第六章电子汇兑系统

第六章电子汇兑系统 1

第六章电子汇兑系统


第一节电子汇兑系统概述一、汇兑系统的含义

– 银行的批发业务系统• 主要客户：公司、企业、

政府部门和其他金融机构

• 批发业务系统– 面向单位客户的企业

银行系统– 面向银行同业往来的

电子汇兑系统– 汇兑业务的类型

• 联行往来汇兑业务• 通汇业务

– 本国通汇– 国际通汇

– 批发业务系统是最重要的支付系统

二、汇兑系统的特点– 交易额大，风险性大 – 对系统的安全性要求高于时

效性要求 – 跨行和跨国交易所占比例较

大三、电子汇兑系统的类型

– 通信系统。提供通信服务 – 支付系统。典型的汇兑作业

系统，功能较齐全 – 清算系统。提供清算处理


四、汇出行 /解汇行的处理流程与控制 – 基本作业处理流程（图 6-1 ）

• 数据输入• 电文接收• 电文数据控制

外部输入接口

电文修正

电文接收 /输

入 P1

电文测试 P2

电文输入

内部电文输入

数据控制

处理传送 P3

P4 P5

对外传送 P

6

电文测试 /播

发 P7

P8 P9

对外输出接口

电文输出

会计系统接口

总分类账接口报表 /客

户通知

常用指令

图 6-1 汇兑系统中汇出行 /解汇行的基本作业处理流程注： BN为边界控制； PN为处理控制

B1 B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11 B12

• 处理与传送• 数据输出


– 安全控制• 边界控制• 处理控制

五、大额支付系统应遵循的核心原则– 系统的所有权限都必须建立在相关的法律基础上– 系统的规则和程序应使参与者清楚了解，对系统的冲击可能会给

参与者带来的金融风险– 系统对管理信贷风险和流动风险要有清晰的定义程序，明确规定

系统操作者和参与者的相应责任– 系统应提供解付日的最终清算清单– 系统在发生多边网络指令时应有能力确保按时完成每日的清算– 用于清算的资产应存于中央银行，对其他资产则不会有信贷风险

和资金风险– 系统应具有高度安全、操作可靠性和抵抗事故的能力，以保证按

时完成每日的处理– 系统应提供各种手段，使客户能得到高效、经济的支付服务– 系统应有客观的、公示的准则，确保系统参与者能公平、畅通地

访问系统– 系统的管理应该是有效的、负责任的和透明的


第二节国内的电子汇兑系统一、中国人民银行的中国金融卫星通信网– 1989 年开始筹建，

1991 年投入运行 – 网络结构（图 6-2 ）

• 星形结构 • 通信网的组成

– 卫星通信主站– 地面卫星小站– 空间段– 网络管理系统

– 应用系统• 全国电子联行系统。

处理流程如图 6-3所示

• 中国证券交易系统 • 金融信息传输系统 • 金税工程

IBM主机

IBM3270/3271

数据通信设备

U/C U/D

HPA LNA

PI

PI

PI……

OMT

SI 计算机

SI 计算机

SI 计算机

SI 计算机

卫星转发器

主站天线

图 6-2 金融卫星通信系统示意图

主站

小站


二、中国工商银行的电子银行平台 – 1989 年底开始建设， 1990 年建成全国一级网络系统，从 1996 年开始逐

步建成全行的三级帧中继骨干网络和卫星备份网络系统 – 1999 年 9 月 1 日启动数据大集中的“ 9991 工程”， 2002 年底基本完成

• 建立北京和上海两大数据中心，对一、二、三级网络进行改造 • 投产综合业务服务系统，实施集约化经营战略• 为工行的经营管理和决策，提供及时、准确、全面的信息资源和信息服务

– 2002 年成立牡丹卡中心，推进零售业务的业务、产品和机构的整合

图 6-3 全国电子联行系统业务处理流程图

审查记账提出

录入审查记账发报

接收审查分类记账统计转发

接收审查记账通知

提入审查记账

转汇清单原始凭证来账清单

汇出行(业务发生行 )

发报行(清算分中心 )

转发行(清算总中心 )

收报行(清算分中心 )

汇入行(业务结束行 )

往账来账

答复答复答复答复


第三节中国国家金融通信网和中国支付系统一、中国国家金融通信网

– CNFN 是将中央银行、各商业银行和其他金融机构有机连接在一起的全国性金融专用网络系统

– CNFN 的网络结构（图 6-4 ）• 三层节点

– 一级节点是国家处理中心 NPC 。北京和无锡两个 NPC互为备份 – 二级节点是城市处理中心 CPC– 三级节点是人民银行县支行处理节点 CLB

• NPC 与 600个 CPC 构成国家级主干网络。主干网是以中国人民银行的卫星通信网为主体，以中国金融数据地面通信骨干网和邮电部门的公用数据通信网 DDN为辅助信道

• CPC 与 CLB 构成区域网络。区域网的物理线路，根据当地通信状况可选用中国金融数据地面通信骨干网、 DDN 、 X.25或 PSTN

• 各商业银行总行采用 DDN线路与 NPC链接。 CPC 与当地商业银行的链接，根据当地通信状况选用中国金融数据地面通信骨干网、 DDN 、 X.25或 PSTN 。 CLB 与当地商业银行的链接，可采用拨号线路，租用线路，无线通信等多种通信媒体


工行农行中行建行

城市处理中心


人行县支行

城市处理中心

北京主站

无锡主站


图 6-4 中国国家金融网络示意图

总行级


– 三级节点的结构和处理功能 • NPC 的结构（图 6-5 ）和主要功能

– 数据库管理。保持完整的 CNAPS账户数据库– 完成交易处理– 作为 CNAPS/CNFN 的通信主站和控制中心，进行系统管理和网络管理– 实现灾难恢复

• CPC 和 CLB 主要完成信息采集、传输、转发、以及必要的应用处理


CNFN1b级网络接口

CNFN1a级网络接口

CNFN2级网络接口

CNFN1a级网络接口

前置机 /路由器

前置机 /路由器

局域网桥局域网桥局域网桥局域网桥

局域网桥局域网桥局域网桥

局域网桥

局域网桥

网络控制器

系统控制器

终端机终端机

终端机终端机

事务处理器

事务处理器

事务处理器

主用数据库机

备用数据库机

。。。

支付系统应用中心其他应用系统

IEEE 802.3局域网

支持终端网络

操作员工作站终端网络

图 6-5 国家处理中心（ NPC）结构图中： 1a级网络接口为 NPC接口， 1b级网络接口是远程应用系统 /商业银行

总行进入 CNFN的端口， 2级网络接口为城市处理中心（ CPC）接口

备用主站


– 系统安全• 物理资源安全

– 设备的配置和选型要冗余、安全、可靠– 确保系统的物理安全– 系统的运行管理要确保系统的安全、可靠运行– 系统有故障动态检测和故障联机恢复等功能

• 数据安全– 安全访问控制。用户识别检查，防止非法入侵；用户授权，防止越权使用系统资源

– 保密子系统。对网上传输的信息进行保护，防止中途被篡改；提供审计跟踪记录。

– 网络管理• 采用综合网络管理系统 • 功能。网络配置管理，网络性能管理，网络经营统计管理，网络故障管理，灾难恢复与网络安全管理


– 灾难恢复• 备用 NPC 时刻跟踪在用 NPC 的运行情况• 网管系统一旦检测到在用 NPC 出现灾难，备份 NPC 立即接

管全部网络管理与应用系统的控制、处理工作– CNFN 的性能指标

• 小额批量电子支付系统（ BEPS ）的设计能力。每天处理业务量 1000万笔，小时峰值 500万笔，日峰值 2000万笔

• 大额实时支付系统（ HVPS ）的设计能力。每天处理业务量 100万笔，小时峰值 20万笔，日峰值 200万笔

二、中国国家现代化支付系统 – CNAPS 是运行于 CNFN 上的集金融支付服务、支付资

金清算、金融经营管理和货币政策职能为一体的综合性金融服务系统


– CNAPS 中的金融应用系统 • 大额实时支付系统 HVPS

– 用于行际和行内的清算资金余额转账，企业之间的资金调拨，投资支付和其他大额资金支付

– 支付活动金额大、风险大，要求实时逐笔全额最终完成 – 中央银行通过 HVPS 能对我国 80% 的资金进行监督和控制 – HVPS 的支付处理过程

» 发起行收到客户的支付指令后，借记客户账户，并将支付指令逐笔发送发报行

» 发报行收到指令后，以排队顺序逐笔定时转发全国处理中心» 全国处理中心收到指令后，在发起行清算账户存款余额或透

支限额内，借记发起行、贷记接收行清算账户，并将支付指令定时转发收报行。清算账户余额不足或超过透支限额时，则排队等待，当有足够的资金进入该账户时才自动支付

» 收报行收到指令后，将其发送到接收行» 接收行收到指令后，贷记收益人账户，并通知收益人。同时，

以反向顺序经收报行、全国处理中心、发报行向发起行发送完成支付的确认信息


• 小额批量电子支付系统 BEPS– 用于付款到收款存在时间差的支付，预授权的循环支付，截留票据的借记和贷记支付等

– 这类支付金额不大，时间性要求不高，但交易笔数大，一般采用批处理方式，净额结算资金

– 主要处理过程» 发起行将支付指令按小额贷记、事先授权借记和定期借记进行分类，分别进行账务处理，借记、贷记发起人账户，并向发报行发送支付指令

» 发报行收到指令后，批量发送全国处理中心» 全国处理中心对收到的指令按接收行清分，批量发送收报行

» 收报行将收到的指令转发接收行» 接收行对收到的小额贷记、事先授权借记和定期借记等

支付指令，分别贷记、借记接收账户并通知接收人。» 日终时，人民银行分行对当天收到和发出的支付指令，

按清算账户计算应收、应付差额，发送全国处理中心进行清算处理


• 政府证券簿记支付系统 GSBES – 它是政府债券簿记报价、交割、清算、托管的簿记系统– 中央银行通过买入、卖出政府债券实施货币政策– 该系统与 HVPS 有接口，使证券交割和资金结算同步完成

• 金融管理信息系统 FMIS – 负责采集、汇总、加工、提炼通过支付业务处理过程产生

的信息，及相关信息。– 中央银行应用这些信息进行金融经济分析，通过修订和控

制法定准备金率、贴现率，加强储备金的管理，对商业银行进行监督和检查，加强中央银行的宏观调控能力

• 国际支付系统 IPS中国支付系统与 SWIFT 有接口，国际支付信息通过 SWIFT

网络传送，通过国外代理银行账户，完成资金结算


– 支付风险控制策略 • 支付风险的产生。支付过程中由于伪造支付指令、付款行清算

资金头寸不足、支付系统环境失误等原因，使支付交易延误和失败而引起的

• CNAPS采取的支付风险控制策略– 清算账户集中管理 – 采用标准的通用的会计账务处理系统– 小额批量电子支付系统实行净额资金清算处理，支付生效日分别为第二天和第三天

– 大额实时支付系统实行全国处理中心逐笔全额清算，实时最终完成。中央银行允许清算账户在限额内出现日间透支，但是不允许出现隔夜透支

– CNAPS 工程进展情况• 从 1991 年开始，计划用 13 年时间完成 • 1997 年开始试点工程建设 • 2003 年底完成大额支付系统在所有省会城市的推广应用， 20

05 年覆盖全国• 2006 年完成小额批量支付系统在全国的推广应用


三、我国的金融通信体系结构和电子汇兑过程 – 我国的金融通信体系结构框架（图 6-7 ）

中国人民银行总行 /CNFN 中的 NPC

国务院经济管理部门

商业银行总行 /总处理中心

城市处理中心 CPC

其他金融机构总公司

县支行 CLB

省市分行中心

县支行

分理处 (储蓄所 )

账户

省市经济管理部门

区县经济管理部门

分公司

分公司

客户账户

账户客户

图 6-7 我国金融通信体系结构框架


– 金融数据通信体系的组成。由 CNFN 、各商业银行的全国数据通信网、保险公司等其他金融机构的全国数据通信网等系统组成

– 从金融机构内部看，我国金融通信体系结构体现同业之间存在纵、横两个方面的关系

• 纵向体现各金融机构从总行（总公司）到基层单位之间的分层机构体系，实行垂直领导

• 横向体现商业银行和其他金融机构都要接受同级人民银行的领导、管理和监督，体现包含商业银行在内的金融机构之间的相互协作关系

– 从金融机构外部看，我国金融通信体系结构体现金融机构同环境的两种关系

• 人民银行代表金融系统与同级国家经济管理部门之间要交换信息

• 金融机构的基层单位为客户提供金融交易服务 – 在金融数据通信网络里，运行着 CNAPS 、各商业

银行的电子汇兑作业系统和其他金融应用系统。他们是我国国民经济正常运行的大动脉和生命线


第四节国外几个重要的电子汇兑系统一、 SWIFT

– 提供国际金融通信服务。是国际上最重要的金融通信网络之一

– SWIFT 的历史和组织 • SWIFT 组织成立于 1973 年 5 月• 成员。到 2003 年底时，有 200个国家和地区的 7654个金融

机构连接使用 SWIFT• 目标。为其成员提供安全、低成本、高效率的通信服务

– SWIFT 提供的通信服务• SWIFT 提供的服务。包括提供全球性通信服务，提供接口服

务，存储和转发电文服务，交互信息传送服务，文件传送 IFT服务，电文路由服务

• 标准。全部采用标准接口、标准化电文格式和标准化处理程序• SWIFT 通信量逐年快速增长。 2003 年总通信量为 20亿笔


– 系统的特性• 电文格式标准化，电文可实现自动化处理• 高度的安全性• 多功能性• 单一窗口联接• 全天候服务• 传送速度快，费用低• 核查和控制管理方便

– SWIFT 的电文结构 • 提供 240 多种电文标准• 电文由电文头、电文正文和电文尾等三部分组成 • 输入系统的电文头。包含发报终端机代码，输入电文序号 ISN ，

电文类型，电文优先级，目标行地址 • 输出电文的电文头。包含输出时间，输出参考码 ORN ，输入

时间，系统参考码 SRN ，电文类型，电文优先级• 电文的正文依金融业务分为若干大类• 电文尾用以告诉接收终端有关该电文的一些特殊情况


– SWIFT 的网络结构• SWIFT1 结构（图 6-8 。注： 1986年时 SWIFT 关闭了 Belgium O.C. ，并将其业务转移到新建的 Netherlands O.C. ）

图 6-8 早期的 SWIFT 网络结构示意图图中：实线为主线路（全双工）；虚线为备用线路


• 第二代 SWIFT 系统—— SWIFTⅡ 于 1990 年正式投入运营，设计能力为每天可处理 1100万笔电文

• 2003 年 7 月建成新的安全 IP 网络平台 SWIFTNet ，为其成员从事电子商务提供支持

– 电文的传输过程• 例：一家香港成员银行（源行），欲通过 SWIFT 向伦敦的

一家成员行（目标行）发送一份汇款电文时的处理过程是：源行的计算机系统将电文发往香港的区域处理中心 R.P. ，然后经由 USA O.C. 和 Netherlands O.C. 发往 London R.P. ，再由后者将电文发送到目标行的计算机系统中去（图6-9 ）

源行主机 OC OC

R.P. R.P.目标行

主机

图 6-9 经过两个 O.C.转接的数据传输流程


– 系统的安全控制 • 实体的安全控制• 硬件的备援• 软件的安全控制设计• 稽核控制• 明确的责任划分

二、 CHIPS– CHIPS 是以美元结算的世界性大额资金调拨系统。全球每天 95%

的美元跨国支付是通过 CHIPS 完成的 – 纽约清算所于 1966 年研究建立 CHIPS 系统， 1970 年正式创立 – 成员行包括

• 纽约当地银行– 纽约交换所的会员银行，具有清算能力– 参加银行，他们需经过会员银行才能清算

• 美国其他地区的银行及外国银行– 美国其他地区设于纽约地区的具有经营外汇业务的分支机构– 外国银行设于纽约地区的分支机构或代理行。他们是遍布全球 22个国家

的最大银行


– 清算体制• 会员银行在纽约联邦储备银行有存款准备金，具有清算能力 • 参加银行除可利用该系统本身调拨资金外，还可接受银行同业

往来的付款指示，透过 CHIPS将资金拨付给指定银行• 非参加银行可由参加银行代理清算，参加银行又由会员银行代

理清算，这种层层代理的清算体制构成庞大的国际资金调拨清算网，使 CHIPS 成为服务全球最大银行的主要支付平台

– CHIPS 处理的业务类型• 大额支付交易• 美元外汇清算• 债券清算• 贸易支付• 离岸投资等

– 为促进全球电子商务的发展， CHIPS 网络要于 2005年底完成从 X.25标准向 TCP/IP协议迁移，使客户能从全球任何地点、在任何时间通过 CHIPS 保密 TCP/IP 网络访问 CHIPS


– CHIPS系统处理资金调拨的过程例：纽约的 A 行经国际线路（如 SWIFT ）接收到某国甲银

行的电子付款指示，要求 A 行于生效日扣其往来账，并将此款拨付给在纽约 B 行设有往来账户的它国乙银行。若 A行和 B 行均为 CHIPS 的成员行，则这笔国际资金调拨过程如图 6-11 所示

日终时，中央计算机系统统计出当日各参加银行应借或应贷的净金额，除给各参加银行传送当日交易的摘要报告外，并于当日下午 4:30后，通过FedWire 网，将各参加银行应借或应贷的净金额通知纽约区联邦储备银行。纽约区联邦储备银行利用其会员银行的存款准备金账户完成清算。清算完成后，通知 CHIPS ， CHIPS 则于下午 5:30~6:30 轧平账务

某国甲行SWIFT SWIFTCHIPS

纽约 A 行Sending Bank(拨款银行 )

纽约 B 行Receiving Bank

( 收款银行 )

它国乙行

图 6-11 通过 CHIPS 的国际资金调拨过程


– 通过 CHIPS 进行资金转账的好处• 实时的、多边网络系统，实现最终支付。资金的高流动性可保

证立即解付、没有透支费用和清算风险• 全球处理时间• 94% 的支付可直接进行处理，无需人工干预• 排除日间透支费用• 最大的流动性。 1 美元在一天里可以使用 500 次• 有联机的资金管理工具• 可代替客户提交汇兑信息• 按需支付

– CHIPS 的特点• 允许事先存入付款指示，等到解付日才将付款通知传送到收款

银行• 较完善的查询服务功能，便于参加行及时调整自己的头寸• 自动化程度高。 CHIPS 接受 SWIFT 的标识码，并可自动地与

CHIPS 的通用标识码相互参照• 安全性好

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