Интегрированное управление рисками в энергетике на...

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Интегрированное управление рисками в энергетике на основе решений SASНиколай Филипенков, Руководитель направления риск-менеджмента SAS Россия / СНГ , к.ф.-м.н.

Конференция «РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ЭНЕРГЕТИКЕ. Рынок – уроки и перспективы развития»

12 марта 2012

2


2012 год – новые или хорошо забытые старые тренды – как управлять рисками в динамично изменяющихся условиях?

1976

1909

1865

3


Программа

1. О компании SAS

2. Решения SAS для управления рисками в энергетике

3. Пример Vattenfall

4. Пример ОАО «РЖД»

4


О компании SAS

SAS – крупнейшая частная компания-

разработчик программного обеспечения

36 лет (с 1976 г.) непрерывного роста выручки

До 25% выручки реинвестируется в

исследования и разработку

Глобальная компания 11 800+ сотрудников

400 офисов по всему миру

Более 50 000 клиентов в 126 странах

93% компаний в списке FORTUNE

Global 500 – это клиенты SAS

36 Years

5


Некоторые клиенты SAS в управлении рисками

6


Программа





7


Решения SAS по управлению рисками

ERM-Среда SAS для управления рисками в энергетикеПортал отчетности по управлению рисками и противодействию мошенничеству

Управление данными – Качество данных, Модели и потоки данных – Витрины данных

Enterprise Governance Risk and Compliance

CreditScoring

Risk Dimensions

BookRunner

FraudFramework

• Операционные риски

• Экологические риски

• Политические риски

• Репутационные риски

• Рыночные риски • Риски торговых операций

• Кредитные риски

• Риски мошенничества

8


Решения SAS по управлению рисками

ERM-Среда SAS для управления рисками в энергетикеПортал отчетности по управлению рисками и противодействию мошенничеству

Управление данными – Качество данных, Модели и потоки данных – Витрины данных

Enterprise Governance Risk and Compliance

CreditScoring

Risk Dimensions

BookRunner

FraudFramework

• Операционные риски

• Экологические риски

• Политические риски

• Репутационные риски

• Рыночные риски • Риски торговых операций

• Кредитные риски

• Риски мошенничества

9


Концепция Enterprise GRC Governance

Определение и внедрение стратегии Организационная культура Структура и процессы Политики

Risk = Enterprise Risk Management (e.g. COSO, ISO 31000)

Финансовые риски (например, кредитные, рыночные, управление активами и пассивами и риск ликвидности)

Не финансовые риски (например, операционные, ИТ, защита безопасности, стратегические, страны, репутационные)

Compliance Законодательство (например, SOX, налоговое, трудовое) Регулятивные правила (e.g. Basel II, Solvency II) Политики и аудит

10


Нефинансовые риски Операционный

Репутационный

Экологический

Стратегический

Непрерывности бизнеса

Информационной безопасности

Регуляторный / Комплаенс

Модельный

Судебный

Конфиденциальности данных

Геополитический

11


GRC – Интеграция множества компонент

Множество потоков управления рисками и комплаенса интегрируются в GRC.

Основано на:•Общих бизнес-процессах

•Общей библиотеке рисков и методов контроля

•Общих процессах исправления

•Возможности организации реализовывать свою стратегию рационально и эффективно

12


РепозиторийEGRC

Оценка рисков и

контролей

Управление инцидентами

Индикаторы GRC

Управление политикамиСценарии

Управление исправлением (Проблемы и Планы действий) Управление аудитом

Контрольное тестирование

Интеграция, Непрерывный мониторинг и аудит, CAATs

Операционные системы и другие приложения GRC

«Приборная панель» и отчетность

Тревожные сигналы и механизмы эскалации

Системы управления производительностью

предприятия

Системы управления производительностью

предприятия

Аналитика по рискам и моделирование

Аналитика по рискам и моделирование

Внешние данные о потерях

Решение SAS Enterprise GRC

Внешние поставщики GRC контента + КонсорциумыВнешние поставщики GRC контента + Консорциумы

Справочные данные и библиотеки

13


SAS Global Data – Внешние данные

14


360-градусный обзор комплаенса

Процесс 1

Процесс 2

Процесс 3

Директива 1

Директива 2

Риск 1

Риск 2

Контроль 1

Контроль 2

Контроль 3

Инцидент 1

Инцидент 2

Индикатор соответствия 1

Индикатор соответствия 2

Политика 1

Контрольный тест 1

Контрольный тест 2

Проблема 1

План действий 1

План действий 2

15


Celent: SAS – лидер рынка решений GRC

16


Vattenfall (Швеция)

Gaz System (Польша)

Enel (Италия)

Sonatrach (Франция)

РЖД (Россия)

Metropolitan Electricity Authority (Таиланд)

БТА Банк (Казахстан)

Газпромбанк (Россия)

Бинбанк (Россия)

CGD (Португалия)

Некоторые пользователи решения SAS Enterprise GRC

17


Программа





18


Vattenfall

Пятый по величине производитель электричества в Европе

Первый по величине производитель тепла в Европе

Работает в Дании, Финляндии, Германии, Великобритании, Польше, Нидерландах, Швеции

Штаб-квартира в Швеции

Источник: http://www.vattenfall.com

19


Vattenfall: Генерация

Источник: http://www.vattenfall.com/en/operations---facts--fig.htm

20


Vattenfall: География

Источник: http://powerplants.vattenfall.com/

21


Пример Vattenfall

22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36


Программа





37


Пример ОАО «РЖД»

38



39



40



41



42



43



44



45



46


Интегрированное управление рисками в энергетике на основе решений SAS «Осведомленность о рисках и возможностях должна

быть второй природой всех сотрудников предприятия и частью их ежедневной деятельности»

«Ключевыми факторами при выборе SAS для нас были их мощный аналитический инструментарий, фокус на управление рисками, а также значительные инвестиции SAS в исследование и разработку»

Дэн Мансфелд, Риск-менеджер Группы Vattenfall


Контакты:

Николай Филипенков, руководитель направления риск-менеджмента, к.ф.-м.н[email protected], +7 903 728-9245

Интегрированное управление рисками в энергетике на...

Documents

Transcript of Интегрированное управление рисками в энергетике на...