Косьяненко А.В.
description
Transcript of Косьяненко А.В.
![Page 1: Косьяненко А.В.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56814ed6550346895dbc6fa0/html5/thumbnails/1.jpg)
Использование моделей общего равновесия для оценки устойчивости социально-экономического развития
государства
Косьяненко А.В.
![Page 2: Косьяненко А.В.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56814ed6550346895dbc6fa0/html5/thumbnails/2.jpg)
Содержание
• Обзор моделей общего равновесия
• Описание использованной модели
• Идентификация и верификация модели
• Результаты численных экспериментов
![Page 3: Косьяненко А.В.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56814ed6550346895dbc6fa0/html5/thumbnails/3.jpg)
Основные элементы моделей общего равновесия и возможные варианты их использования
• Целевые функции агентов.
• Множества допустимых решений.
• Доступная при принятии решений информация.
• Формализация понятия равновесия.
• Численный метод поиска равновесия.
• Оценка возможностей социально-экономического развития.
• Оценка возможности сохранения сложившихся условий.
• Оценка влияния внутренней политики на социально-экономическое развитие.
![Page 4: Косьяненко А.В.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56814ed6550346895dbc6fa0/html5/thumbnails/4.jpg)
Современные вычислимые модели общего равновесия
• MONASH (Dixon P., Rimmer M.)
• European Central Bank (Smets F., Wouters R.)
• International Monetary Fund (Feltenstein A.)
• ВЦ РАН (Петров А.А., Поспелов И.Г., Шананин А.А.)
• ЦЭМИ РАН (Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Сулакшин С.С.)
• МФТИ, ИСА РАН (Бирюков С.И.)
![Page 5: Косьяненко А.В.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56814ed6550346895dbc6fa0/html5/thumbnails/5.jpg)
Модели MONASH (Dixon P., Rimmer M.)
• Тип модели: полудинамическая• Количество отраслей: многоотраслевая• Горизонт принятия решения: однопериодная• Целевые функции населения: Кобба-Дугласа• Производственные функции: CES• Тип равновесия: равновесие Нэша• Способ вычисления равновесия:
эконометрическая оценка линеаризованной системы
![Page 6: Косьяненко А.В.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56814ed6550346895dbc6fa0/html5/thumbnails/6.jpg)
Модель Европейского центрального банка(Smets F., Wouters R.)
• Тип модели: полудинамическая• Количество отраслей: многоотраслевая• Горизонт принятия решения: многоопериодная• Целевые функции населения: сепарабельная
CRRA• Производственные функции: CES• Тип равновесия: равновесие Нэша• Способ вычисления равновесия:
эконометрическая оценка линеаризованной системы
![Page 7: Косьяненко А.В.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56814ed6550346895dbc6fa0/html5/thumbnails/7.jpg)
Модели Международного валютного фонда(Feltenstein A.)
• Тип модели: статическая• Количество отраслей: многоотраслевая• Горизонт принятия решения: однопериодная• Целевые функции населения: --• Производственные функции: --• Тип равновесия: --• Способ вычисления равновесия:
эконометрическая оценка линейной системы
![Page 8: Косьяненко А.В.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56814ed6550346895dbc6fa0/html5/thumbnails/8.jpg)
«Модельная летопись» ВЦ РАН(Петров А.А., Поспелов И.Г., Шананин А.А.)
• Тип модели: динамическая• Количество отраслей: многоотраслевая• Горизонт принятия решения: многопериодная• Целевые функции населения: ненасыщаемые
общего вида• Производственные функции: общего вида• Тип равновесия: равновесие Нэша• Способ вычисления равновесия: аналитическое
решение задачи динамического программирования в предположении о рациональных ожиданиях агентов
![Page 9: Косьяненко А.В.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56814ed6550346895dbc6fa0/html5/thumbnails/9.jpg)
ЦЭМИ РАН(Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Сулакшин С.С.)
• Тип модели: полудинамическая• Количество отраслей: многоотраслевая• Горизонт принятия решения: однопериодная• Целевые функции населения: --• Производственные функции: Кобба-Дугласа• Тип равновесия: --• Способ вычисления равновесия: про помощи
нейронной сети
![Page 10: Косьяненко А.В.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56814ed6550346895dbc6fa0/html5/thumbnails/10.jpg)
«Двухукладные модели»(Бирюков С.И., Осадчий Н.А., Косьяненко А.В.)
• Тип модели: полудинамическая• Количество отраслей: одноотраслевая• Горизонт принятия решения: однопериодная• Целевые функции населения:
квадратичная/сепарабельная CRRA• Производственные функции: Кобба-Дугласа• Тип равновесия: оптимум Парето/равновесие
Нэша• Способ вычисления равновесия: численное
решение оптимизационной задачи/полуаналитическое решение
![Page 11: Косьяненко А.В.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56814ed6550346895dbc6fa0/html5/thumbnails/11.jpg)
Сопоставление существующих аналогов
![Page 12: Косьяненко А.В.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56814ed6550346895dbc6fa0/html5/thumbnails/12.jpg)
Текущее положение
• Обзор моделей общего равновесия
• Описание использованной модели
• Идентификация и верификация модели
• Результаты численных экспериментов
![Page 13: Косьяненко А.В.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56814ed6550346895dbc6fa0/html5/thumbnails/13.jpg)
Качество исходных данных• Точность измерения величин.• Дискретность измерения наблюдаемых величин.• Характерный период времени и наличие сезонных
эффектов.• Малое количество наблюдений.• Отсутствие детальной информации о решениях
населения (в разбивке по уровням доходов, образования, места жительства и пр.).
• Отсутствие детальной информации об основных фондах.
• Отсутствие информации о характере межотраслевых взаимодействий.
![Page 14: Косьяненко А.В.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56814ed6550346895dbc6fa0/html5/thumbnails/14.jpg)
Схема натуральных потоков в модели
![Page 15: Косьяненко А.В.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56814ed6550346895dbc6fa0/html5/thumbnails/15.jpg)
Роль государства в модели
• Объём государственных закупок продукции.• Объём капитальных вложений в основные
фонды.• Промежуточное потребление.• Заработная плата работников.• Количество занятых.
![Page 16: Косьяненко А.В.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56814ed6550346895dbc6fa0/html5/thumbnails/16.jpg)
Описание поведения населения
• Максимизация полезности
• Бюджетное ограничение
• Минимальный уровень потребления
• Большинство параметров имеют содержательную интерпретацию
,
,
,1
,max
max
min
0
0C,Lmaxmin
LL
CC
TftWLWIncCP
LLCCU
s
ндфлs
sLCs
![Page 17: Косьяненко А.В.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56814ed6550346895dbc6fa0/html5/thumbnails/17.jpg)
Описание поведения производителей
• Максимизация прибыли• Технологическое ограничение• Ограниченные факторы производства (труд, капитал)• Ограниченные возможности по изменению факторов
производства• Необходимость удовлетворения государственного и
внешнего спроса
,Im
,
,
,maxIm)(,,,)1()1(
0
ImIm
0
1
0Q,L0Im
d
Qkp
QkpEx
LAFQ
FWWLttExtFtPWFLRtaQP
pp
ExpExp
d
dеснExимdндс
![Page 18: Косьяненко А.В.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56814ed6550346895dbc6fa0/html5/thumbnails/18.jpg)
Взаимодействие домашних хозяйств и производителей
• Классическое определение равновесия – равновесие Нэша
• Автоматическое выполнение балансовых соотношений
max),,,(
max,,,
WpLC
WpLCU
,Im)1(
,
echExGQaICQ
LL ds
.Im)1( 0Im WWLttExtFtaQPt
TfIG
еснExимндс
g
![Page 19: Косьяненко А.В.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56814ed6550346895dbc6fa0/html5/thumbnails/19.jpg)
Описание экономики региона
,
,
,1
,max
max
min
0
0c,lmaxmin
ll
cc
tftwlwinccp
llccu
s
ндфлs
sLCs
,
,
,
,max)(,,,)1()1(
0
ImIm
0
1
0q,l0Im
d
qkpim
qkpex
lafq
fwwltimtextftPWFLrtaqp
pp
ExpExp
d
dеснExимdндс
,)1(
,
echimexgqaicq
ll ds
.0Im wwltimtextfttfig еснExимg
![Page 20: Косьяненко А.В.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56814ed6550346895dbc6fa0/html5/thumbnails/20.jpg)
Основные источники неопределенности в модели
• Неопределенность внешнеэкономической конъюнктуры
• Неопределенность в темпах реализации регионального инвестиционного проекта
Байесовский подход к оценке параметров
Апостериорная плотность
Функция правдоподобия
Априорная плотность
- параметры (случайные величины)
- наблюдаемые данные
![Page 21: Косьяненко А.В.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56814ed6550346895dbc6fa0/html5/thumbnails/21.jpg)
Текущее положение
• Обзор моделей общего равновесия
• Описание использованной модели
• Идентификация и верификация модели
• Результаты численных экспериментов
![Page 22: Косьяненко А.В.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56814ed6550346895dbc6fa0/html5/thumbnails/22.jpg)
Состав входных и выходных переменных в модели
Входные
• Структура расходов бюджетов различных уровней
• Характеристики государственных инвестиционных проектов
• Эффективные процентные ставки налогов
• Темпы выбытия основных фондов и эффективность капиталовложений
• Склонность к экспорту и импорту в экономике
• Динамика доступных трудовых ресурсов
• Динамика показателей внешних рынков (валютный курс, цены на энергоносители)
Выходные
• ВВП и ВРП
• Конечное потребление населения
• Прибыль предприятий и организаций
• Доходы и расходы бюджетов
• Количество занятых в экономике
• Выпуск товаров и услуг в экономике
• Стоимость основных фондов
• Объём инвестиций
• Объём экспорта и импорта
• Объём государственного конечного потребления
• Индекс цен и индекс прироста заработной платы
![Page 23: Косьяненко А.В.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56814ed6550346895dbc6fa0/html5/thumbnails/23.jpg)
Идентификация параметров целевых функций агентов
![Page 24: Косьяненко А.В.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56814ed6550346895dbc6fa0/html5/thumbnails/24.jpg)
Основные этапы верификации
• Проверка результатов на самосогласованность
• Проверка качества фиттинга на ретроспективном периоде
• Проверка точности прогнозирования на ретроспективном периоде
• Стресс-тестирование модели
![Page 25: Косьяненко А.В.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56814ed6550346895dbc6fa0/html5/thumbnails/25.jpg)
Верификация модели
33000
38000
43000
48000
53000
58000
63000
68000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
млрд.руб./год
долгосрочный шок инерционный вариант краткосрочный шок Факт
![Page 26: Косьяненко А.В.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56814ed6550346895dbc6fa0/html5/thumbnails/26.jpg)
Текущее положение
• Обзор моделей общего равновесия
• Описание использованной модели
• Идентификация и верификация модели
• Результаты численных экспериментов
![Page 27: Косьяненко А.В.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56814ed6550346895dbc6fa0/html5/thumbnails/27.jpg)
Вычисление потенциала социально-экономического развития Якутии с помощью стохастического вычислительного
экспериментаПроекты и мероприятия
2010 2023
2010min2023
2010min2023
5.1
5.1
:
КПНКПНКПН
ВРПВРПВРП
успешнозавершеныпроекты
ЦЕЛИ
ВРП
КПН
N
Npразвития
когоэкономичессоциальноПотенциал
Ц
Внешние факторы
![Page 28: Косьяненко А.В.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56814ed6550346895dbc6fa0/html5/thumbnails/28.jpg)
Зависимость ВВП-КПН для России за период прогноза
(характерные траектории)
ВВП в основных ценах, млрд.руб./год
Кон
ечно
е по
треб
лени
е на
селе
ния
в ос
новн
ых
цена
х,
млр
д.ру
б./г
од
![Page 29: Косьяненко А.В.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56814ed6550346895dbc6fa0/html5/thumbnails/29.jpg)
Зависимость ВВП-КПН для России за период прогноза (конечные значения траекторий и уровни для расчета потенциала)
ВВП в основных ценах, млрд.руб./год
Кон
ечно
е по
треб
лени
е на
селе
ния
в ос
новн
ых
цена
х,
млр
д.ру
б./г
од
![Page 30: Косьяненко А.В.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56814ed6550346895dbc6fa0/html5/thumbnails/30.jpg)
Гистограмма частот значений ВВП России на 2022г.
ВВП в основных ценах, млрд.руб./год
![Page 31: Косьяненко А.В.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56814ed6550346895dbc6fa0/html5/thumbnails/31.jpg)
Прогнозная динамика конечного потребления населения Якутии (три характерные траектории и квантили 5% и 95%)
Кон
ечно
е по
треб
лени
е на
селе
ния
в ос
новн
ых
цена
х,
млр
д.ру
б./г
од
![Page 32: Косьяненко А.В.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56814ed6550346895dbc6fa0/html5/thumbnails/32.jpg)
Литература• Christiano L., Eichenbaum M., Evans C. Nominal rigidities and the dynamic effects of a shock to monetary policy,
Journal of Political Economy 2005, 113 (1), pp. 1-45.• Dixon P.B., Rimmer M.T. Dynamic general equilibrium modeling for forecasting and policy. A practical guide and
documentation of MONASH. Amsterdam, North-Holland, 2002. - 338 p.• Feltenstein, A., "An Intertemporal General Equilibrium Analysis of Financial Crowding Out," Journal of Public
Economics 1986, No. 31, pp. 79-104.• Feltenstein A., Shah A., General equilibrium effects of investment• incentives in Mexico Journal of Development Economics, 1995,Vol. 46, pp. 253-269.• Smets, F. and Wouters R. An estimated stochastic general equilibrium model of the euro area.// Journal of Economic
Association. – 2003.- V.1, N.5. - pp. 1123-1175.• Андреев М.Ю., Поспелов И.Г., Поспелова И.И., Хохлов М.А. Технология моделирования экономики и модель
современной экономики России . М.: МИФИ, 2007. – 262с. • Бирюков С.И., Гусев В.Б., Колобов Д.В., Косьяненко А.В. Программный комплекс для прогнозов
макроэкономических показателей социально-экономического развития страны, динамики изменения расходов на национальную оборону на основе моделирования функционирования национальной экономики. // ИНТЕГРА Том 2 Книга 9 М.: 2003 с. 55
• Бирюков С.И., Волков Ю.Н., Косьяненко А.В. Методы прогнозирования макроэкономических показателей социально-экономического развития страны на основе функциональных зависимостей. Системный аудит использования национальных ресурсов и управление по результатам. Вып.2. Методы и модели информационно-аналитического обеспечения./ Под ред. А.А. Пискунова, Ростов-на-Дону, ЮРИФКА, 2007. с. 96-112.
• Гусев В.Б., Косьяненко А.В.. Оценка влияния государственного заказа на воспроизводство ВВП. // Проблемы управления. – 2009. – Н. 2 - с. 23-30.
• Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Сулакшин С.С., Применение вычислимых моделей в государственном управлении. – М.: Научный эксперт, 2007. – 304 с.
• Петров А.А., Поспелов И.Г., Шананин А.А. Опыт математического моделирования экономики. М.: Энергоатомиздат, 1996.- 544с.
![Page 33: Косьяненко А.В.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56814ed6550346895dbc6fa0/html5/thumbnails/33.jpg)
Буду рад ответить на Ваши вопросы.
Благодарю за внимание!