Комплексная автоматизация брокерского обслуживания – вызовы времени

Владимир Курляндчик

Директор по развитию, ARQA Technologies arqa.ru

arqa.ru

Факторы, определяющие направления технологического развития

• Рост количества транзакций

• Расширяющийся набор рынков, доступных клиентам

• Новое отношение к вопросам риск-менеджмента

• Наращивание околоторгового сервиса для клиентов

• Рост объемов алгоритмической (в т.ч. высокочастотной) торговли

• Развитие рынка DMA-услуг для западных клиентов

• Плотная конкуренция брокеров во всех клиентских категориях

arqa.ru

Что необходимо при построении технологий обслуживания клиентов на фондовом рынке

• Комплексный подход

• Учет всех технологических аспектов

• Адаптивность к «переменчивой»

технологической инфраструктуре

российского рынка

arqa.ru

Front To Back Solution

arqa.ru

Предложения по торговой инфраструктуре:Консалтинг

Анализ бизнес-потребностей брокеров:

• по построению биржевой инфраструктуры

• по настройкам серверной инфраструктуры QUIK

• по настройкам сетевой инфраструктуры

arqa.ru

Предложения по торговой инфраструктуре:Датацентры ARQA Technologies

• 10-летний опыт обслуживания биржевой инфраструктуры

• Более 70 подключений на услугу аутсорсинга

• Ритейловые конфигурации QUIK до 6000 одновременных подключений

• Высокоскоростные контуры QUIK со скоростью обработки транзакций

в пределах 10-15 мс

• Одинаково высокая скорость работы биржевой инфраструктуры

обеих российских площадок

• Обслуживание специалистами компании ARQA Technologies

• Автоматический мониторинг

arqa.ru

Предложения в области риск-менеджмента

Претрейд контроль

Посттрейд контроль

arqa.ru

Предложения в области риск-менеджмента: Претрейд контроль

• Гибкие возможности по учету разных типов позиций и операций для минимизации рисков

• Дополнительные конкурентные преимущества использования

arqa.ru

Предложения в области риск-менеджмента: Посттрейд контроль

Риск-менеджментна спот-рынке

Риск-менеджмент на срочном рынке

Модуль риск-менеджмента мидл и бэк-офисных продуктов QORT

arqa.ru

Особенности DMA-решений для западных брокеров

• Торговая инфраструктура

на базе протокола FIX

• Новые механизмы учета

arqa.ru

Стандартный FIX-адаптер

Биржа

Претрейдконтроль

Клиент FIX адаптер Cервер QUIK

• Претрейд-контроль: 1-2 мс• Накладные расходы сервера QUIK: 3-6 мс• Общее время транзакции: 10 мс для ММВБ, 15-20 мс для FORTS

arqa.ru

Продукты FIX2Market

Биржа

Расчет параметров

Клиент FIX2Market адаптер

Cервер QUIK

• Претрейд-контроль и накладные расходы: 90 мкс• Общее время транзакции: 5-6 мс для ММВБ, 7-15 мс для FORTS

arqa.ru

Специфика работы FORTS

Текущий момент:

претрейд контроль на стороне биржи

скорость работы биржевой системы

Недалекое будущее:

вынос претрейд контроля по клиентам из биржевой системы

появление претрейд контроля на стороне брокера

arqa.ru

Алгоритмическая торговля

• Открытые интерфейсы брокерских систем (в т.ч. QUIK)

• Прямые биржевые шлюзы

• Стандартные алгоритмы

• Модуль алгоритмической торговли QUIK

(Iceberg, TWAP, WVAP, покупка/продажа волатильности)

arqa.ru

Сервисный функционал

• Подача и обработка различных неторговых поручений

(ввод-вывод денег и ценных бумаг, переводы, смена

тарифных планов и т.д.)

• Получение информационной и официальной отчетности

arqa.ru

Модуль неторговых поручений

Клиент Модульнеторговыхпоручений

Бэк-офис брокера

arqa.ru

Модуль формирования отчетов

Модульформированияотчетов

• информация об операциях

в предыдущие дни

• гарантированная доставка подписанного отчета брокера

• получение от клиента подписанного отчета

arqa.ru

Модуль SMS-оповещений

• рыночная информация

• операции клиента

• двухфакторная авторизация

arqa.ru

Сервис – мобильность клиентов

Новая версия WebQUIK:от простого телефона до современного коммуникатора

arqa.ru

Модуль опционной аналитики

• Улыбка волатильности

• Моделирование портфеля

Панель параметров

Панель ввода стратегии

Окно графиков

arqa.ru

Проблемы бэк-офисных решений

• производительность

• сложность адаптации к новым финансовым продуктам

• неготовность к on-line сервисам

arqa.ru

Бэк-офисные решения – смена подхода

• плотная интеграция с QUIK

• максимальная автоматизация процессов

• производительность

arqa.ru

BackQORT: интеграция с QIUK

• Автоматическое создание учетной записи на

основании Анкеты клиента из QUIK

• Автоматический on-line импорт торговой

информации из QUIK

• Генерация стартовых позиций и лимитов для QUIK

• Автоматическое отражение неторговых операций

на позициях в QUIK

• Интеграция с Модулем неторговых поручений QUIK

• Интеграция с Модулем формирования отчетов QUIK

arqa.ru

BackQORT: автоматизация процессов

• Система расписаний

• Формальная отчетность для регулятора

• Все способы учета брокерских,

маржинальных

и прочих комиссий

• Риск-менеджмент on-line

arqa.ru

BackQORT: производительность

• 350 000 сделок в день

• 3 000 000 заявок в день

• 40 000 клиентских счетов

arqa.ru

Бэк-офис в банках

Фронт-офисБэк-офис

АБС

???

Автоматизацияоперационных процессов

Официальная отчетностьдля Банка России, неоперационный функционал

Контакты

arqa.ru

Отдел продаж и маркетингаsales@arqa.ru

+7 (383) 219-16-19

arqa.ru