財報 & Macd 的策略開發 與 E-leader 進階
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會員專案簡報顧問事業部 11
財報 & Macd的策略開發 與
E-leader進階
證券期貨雙分析師李寶華 協理
會員專案簡報顧問事業部 22
程式交易開發平台與分類• 國外軟體– TradeStation/
eSignal/MetaStock
• 國內軟體– 奇狐 /E-leader
• 財報資料– Cmoney/ 新報資料庫
• 分析工具平台– Excel/Access/
SAP/SASS/MaLab/Maple
• 程式語言– VB/C++
• 程式邏輯分類– 順勢模組 ( 價、量、指標 )– 逆勢模組 ( 價、量、指標 )– 順式波動模組– 情境分析模組– 其他因子模組
• 交易周期次數分類– 次數多 / 賺短線– 次數多 / 賺波段– 次數少 / 賺短線– 次是少 / 賺波段
– 方向型模組– 套利價差型
會員專案簡報顧問事業部 33
程式俱樂部課程週別 日期 課程議題 說明備註
1第 週 2009/ 6/ 3 1. 幾種開發平台的介紹 五種好用平台的介紹,優缺點比較 與 搭配使用2第 週 2009/ 6/ 10 2. EMA. .順勢 等指標的開發 El eadr TS三種順勢指標的邏輯與開發, 、 、奇狐實作3第 週 2009/ 6/ 17 3. 預告斜率抓轉折 斜率指標介紹與其他擺盪、順勢指標的比較運用4第 週 2009/ 6/ 24 4. 週期操作的邏輯與開發 週期統計分析 與 長短線合一的實作5第 週 2009/ 7/ 1 5. 30 . .開盤 分鐘後 16項開盤重要資訊的介紹與解讀運用6第 週 2009/ 7/ 8 6. 7. _ & _奇狐開發 指標 奇狐開發 訊號 20 & 個好用指標的介紹與開發 多空訊號的開發與回溯方法7第 週 2009/ 7/ 15 暫停一次8第 週 2009/ 7/ 22 8. TS _開發 指標 20個好用指標的介紹與開發9第 週 2009/ 7/ 29 9. TS _開發 訊號 多空訊號的開發與回溯方法10第 週 2009/ 8/ 5 10. E- l eader策略開發與安裝 4 8個好用指標 與 個多空訊號開發11第 週 2009/ 8/ 12 11. Excel利用 開發監控模組 盤中指標的監控、多空警示 與 多空能量器的製作12第 週 2009/ 8/ 19 12. 波浪的估算與歷史統計 多空循環的差異點 與 歷史回溯解讀13第 週 2009/ 8/ 26 13. 籌碼指標的研究與開發 如何追蹤優異的正指標與反指標14第 週 2009/ 9/ 2 14. 連動性分析與類股輪動 商品連動 與 類股連動的實作與分析15第 週 2009/ 9/ 9 15. El eader奇狐選股、 選股 技術面與型態學的選股16第 週 2009/ 9/ 16 16. Cmoney投資大師的選股@ 資料庫 財報面與基本面的選股17第 週 2009/ 9/ 23 17. 型態學的研究與開發 幾種型態學的開發與實作18第 週 2009/ 9/ 30 18. _奇狐進階 外部資料與自訂指數 讓現有軟體平台更上一層樓的方法19第 週 2009/ 10/ 7 19. TS _進階 外部資料與自訂指數 讓現有軟體平台更上一層樓的方法20第 週 2009/ 10/ 14 20. Put_Cal l Pari ty套利理論 選擇權無風險套利的起步21第 週 2009/ 10/ 21 21. 奇狐選擇權分析 利用平台發掘選擇權策略22第 週 2009/ 10/ 28 22. 選擇權的回溯 如何利用工具作選擇權策略的回溯23第 週 2009/ 11/ 4 23. ( )最佳結算價 推背圖 賣方策略的思維作結算24第 週 2009/ 11/ 11 24. KD Bbands與 的策略開發與應用時機 擺盪指標與逆勢軌道指標的運用25第 週 2009/ 11/ 18 25. macd財報與 的策略開發與應用時機 財報分析與順勢指標的運用26第 週 2009/ 11/ 25 26. 國外商品的特性與連動分析 國外商品的分析與統計結論27第 週 2009/ 12/ 2 27. 國外商品的開發 利用三種邏輯操作國外商品28第 週 2009/ 12/ 9 28. 自動下單介紹 自動下單的開發與公司資源說明29第 週 2009/ 12/ 16 29. Tochance艾陽 平台 報價與自動下單軟體30第 週 2009/ 12/ 23 30. 操作心經文章分享 網路好文章整理與分享31第 週 2009/ 12/ 30 31. Kel l y資金控管與 公式 資金控管實例與凱莉公式的運用
會員專案簡報顧問事業部 44
程式俱樂部下載專區
http://adviser.spf.com.tw/download/download.htm
會員專案簡報顧問事業部 55
財務報表分析
會員專案簡報顧問事業部 66
股票交易邏輯• 盤前選股邏輯
• 橫向基本財務比較• 毛利率• 營收 (mom/yoy)• 稅後盈利
• 縱向自我股價比較• PE/PB band
• 籌碼面• 法人持股比例
• 其他 (流通性 ..)• 股本• 成交量• 股價
• 題材面 (今年度 )• 中概• 4i
• 收盤買進機制• 帶量中紅• 短均線翻揚• 噴出壓回 /蓄積力道• 波動收斂後變大• 盤整股票噴出• 人工智慧 2號• 打底完成• 負乖離過大後收腳• 雙重 KD/4km_盤型• 量價配合• 創新高壓回 /時間量能符
合
選好股作波段價差
會員專案簡報顧問事業部 77
CMoney選股
會員專案簡報顧問事業部 88
各種條件選股
會員專案簡報顧問事業部 99
股票評分
會員專案簡報顧問事業部 1010
各面向篩選
會員專案簡報顧問事業部 1111
常用的技術指標 _MACDName : Moving Average Convergence / Divergence
Syntax: macd(short_period, long_period)
Example: macd(12,26)
Overview:
MACD是價格指標的重要工具。其利用利用快慢二條〈快線: DIF,慢線: MACD〉移動平均線的變化作為盤勢的研判指標,具有確認中長期波段走勢並找尋短線買賣點的功能。 MACD的原理在於以長天期 (慢的 )移動平均線來作為大趨勢基準,而以短天期 (快的 )移動平均線作為趨勢變化的判定,所以當快的移動平均線與慢的移動平均線二者交會時,代表趨勢已發生反轉, MACD是確立波段趨勢的重要指標。當行情出現上漲情況時,短天的 P_t移動平均會先反應向上,成短天與長天的離差 DIF開始擴大。而這時代表較長趨勢的 MACD仍沿舊趨勢移動。於是造成 DIF與MACD交叉,買賣訊號發生。由於其是使用指數型移動平均 (EMA)方式求得,因此具有時間近者給較重權值,如此更具掌握短期訊號性質。而由計算過程可知 MACD是經過二次平滑移動平均過程所求得的值,這樣的程序可以消除掉許多移動平均經常會出現的假訊號缺點。
會員專案簡報顧問事業部 1212
MACD指標系統 _A
程式碼 _EX:
買訊進場 & 賣單出場reverse(ema(macd(12,26), 9)) > 0
買單出場 & 賣訊進場reverse(ema(macd(12,26), 9)) < 0
指標特性 : 適合短線操作。邏輯說明 :快線 (dif)向上穿越慢線 (macd)
進場做多 &空單出場快線 (dif)向下穿越慢線 (macd)
進場做空 &多單出場
會員專案簡報顧問事業部 1313
MACD指標系統 A _訊號
會員專案簡報顧問事業部 1414
MACD指標系統 A _成果分析
會員專案簡報顧問事業部 1515
MACD指標系統 _B
程式碼 _EX:
買訊進場 & 賣單出場cross(macd(12,26), 0)
買單出場 & 賣訊進場cross(0,macd(12,26))
指標特性 : 適合長線操作。邏輯說明 :慢線 (macd)向上穿越 0軸 進場做多 &空單出場慢線 (macd)向下穿越 0軸 進場做空 &多單出場
會員專案簡報顧問事業部 1616
MACD指標系統 B _訊號
會員專案簡報顧問事業部 1717
MACD指標系統 B _成果分析
會員專案簡報顧問事業部 1818
股票要漲需要很多因素的配合,亮麗的財報絕對是其中最重要的一環;如果能在每月初市場財報出爐時,分析全部上市櫃公司的整體表現,對大盤的研判就能更準確,我們利用一般常用的選股條件 (如下 )選出每個月份表現優異的各股,利用此數據判斷當月份的作多或作空依據。
選股條件 :
A_橫向基本財務比較
毛利率、營收 (mom/yoy)稅後盈利
B_縱向自我股價比較
PE Band 、 PB Band
C_籌碼面
法人持股比例、成交量
我們利用上述的條件選股,每月初 (10 號 )選出符合條件的股票數目,發現往往能掌握多頭牛市、避開空頭股災。
長線基本面指標
會員專案簡報顧問事業部 1919
基本面因子指標基本面 :每月上市公司財報技術面 : 周 Kd特性 :
次數少、勝率高 適合法人避險用
會員專案簡報顧問事業部 2020
計量模組範例說明
會員專案簡報顧問事業部 2121
每日訊號記分
會員專案簡報顧問事業部 2222
小人物的期權傳奇電子業總經理的豪賭—營業員花一個上午才完成交易自營商的最痛—狂賠上億苦守交易室—專心研究終得百萬學費大起又大落的小郭—雙 B 還沒買到先辦現金卡神秘夫妻檔— 70無基之彈 7000萬當沖客戶傳奇—六年級生電玩高手……張松允、黃毅雄、 319、 911……
會員專案簡報顧問事業部 2323
技術分析應用
Eleader簡介 _技術分析
會員專案簡報顧問事業部 2424
運用 Eleader技術分析研判多空轉折
會員專案簡報顧問事業部 2525
自然法則
在走勢漲 8 天、 13天、 21天…等,會有轉折出現,所以可以考慮在第 8 天賣出持股。但是萬一第 8 天不轉折怎麼辦?第 8 天賣掉的,第 9 天繼續漲的話再追回,漲勢不變的化在第 13 天轉折在賣出,依此類推。
費波南西時間序列
漲勢會在上漲幅度接近或到達 0.382與 0.618 時發生變化,換言之,上升幅度接近或是超越 38.2%與61.8% 時就會有壓力,很可能會反轉向下。
黃金切割率
應用說明
大自然裡蘊含股票操作的方法,利用自然法則操作股市 。
•1,1,2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 .. 每一項等於前兩項的和 ,例如 89=55+34 ,當這個數列越往後延伸,居然•越接近黃金比例的值。•例如 144 / 89=1.617
會員專案簡報顧問事業部 2626
費波南西時間序列
水平切割比例
會員專案簡報顧問事業部 2727
垂直黃金切割
會員專案簡報顧問事業部 2828
買進線與賣出線設定
如需執行別忘記設定下單資訊 !!
會員專案簡報顧問事業部 2929
如需執行買賣線設定,請輸入委託數量
下單資訊設定
會員專案簡報顧問事業部 3030
程式交易設定
Eleader簡介 _程式交易設定
會員專案簡報顧問事業部 3131
【 4301、 4302、 4305、 4306】技術分析 自設指標買進賣出–編輯程式交易
畫面空白處按滑鼠右鍵
會員專案簡報顧問事業部 3232
Eleader簡介 _程式交易精靈
編輯程式交易 (初學者可點選精靈直接設定套用 )
現有模組列表
內容編輯區
內容除錯區
停損設定
下單資訊設定
自訂模組列表
會員專案簡報顧問事業部 3333
指標列表
指標條件設定
程式交易設定語法
指標參數
程式交易精靈
1 2 3
4
1 、選擇您需要的指標 2 、選擇或修改參數3 、設定方向或策略 4 、點選製作腳本 並按下確定
會員專案簡報顧問事業部 3434
• O : open price K 線開盤價
• C : close price K 線收盤價
• H : high price K 線最高價
• L : low price K 線最低價
• V : volume 成交量• M : money 成交價• [>]: 大於 [>=] :大於等於• [<]: 小於 [<=] :小於等於• [=]: 等於 [ I= ]: 不等於• [ & ]: 和 [ ~ ]: 不• [ I ]: 或 [0] : 表示今日 • [1] : 表示前一個交易日• + : 加 - : 減• * : 乘 / : 除
資料與運算符號參數對照說明
機器語言
會員專案簡報顧問事業部 3535
買進賣出訊號
賣出訊號
買進訊號
會員專案簡報顧問事業部 3636
Eleader簡介 _回溯測試買賣點名稱上,按滑鼠右鍵,點選『成果分析』
【 4304】成果分析
會員專案簡報顧問事業部 3737
停損設定
1.盤 整:設定當標的在一段期間內上下震盪時, 即停損出場。2.最大損失:設定當標的最大損失到達多少時, 即停損出場。3.獲利了結:設定當標的到達多少的獲利時, 即停利出場。4.追蹤停損:設定當標的獲利,由最高點往下回檔多 少時,即停利出場。
在『單位』的地方可自行切換為『 % 』百分比或『 pt』 (pt 代表股票的幾『元』或期貨的幾『點』 ) 。設定完成後,請將『啟動』的『 N 』改成『 Y 』才能產生作用
會員專案簡報顧問事業部 3838
策略選股設定
Eleader簡介 _策略選股
會員專案簡報顧問事業部 3939
策略選股示範
會員專案簡報顧問事業部 4040
觀察與構思缺點改善
與參數調教
回溯測試與進出點分析
買賣訊撰寫Signal
指標撰寫Indicate
模組開發流程
會員專案簡報顧問事業部 4141
Lab實戰開發 _10
選股策略開發
會員專案簡報顧問事業部 4242
跨週期策略模組
•日盤前因子 + 30Macd•日 Chang + 10Kdown
會員專案簡報顧問事業部 4343
台股的下一步!
會員專案簡報顧問事業部 4444
期顧好康介紹
http://adviser.spf.com.tw
會員專案簡報顧問事業部 4545
講座課程與盤中體驗
•體驗模組產品•體驗反向指標•進階期權策略•進階技術分析•程式俱樂部
盤中體驗營
會員專案簡報顧問事業部 4646
反向指標 -當沖操作者必備絕技產品特色 1. 精準鎖定盤中籌碼流向 2. 領先判斷行情走勢,漲跌力道一併掌握
3. 圖形與顏色指引,簡單明瞭 反向指標的神奇魅力 以往單純地以 K 線型態及量能變化操作,期貨當沖的績效總是時好時壞,主要的原因在於無法排除盤整的不利狀況。但是有了反向指標的指引後,我不再忽多忽空,因為它能判斷行情的發展方向。而指標的強弱也能指出漲跌力道的大小,加碼操作得心應手,輕鬆掌握大行情。
系統需求•系統需求 :客戶需自備奇狐資訊系統 (永豐客戶可享優惠折扣 )加贈三大好禮 : * power 指標 :適用股票 /期貨波段操作 * 趨勢訊號 :適用期貨短波段操作 * 股票多空選股程式
會員專案簡報顧問事業部 4747
永豐一號
五套模組_穩健獲利、超越大盤
動能一 、動能二、當沖、隔日沖、波段
會員專案簡報顧問事業部 4848
期顧模組每日績效
會員專案簡報顧問事業部 4949
訊號帶下單 8871
半自動下單_ Easy Strategy
讓客戶跟單容易