05 HappyDev-lite'14 Александр Самолов. Автоматизация бирж,...
description
Transcript of 05 HappyDev-lite'14 Александр Самолов. Автоматизация бирж,...
Автоматизация бирж: скорость и данные
Александр Самолов
Тамтэк
О себе Первый тетрис написал карандашом в тетрадке.
Начал карьеру тестировщиком, за 10 лет многому научился, но не потерял корней. Сейчас интересуюсь Java, C# и high performance.
Нравится решать проблемы и создавать программы полезные людям.
История бирж
История бирж
История бирж
История бирж
Биржи: товарные
Биржи: фондовые
Биржи: валютные
Участники
• Биржа• Покупатели и продавцы• Инвесторы• Спекулянты
Автоматизация
• Инфраструктура• Аналитика• Клиентское ПО
Инфраструктура
Каналы связи– Клиент-биржа– Биржа-биржа
Архитектура
• Three-tier
Архитектура• Three-tier
Архитектура
• Enterpise Service Bus
Архитектура: особенности
• Проприетарные протоколы, железо и системы
• Уменьшение числа абстракций• Учитывание особенностей железа• Очень быстро изменяются требования
Архитектура: особенности
FIX Protocol:
8=FIX.4.2 | 9=178 | 35=8 | 49=PHLX | 56=PERS | 52=20071123-05:30:00.000 | 11=ATOMNOCCC9990900 | 20=3 | 150=E | 39=E | 55=MSFT | 167=CS | 54=1 | 38=15 | 40=2 | 44=15 | 58=PHLX EQUITY TESTING | 59=0 | 47=C | 32=0 | 31=0 | 151=15 | 14=0 | 6=0 | 10=128 |
Что нужно знать?
• Java, C++• Сетевой стек• Особенности железа• Алгоритмы• Предметную область
Автоматизация
• Инфраструктура• Аналитика• Клиентское ПО
Аналитика
• Выбор и агрегация цен• Предсказание цен, торговые роботы,
высокочастотный трейдинг• Отчеты• Business Intelligence & Data Warehouse
Агрегация цены
Автотрейдинг
Предсказание цен
Отчеты
Business Intelligence
Страшные технологии
f:{[H;x;qx]
h:sum each log 1-qx[x+(0 1 2*H)+\:til H];
c::((h[2]-h[1])%h[1]-h[0])xexp reciprocal H;
A:(-1 _ h) lsq flip(1.0*H),'(c xexp x,x+H)*((c xexp H)-1)%c-1;
s::exp A[0];
g::exp A[1]%c-1;
1-s*g xexp(c xexp til count qx)*c-1}
Что нужно знать?
● SQL, реляционные БД● Быстрые нереляционные хранилища● Machine Learning алгоритмы● Предметную область
Автоматизация
• Инфраструктура• Аналитика• Клиентское ПО
Терминалы
Вебсайты
Мобильное ПО
Что нужно знать?
● Предметную область● ...
Спасибо
Вопросы?