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株式 サヤ取り実践セミナー
2018年8月18日 【内容】 ■市況解説 ■弊社取引実績 ■実践さや取り達人 ■注意事項
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シェバリー株式会社 さや取り達人
日経平均(1年)
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日経平均(1ヶ月)
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達人売買ルール
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相関・勝数の大きいペア
サヤの動きが良いペア
最大かい離で仕掛ける
利食い:予定利益+80%
損切り:予定利益-80%
手仕舞い期限:30日
早手仕舞い有
取引履歴(手仕舞い)
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資金300万円・単利運用・寄付注文 ※手数料は考慮していません
2018/7/17~2018/8/17
No. 仕掛日 手仕舞日 経過 コード 銘柄名 株数 区 仕掛単価 手仕舞単 単価比較 仕掛金額 手仕舞額 個別損益 合計損益 仕掛額計 利益率
1 20180626 20180717 15 5938 LIXIL 100 買 2100 2339 239 210000 233900 23900 24600 421200 5.84
7240 NOK 100 売 2112 2105 -7 211200 210500 700
2 20180705 20180717 8 6028 テクノプロ 100 買 6470 6850 380 647000 685000 38000 62000 1284000 4.83
8283 パルタック 100 売 6370 6130 -240 637000 613000 24000
3 20180710 20180717 5 4543 テルモ 100 買 6040 6380 340 604000 638000 34000 46000 1163600 3.95
8056 ユニシス 200 売 2798 2738 -60 559600 547600 12000
4 20180712 20180718 4 4307 NRI 100 買 5490 5830 340 549000 583000 34000 55900 1095900 5.10
5002 昭シェル 300 売 1823 1750 -73 546900 525000 21900
5 20180717 20180723 5 7186 コンコルデ 600 買 506 569 63 303600 341400 37800 32600 627000 5.20
8795 T&DHD 200 売 1617 1643 26 323400 328600 -5200
6 20180622 20180724 22 8331 千葉銀 500 買 769 804 35 384500 402000 17500 27900 853300 3.27
3003 ヒューリク 400 売 1172 1146 -26 468800 458400 10400
7 20180718 20180724 5 5101 浜ゴム 100 売 2308 2316 8 230800 231600 -800 20800 450400 4.62
8331 千葉銀 300 買 732 804 72 219600 241200 21600
8 20180621 20180725 24 5411 JFEHD 100 買 2118 2234 116 211800 223400 11600 24400 456200 5.35
9401 TBSHD 100 売 2444 2316 -128 244400 231600 12800
9 20180628 20180730 22 8616 東海東京 400 買 703 662 -41 281200 264800 -16400 -32900 631700 -5.21
8184 島忠 100 売 3505 3670 165 350500 367000 -16500
10 20180619 20180731 30 6768 タムラ 300 買 706 726 20 211800 217800 6000 -7000 511800 -1.37
1951 協エクシオ 100 売 3000 3130 130 300000 313000 -13000
11 20180622 20180803 30 1808 長谷工 300 買 1511 1460 -51 453300 438000 -15300 -20900 875900 -2.39
1579 日経レバD 20 売 21130 21410 280 422600 428200 -5600
12 20180627 20180803 27 4544 みらかHD 100 買 3215 2783 -432 321500 278300 -43200 -48200 618500 -7.79
6796 クラリオン 1000 売 297 302 5 297000 302000 -5000
13 20180801 20180803 3 3279 RAPI 1 売 499000 499000 0 499000 499000 0 17600 1052600 1.67
3234 R森ヒルズ 4 買 138400 142800 4400 553600 571200 17600
14 20180801 20180803 3 4507 塩野義 100 売 6129 6074 -55 612900 607400 5500 25600 1145400 2.24
5802 住友電 300 買 1775 1842 67 532500 552600 20100
15 20180718 20180810 18 6652 IDEC 200 買 2251 2278 27 450200 455600 5400 3900 1122200 0.35
2427 アウトソシ 300 売 2240 2245 5 672000 673500 -1500
16 20180807 20180814 6 7202 いすゞ 200 売 1630 1598 -32 326000 319600 6400 43200 564300 7.66
8050 セイコーH 100 買 2383 2751 368 238300 275100 36800
17 20180808 20180814 5 9697 カプコン 100 売 3000 2606 -394 300000 260600 39400 47000 549400 8.55
2170 リンク&M 200 買 1247 1285 38 249400 257000 7600
手仕舞い済み損益合計 322500
5938LIXIL×7240NOK
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仕掛け時の相関係数0.930 サヤかい離29,272円(6.82%) 対σ倍率2.78 9勝2敗 15日
2018/6/26~2018/7/17
損益 +24,600円
6028テクノプ×8283バルタ
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仕掛け時の相関係数0.946 サヤかい離77,713円(6.04%) 対σ倍率2.74 9勝1敗 8日
2018/7/5~2018/7/17
損益 +62,000円
4543テルモ×8056ユニシス
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仕掛け時の相関係数0.938 サヤかい離57,937円(4.99%) 対σ倍率2.14 9勝1敗 5日
2018/7/10~2018/7/17
損益 +46,000円
4307NRI×5002昭和シェル
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仕掛け時の相関係数0.903 サヤかい離68,305円(6.28%) 対σ倍率2.89 9勝0敗 4日
2018/7/12~2018/7/18
損益 +55,900円
7186コンコルデ×8795T&DH
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仕掛け時の相関係数0.946 サヤかい離32,937円(5.28%) 対σ倍率2.99 9勝0敗 5日
2018/7/17~2018/7/23
損益 +32,600円
8331千葉銀×3003ヒューリク
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仕掛け時の相関係数0.898 サヤかい離35,504円(4.09%) 対σ倍率2.51 10勝0敗 22日
2018/6/22~2018/7/24
損益 +27,900円
5101浜ゴム×8331千葉銀
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仕掛け時の相関係数0.931 サヤかい離18,512円(4.12%) 対σ倍率2.92 11勝0敗 5日
2018/7/18~2018/7/24
損益 +20,800円
5411JFEH×9401TBSH
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仕掛け時の相関係数0.909 サヤかい離28,979円(6.29%) 対σ倍率2.98 10勝0敗 24日
2018/6/21~2018/7/25
損益 +24,400円
8616東海東京×8184島忠
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仕掛け時の相関係数0.898 サヤかい離32,293円(5.08%) 対σ倍率2.57 10勝2敗 22日
2018/6/28~2018/7/30
損益 -32,900円
6768タムラ×1951協和エクシ
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仕掛け時の相関係数0.935 サヤかい離50,525円(9.79%) 対σ倍率3.61 10勝1敗 30日
2018/6/19~2018/7/31
損益 -7,000円
1808長谷工×1579日経レバ
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仕掛け時の相関係数0.939 サヤかい離51,825円(5.82%) 対σ倍率2.85 9勝0敗 30日
2018/6/22~2018/8/3
損益 -20,900円
4544みらかH×6796クラリオ
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仕掛け時の相関係数0.942 サヤかい離55,553円(9.00%) 対σ倍率2.50 9勝1敗 27日
2018/6/27~2018/8/3
損益 -48,200円
3279RAPI×3234R森ヒルズ
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仕掛け時の相関係数0.891 サヤかい離18,995円(1.81%) 対σ倍率2.46 10勝0敗 3日
2018/8/1~2018/8/3
損益 +17,600円
4507塩野義×5802住友電
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仕掛け時の相関係数0.929 サヤかい離37,432円(3.34%) 対σ倍率2.92 9勝0敗 3日
2018/8/1~2018/8/3
損益 +25,600円
6652IDEC×2427アウトソ
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仕掛け時の相関係数0.845 サヤかい離165,175円(14.88%) 対σ倍率3.69 13勝1敗 18日
2018/7/18~2018/8/10
損益 +3,900円
7202いすゞ×8050セイコー
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仕掛け時の相関係数0.935 サヤかい離34,852円(6.16%) 対σ倍率3.43 9勝1敗 6日
2018/8/7/~2018/8/14
損益 +43,200円
9697カプコン×2170リンク&
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仕掛け時の相関係数0.946 サヤかい離50,979円(9.39%) 対σ倍率2.59 11勝0敗 5日
2018/8/8~2018/8/14
損益 +47,000円
2018年運用実績
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2017 損益 損益率 勝敗 勝率 日数
1月 270,100円 9.00% 9勝1敗 90.0% 12.8日
2月 558,000円 18.6% 11勝1敗 91.7% 12.9日
3月 108,500円 3.62% 9勝3敗 75.0% 17.3日
4月 426,190円 14.21% 9勝1敗 90.0% 20.2日
5月 463,700円 15.46% 14勝2敗 87.5% 12.3日
6月 151,300円 5.04% 9勝4敗 69.2% 14.7日
7月 235,300円 7.84% 10勝3敗 76.9% 15.2日
資金300万円・単利運用・寄付注文 ※手数料は考慮していません
2018/1/1~2018/7/31
合計 2,213,090円
(316,156円) 73.77%
(10.54%) 71勝15敗 82.56% 15.1日
損益内訳
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勝数 負数 利益 損 損益
71 15 2,871,490円 658,400円 2,213,090円
平均利益 40,444円
平均損 43,893円
平均損益 25,734円
勝率 82.56%
PF/POR 4.36/0.92
時給 94,847円
2018/1/1~2018/7/31
資金300万円・単利運用・寄付注文 ※手数料は考慮していません
損益
8月 1,319,650円
9月 488,730円
10月 866,870円
11月 1,130,700円
12月 -266,470円
1月 809,600円
2月 1,625,900円
3月 224,200円
4月 1,362,430円
5月 1,253,320円
6月 520,400円
7月 541,900円
合計 9,877,230円
1000万円取引実績
2017/8/1~2018/7/31
取引履歴(仕掛け中)
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資金300万円・単利運用・寄付注文 ※手数料は考慮していません
2018/7/17~2018/8/17
No. 仕掛日 手仕舞日 経過 コード 銘柄名 株数 区 仕掛単価 手仕舞単 単価比較 仕掛金額 手仕舞額 個別損益 合計損益 仕掛額計 利益率
1 20180724 仕掛け中 19 8795 T&DHD 300 買 1678 1627 -51 503400 488100 -15300 19700 1113400 1.77
8354 ふくおか 1000 売 610 575 -35 610000 575000 35000
2 20180727 仕掛け中 16 1951 協エクシオ 200 売 3185 2920 -265 637000 584000 53000 -26800 1151500 -2.33
4680 ラウンド1 300 買 1715 1449 -266 514500 434700 -79800
3 20180802 仕掛け中 12 8729 ソニーFH 100 売 2326 2127 -199 232600 212700 19900 7800 423900 1.84
9005 東急 100 買 1913 1792 -121 191300 179200 -12100
4 20180803 仕掛け中 11 8002 丸紅 400 買 901 908 7 360400 363200 2800 19800 698400 2.84
6269 三井海洋 100 売 3380 3210 -170 338000 321000 17000
5 20180803 仕掛け中 11 8355 静岡銀 300 売 1081 980 -101 324300 294000 30300 12000 648300 1.85
3003 ヒューリク 300 買 1080 1019 -61 324000 305700 -18300
6 20180808 仕掛け中 8 4927 ポーラオル 100 買 3980 3670 -310 398000 367000 -31000 7100 981200 0.72
9076 セイノーH 300 売 1944 1817 -127 583200 545100 38100
7 20180813 仕掛け中 5 5101 浜ゴム 100 売 2377 2350 -27 237700 235000 2700 300 461200 0.07
8331 千葉銀 300 買 745 737 -8 223500 221100 -2400
8 20180813 仕掛け中 5 4527 ロート 100 売 3445 3180 -265 344500 318000 26500 19500 684500 2.85
2607 不二製油G 100 買 3400 3330 -70 340000 333000 -7000
9 20180814 仕掛け中 4 6480 トムソン 400 買 720 764 44 288000 305600 17600 23000 620200 3.71
1417 ミライトH 200 売 1661 1634 -27 332200 326800 5400
10 20180814 仕掛け中 4 4543 テルモ 100 買 5740 5900 160 574000 590000 16000 92000 1193000 7.71
8283 パルタック 100 売 6190 5430 -760 619000 543000 76000
仕掛け中損益合計 174400
サヤ取りで成果のでる人 ・長期的な視点に立って取り組む人 ・粘り強く、辛抱強い人 ・ローリスク、ミドルリターン思考
サヤ取りで成果のでない人 ・短期的な視点に捕らわれている人 ・感情に流されやすい人 ・ハイリスク、ハイリターン思考
ペア選定
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相関係数と勝数が大きく、サヤの動きが良いペアを選定して下さい。
サヤ取りで一番重要なのは、サヤに一定の開閉リズムがあることです。
直近のサヤの動きを重視・相関係数の推移も確認
サヤの形
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サヤの山と谷が規則的に多く存在 している
サヤの山と谷が揃っている
サヤ長期移動平均線を中心に上下 変動している
ボリンジャーバンドの間隔、サヤ 長期移動平均線が一定
サヤチャートの綺麗なペアを選ぶ
仕掛けのコツ
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サヤチャートからサヤの動き(開閉周期と変動幅)を読み取り、過去のサヤかい離水準を考慮して、仕掛けのタイミングを計ってください。
過去のサヤかい離を超えた位が絶好のタイミング
手仕舞いルール
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資金量・方針・性格等を考慮して 自己ルールを確立してください。
・利食いは予定利益の+50%~ +100%の範囲。
・損切りは予定利益の-50%~ -100%の範囲。
・手仕舞い期限は15日~40日の 範囲。
自分に合った期待値プラスのルールを繰り返す
投資の掟
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売買ルールを守る
メンタルコンロールをする
資金管理に心がける
どんなに素晴らしい投資法でもうまく機能しない
注意点
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・仕掛けが早く、損切りができ ないと負けパターンになります。 ・仕掛けチャンスは沢山あります ので余裕資金を持ち、エント リーのタイミングを待って焦ら ず取り組んでください。
“仕掛けは少し遅めに、手仕舞いは少し早めに”