Post on 11-Jun-2020
Chapter 10
Liquidity And Reserve Management: Strategies And Policies
1
สภาพคลองของธนาคารพาณชย
ความสามารถของธนาคารทจะจายเงนสดใหแกผฝากเงนไดทกครงทมการทวงถามหรอถอนเงน และความสามารถของธนาคารในการใหเครดต
2
หนาทของสภาพคลอง
Protective Liquidity คอ สภาพคลอง ของธนาคารพาณชยทมไวเพอใหเพยง
ฝพอทจะชาระคนเงนฝาก
Lending Liquidity คอ สภาพคลองของธนาคารพาณชยทมไวเพอใหเพยงพอธนาคารพาณชยทมไวเพอใหเพยงพอตอความตองการกยมเงนของลกคาตอความตองการกยมเงนของลกคา
3
ป ปญหาการขาดสภาพคลอง
ธนาคารจดหาเงนทนระยะสน แตนาเงนไปปลอยกระยะยาว ทาใหเกดความไมสมดล
กนระหวางสนทรพยและหนสน
หนสนของธนาคารสวนใหญ คอ เงนฝาก ฝ ไ ซงผฝากเงนสามารถมาถอนเงนเมอไหรก
ไดตามความตองการไดตามความตองการ4
ป ปญหาการขาดสภาพคลอง
นกลงทนมความออนไหวตออตราดอกเบย หากตลาดการเงนมอตรา
ดอกเบยสงขน นกลงทนอาจเคลอนยาย ฝ ไปเงนทนจากการฝากเงนกบธนาคารไป
ลงทนในตลาดการเงนแทนไดลงทนในตลาดการเงนแทนได
5
การกากบดแลสภาพคลอง
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรองการกาหนดใหธนาคารพาณชยดารง สนทรพยสภาพคลอง
6
การกากบดแลสภาพคลอง
การกากบดแลสภาพคลองตาม Basel III กาหนดโดย Basel Committee on Banking
S i i (BCBS)Supervision (BCBS)
7
การกากบดแลสภาพคลอง
การบรหารสภาพคลองตาม Basel III เพอสงเสรมใหสถาบนการเงนสามารถ
ตานทานภาวะวกฤตในระบบการเงนและตานทานภาวะวกฤตในระบบการเงนและระบบเศรษฐกจไดดขน พรอมทงลดการสงระบบเศรษฐกจไดดขน พรอมทงลดการสงตอความเสยงจากระบบการเงนไปยงภาคเศรษฐกจจรง
8
กลยทธการบรหารสภาพคลอง
Asset Liquidity Management/ Asset q y gConversion Strategy
Borrowed Liquidity Management
Balanced (Asset and Liability) Liquidity Management
9
Asset Liquidity Management
การถอสภาพคลองในรปของสนทรพยทมสภาพคลอง เมอใดกตามทธนาคารเกดความตองการเงนสด ธนาคารจะ
ขายสนทรพยทมสภาพคลองออกไป
10
Asset Liquidity Management
สนทรพยทมสภาพคลอง ตวเงนคลง (Treasury Bills)
เงนใหสนเชอแบบ Fed Funds
เงนใหสนเชอแบบ Repos
เงนฝากกบธนาคารพาณชยอน11
Asset Liquidity Management
สนทรพยทมสภาพคลอง ตวแลกเงนทธนาคารรบรอง (Bankers’
Acceptance)
ตราสารพาณชย (Commercial Paper)
ใ เงนใหสนเชอแบบ Eurocurrency
12
Asset Liquidity Management
ขอเสย สญเสยรายไดทควรไดรบจากสนทรพย
ทมสภาพคลอง
ใ เกดตนทนในการทาธรกรรม
ส ไ ราคาของสนทรพยมความไมแนนอน ขนกบอตราดอกเบยตลาดขนกบอตราดอกเบยตลาด
13
Asset Liquidity Management
ขอเสย งบดลของธนาคารไมนาเชอถอ
เนองจากสนทรพยทมสภาพคลองลดลง
สนทรพยทมสภาพคลองให สนทรพยทมสภาพคลองใหผลตอบแทนตาผลตอบแทนตา
14
B d Li idit M tBorrowed Liquidity Management
บรหารสภาพคลองโดยการกยมเงนจากตลาดเงน เมอเกดความตองการเงนสด
แหลงเงนทน การออก Negotiable CDs
การกยมแบบ Fed Funds
การกยมแบบ Repos15
B d Li idit M tBorrowed Liquidity Management
ขอด กยมเมอมความตองการเงนสดเทานน
ปรมาณและสวนประกอบของ Asset ไ ป ปPortfolio ของธนาคารไมเปลยนแปลง
ส ธนาคารสามารถควบคมอตราดอกเบยเงนกทธนาคารตองการกไดเงนกทธนาคารตองการกได
16
Borro ed Liq idit ManagementBorrowed Liquidity Management
ขอเสย มความเสยงจากอตราดอกเบยตลาด
และความสามารถในการกยมเงนของธนาคาร
17
Balanced Liquidity Management
การบรหารสภาพคลองโดยวธ Asset Liquidity Management เกดตนทนใน
การเกบรกษาสภาพคลอง
การบรหารสภาพคลองโดยวธ Liability Liquidity Management เกดความเสยง
จากการกยมเงนจากการกยมเงน 18
Balanced Liquidity Management
ความตองการสภาพคลองทสามารถไ คาดการณได
ไ ใ ป สวนหนงเกบไวในรปของสนทรพยทมสภาพคลอง คอ หลกทรพยในความสภาพคลอง คอ หลกทรพยในความตองการตลาด เงนฝากสถาบนการเงนอน
สวนหนงขอวงเงนลวงหนาจากธนาคารหรอแหลงเงนทนอน 19
Balanced Liquidity Management
ความตองการสภาพคลองทไมสามารถคาดการณได ใชวธการกยมเงนในระยะสน
20
การบรหารความเสยงดานสภาพคลองตาม Basel III
การกาหนดมาตรฐานทใชวดความเสยง Liquidity Coverage Ratio (LCR)
ใ รองรบความผนผวนในภาวะวกฤตระยะสน
21
การบรหารความเสยงดานสภาพคลองตาม Basel III
High-quality liquid assets
22
การบรหารความเสยงดานสภาพคลองตาม Basel III
กระแสเงนสดจายสทธใน 30 วนภายใตสถานการณจาลองภาวะวกฤต คานวณจากกระแสเงนสดไหลออกหกดวยกระแสเงนสดกระแสเงนสดไหลออกหกดวยกระแสเงนสดไหลเขาในระยะเวลา 30 วนโดยพจารณาประมาณการกระแสเงนสดดงกลาวภายใต
ภาวะวกฤต
23
24
การบรหารความเสยงดานสภาพคลองตาม Basel III
การกาหนดมาตรฐานทใชวดความเสยง Net Stable Funding Ratio (NSFR)
ใ โ เสรมสรางใหสถาบนการเงนมโครงสรางแหลงเงนทนระยะกลางและระยะยาวทมนคงแหลงเงนทนระยะกลางและระยะยาวทมนคง
25
26
การบรหารความเสยงดานสภาพคลองตาม Basel III
การตดตามดแลความเสยง กาหนดเครองมอขนตาเพอใหสถาบน
การเงนและผกากบดแลสามารถตดตามและการเงนและผกากบดแลสามารถตดตามและบรหารความเสยงดานสภาพคลองไดอยางมบรหารความเสยงดานสภาพคลองไดอยางมประสทธภาพ
27
28
Ê � ieo¡ÊÒÃoÒ§o§
¸¹Ò¤ÒÃæË �§»Ãae·Èä·Â (2555) �æ¹Ç( )·Ò§¡ÒáíÒ¡ aº´ÙæÅe§i¹¡o§·u¹æÅaÊÀÒ¾¤Å �o§µÒÁËÅ a¡e¡³± � Basel III�.
29