運用します。

■外貨建資産については、原則として円に対しての為替ヘッジを行いません。

■ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円ベース)をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。

■運用の指図に関する権限の一部をピムコジャパンリミテッドに委託します。

組入制限 ■外貨建資産への直接投資は行いません。

分配方針毎月５日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、以下の方針に基づき分配を行います。■分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

■分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。

三井住友・豪ドル債ファンド【運用報告書（全体版）】

第26作成期（2015年11月６日から2016年５月６日まで）

第 149 期/第 150 期/第 151 期決算日2015年12月７日　決算日2016年１月５日　決算日2016年２月５日

第 152 期/第 153 期/第 154 期決算日2016年３月７日　決算日2016年４月５日　決算日2016年５月６日

受益者の皆さまへ平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

当ファンドは外国投資信託に投資することによ

り、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長

を目指して安定運用を行います。当作成期につい

ても、運用方針に沿った運用を行いました。

今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。

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1－　　－

三井住友・豪ドル債ファンド

最近５作成期の運用実績

作成期決算期基準価額

(ベンチマーク)ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス

ＰＩＭＣＯケイマン　オーストラリア・マルチセクター・ファンド組入比率

ＰＩＭＣＯケイマン　オーストラリア・コーポレート・ファンド組入比率

純資産総額

(分配落) 税込分配金

期中騰落率 (円ベース) 期中

騰落率

円円％％％％百万円

第22作成期

125期(2013年12月５日) 7,327 75 △1.1 212.19 △1.0 77.1 18.2 129,364

126期(2014年１月６日) 7,382 75 1.8 215.96 1.8 76.8 18.1 127,715127期(2014年２月５日) 7,108 75 △2.7 210.41 △2.6 77.2 18.1 123,046128期(2014年３月５日) 7,159 75 1.8 214.15 1.8 78.0 18.2 123,713129期(2014年４月７日) 7,429 75 4.8 225.28 5.2 77.4 18.1 128,250130期(2014年５月７日) 7,344 75 △0.1 225.37 0.0 78.1 18.1 126,631

第23作成期

131期(2014年６月５日) 7,324 75 0.7 227.19 0.8 77.8 17.9 126,813132期(2014年７月７日) 7,374 75 1.7 230.67 1.5 78.3 17.9 127,937133期(2014年８月５日) 7,292 75 △0.1 231.46 0.3 78.4 17.9 127,220134期(2014年９月５日) 7,471 75 3.5 240.07 3.7 78.7 17.9 131,450135期(2014年10月６日) 7,151 75 △3.3 231.98 △3.4 78.5 17.8 126,951136期(2014年11月５日) 7,390 75 4.4 243.28 4.9 79.3 17.9 132,099

第24作成期

137期(2014年12月５日) 7,545 75 3.1 250.93 3.1 80.0 17.9 135,001138期(2015年１月５日) 7,343 75 △1.7 247.00 △1.6 78.7 18.1 133,625139期(2015年２月５日) 6,900 75 △5.0 234.42 △5.1 78.1 19.3 129,184140期(2015年３月５日) 7,003 75 2.6 240.33 2.5 77.9 19.2 134,566141期(2015年４月６日) 6,838 50 △1.6 236.45 △1.6 77.9 19.0 135,123142期(2015年５月７日) 6,970 50 2.7 243.97 3.2 78.4 19.6 135,799

第25作成期

143期(2015年６月５日) 6,905 50 △0.2 243.22 △0.3 78.4 19.6 135,049144期(2015年７月６日) 6,728 50 △1.8 235.13 △3.3 78.1 19.5 132,344145期(2015年８月５日) 6,647 50 △0.5 237.76 1.1 78.1 19.3 131,620146期(2015年９月７日) 5,968 50 △9.5 215.29 △9.5 78.5 19.3 118,812147期(2015年10月５日) 5,984 50 1.1 218.43 1.5 78.0 19.2 119,332148期(2015年11月５日) 6,158 50 3.7 226.45 3.7 78.2 19.2 123,689

第26作成期

149期(2015年12月７日) 6,307 50 3.2 233.91 3.3 78.4 19.4 127,910150期(2016年１月５日) 5,972 50 △4.5 222.96 △4.7 77.0 18.9 122,790151期(2016年２月５日) 5,893 50 △0.5 223.47 0.2 77.8 19.0 122,605152期(2016年３月７日) 5,815 50 △0.5 222.74 △0.3 78.2 19.1 122,361153期(2016年４月５日) 5,827 50 1.1 225.16 1.1 77.6 18.8 125,300154期(2016年５月６日) 5,524 50 △4.3 214.96 △4.5 77.5 18.7 119,367

※基準価額の騰落率は分配金込み。※ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックスは、前日の指数を当日の対顧客電信売買の仲値により邦貨換算したもので、設定日を100として2016年５月６日現在知りえた情報にもとづき指数化した当社計算値です。

※ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）は、三井住友アセットマネジメント株式会社（以下「ＳＭＡＭ」といいます。）の関係会社ではありません。ブルームバーグは、三井住友・豪ドル債ファンドを承認し、是認し、レビューしまたは推奨するものではありません。ブルームバーグおよびブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックスは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標またはサービスマークであり、ＳＭＡＭに対してライセンスされています。ブルームバーグは、ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックスに関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性を保証するものではありません。

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当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期年月日基準価額

(ベンチマーク)ブルームバーグオーストラリア債券( 総合 ) インデックス

ＰＩＭＣＯケイマン　オーストラリア・マルチセクター・ファンド組入比率

ＰＩＭＣＯケイマン　オーストラリア・コーポレート・ファンド組入比率

騰落率 (円ベース) 騰落率

第149期

（期　首）円％％％％2015年11月５日 6,158 － 226.45 － 78.2 19.2

11月末 6,229 1.2 228.96 1.1 78.5 19.3

（期　末）2015年12月７日 6,357 3.2 233.91 3.3 78.4 19.4

第150期

（期　首）2015年12月７日 6,307 － 233.91 － 78.4 19.4

12月末 6,188 △1.9 229.52 △1.9 77.3 18.9

（期　末）2016年１月５日 6,022 △4.5 222.96 △4.7 77.0 18.9

第151期

（期　首）2016年１月５日 5,972 － 222.96 － 77.0 18.9

１月末 5,889 △1.4 220.86 △0.9 77.2 18.9

（期　末）2016年２月５日 5,943 △0.5 223.47 0.2 77.8 19.0

第152期

（期　首）2016年２月５日 5,893 － 223.47 － 77.8 19.0

２月末 5,717 △3.0 217.09 △2.9 78.1 19.0

（期　末）2016年３月７日 5,865 △0.5 222.74 △0.3 78.2 19.1

第153期

（期　首）2016年３月７日 5,815 － 222.74 － 78.2 19.1

３月末 5,985 2.9 229.51 3.0 77.2 18.8

（期　末）2016年４月５日 5,877 1.1 225.16 1.1 77.6 18.8

第154期

（期　首）2016年４月５日 5,827 － 225.16 － 77.6 18.8

４月末 5,786 △0.7 223.61 △0.7 77.2 18.8

（期　末）2016年５月６日 5,574 △4.3 214.96 △4.5 77.5 18.7

※期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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１運用経過基準価額等の推移について（2015年11月６日から2016年５月６日まで）

基準価額等の推移

※分配金再投資基準価額およびベンチマークは、作成期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

0

100,000

200,000

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

作成期首第149期第150期第151期第152期第153期第154期作成期末

純資産総額（百万円）: 右軸

基準価額（円）: 左軸

ベンチマーク : 左軸

分配金再投資基準価額（円）: 左軸

作成期首 6,158円

作成期末 5,824円（当作成期分配金300円（税引前）込み）

騰落率－5.6％（分配金再投資ベース）

分配金再投資基準価額について　分配金再投資基準価額は分配金（税引前）を分配時に再投資したと仮定して計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示します。

※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額などによって課税条件も異なりますので、受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません。（以下、同じ）

※当ファンドのベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円ベース）です。※ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）は、三井住友アセットマネジメント株式会社（以下「ＳＭＡＭ」といいます。）の関係会社ではありません。ブルームバーグは、三井住友・豪ドル債ファンドを承認し、是認し、レビューしまたは推奨するものではありません。ブルームバーグおよびブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックスは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標またはサービスマークであり、ＳＭＡＭに対してライセンスされています。ブルームバーグは、ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックスに関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性を保証するものではありません。

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基準価額の主な変動要因（2015年11月６日から2016年５月６日まで）

　当ファンドは、投資信託への投資を通じて、オーストラリアドル建ての債券等に投資を行いました。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いませんでした。

組入れファンドの状況

組入れファンド投資資産作成期末組入比率


外国債券77.5％

ＰＩＭＣＯケイマン　オーストラリア・コーポレート・ファンド 18.7％

※比率は、純資産総額に対する割合です。

上昇要因●オーストラリア債券市場が上昇したことが基準価額の上昇要因となりました。

下落要因●為替相場において豪ドル安・円高が進行したことが基準価額の下落要因となりました。


5－　　－


投資環境について（2015年11月６日から2016年５月６日まで）

　オーストラリア債券市場は堅調な推移となりました。また、為替市場は豪ドル安・円高となりました。

債券市場

　作成期前半は、中国経済の減速懸念の高まりや原油価格の下落を受けて、世界的にリスク・オフ（リスク回避）環境となる中、安全資産への需要が高まったことからオーストラリア債券市場（豪ドルベース）は堅調に推移しました。作成期末にかけては、国内の消費者物価指数が予想を下回ったことを受けて、ＲＢＡ（オーストラリア準備銀行）が政策金利を引き下げたため、オーストラリア債券市場はさらに上昇しました。　当作成期の市場の動きをブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（豪ドルべース）でみると、作成期首と比較して2.94％上昇しました。

為替市場

　為替市場では、中国経済の減速懸念の高まりや原油価格の下落を受けて、豪ドルが下落しました。２月中旬以降は原油価格の底入れを受け、豪ドルも反発に転じましたが、４月末に日銀が追加緩和を見送ったことや、豪州の消費者物価の下振れを受けて豪州の利下げが織り込まれたことから、円高・豪ドル安が進みました。また、対米ドルでは米国で利上げが急いで行われるリスクが後退したことなどを受けて、米ドル安・豪ドル高が進行しました。　当作成期の豪ドル・円は作成期首86円76銭から作成期末80円16銭と６円60銭の豪ドル安・円高となりました。

ポートフォリオについて（2015年11月６日から2016年５月６日まで）

当ファンド

　「ＰＩＭＣＯケイマン　オーストラリア・マルチセクター・ファンド」および「ＰＩＭＣＯケイマン　オーストラリア・コーポレート・ファンド」を組み入れました。

組入れファンド

●デュレーション（投資資金の平均回収期間）　オーストラリアのデュレーション戦略では、当作成期を通して金利リスクを中立からやや多めで調整しました。


6－　　－


●イールドカーブ（利回り曲線）　イールドカーブ戦略では、キャリー（利金など）やロールダウン（時間の経過に伴い、残存期間が短くなることで利回りが低下（債券価格が上昇）すること）の観点から優れていると判断した長期債へ重点投資しました。

●種別配分　セクター戦略では、担保資産の質が良好なオーストラリアのＲＭＢＳ（住宅ローン債権担保証券）への投資に加え、財務が健全であると考えるオーストラリアの金融社債を継続保有しました。

ベンチマークとの差異について（2015年11月６日から2016年５月６日まで）

　当ファンドは、ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円ベース）をベンチマークとしています。以下のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）

※当作成期の基準価額は分配金再投資ベース、各期は分配金（税引前）込み。

第149期第150期第151期第152期第153期第154期当作成期-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0（％）

1.1

-4.3

0.21.1

-4.5

3.2 3.3

-4.5 -4.7

-0.5 -0.5 -0.3

-5.6 -5.1

ベンチマーク基準価額


7－　　－


ベンチマークとの差異の状況および要因　当作成期における基準価額の騰落率は－5.6％（分配金再投資ベース）となり、ベンチマークの騰落率－5.1％を0.5％下回りました。

分配金について（2015年11月６日から2016年５月６日まで）

　第149期から第154期までの１万口当たりの分配金（税引前）は、基準価額水準等を勘案し、それぞれ50円といたしました。　なお、収益分配に充てなかった留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用させていただきます。

（単位：円、１万口当たり、税引前）

項　目第149期第150期第151期第152期第153期第154期

当期分配金 50 50 50 50 50 50（対基準価額比率）（0.787％）（0.830％）（0.841％）（0.853％）（0.851％）（0.897％）

当期の収益 30 24 24 24 27 23当期の収益以外 20 25 25 25 22 26

翌期繰越分配対象額 1,046 1,020 994 969 946 920※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。※「対基準価額比率」は、「当期分配金」（税引前）の期末基準価額（分配金（税引前）込み）に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

プラス要因●金利戦略でオーストラリアの長期の金利リスクを多めとしたことがプラス要因となりました。

マイナス要因●金利戦略で米国の長期の金利リスクを少なめとしたことがマイナス要因となりました。●通貨戦略で米ドルを保有したことがマイナス要因となりました。


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２今後の運用方針当ファンド

　引き続き、「ＰＩＭＣＯケイマン　オーストラリア・マルチセクター・ファンド」および「ＰＩＭＣＯケイマン　オーストラリア・コーポレート・ファンド」に投資します。

組入れファンド

　オーストラリアは、複数のＬＮＧ（液化天然ガス）プロジェクトが生産段階に移行し輸出の拡大に寄与する見通しであることや、住宅セクターなどの非資源部門の成長が確

認できることはプラス材料であるとみております。また、鉄鉱石価格は2014年後半より大幅に調整しましたが、低い生産コストと品質の高さにより今後も国際的な競争力の高さは変わらないとみております。　このような状況認識の下、ポートフォリオのデュレーションは中立からやや短めの範囲とし、年限別では、超長期よりも中期債を選好しつつ、市場動向に応じて柔軟に対応する方針とします。セクター別には、銘柄を厳選した上でオーストラリアのモーゲージ債や一部社債などへの選択投資を継続します。

３お知らせ約款変更について

　該当事項はございません。


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１万口当たりの費用明細（2015年11月６日から2016年５月６日まで）

項目金額比率項目の概要(a) 信託報酬 40円 0.664％信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（経過日数／年日数）

投信会社：ファンド運用の指図等の対価販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管

理、購入後の情報提供等の対価受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等

の対価

（投信会社） (24) (0.405)（販売会社） (14) (0.243)（受託会社） ( 1) (0.016)

(b) その他費用 0 0.001 その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用その他：信託事務の処理等に要するその他費用

（監査費用） ( 0) (0.001)（その他） ( 0) (0.000)合計 40 0.665

期中の平均基準価額は5,965円です。

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

※比率欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

当作成期中の売買及び取引の状況（2015年11月６日から2016年５月６日まで）

投資信託証券

当作成期買付売付

口数買付額口数売付額

国

内

口千円口千円ＰＩＭＣＯケイマン　オーストラリア・マルチセクター・ファンド 412,609 4,399,949 72,208 799,992ＰＩＭＣＯケイマン　オーストラリア・コーポレート・ファンド 130,700 1,099,975 22,766 199,999

合計 543,309 5,499,925 94,974 999,991※金額は受渡し代金。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

組入れ資産の明細（2016年５月６日現在）

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

ファンド名作成期首作成期末口数口数評価額組入比率

口口千円％ＰＩＭＣＯケイマン　オーストラリア・マルチセクター・ファンド 8,692,017 9,032,418 92,519,057 77.5ＰＩＭＣＯケイマン　オーストラリア・コーポレート・ファンド 2,697,111 2,805,045 22,367,428 18.7

合計 11,389,128 11,837,463 114,886,486 96.2

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

利害関係人との取引状況等（2015年11月６日から2016年５月６日まで）

当作成期中における利害関係人との取引等はありません。※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

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投資信託財産の構成� （2016年５月６日現在）

項目作成期末

評価額比率

千円％投資信託受益証券 114,886,486 95.2

コール・ローン等、その他 5,787,973 4.8

投資信託財産総額 120,674,459 100.0※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

資産、負債、元本及び基準価額の状況(2015年12月７日)(2016年１月５日)(2016年２月５日)(2016年３月７日)(2016年４月５日)(2016年５月６日)

項目第 149 期末第 150 期末第 151 期末第 152 期末第 153 期末第 154 期末

(A)�資産 129,222,374,179円 124,067,329,040円 123,903,731,709円 123,611,589,453円 126,554,187,118円 120,674,459,151円

コール・ローン等 4,185,951,680 6,355,138,339 5,268,776,932 4,521,614,289 5,683,663,612 5,787,972,747

投資信託受益証券(評価額) 125,036,421,353 117,712,188,960 118,634,954,633 119,089,975,164 120,870,523,506 114,886,486,404

未収利息 1,146 1,741 144 －－－

(B)�負債 1,311,994,095 1,277,117,210 1,298,577,107 1,250,403,006 1,253,306,935 1,306,563,112

未払収益分配金 1,014,004,488 1,028,055,548 1,040,311,486 1,052,082,077 1,075,175,866 1,080,524,011

未払解約金 152,489,627 116,789,984 122,891,778 64,363,975 46,411,946 85,827,561

未払信託報酬 145,341,580 132,120,675 135,215,443 133,798,554 131,568,120 139,872,187

未払利息－－－－－ 8,755

その他未払費用 158,400 151,003 158,400 158,400 151,003 330,598

(C)�純資産総額(Ａ－Ｂ) 127,910,380,084 122,790,211,830 122,605,154,602 122,361,186,447 125,300,880,183 119,367,896,039

元本 202,800,897,797 205,611,109,708 208,062,297,225 210,416,415,568 215,035,173,316 216,104,802,327

次期繰越損益金 △ 74,890,517,713 △ 82,820,897,878 △ 85,457,142,623 △ 88,055,229,121 △ 89,734,293,133 △ 96,736,906,288

(D)�受益権総口数 202,800,897,797口 205,611,109,708口 208,062,297,225口 210,416,415,568口 215,035,173,316口 216,104,802,327口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 6,307円 5,972円 5,893円 5,815円 5,827円 5,524円

※当作成期における作成期首元本額200,864,281,373円、作成期中追加設定元本額27,175,592,601円、作成期中一部解約元本額

11,935,071,647円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額（元本

の欠損）となります。

※上記表中の受益権総口数および１万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第７号および第11号に規定する受

益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。


11－　　－


損益の状況自2015年11月６日至2015年12月７日

自2015年12月８日至2016年１月５日

自2016年１月６日至2016年２月５日

自2016年２月６日至2016年３月７日

自2016年３月８日至2016年４月５日

自2016年４月６日至2016年５月６日

項目第 149 期第 150 期第 151 期第 152 期第 153 期第 154 期(A)�配当等収益 630,718,134円 626,350,416円 636,012,085円 645,237,796円 650,690,968円 650,881,937円

受取配当金 630,690,122 626,316,521 635,979,010 645,236,767 650,690,968 650,984,377受取利息 28,012 33,895 33,075 1,029 －－支払利息－－－－－ △　　　 102,440

(B)�有価証券売買損益 3,530,136,753 △�6,292,778,331 △�1,039,074,189 △�1,006,163,731 773,870,128 △�5,975,001,491売買益 3,541,982,581 30,768,230 38,105,177 38,400,165 780,910,683 10,935,903売買損 △　　11,845,828 △ 6,323,546,561 △ 1,077,179,366 △ 1,044,563,896 △　　 7,040,555 △ 5,985,937,394

(C)�信託報酬等 △　�145,499,980 △　�132,271,678 △　�135,373,843 △　�133,956,954 △　�131,719,123 △　�140,202,785(D)�当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 4,015,354,907 △�5,798,699,593 △　�538,435,947 △　�494,882,889 1,292,841,973 △�5,464,322,339(E)�前期繰越損益金 △　�874,654,653 2,510,986,119 △�3,754,949,038 △�4,769,381,330 △�5,745,438,643 △�5,036,418,143(F)�追加信託差損益金 △77,017,213,479 △78,505,128,856 △80,123,446,152 △81,738,882,825 △84,206,520,597 △85,155,641,795

(配当等相当額) (　 1,611,920,383) (　 1,697,477,540) (　 1,659,663,587) (　 1,542,400,840) (　 1,607,354,856) (　 1,397,923,823)(売買損益相当額) (△78,629,133,862) (△80,202,606,396) (△81,783,109,739) (△83,281,283,665) (△85,813,875,453) (△86,553,565,618)

(G)�　計　(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) △73,876,513,225 △81,792,842,330 △84,416,831,137 △87,003,147,044 △88,659,117,267 △95,656,382,277(H)�収益分配金 △�1,014,004,488 △�1,028,055,548 △�1,040,311,486 △�1,052,082,077 △�1,075,175,866 △�1,080,524,011

次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) △74,890,517,713 △82,820,897,878 △85,457,142,623 △88,055,229,121 △89,734,293,133 △96,736,906,288追加信託差損益金 △77,422,815,274 △79,019,156,630 △80,643,601,895 △82,264,923,864 △84,658,094,461 △85,717,514,281(配当等相当額) (　 1,206,318,588) (　 1,183,449,766) (　 1,139,507,844) (　 1,016,359,801) (　 1,155,780,992) (　　 836,051,337)(売買損益相当額) (△78,629,133,862) (△80,202,606,396) (△81,783,109,739) (△83,281,283,665) (△85,813,875,453) (△86,553,565,618)分配準備積立金 20,008,794,801 19,795,583,823 19,556,766,621 19,377,521,178 19,205,178,205 19,059,192,901繰越損益金 △17,476,497,240 △23,597,325,071 △24,370,307,349 △25,167,826,435 △24,281,376,877 △30,078,584,908

※有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

※信託報酬等には、信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

※当ファンドの運用の指図にかかる権限の一部委託に要する費用は263,905,181円（消費税等相当額を含む）です。（2015年11月６日～2016

年５月６日、当社計算値）

※分配金の計算過程は以下の通りです。

第 149 期第 150 期第 151 期第 152 期第 153 期第 154 期(a) 費用控除後の配当等収益 608,660,337円 494,078,738円 500,638,242円 511,280,842円 590,521,673円 510,679,152円(b) 費用控除後・繰越欠損金補

填後の有価証券売買等損益－－－－－－

(c) 収益調整金 1,611,920,383 1,697,477,540 1,659,663,587 1,542,400,840 1,607,354,856 1,397,923,823(d) 分配準備積立金 20,008,537,157 19,815,532,859 19,576,284,122 19,392,281,374 19,238,258,534 19,067,165,274(e) 分配可能額(ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ) 22,229,117,877 22,007,089,137 21,736,585,951 21,445,963,056 21,436,135,063 20,975,768,249

１万口当たり分配可能額 1,096 1,070 1,044 1,019 996 970(f) 分配金額 1,014,004,488 1,028,055,548 1,040,311,486 1,052,082,077 1,075,175,866 1,080,524,011

１万口当たり分配金額(税引前) 50 50 50 50 50 50

分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税引前）第149期第150期第151期第152期第153期第154期

50円 50円 50円 50円 50円 50円※分配金は、分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額「普通分配金」となり課税されます。分配後の基準価額が個別元

本を下回る場合は下回る部分が「元本払戻金（特別分配金）」となり非課税、残りの部分が「普通分配金」となります。

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第１項各号に該当する事項はありません。


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組入れ投資信託証券の内容投資信託証券の概要

ファンド名ＰＩＭＣＯケイマン　オーストラリア・コーポレート・ファンド


形態ケイマン籍外国投資信託（円建て）

主要運用対象外国債券

運用の基本方針ベンチマークを上回ることを目指して運用を行います。

ベンチマークブルームバーグオーストラリア債券（Credit）インデックス（円ベース）

ブルームバーグオーストラリア債券（Govt）インデックス（円ベース）

投資方針等

通常、資産の70％以上をオーストラリアドル建ての債券、ニュージーランドドル建ての債券、またはそれらの関連派生商品等に投資します。また、通常、資産の60％を社債等に投資します。

通常、資産の70％以上をオーストラリアドル建ての債券、ニュージーランドドル建ての債券、またはそれらの関連派生商品等に投資します。

●投資する債券は、原則として、取得時において、ＢＢＢ－格相当以上とし、ポートフォリオの平均格付けはＡ－格以上とします。※格付けは、主要格付機関（ムーディーズ、スタンダード・アンド・プアーズなど）のいずれかからの格付けによるものとし、いずれの主要格付機関からの格付けもないものについては、運用会社（ＰＩＭＣＯ）が同等の信用度を認めたものに投資することができるものとします。

※保有する債券が、格下げにより、上記の最低格付けを下回った場合は、当該銘柄を継続して保有することがあります。

●オーストラリアドル建て以外の資産については、少なくともその85％を対オーストラリアドルでヘッジします（外貨建資産の対円でのヘッジは行いません。）。

主な投資制限

●株式関連証券への投資は、転換社債、優先株を除き行いません。●同一銘柄または同一発行者にかかる証券への投資は、政府系証券を除き、取得時において、純資産総額の10％以下とします。

●エマージングマーケットへの投資は、取得時において、純資産総額の10％以下とします。

決算日年１回、原則として毎年２月末

分配方針毎月、分配を行う方針です。

信託報酬等ありません。

その他の費用組入有価証券の売買時の売買委託手数料、租税公課、借入費用など。

申込手数料ありません。

運用会社ＰＩＭＣＯ（パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー）

※資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。

　以下には、「ＰＩＭＣＯケイマン　オーストラリア・コーポレート・ファンド」および「ＰＩＭＣＯケイ

マン　オーストラリア・マルチセクター・ファンド」の2015年２月28日現在の情報を委託会社において抜

粋・要約して翻訳したものを記載しています。

CS5_16214532_05_os7三住A_豪ドル債F_投資信託証券.indd 12 2016/06/13 12:02:36

13－　　－


損益計算書（2014年３月１日から2015年２月28日まで）


（単位：千）

投資収益：

受取利息（外国税控除後）＊ AUD 8,469

雑収入 325

総収益 8,794

費用：

支払利息 1

雑費 0

総費用 1

投資純利益 8,793

実現純利益（損失）：

投資有価証券 276

金融派生商品（市場取引または中央清算） (1,694)

金融派生商品（OTC） (241)

外国通貨 423

実現純利益（損失） (1,236)

未実現評価益（評価損）の純変動額：

投資有価証券 6,377

金融派生商品（市場取引または中央清算） (386)

金融派生商品（OTC） (232)

外貨建資産および負債 (13)

未実現評価益の純変動額 5,746

純利益 4,510

運用の結果による純資産の純増加額 AUD 13,303

＊外国源泉課税 AUD 0

残高が“0”表記であるものについては、実際額が金額単位の千未満で四捨五入により“0”となったものを

含みます。


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投資明細表（2015年２月28日現在）


額面金額

（単位：千）

時価

（単位：千）

投資有価証券 99.1%

社債券等 59.0%

銀行および金融 52.9%

Airport Motorway Trust

5.500% 期日 12/09/2020 AUD 1,500 AUD 1,647

Australia & New Zealand Banking Group Ltd.

3.580% 期日 04/17/2018 6,500 6,556

5.745% 期日 07/24/2022 1,800 1,881

Bank of Queensland Ltd.

3.468% 期日 11/06/2019 1,600 1,603

3.545% 期日 11/07/2016 3,400 3,427

3.760% 期日 06/12/2018 6,300 6,334

Barclays Bank PLC

3.848% 期日 04/04/2019 2,000 2,013

4.070% 期日 08/17/2015 4,000 4,026

BNP Paribas

3.745% 期日 05/24/2016 4,500 4,547

4.028% 期日 02/01/2018 4,900 4,999

Commonwealth Bank of Australia

5.750% 期日 01/25/2017 15,000 15,929

Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA

3.765% 期日 04/20/2015 4,000 4,006

Credit Suisse AG

4.000% 期日 07/16/2019 1,000 1,031

HSBC Bank PLC

4.010% 期日 03/12/2015 10,000 10,003

Lloyds Bank PLC

13.000% 期日 12/19/2021 2,000 2,306

額面金額

（単位：千）

時価

（単位：千）

Macquarie Bank Ltd.

1.045% 期日 03/24/2017 USD 2,500 3,209

MC Finance Australia Pty Ltd.

4.750% 期日 12/17/2018 AUD 4,500 4,784

Metropolitan Life Global Funding Ⅰ

4.500% 期日 10/10/2018 1,500 1,570

4.500% 期日 04/16/2019 7,200 7,557

Morgan Stanley

8.000% 期日 05/09/2017 1,000 1,100

National Australia Bank Ltd.

4.525% 期日 11/28/2022 900 925

QBE Insurance Group Ltd.

6.125% 期日 09/28/2015 GBP 1,077 2,186

Shinhan Bank

4.500% 期日 10/09/2015 AUD 1,100 1,109

Suncorp-Metway Ltd.

4.000% 期日 11/09/2017 5,000 5,176

UBS AG

4.000% 期日 08/27/2019 6,500 6,723

Wells Fargo Bank N.A.

2.705% 期日 05/25/2017 1,600 1,579

Westpac Banking Corp.

3.595% 期日 01/24/2018 24,900 25,197

5.750% 期日 02/06/2017 15,000 15,941

147,364

一般事業 5.7%

BHP Billiton Finance Ltd.

3.750% 期日 10/18/2017 4,000 4,115


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額面金額

（単位：千）

時価

（単位：千）

Incitec Pivot Ltd.

5.750% 期日 02/21/2019 800 854

SK Telecom Co. Ltd.

4.750% 期日 11/17/2017 2,940 3,056

Wesfarmers Ltd.

6.250% 期日 03/28/2019 7,000 7,868

15,893

公共事業0.4%

BP Capital Markets PLC

4.500% 期日 09/05/2017 1,000 1,040

社債券等合計 AUD 164,297

(取得原価 AUD 159,695)

米国政府機関債 0.0%

Fannie Mae

0.571% 期日 06/25/2029 USD 6 8

米国政府機関債合計 8

(取得原価 AUD 8)

抵当証券担保付債券 6.8%

Apollo Trust

0.121% 期日 08/09/2038 EUR 444 635

2.500% 期日 08/09/2038 AUD 190 189

Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust

0.501% 期日 02/25/2035 USD 32 38

0.511% 期日 02/25/2035 40 46

Crusade Global Trust

2.437% 期日 07/20/2038 AUD 332 331

CS First Boston Mortgage Securities Corp.

2.243% 期日 07/25/2033 USD 77 98

FHLMC Structured Pass-Through Securities

1.514% 期日 07/25/2044 30 39

額面金額

（単位：千）

時価

（単位：千）

GMACM Mortgage Loan Trust

2.918% 期日 06/25/2034 75 93

Greenpoint Mortgage Pass-Through Certificates

2.783% 期日 10/25/2033 62 78

Lion Trust

2.470% 期日 05/15/2040 AUD 181 181

Maxis Loans Securitisation

4.110% 期日 09/12/2041 109 110

Medallion Trust

3.685% 期日 03/21/2044 7,002 7,098

Merrill Lynch Mortgage Investors Trust

2.216% 期日 02/25/2033 USD 13 16

Progress Trust

3.857% 期日 06/18/2044 AUD 7,357 7,493

Puma Finance Pty Ltd.

2.625% 期日 02/21/2038 142 141

Reds Trust

2.463% 期日 09/14/2038 272 265

2.483% 期日 11/17/2037 235 234

Reperforming Loan REMIC Trust

0.511% 期日 06/25/2035 USD 31 36

Superannuation Members Home Loan Securitisation Fund

3.710% 期日 07/09/2043 AUD 1,058 1,071

3.860% 期日 09/09/2041 249 251

Swan Trust

3.040% 期日 06/12/2038 181 178

Torrens Trust

2.653% 期日 09/14/2037 354 352

抵当証券担保付債券合計 18,973

(取得原価 AUD 18,788)


16－　　－


額面金額

（単位：千）

時価

（単位：千）

ソブリン債22.8%

Australia Government Bond

5.500% 期日 04/21/2023 20,000 24,711

Australian Postal Corp.

5.000% 期日 11/13/2020 6,500 7,152

Export-Import Bank of Korea

4.250% 期日 05/21/2020 4,900 5,095

4.500% 期日 04/17/2019 3,500 3,660

New South Wales Treasury Corp.

6.000% 期日 04/01/2015 5,000 5,015

Treasury Corporation of Victoria

6.000% 期日 10/17/2022 14,300 17,693

ソブリン債合計 63,326


短期証券 10.5%

譲渡性定期預金 0.7%

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.

3.728% 期日 03/20/2018 AUD 2,000 AUD 2,007

定期性預金 9.8%

ANZ National Bank

0.030% 期日 03/02/2015 USD 43 55

1.440% 期日 03/02/2015 AUD 14,391 14,391


0.030% 期日 03/02/2015 USD 78 100

Brown Brothers Harriman & Co.

0.030% 期日 03/02/2015 0 1

1.440% 期日 03/02/2015 AUD 49 49

額面金額

（単位：千）

時価

（単位：千）

Citibank N.A.

0.030% 期日 03/02/2015 USD 487 622

DBS Bank Ltd.

0.030% 期日 03/02/2015 895 1,144

DnB NORBank ASA

0.030% 期日 03/02/2015 301 384

JPMorgan Chase & Co.

0.030% 期日 03/02/2015 299 383


1.440% 期日 03/02/2015 AUD 9,918 9,918

Nordea Bank AB

(0.183%) 期日 03/02/2015 SEK 1 0

(0.169%) 期日 03/02/2015 EUR 0 1

0.030% 期日 03/02/2015 USD 5 6

Wells Fargo Bank

0.030% 期日 03/02/2015 62 79

27,133

短期証券合計 29,140

（取得原価 AUD 29,142）

投資有価証券合計 99.1% AUD 275,744

（取得原価 AUD 266,760）

金融派生商品 (0.0%) (127)

（取得原価またはプレミアム、AUD (11)（純額））

その他の資産および負債（純額） 0.9% 2,559

純資産 100.0% AUD 278,176


17－　　－


損益計算書（2014年３月１日から2015年２月28日まで）


（単位：千）

投資収益：

受取利息（外国税控除後）＊ AUD 42,977

雑収入 629

総収益 43,606

費用：

支払利息 45

雑費 1

総費用 46

投資純利益 43,560

実現純利益（損失）：


金融派生商品（市場取引または中央清算） 15,457

金融派生商品（OTC） (1,999)

外国通貨 1,696

実現純利益（損失） 19,077

未実現評価益（評価損）の純変動額：


金融派生商品（市場取引または中央清算） 1,821

金融派生商品（OTC） 9,437

外貨建資産および負債 221

未実現評価益の純変動額 57,655

純利益 76,732

運用の結果による純資産の純増加額 AUD 120,292

＊外国源泉課税 AUD 36

残高が“0”表記であるものについては、実際額が金額単位の千未満で四捨五入により“0”となったものを

含みます。

CS5_16214532_06_os7三住A_豪ドル債F_投資有価証券明細表（マルチセクターF）.indd 17 2016/06/13 12:02:38

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投資明細表（2015年２月28日現在）


額面金額

（単位：千）

時価

（単位：千）

投資有価証券 99.5%

社債券等 34.5%

銀行および金融 28.9%

Airport Motorway Trust

5.500% 期日 12/09/2020 AUD 1,500 AUD 1,647

AMP Bank Ltd.

3.585% 期日 06/06/2018 7,000 7,028

Australia & New Zealand Banking Group Ltd.

3.450% 期日 08/08/2022 USD 4,900 6,458

4.500% 期日 03/19/2024 2,600 3,486

5.000% 期日 08/16/2023 AUD 6,500 7,339

5.125% 期日 09/10/2019 EUR 1,000 1,709

5.745% 期日 07/24/2022 AUD 2,500 2,613

Barclays Bank PLC

10.000% 期日 05/21/2021 GBP 4,100 10,995

BNP Paribas

6.750% 期日 03/18/2015 AUD 5,973 5,982

Commonwealth Bank of Australia

3.595% 期日 01/25/2018 11,900 12,045

4.352% 期日 11/05/2024 6,500 6,569

5.000% 期日 03/19/2020 USD 2,000 2,885

5.500% 期日 08/06/2019 EUR 600 1,035

Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA

3.765% 期日 04/20/2015 AUD 12,500 12,519

Credit Suisse AG

3.175% 期日 11/14/2017 3,500 3,496

4.000% 期日 07/16/2019 9,560 9,856

額面金額

（単位：千）

時価

（単位：千）

Dexus Wholesale Property Fund

7.250% 期日 11/04/2015 5,000 5,146

DnB Boligkreditt A/S

6.250% 期日 06/08/2016 7,500 7,842

GE Capital Australia Funding Pty Ltd.

6.000% 期日 04/15/2015 4,500 4,517

Goldman Sachs Group, Inc.

4.378% 期日 11/23/2016 3,000 3,063

7.750% 期日 11/23/2016 2,640 2,850

HSBC Bank PLC

4.010% 期日 03/12/2015 5,200 5,201

HSBC Holdings PLC

6.375% 期日 09/17/2024 USD 1,300 1,710

ICPF Finance Pty Ltd.

6.750% 期日 06/03/2016 AUD 2,000 2,084

Industrial Bank of Korea

3.250% 期日 03/05/2020 6,200 6,181

Insurance Australia Ltd.

5.580% 期日 03/19/2040 1,000 1,035


4.100% 期日 05/17/2018 800 825

KFW

5.750% 期日 05/13/2015 5,000 5,032

6.000% 期日 08/20/2020 18,000 21,187

6.250% 期日 05/19/2021 19,300 23,300

Landwirtschaftliche Rentenbank

4.250% 期日 01/24/2023 6,900 7,593

5.500% 期日 03/09/2020 6,100 6,963


19－　　－


額面金額

（単位：千）

時価

（単位：千）

6.500% 期日 04/12/2017 15,000 16,334

LeasePlan Australia Ltd.

4.500% 期日 03/13/2017 6,000 6,154

Lloyds Bank PLC

13.000% 期日 12/19/2021 4,134 4,767

Macquarie Bank Ltd.

2.000% 期日 08/15/2016 USD 1,200 1,551

3.380% 期日 03/03/2020 AUD 5,000 5,000

6.000% 期日 09/21/2020 EUR 2,550 4,456

6.625% 期日 04/07/2021 USD 4,700 7,060

Metropolitan Life Global Funding Ⅰ

4.500% 期日 10/10/2018 AUD 1,500 1,570

Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd.

4.600% 期日 03/27/2024 USD 5,800 AUD 7,904


3.097% 期日 05/23/2018 AUD 500 503

3.625% 期日 11/08/2017 GBP 4,800 10,034

4.625% 期日 02/10/2020 EUR 400 678

6.750% 期日 06/26/2023 1,000 1,701

QBE Capital Funding Ⅲ Ltd.

7.250% 期日 05/24/2041 USD 1,800 2,544

Resona Bank Ltd.

5.850% 期日 04/15/2016 1,300 1,736

Royal Bank of Scotland PLC

13.125% 期日 03/19/2022 AUD 3,500 4,079

Scentre Management Ltd.

4.500% 期日 09/08/2021 2,300 2,400

Sumitomo Mitsui Banking Corp.

2.990% 期日 09/04/2017 3,500 3,499

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

4.436% 期日 04/02/2024 USD 1,600 2,174

額面金額

（単位：千）

時価

（単位：千）

Suncorp-Metway Ltd.

3.750% 期日 11/05/2019 AUD 1,500 1,550

4.750% 期日 12/06/2016 13,600 14,119

Westpac Banking Corp.

2.450% 期日 11/28/2016 USD 7,000 9,171

3.595% 期日 01/24/2018 AUD 5,100 5,161

3.625% 期日 02/28/2023 USD 2,000 2,631

4.800% 期日 03/14/2024 AUD 3,800 3,857

5.778% 期日 03/21/2022 6,000 6,223

327,047

一般事業 4.7%

Asciano Finance Ltd.

5.000% 期日 04/07/2018 USD 1,700 2,336

Brambles USA, Inc.

5.350% 期日 04/01/2020 1,800 2,583

Brisbane Square Finance Pty Ltd.

8.216% 期日 11/25/2025 AUD 2,500 2,249

Caterpillar Financial Australia Ltd.

5.000% 期日 04/10/2015 9,500 9,520

Hutchison Whampoa Finance 09 Ltd.

4.750% 期日 11/14/2016 EUR 5,000 7,711

SABIC Capital Ⅰ BV

3.000% 期日 11/02/2015 USD 1,750 2,272

Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.

5.125% 期日 02/22/2021 3,300 4,739

Toyota Finance Australia Ltd.

4.250% 期日 05/15/2019 AUD 3,500 3,691

Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.

4.250% 期日 04/04/2018 3,400 3,546

Wesfarmers Ltd.

2.983% 期日 05/18/2016 USD 3,100 4,062


20－　　－


額面金額

（単位：千）

時価

（単位：千）

3.875% 期日 07/10/2015 EUR 500 726

Woodside Finance Ltd.

8.750% 期日 03/01/2019 USD 2,200 3,453

Woolworths Ltd.

6.750% 期日 03/22/2016 AUD 6,500 6,783

53,671

公共事業 0.9%

Telstra Corp. Ltd.

4.800% 期日 10/12/2021 USD 6,700 9,692

社債券等合計 390,410

(取得原価 AUD 359,705)

米国政府機関債 0.1%

Fannie Mae

0.271% 期日 01/25/2021 12 16

1.314% 期日 09/01/2044 215 282

6.000% 期日 04/25/2043 44 61

6.000% 期日 02/25/2044 USD 41 AUD 59

6.000% 期日 07/25/2044 217 318

6.000% 期日 08/01/2026 227 328

Freddie Mac

2.231% 期日 08/01/2035 58 78

2.271% 期日 09/01/2035 19 26

Small Business Administration

5.090% 期日 10/01/2025 125 175

米国政府機関債合計 1,343


米国財務省証券 0.5%

U.S.Treasury Notes

2.750% 期日 11/30/2016 1,500 1,990

額面金額

（単位：千）

時価

（単位：千）

3.125% 期日 10/31/2016 3,000 3,998

米国財務省証券合計 5,988


抵当証券担保付債券 8.1%

Alternative Loan Trust

0.354% 期日 02/20/2047 1,582 1,510

0.381% 期日 07/25/2046 59 64

0.504% 期日 11/20/2035 153 160

American Home Mortgage Assets Trust

0.361% 期日 09/25/2046 69 64

American Home Mortgage Investment Trust

1.858% 期日 09/25/2045 60 75

2.069% 期日 10/25/2034 72 92

Apollo Trust

0.121% 期日 08/09/2038 EUR 1,839 2,632

3.910% 期日 07/13/2043 AUD 2,482 2,517

Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust

2.537% 期日 01/25/2035 USD 21 26

Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.

2.564% 期日 08/25/2035 468 595

2.622% 期日 03/25/2034 17 21

Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust

2.408% 期日 11/25/2034 97 118

2.476% 期日 08/25/2034 348 388

Crusade Euro Trust

2.460% 期日 02/16/2038 AUD 2,593 2,576

2.475% 期日 09/13/2038 247 242

Crusade Global Trust

0.128% 期日 11/15/2037 EUR 296 421

0.313% 期日 04/19/2038 USD 5,674 7,157


21－　　－


額面金額

（単位：千）

時価

（単位：千）

0.318% 期日 11/15/2037 420 532

2.437% 期日 07/20/2038 AUD 1,629 1,623

CS First Boston Mortgage Securities Corp.

2.473% 期日 08/25/2033 USD 57 71

FHLMC Structured Pass-Through Securities

1.314% 期日 10/25/2044 289 377

1.314% 期日 02/25/2045 503 655

1.514% 期日 07/25/2044 120 156

GreenPoint Mortgage Funding Trust

0.441% 期日 11/25/2045 36 39

GSR Mortgage Loan Trust

2.671% 期日 09/25/2035 732 940

HarborView Mortgage Loan Trust

0.354% 期日 07/19/2046 334 274

0.364% 期日 07/21/2036 44 46

0.374% 期日 09/19/2046 30 30

Harvey Trust

2.720% 期日 07/11/2038 AUD 341 338

2.730% 期日 09/11/2037 329 327

IDOL Trust

3.143% 期日 06/17/2045 1,536 1,535

3.675% 期日 10/13/2043 1,008 1,020

Illawarra RMBS Trust

2.680% 期日 10/14/2037 263 260

2.700% 期日 10/14/2036 AUD 158 AUD 156

IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust

0.351% 期日 07/25/2047 USD 53 52

IndyMac INDX Mortgage Loan Trust

0.361% 期日 09/25/2046 107 118

0.371% 期日 06/25/2047 61 60

額面金額

（単位：千）

時価

（単位：千）

0.378% 期日 05/25/2046 29 31

0.411% 期日 07/25/2035 38 44

Interstar Millennium Trust

2.715% 期日 03/27/2038 AUD 188 179

Light Trust No.4

3.685% 期日 03/22/2044 1,690 1,712

Lion Trust

2.470% 期日 05/15/2040 242 241

Long Beach Mortgage Loan Trust

0.731% 期日 10/25/2034 USD 145 174

Luminent Mortgage Trust

0.341% 期日 12/25/2036 80 82

0.371% 期日 10/25/2046 54 60

MASTR Asset Securitization Trust

5.500% 期日 11/25/2017 10 13

Maxis Loans Securitisation

4.110% 期日 09/12/2041 AUD 597 604

Medallion Trust

2.990% 期日 10/26/2046 4,908 4,892

Merrill Lynch Mortgage Investors Trust

2.216% 期日 02/25/2033 USD 43 52

2.797% 期日 05/25/2033 39 48

Morgan Stanley ABS Capital Ⅰ, Inc. Trust

0.281% 期日 10/25/2036 923 818

Nomura Asset Acceptance Corporation Alternative Loan Trust

2.426% 期日 10/25/2035 325 388

Progress Trust

2.600% 期日 08/19/2038 AUD 152 152

3.097% 期日 07/20/2046 5,625 5,609

3.235% 期日 07/22/2045 2,977 2,982


22－　　－


額面金額

（単位：千）

時価

（単位：千）

3.660% 期日 12/12/2040 1,280 1,295

Puma Finance Pty Ltd.

0.248% 期日 02/21/2038 EUR 3,874 5,530

0.402% 期日 02/21/2038 USD 3,250 4,134

2.780% 期日 05/10/2038 AUD 190 189

3.097% 期日 10/18/2045 2,638 2,631

3.225% 期日 05/13/2045 1,525 1,528

Reds Trust

0.148% 期日 11/17/2037 EUR 705 999

0.172% 期日 09/14/2038 832 1,176

2.463% 期日 09/14/2038 AUD 2,241 2,180

2.483% 期日 11/17/2037 1,762 1,753

2.900% 期日 12/03/2038 721 716

3.633% 期日 05/24/2044 1,316 1,333

Reperforming Loan REMIC Trust

0.511% 期日 06/25/2035 USD 188 215

Residential Asset Mortgage Products Trust

0.728% 期日 06/25/2032 6 7

Securitised Australian Mortgage Trust

3.077% 期日 02/20/2046 AUD 5,712 5,738

Structured Asset Mortgage Investments Ⅱ Trust

0.391% 期日 05/25/2046 USD 45 33

Structured Asset Securities Corporation Mortgage Loan Trust

1.671% 期日 04/25/2035 166 205

Structured Asset Securities Corporation Trust

2.599% 期日 10/28/2035 104 127

Superannuation Members Home Loan Securitisation Fund

3.497% 期日 08/20/2041 AUD 105 105

3.710% 期日 03/09/2041 AUD 1,425 AUD 1,438

3.760% 期日 11/07/2040 694 701

3.860% 期日 09/09/2041 995 1,005

額面金額

（単位：千）

時価

（単位：千）

Swan Trust

0.380% 期日 06/12/2038 USD 338 432

3.040% 期日 06/12/2038 AUD 2,482 2,454

3.590% 期日 04/25/2041 2,697 2,724

Torrens Trust

0.282% 期日 09/14/2037 EUR 452 647

2.653% 期日 09/14/2037 AUD 707 705

2.720% 期日 10/19/2038 653 651

3.670% 期日 01/14/2041 1,124 1,131

3.670% 期日 05/16/2042 626 633

WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust

0.431% 期日 11/25/2045 USD 126 149

0.441% 期日 12/25/2045 581 717

0.861% 期日 01/25/2047 156 164

0.881% 期日 04/25/2047 85 97

0.934% 期日 12/25/2046 83 85

2.443% 期日 06/25/2033 33 42

Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust

2.618% 期日 09/25/2034 426 556

Westpac Securitisation Trust

3.065% 期日 07/21/2045 AUD 1,989 1,989

3.597% 期日 01/20/2041 21 21

抵当証券担保付債券合計 91,583


アセット・バック証券 0.1%

Driver Australia

3.135% 期日 12/21/2021 1,590 1,592

アセット・バック証券合計 1,592



23－　　－


額面金額

（単位：千）

時価

（単位：千）

ソブリン債 45.6%

Asian Development Bank

5.000% 期日 03/09/2022 5,800 6,646

Australia Government Bond

5.500% 期日 01/21/2018 5,600 6,185

5.750% 期日 05/15/2021 53,900 65,338

Export-Import Bank of Korea

4.500% 期日 04/17/2019 600 627

Kommunalbanken A/S

5.250% 期日 07/15/2024 8,900 10,527

New South Wales Treasury Corp.

2.750% 期日 11/20/2025 15,000 22,626

6.000% 期日 04/01/2015 5,000 5,015

6.000% 期日 05/01/2020 59,000 69,585

6.000% 期日 03/01/2022 7,900 9,653

Northern Territory Treasury Corp.

5.750% 期日 11/20/2016 11,000 11,671

6.250% 期日 10/20/2015 18,000 18,466

Queensland Treasury Corp.

6.000% 期日 09/14/2017 14,500 15,937

6.000% 期日 07/21/2022 27,600 33,574

6.250% 期日 02/21/2020 5,000 5,895

Spain Government Bond

2.750% 期日 10/31/2024 EUR 11,400 18,527

5.850% 期日 01/31/2022 5,300 10,120

Tasmanian Public Finance

6.000% 期日 06/15/2020 AUD 10,500 12,359

Treasury Corporation of Victoria

5.500% 期日 12/17/2024 5,500 6,793

5.750% 期日 11/15/2016 1,950 2,070

6.000% 期日 06/15/2020 39,600 46,857

額面金額

（単位：千）

時価

（単位：千）

6.000% 期日 10/17/2022 23,700 29,323

Western Australian Treasury Corp.

7.000% 期日 10/15/2019 AUD 90,000 AUD 108,393

ソブリン債合計 516,187

(取得原価 AUD 463,670)

株数時価

（単位：千）

優先証券 0.1%

UOB Cayman Ⅰ Ltd.

5.796% 期日 03/15/2016 10,000 1,313

優先証券合計 1,313


額面金額

（単位：千）

時価

（単位：千）

短期証券10.5%

譲渡性定期預金 0.6%


3.728% 期日 03/20/2018 AUD 6,500 6,524

定期性預金 9.9%

ANZ National Bank

0.030% 期日 03/02/2015 USD 224 286

0.086% 期日 03/02/2015 GBP 44 88

1.442% 期日 03/02/2015 AUD 56,899 56,899

2.550% 期日 03/02/2015 NZD 204 197


0.005% 期日 03/02/2015 JPY 46 1

0.030% 期日 03/02/2015 USD 408 522

Brown Brothers Harriman & Co.

0.030% 期日 03/02/2015 3 3

0.086% 期日 03/02/2015 GBP 1 1


24－　　－


額面金額

（単位：千）

時価

（単位：千）

0.100% 期日 03/02/2015 CAD 12 12

1.442% 期日 03/02/2015 AUD 195 195

2.550% 期日 03/02/2015 NZD 1 1

Citibank N.A.

0.030% 期日 03/02/2015 USD 2,549 3,257

DBS Bank Ltd.

0.030% 期日 03/02/2015 4,687 5,988

DnB NORBank ASA

(0.169%) 期日 03/02/2015 EUR 13 19

0.030% 期日 03/02/2015 USD 1,575 2,012

HSBC Bank

0.005% 期日 03/02/2015 JPY 23 0

0.086% 期日 03/02/2015 GBP 110 217


0.030% 期日 03/02/2015 USD 1,568 2,003


1.442% 期日 03/02/2015 AUD 39,215 39,215

Nordea Bank AB

(0.169%) 期日 03/02/2015 EUR 47 68

額面金額

（単位：千）

時価

（単位：千）

0.030% 期日 03/02/2015 USD 24 31

Sumitomo Mitsui Banking Corp.

(0.169%) 期日 03/02/2015 EUR 33 47

0.005% 期日 03/02/2015 JPY 19 0

Wells Fargo Bank

(0.169%) 期日 03/02/2015 EUR 24 34

0.030% 期日 03/02/2015 USD 326 416

0.100% 期日 03/02/2015 CAD 566 579

112,091

短期証券合計 118,615

（取得原価 AUD 118,594）

投資有価証券合計 99.5% AUD 1,127,031

（取得原価 AUD 1,039,271）

金融派生商品1.1% AUD 13,055

（取得原価またはプレミアム、AUD 1,220（純額））

その他の資産および負債（純額）（0.6%） (7,178)

純資産 100.0% AUD 1,132,908


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