조금은 불친절한 1 Month CHANNEL 브레이크아웃 전략 리뷰

-Written by Daniel J. Kim. 07/12/15(jinwoo6627@naver.com)

1. 전략 골자

- 주봉 상으로, 4 봉전의 고가를 돌파하는 종가가 금요일날 생성되었을 경우, 해당일의 종가에 추격 매수 수행. 다음번 금요일에 포지션 청산.

Figure 1. 실제 사례: B 표시된 봉의 종가 진입. OUT 표시된 봉의 종가 청산.

- 다음주에도 돌파 추세가 유지되었을 경우에 한해서 종목 편입 유지.

- 조합 여건에 따라 Inverse ETF 혹은 Cash 를 일정 비율 섞어주기도 함.

- 아몬께선 별빛으로 속삭이셨다. 첫번째 코스닥 100 에게 영광을!

2. 전략 상세

- 유니버스 구성: KP200, KP200 without KP50, KQ100.

- 조합비중: Vanilla, Inverse half

3. 수행 결과. (Powered by Financipe)

- Warm up.1: 2015.01~2015.12. - KP 200 Universe, Vanilla. No cost.

- Warm up.2: 2015.01~2015.12. - KP 200 Without KP50 Universe, Vanilla. No cost.

- 연 환산 55.76%의 수익률

- Main theme: Vanilla>>KP200 Full Period(2012.01~2015.12), Cash. No cost

- Main theme.2: 2012.01~2015.12. - KP 200 Without KP50 Universe, Vanilla. No cost.

- MAIN THEME 3: KQ 100, 2012.01~ 2015.12

- KQ 100, VANILLA. NO COST. 젤 좋음

- 회전율 분석

Warm up 1 의 케이스를 일반화 하여, 연간 회전율 가정

Warm up 1 전략의 경우 다음과 같은 분석 데이터를 가짐

2015-0

2-06

2015-0

2-17

2015-0

3-06

2015-0

3-20

2015-0

4-03

2015-0

4-17

2015-0

4-30

2015-0

5-15

2015-0

5-29

2015-0

6-12

2015-0

6-26

2015-0

7-10

2015-0

7-24

2015-0

8-07

2015-0

8-21

2015-0

9-04

2015-0

9-18

2015-1

0-02

2015-1

0-16

2015-1

0-30

2015-1

1-13

2015-1

1-27

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

KP200

KP200

평균 33.82%

- MAIN THEME 3 의 케이스: AVG 36 종목

2012020320120810 20130215 20130823 20140228 20140905 20150313 201509180

10

20

30

40

50

60

70

80

f(x) = − 0.00139648293187529 x + 36.0166666666667

KQ100_FULL_COMPONENT #

MAIN THEME 3 의 회전율 및 리스크 팩터 (WBO02)

2012-02-102012-08-312013-03-222013-10-112014-05-022014-11-212015-06-120.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

KQ100_FULL

KQ100_FULL

평균 33%의 회전율

리스크 분석 #BMKQ100_FU

LLGeometric

Return 0.00259 0.76622Volatility 0.09552 0.14375

Sharp Ratio-

0.19199 3.93898Tracking Error 0.00000 0.15593

Information Ratio 0.00000 3.75313Beta 1.00000 0.29995Alpha 0.00000 0.59027

Hit Ratio 0.00000 0.80851

말이 안되는 샤프비율…

코드 검정 결과:

FINAL BOSS: 비중의 50%만큼 인버스 비중 추가.

http://imgur.com/Vt3faVE ; http://imgur.com/JHZGpCJ ;

파이널 샷: KQ100 유니버스. 거래비용 없음.