05 HappyDev-lite'14 Александр Самолов. Автоматизация бирж,...

33
Автоматизация бирж: скорость и данные Александр Самолов Тамтэк

description

Особенности бирж - все решают миллисекунды. Как разрабатывается софт для бирж.

Transcript of 05 HappyDev-lite'14 Александр Самолов. Автоматизация бирж,...

Page 1: 05 HappyDev-lite'14 Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные

Автоматизация бирж: скорость и данные

Александр Самолов

Тамтэк

Page 2: 05 HappyDev-lite'14 Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные

О себе Первый тетрис написал карандашом в тетрадке.

Начал карьеру тестировщиком, за 10 лет многому научился, но не потерял корней. Сейчас интересуюсь Java, C# и high performance.

Нравится решать проблемы и создавать программы полезные людям.

Page 3: 05 HappyDev-lite'14 Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные

История бирж

Page 4: 05 HappyDev-lite'14 Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные

История бирж

Page 5: 05 HappyDev-lite'14 Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные

История бирж

Page 6: 05 HappyDev-lite'14 Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные

История бирж

Page 7: 05 HappyDev-lite'14 Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные

Биржи: товарные

Page 8: 05 HappyDev-lite'14 Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные

Биржи: фондовые

Page 9: 05 HappyDev-lite'14 Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные

Биржи: валютные

Page 10: 05 HappyDev-lite'14 Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные

Участники

• Биржа• Покупатели и продавцы• Инвесторы• Спекулянты

Page 11: 05 HappyDev-lite'14 Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные

Автоматизация

• Инфраструктура• Аналитика• Клиентское ПО

Page 12: 05 HappyDev-lite'14 Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные

Инфраструктура

Каналы связи– Клиент-биржа– Биржа-биржа

Page 13: 05 HappyDev-lite'14 Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные

Архитектура

• Three-tier

Page 14: 05 HappyDev-lite'14 Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные

Архитектура• Three-tier

Page 15: 05 HappyDev-lite'14 Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные

Архитектура

• Enterpise Service Bus

Page 16: 05 HappyDev-lite'14 Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные

Архитектура: особенности

• Проприетарные протоколы, железо и системы

• Уменьшение числа абстракций• Учитывание особенностей железа• Очень быстро изменяются требования

Page 17: 05 HappyDev-lite'14 Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные

Архитектура: особенности

FIX Protocol:

8=FIX.4.2 | 9=178 | 35=8 | 49=PHLX | 56=PERS | 52=20071123-05:30:00.000 | 11=ATOMNOCCC9990900 | 20=3 | 150=E | 39=E | 55=MSFT | 167=CS | 54=1 | 38=15 | 40=2 | 44=15 | 58=PHLX EQUITY TESTING | 59=0 | 47=C | 32=0 | 31=0 | 151=15 | 14=0 | 6=0 | 10=128 |

Page 18: 05 HappyDev-lite'14 Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные

Что нужно знать?

• Java, C++• Сетевой стек• Особенности железа• Алгоритмы• Предметную область

Page 19: 05 HappyDev-lite'14 Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные

Автоматизация

• Инфраструктура• Аналитика• Клиентское ПО

Page 20: 05 HappyDev-lite'14 Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные

Аналитика

• Выбор и агрегация цен• Предсказание цен, торговые роботы,

высокочастотный трейдинг• Отчеты• Business Intelligence & Data Warehouse

Page 21: 05 HappyDev-lite'14 Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные

Агрегация цены

Page 22: 05 HappyDev-lite'14 Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные

Автотрейдинг

Page 23: 05 HappyDev-lite'14 Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные

Предсказание цен

Page 24: 05 HappyDev-lite'14 Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные

Отчеты

Page 25: 05 HappyDev-lite'14 Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные

Business Intelligence

Page 26: 05 HappyDev-lite'14 Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные

Страшные технологии

f:{[H;x;qx]

h:sum each log 1-qx[x+(0 1 2*H)+\:til H];

c::((h[2]-h[1])%h[1]-h[0])xexp reciprocal H;

A:(-1 _ h) lsq flip(1.0*H),'(c xexp x,x+H)*((c xexp H)-1)%c-1;

s::exp A[0];

g::exp A[1]%c-1;

1-s*g xexp(c xexp til count qx)*c-1}

Page 27: 05 HappyDev-lite'14 Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные

Что нужно знать?

● SQL, реляционные БД● Быстрые нереляционные хранилища● Machine Learning алгоритмы● Предметную область

Page 28: 05 HappyDev-lite'14 Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные

Автоматизация

• Инфраструктура• Аналитика• Клиентское ПО

Page 29: 05 HappyDev-lite'14 Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные

Терминалы

Page 30: 05 HappyDev-lite'14 Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные

Вебсайты

Page 31: 05 HappyDev-lite'14 Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные

Мобильное ПО

Page 32: 05 HappyDev-lite'14 Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные

Что нужно знать?

● Предметную область● ...

Page 33: 05 HappyDev-lite'14 Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные

Спасибо

Вопросы?